Зачастую в аналитических обзорах и в персональных блогах трейдеров можно встретить картинки с графиками настолько перегруженными индикаторами, что и не совсем понятно, автор в состоянии вообще воспринимать весь этот информационный винегрет или же это просто такой индикаторный антураж. В этой статье рассмотрим классические схемы входа в рынок и выхода по простым и проверенным временем алгоритмам, а так же перечислим ключевые параметры.
Итак, основа основ – это уровни Фибоначчи. По своей сути это наиболее естественный метод анализа, наряду с волновой теорией описывающий поведение толпы.
В данном случае под толпой подразумевается рынок как совокупность продавцов и покупателей. Думаю, многие слышали о последовательности Фибоначчи, соотношения из которой используются в торговле. На всякий случай напомним: числа Фибоначчи – это такая последовательность, в которой каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Начинается она с 0; 1; 1; 2; 3; 5 и т.д.
Продолжая этот ряд дальше, мы получаем интересную закономерность – первый член суммы подбирается к отметке 38,2% от конечного числа, второй член суммы к отметке 61,8%. Можно и по-другому сказать: первый член относится ко второму так же, как второй относится ко всей сумме. Но это всё для тех, кто хочет досконально понимать. Для большинства же вполне достаточно знать, как это применить на графике и заработать деньги.
В торговом терминале есть инструмент, который так и называется – уровни Фибоначчи. Первая точка это начало движения, вторая – конец. Выполнив эту нехитрую манипуляцию, получаем уровни возможного отката. Вернее, уровни, где откат вероятно закончится, если мы на трендовом рынке, так как на флэтовом рынке это неактуально. Ключевые уровни – 23,6%; 38,2%; 61,8%, их и будем рассматривать дальше.
Порядок действий такой: нашли точку, где, предположительно тренд локально развернулся, натягиваем уровни Фибоначчи и ловим отскок в продолжение основного тренда. Представленные ниже скриншоты показывают, как цена отскакивает от этих уровней. Правда, цена иногда не достигает самого значения уровня, к этому надо быть готовым и не расставлять ордера в паре пунктов от целевого значения.
Что мы видим на рисунке? Мы видим как цена двигалась из точки 1 в точку 2, после чего локально меняла направление на противоположное. Далее останавливалась в точке 3, которая и есть 23,6% от предыдущего движения, и двигалась немного вверх, затем опять вниз к отметке в 38,2%, которой не достигла и устремилась вверх на обновление локального мамксимума.
В такой ситуации надо пробовать заходить в рынок на уровнях 23,6% и 38,2%, далее на уровне 61,8%. Вся прелесть заключается в том, что цена непременно какое-то время будет отталкиваться от этих уровней, что даёт возможность с высокой долей вероятности зайти в сделку и при необходимости достаточно быстро поставить стоп в безубыток.
Это и есть основной плюс в стратегии – работаем на отбой от уровня, ставя стоп в безубыток, либо же закрывая часть сделки после прохождения какого-то количества пунктов в нужном нам направлении. Если же цена идёт напролом, что бывает нечасто, получаем стоп, ставить который разумно недалеко от точки входа (для внутридневной торговли М15-Н1 это будет пункто10-15). В любом случае, количество отбоев значительно превышает количество вот таких форс-мажоров, что даёт хорошую статистически обоснованную уверенность.
Здесь на рисунке видим, что цена может не только не долететь до уровня, но и слегка перейти его. К этому тоже надо быть готовым. Самое важное – это терпение и выдержка. В точке 1 цена лишь незначительно поколебалась около 23,6%, далее направилась к 38,2%, откуда можно было входить в рынок и заработать.
Аналогично и с 61,8% — уже можно было получить прибыль, но разумнее попробовать подержать продажу. С другой стороны, если цена раз штурмовала какой-либо уровень и откатилась, а потом опять направилась к нему – можно пробовать торговать на пробой. На графике это выглядело бы так: вход в покупку после обновления текущего максимума(точка 2) и удержание покупки до следующего фибоуровня 61,8% со стопом за предыдущим минимумом.
Также следует отметить, что уровни Фибоначчи – универсальный инструмент, применимый на любом тайм-фрейме, за исключением, пожалуй, минутного, так как там много шумовых колебаний. И чем старше тайм-фрейм, тем надёжнее отработка. Для наиболее успешного применения стоит комбинировать анализ на старшем тайме, среднем, и малом – так можно получить относительно точное представление о дальнейшем движении и наиболее безопасных вариантах войти в сделку.
Плюсом является и вариативность торговли пробой/отбой, всегда есть варианты как действовать. Наибольшую эффективность, конечно же, даёт торговлю на недельных или дневных трендах в основном направлении движения, как показано на следующей картинке. Натянули уровни от максимума к текущему минимуму. И цена очень чётко отработала уровень 23,6%, направившись вниз.
Основные принципы торговли:
1) На отбой. Ордер выставляется немного не доходя уровня Фибоначчи(в зависимости от тайм-фрейма от 5п на М15 до 20п на D1) со стопом посередине между уровнем предполагаемого отбоя и следующим за ним уровнем(следующий после 61,8% идёт уровень 76,4%). По отходе цены в нужном нам направлении на 15п ставим безубыток.
Профит на усмотрение, если по тренду встаём в позицию, то разумно поставить в дальнейшем трейлинг-стоп или определять по более старшим тайм-фреймам. Если же против тренда основного, то профит определяем уже исходя из уровней последнего движения.
Рассмотрим на конкретном примере. Сейчас евродоллар приближается к отметке в 38,2% от всего масштабного падения(отмечены уровни жёлтым цветом). Предположительно, цена отобьётся от этого уровня, соответственно, на графике выставлен отложенный ордер на продажу по цене, близкой к обозначенному уровню. Стоп между 38,2% и 50%(50% не является ключевым, но, тем не менее, используется).
А вот профит стоит на отметке в 38,2% от роста(на графике обозначены красными линиями), то есть, и тут опять используются уровни. Это просто предположение, поэтому после отбоя надо корректировать тейк-профит и стоп-лосс, натягивая уровни на уже сформировавшуюся вершину.
2) На пробой. Тут проще. После отбоя цены от уровня ставим ордер на пробой этого уровня со стопом на локальном максимуме/минимуме. На картинке: точка 1 это отбой от уровня, точка 3 это вход в покупку со стопом на уровне точки 2. И вход и стоп обозначены красными линиями.
В заключении можно сказать, что этот, казалось бы, простой инструмент даёт возможности прогнозировать движение с довольно высокой точностью. При этом алгоритм действий крайне прост.
