Определение момента окончания тренда и зарождение противоположной тенденции является основной задачей технического анализа.
Среди многочисленных методов, используемых для этой цели, особое значение имеют методы выявления Дивергенции и Конвергенции.
Понятие дивергенции (расхождения) и конвергенции (схождения) заключается в появлении несоответствия показаний цены на графике и показаний технического индикатора.
Этот сигнал относится к одному из наиболее надежных сигналов изменения тенденции в краткосрочном периоде (откат) или ее полном развороте.
В качестве технического инструмента для выявления Дивергенции и Конвергенции используются индикаторы осцилляторного типа (стохастик, RSI; MACD, индикатор Билла Вильямса, CCI).
Различают классическую и скрытую дивергенцию которые, в свою очередь, подразделяются на дивергенции медвежьего и бычьего типа, общее представление о которых дают рисунки ниже.
а) классические бычья и медвежья дивергенции:
б) скрытая дивергенция бычьего и медвежьего типа:
Кроме того, различают несколько классов дивергенций:
Явление конвергенции и дивергенции можно отслеживать на любых временных интервалах и на всех финансовых инструментах.
Сигналом на вход в рынок после формирования дивергенции/конвергенции является законченное формирование на графике цены разворотной графической модели (двойная вершина, двойное дно), то есть на следующей свече, после формирования пика (впадины) на графике и, соответствующих ему впадины/пика на графике индикатора. При этом, нужно помнить, что дивергенция и конвергенция сформированные на больших тайм-фреймах имеют большую значимость.
Пример входа в рынок: покупка валютной пары осуществляется на медвежьем тренде, при этом, на индикаторе MACD сформировался бычий тренд или, наоборот, входите в короткую позицию, если цена находится в бычьем тренде, а индикатор MACD – в медвежьем.
При этом, защитный ордер Stop-loss, при входе в покупку, необходимо установить непосредственно за близлежащим уровнем поддержки, или же, при продаже актива — за близлежащим уровнем сопротивления. Take profit при покупке необходимо установить на следующий уровень сопротивления, а при продаже актива — на следующий уровень поддержки.
В заключении следует отметить, что входить в рынок рекомендуется после формирования сигналов от нескольких технических инструментов, поэтому наличие дивергенции/конвергенции, дающих сигнал на разворот тренда должны быть подкреплены еще, как минимум, 1-2 сигналами. И конечно, учиться выявлять явления конвергенции/дивергенции нужно на демо-счетах.
