Наверное, ни для кого не секрет, что все движения на рынке происходят по двум сценариям – импульсному и коррекционному. Это обусловлено тем, что постоянно иметь направленное движение попросту невозможно, это открытый рынок и колебания будут происходить так или иначе.
В каждый конкретный момент времени есть те, кто готов купить по текущей цене и те, кто готов продать прямо сейчас. Изменение баланса ведёт к тому, что рынок начинает двигаться, цена меняется и появляются всё новые участники. Те, кто не готов был покупать и продавать пять минут назад из-за того, что цена не устраивала, выставляют отложенные ордера или ждут для входа прямо с рынка.
Это, в свою очередь, ведёт к тому, что ситуация конкретно сейчас может очень сильно отличаться от той, что была некоторое время назад, объёмы интересов могут значительно измениться, соответственно, и тренд сменится на противоположный.
Это может происходить на совершенно разных масштабах, но принципы практически везде одинаковы – без внешнего нерыночного воздействия цена стремится совершать движения именно в таком виде – с рывками и консолидациями, которые могут принимать разнообразные и причудливые формы, в то время как импульсные движения как правило очень динамичны и скоротечны по меркам текущего тайм-фрейма. Считается, что рынок более 80% проводит в коррекции, и только около 20% времени остаётся на импульсы.
Как видно на картинке выше, любые сильные движения сменяются периодами, когда цена находится в определённой зоне и колеблется в обе стороны. В целом под коррекцией подразумевается движение в обратную сторону от последнего трендового движения. Но вот форму она может принять любую – от простого зигзага до очень длинной практически горизонтальной консолидации.
Торговать подобные ситуации не очень удобно, так как довольно сложно предугадать, какую конфигурацию движений нарисует цена. Есть определённые закономерности и правила чередования, но чтобы в этом разобраться, нужно очень глубоко погрузиться в волновую теорию, причём не просто смотреть картинки, а искать на графике описанные паттерны. Они, в свою очередь, будут очень сильно отличаться от того, что представляется в книге на схематичных картинках.
В итоге практически все практикующие профессионалы на рынке рекомендуют вообще не торговать коррекции из-за высокой вероятности ошибки. Здесь не работают такие любимые многими трейдерами приёмы, как переворот с увеличением объёма рабочего лота, так как предугадать окончание очередной волны в её составе очень и очень сложно.
При этом можно быть уверенным, что именно в тот момент, когда придёт в голову идея использовать мартингейл, движение станет безоткатным и обнулит депозит. Это можно назвать законом Мёрфи, но суть не меняется – коррекции разорили немало трейдеров, и это продолжается изо дня в день.
В связи со всем выше сказанным, получается, что цель любого хорошо трейда – это максимально взять импульсную волну. Импульсы отличает высокая динамика, практически полное отсутствие откатов(по крайней мере таких, которые сопоставимы с самим импульсом ). Это даёт возможность входить в рынок с достаточно коротким стопом, при этом движение развивается достаточно быстро и позволяет уже очень скоро выставить безубыток.
Основное же преимущество заключается как раз в том, что по мере продвижения цены можно добавлять позицию без особого риска получить суммарный безубыток, и этим многие пользуются, раскидывая сетки ордеров иногда на сотни пунктов. Конечно, подобные движения бывают не так часто, но зато когда случаются, профит получается очень большим.
Правда, такая торговля требует огромного терпения, дисциплины и самоконтроля, ведь с каждым последующим десятком пунктов прибыль растёт всё больше, при этом и десять пунктов в обратную сторону также ведут к большому сокращению совокупного результата по всем открытым ордерам.
И вот здесь возникает вполне резонный вопрос – а как узнать, что начинается импульс и можно входить в рынок. Дать гарантированно верный ответ невозможно, так как этого не знает никто, разве что трейдер, собирающийся открыть сделок на миллион лотов. Вот тогда точно будет импульс.
В остальном же, из доступного для простого трейдера, можно выделить некоторые закономерности – ускорение движения цены с последовательным увеличением диапазона свечей говорит о возможном начале импульса. Второй признак – пусть и медленное, но неуклонное движение в одну сторону с небольшими откатами, граница которых всегда находится всё дальше и дальше по тренду.
Окончание импульса обычно драматично, возможен сильный заключительный рывок и резкий откат в обратную сторону. Это особенно хорошо заметно на небольших тайм-фреймах. Предыдущая картинка показывает чередование направленных движений и консолидационных, разница хорошо видна, то есть постфактум идентифицировать достаточно просто. А вот заранее предугадать тяжело, поэтому и приходится опираться на опыт или же на разнообразные индикаторы, например Advance Decline Ratio:
Данная разработка представляет из себя окошко с сигнальной линией и горизонтальным уровнем. Сигналом к тому, что идёт бычий импульс является рост линии индикатора, медвежий импульс – спад. Чем сильнее изменение линии, тем сильнее и текущий тренд. Относительно слабый импульс – пересечение горизонтального уровня – сверху вниз для медвежьего и снизу вверх для бычьего. Расхождение направлений линии и самого графика говорит о том, что возможна смена тренда и разумно побыть вне рынка, пока не появится какая-либо определённость.
Когда импульс закончится, предсказать сложно, но изменения динамики достаточно быстро отражаются на индикаторе, поэтому при торможении или вообще развороте лучше выходить из сделок. В целом, это довольно полезный инструмент, который очень часто даёт верное представление о интенсивности движения, однако смотреть нужно сразу несколько тайм-фреймов и лучше входить в импульс, направленный в ту же сторону, что и тренд более старшего периода.
