Одним из самых точных графических паттернов является волновая комбинация Вульфа. Она не имеет никакой связи с теорией Эллиотта, то есть не нужно разбираться в волновом анализе для обнаружения и построения.
Это совершенно самостоятельная формация, имеющая строгие правила по положению ключевых точек и методу построения. Из-за своей высокой статистической базы отработки её можно причислить к самым надёжным фигурам, дающим возможность зарабатывать с высокой долей вероятности. Несмотря на утверждения некоторых опытных трейдеров, следование чёткой инструкции позволяет применять её и новичкам.
Наверное, многие скажут, что точно уже где-то это видели. И действительно, ничего удивительного в этой фигуре нет, просто комбинация волн. Можно сказать, что это завершение одного импульса, коррекция и продолжение тренда. Или же разметить волнами Эллиотта, что тоже будет укладываться в сценарий. Это даже можно назвать комбинацией довольно кривого ГИПа с продолжением тренда. В любом случае, нас интересует исключительно комбинация волн, похожая на эту, которую и будем дальше анализировать. На верхней картинке представлен бычий вариант, ниже медвежий.
Всё то же самое, только для падающего рынка. Стоит отметить, что волны Вульфа могут встречаться на всех тайм-фреймах, к минуткам и пятиминуткам следует относиться настороженно, так как на этих периодах очень велико влияние рыночного шума, который может местами случайно подогнать цену под такую фигуру, но на самом деле её не будет. Да и отработка предполагает держать позицию до наклонной линии, которая на минутках может уходить под острым углом вверх, что не даёт даже теоретической возможности окончательного формирования.
Структура и построение волны Вульфа
Чтобы было проще ориентироваться и точнее строить модель, нужно искать острые пики и впадины, длительное формирование экстремума негативно сказывается на точности модели. Рассмотрим на примере бычьей модели. Нам нужно найти две последовательные вершины, такие что имеют ярко выраженный максимум. По шаблону это будут точка 2 и предшествовавшая ей вершина. Далее нужно убедиться, что произошёл разворот и есть коррекция в виде зигзага.
На представленной картинке график евродоллара Н4. Модель хорошо прослеживается, но некоторые сомнения вызывает зигзаг, поэтому нужно перейти на тайм-фрейм поменьше и рассмотреть, как происходило его формирование. К тому же это позволит более точно определить дальнейшие действия. На следующем фрагменте графика тот же период формирования волны Вульфа на часовках.
Ситуация проясняется по зигзагу, но вот первая вершина, от которой пошла волна 1 имеет не совершенную для конструкции форму. Но это не должно нисколько смущать, так как на этот тайм-фрейм мы переходили только для того, чтобы убедиться в нужной форме коррекции. На четырёхчасовом вершина соответствует надлежащему виду, поэтому начинаем размечать сами волны. На следующей картинке показана структура, нанесённая в виде синих линий на график и цифрами отмечены стандартные точки от 1 до 5. Под шестой точкой подразумевается конечная цель, о которой будет рассказано ниже.
Как правило, точка 3 намного ниже по ценовому уровню точки 1, но пример специально выбран так, чтобы была возможность показать все возможные вариации, тем более, что это гораздо ближе к реальной торговле. Модели, которые формируются прямо как по картинке встречаются довольно редко, поэтому, чтобы не упускать возможную прибыль, стоит рассматривать не совсем типичные. Главное, чтобы они соответствовали правилам, которые довольно просты.
Как видно, точка 5 находится совсем не на одной прямой с точками 1 и 3. Это тоже некоторая эталонность, когда на они все имеют ценовые уровни, расположенные на наклонной линии. Для этого существует специальная зона, называемая свит-зоной. На следующей картинке показано, как определять уровень тейк-профита и как получить графическое отображение этой свит-зоны.
Для того, чтобы грамотно определить возможную зону, где допустимо формирование точки 5, делаем следующее:
— проводим канал, построенный по точкам 2, 3 и 4(на рисунке красными линиями показано);
— проводим прямую через точки 1 и 3(на рисунке зелёная линия).
Пересекаясь, эти две линии образуют треугольник, в котором при правильной конструкции происходит разворот. Цена довольно долго может ползти вдоль нижней границы этой зоны, поэтому отслеживать нужно на младших тайм-фреймах. При первых признаках разворота можно пробовать входить с коротким стопом. Поскольку, соотношению тейка и стопа отличается во много раз, не стоит переживать, если выбила парочку по 5-10 пунктов. Это такая особенность модели, никуда от этого не деться. Зато терпеливость даст хороший результат.
Определение тейка происходит проведением линии от точки 1 до точки 4 – на рисунке изображено серой линией. Как видно, угол достаточно острый. Когда такое происходит, стоит ожидать параболической формы ускорения графика, либо интенсивного движения параллельно этой прямой. В таких ситуациях стоит ориентироваться на подвижный стоп, так как при таком угле достичь линии будет очень сложно, и такой вариант маловероятен.
Рекомендации по торговле не сильно отличаются от таковых для любой разворотной модели. Наблюдение на младших тайм-фреймах позволит поставить небольшой стоп, подтверждение разворота даёт основание выставить безубыток и продолжать наблюдение, при желании добавляя позицию. Как правило, цена достаточно интенсивно начинает движение. Это объясняется тем, что по сути после коррекции возобновляется основной тренд.
Бывают и такие ситуации, как показано на картинке выше – отсутствие нормального зигзага не да1т возможности нормально построить линию для тейка, что создаёт трудности при торговле. В таких случаях следует либо воздержаться от торговли по этому графическому паттерну, либо же ставить несколько целей, используя несколько входов и фиксирую по мере продвижения цены и достижения обозначенных уровней.
Отход от классической модели
Найти полностью отвечающую требованиям шаблона модель на графике достаточно сложно. Это объясняется тем, что требования гораздо жёстче, чем у большинства паттернов. Поэтому со временем под категорию этих волн стали вводить не совсем отвечающие требованиям изначальной модели другие варианты поведения цены при формировании точки 2. Это в некоторой степени снижает эффективность и достоверность, но в то же время в значительной степени увеличивает количество таких образований на графике.
На картинке изображён график евродоллара, который сформировал очень чёткую волновую конструкцию, она от стандартной отличается лишь небольшим нюансом. Здесь уже имеется начало нового тренда, то есть точка 2 по ценовой шкале не превышает предыдущий локальный экстремум на данном тайм-фрейме. Это не имеет особого значения при том, что остальные точки расположены так, как положено по шаблону.
Более того, все три ключевые точки(1, 3 и 5) расположены на одной линии, что в совокупности со стремительным уходом цены вверх говорит о том, что модель вполне жизнеспособна. Это подтверждается и окончанием потенциальной сделки в районе пересечения графика серой линией. После отработки линия тейка какое-то время выступала в качестве динамического уровня поддержки. Это никак не относится к рассматриваемому паттерну, а просто подчёркивает лишний раз, насколько тесно взаимосвязаны все алгоритмы функционирования валютного рынка.
Выход из сделки по такого рода ситуациям, когда есть отклонения, стоит выделить отдельно. Дело в том, что в совокупности получается достаточно большой диапазон от начальной точки до пятой. Соответственно, он будет обладать достаточно сильными фибоуровнями при отработке цены после формирования точки 5.
В случае на картинке этого не произошло, но такой вариант нужно держать в голове. Если ситуация складывается так, что линия тейка проходит пусть даже немного выше уровня 61,8%, следует фиксировать прибыль на подходе цены к этому уровню. Это обусловлено тем, что линия тейка движется с течением времени, и график может по итогу просто не успеть, развернувшись без всяких видимых на то причин. Лучше немного недобрать прибыли и прикрыть сделку.
Волны Вульфа в контексте других паттернов
На представленном изображение можно увидеть конструкцию, в которой проглядываются черты рассматриваемой модели. С некоторыми допусками можно сказать, что это волна Вульфа, и её имело смысл попытаться проторговать. Конечно, об этом легко рассуждать, когда заранее виден результат, но суть в том, что рассматриваются примеры, когда и не сразу понятно, подходит ли текущая рыночная ситуация для входа или нет. То есть специально показываются промежутки графика, где не всё очевидно, и рассказывается как анализировать.
Итак, нанеся все необходимые для анализа линии, получаем следующие недочёты – цена не дошла до свит-зоны, сама зона сформирована неправильно. То есть под категорию нашего паттерна не попадает. Зато, взглянув, на картину в большем масштабе, можно увидеть, что эта конструкция очень похожа на паттерн “флаг”, имеет структуру наклонного канала и образована на довольно сильном трендовом движении. Что в совокупности даёт благоприятный прогноз при торговле по основному среднесрочному тренду.
На масштабе видно, как формировался канал, образуя незаконченную волну Вульфа. В такой ситуации мы имеем как бы полтора сигнала на покупку. Один – это флаг, и в качестве ещё одного аргумента – незаконченный Вульф. Примечательно то, насколько чётко отработал тейк по паттерну(серая линия на графике), несмотря на довольно большой угол. Т какое-то время являлся динамическим сопротивлением. Но это уже опять-таки к разговору о постоянном перетекании одного шаблонного состояния рынка в другое, сопровождающееся появлением вот таких сдвоенных паттернов, усиливающих сигнал.
На что следует обращать внимание при построениях на примере бычьей модели:
— точка 2 всегда находится выше точки 4, иначе это не волновой паттерн Вульфа;
— точка 3 находится ниже точки 1(возможно равенство по цене);
— точка 5 всегда ниже точки 3, возможны неточности с формированием свит-зоны, в этом случае паттерна по сути нет, но может быть дополнительным сигналом, подтверждающим фактором;
— точка 4 выше точки 1(бывает, что отрабатывают варианты, не подходящие под это требование, но такие формации это уже не волна Вульфа);
— при не совсем чётких экстремумах для обозначения всех точек используется максимальное/минимальное значение областей, а не те, которые подгонят под шаблон;
Для медвежьей модели всё т же самое, только наоборот. Следует обратить внимание, что чем крупнее тайм-фрейм, тем точнее будет работать модель. Также не стоит доверять очень волатильным валютным парам, так как могут сильно нарушаться границы свит-зоны, что по итогу приведёт к большому стопу или отмене модели.
Нельзя забывать и том, что подобного рода фигуры могут формироваться в наклонных каналах большой длительности, рисуя всё новые минимумы/максимумы, образуя таким образом постоянно обновляющуюся модель. Она, с одной стороны, отвечаем всем требованиям, а с другой практического результата не принесёт. Поэтому очень важно следить за уровнем стопа, стараясь торговать этот паттерн на тайм-фрейме от М30 и при отходе цены на 20-30 пунктов ставить по возможности безубыток.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что на длительном периоде времени рассматриваемая волновая формация может принести немалую прибыль. Если следовать чётко обозначенным правилам формирования и торговым рекомендациям в отношении стопа и тейка, то даже при периодических отменах сценария получаемые убытки в виде короткого стопа или же закрывающиеся в ноль сделки несопоставимы с открывающимися возможностями при комбинировании этой структуры с другими паттернами.
