Данная торговая стратегия названа не в честь некоего Адверза, который её придумал, название отражает лишь основной посыл, который несёт этот метод - торговля на отбой.
По принципу работы есть некоторое сходство с широко использующимися волнами Вульфа, для формирования которых требуется наличие пяти ключевых точек, образованных в строгом порядке и определённом чередовании ценовых уровней этих точек. После того, как необходимая комбинация сформирована, можно входить в сделку по направлению к шестой точке.
На следующей картинке показана общая схема для этого алгоритма, модернизируя которую, получим новую схему, и вот уже она и будет являться методом Адверза. Общая схема такова для бычьего и медвежьего рынка:
Пунктирной линией отмечена волна из точки 5 в точку 6, которая и является так называемой волной Вульфа. Самый главный нюанс, который делает эту модель особенной и отличает от большинства других графических шаблонов – это то, что конечная цель для тейка определяется не каким-то чётким ценовым уровнем, а линией, которой цене нужно достигнуть.
Таким образом, чем дольше по времени идёт формирование и отработка последней волны, тем дальше от входа в рынок получается цель, которая, как правило, рано или поздно всё равно достигается и, соответственно, увеличивается разница между стопом и тейком. На следующей картинке показано, как рисуется динамический уровень тейка и каким образом следует его проводить:
Точка 1 когда-то, ещё в начале зарождения модели выступала в качестве поддержки для цены. Затем, когда этот уровень был пробит и цена развернулась в точке 3, новой поддержкой в развивающемся медвежьем движении для неё станет уже точка 4.
Соединение точек линиями в таком порядке, как показано на рисунке даёт ясную картину того, что откуда следует и каки образом рынок реагирует на колебания в казалось бы, начавшемся, но по итогу оказавшимся ложным развороте, который многие могут расценить как отрабатывающий паттерн “Голова и плечи”, полученный по точкам от первой до четвёртой. Отбой из точки 5 означает, что следующей точкой для движения будет текущая поддержка медвежьего рынка, которая в конце может оказаться даже выше уровня точки 2.
На картинке специально показан вылет точки 5 за границу линии, соединяющей точки 1 и 3, так как это вполне рядовая ситуация, которая более подробно описана в материале по волнам Вульфа и их проторговке со всеми причинами формирования и особенностями входа в рынок. На это следует обратить внимание, так как в рассматриваемой далее модели Адверза ориентироваться будем как раз таки на подобным образом проведённые линии, которые будут служить и точками входа и точками выхода. Поскольку модель относительно молодая, принято считать, что истоком является как раз таки модель торговли по волнам Вульфа.
Алгоритм построений
В рассматриваемой модели нас интересует момент смены тренда, когда появляется первая возможность провести трендовую линию на текущем таймфрейме. Нужно понимать, что если подразумевается смена на Н4, то и новые локальные экстремумы нужно искать также на Н4, они должны быть хорошо видны и отделяться по крайней мере 4-5 свечами между собой.
Даже прекрасно выглядящий новый тренд на Н1 не подходит, так как вполне может быть частью более старшей коррекции, которая приведёт в следующей своей части к убыткам, а потом возобновит движение в нужном направлении, что только запутает и вызовет неприятие или отрицание работоспособности данного метода. На следующем недельном графике евродоллара показана смена тренда, которая укладывается в рамки требований:
Есть сильный предшествующий развороту тренд и необходимые нам три точки для построения нового тренда. Несмотря на то, что здесь прослеживается некоторое сходство с Вульфом, о котором говорилось ранее и который подразумевает формирование нового витка снижения валютной пары, торговля после подтверждения модели будет вестись по направлению нового тренда, то есть вверх.
Для того, чтобы это подтверждение имело место быть, необходимо пробитие уровня первого максимума появившегося бычьего движения, которое и будет служить сигналом к тому, что скоро можно будет входить в сделку. Следующий график показывает тот момент, когда появляется третий локальный минимум, необходимый для торговли. Цифрами пронумерованы все рассматриваемые экстремумы, которые входят в данную стратегию и являются ключевыми:
Поскольку масштаб графика очень большой, можно проводить трендовую двумя способами – один вариант по теням свечей, второй вариант – по телам. Как уже неоднократно говорилось, на больших таймфреймах рекомендуется второй, так как он гораздо более наглядный и правдоподобный, ведь как известно, глобальные закупки и продажи проводятся далеко не за один день, образуя сильные зоны консолидации, в которых цена может пребывать очень долгое время.
Поэтому в точке 5 нужно быть осторожным и смотреть как цена будет вести себя при касании трендовой. Поскольку мы знаем, что для пробоя и подтверждения пробоя нужно, чтобы цена закрепилась с другой стороны трендовой линии, нужно смотреть, что будет происходить дальше, после того, как цена сходит на ретест. Конкретно в этом случае у нас ещё в качестве дополнительного сигнала присутствует модель из свечного анализа “перевёрнутый молот”, что также указывает на то, что это локальное снижение подходит к концу.
Первый вариант входа в сделку – это по уровню цены при касании трендовой. Поскольку сразу последует первичный отбой от трендовой, есть смысл выставить сразу безубыток, так как для последующего касания трендовой цена поднимется (из-за наклона линии, что вполне логично). Далее, как уже было сказано ранее, необходимо следить за ценой и формированием признаков разворота на меньшем таймфрейме.
Для недельных графиков это будут дневные, для дневных – четырёхчасовые или шестичасовые, для четырёхчасовых – часовки, и так далее. Стоит отметить, что меньше, чем М15 рассматривать не стоит, так как присутствует прямая корреляция статистики успешности торговли от выбранного таймфрейма, чем старше, тем надёжнее сигнал. Сложно найти на дневках последовательные смены тренда, такие, как бывают на пятиминутках. На графике показан вход, отмечен синей линией в том месте, где цена коснулась тренда.
Второй вариант входа менее привлекателен сточки зрения итоговой прибыльности, но вместе с этим психологически более просто переносится. После того, как трендовая была локально пробита, следует дождаться формирования свечи, которая закроется с другой стороны. Это будет означать, что ретест перерос в возобновление движения в первоначальном направлении и можно входить в рынок.
Как правило, такое “возвращение” сопровождается ускорением движения, что также положительно влияет на трейдера и сокращает время ожидания пока появится возможность поставить безубыток. Чтобы избежать такой ситуации с гэпом после выходных, как показана на графике, надо открывать сделку именно на закрытии свечи, а не на открытии следующей. Это актуально только для месячных, недельных и пятничных дневных свечей. Для всех остальных таймфреймов открываемся на открытии следующей свечи после возврата к тренду.
Ещё один вариант, который, пожалуй, заслуживает внимания – это пробой уровня в 38,2% от последнего снижения, рассмотренного ранее. От точки 4 до точки 5 натягиваем фибоуровни и ждём, когда цена преодолеет уровень. Далее возможно торможение около уровня 61,8%, но к этому моменту уже можно выставить безубыток, вероятность сработать которого крайне мала, так как идёт возобновление движения по основному тренду и, как следствие, важность уровней снижается, и цена значительно быстрее их проскакивает.
Если ориентироваться именно на такой вариант входа, то предложенный показатель значения отката выбран не случайно. До 23,6% цена может формировать долгий и плоский разворот, а 61.8% уже будет достаточно поздним значением, что снизит профитность торговой методики и увеличит размер стопа.
В целом, каждый из входов оправдан и имеет как свои плюсы, так и минусы. Если не хочется упускать возможность зайти в независимости от того, как будет протекать разворот, то можно разбить рабочий ордер на три равные части и входить последовательно по описанным алгоритмам.
В первом случае стоп ставится за предыдущий локальный минимум (точка 3 в нашей модели) и может быть довольно значительным по величине. Во втором и третьем стоп ставится за уже имеющуюся точку 5 и составит значительно меньшее количество пунктов. Комбинирование вариантов входа даёт преимущество в плане уменьшения совокупного стопа, но вместе с тем, и потенциальной прибыли, потому как далеко не всегда цена долго формирует разворот в точке 5. Так что решать стоит каждому индивидуально в зависимости от предпочтений и стратегии торговли в целом.
Тейк по данной стратегии выставлять следует таким образом: проводится линия, соединяющая точки 2 и 4, при пересечении этой линии фиксируется прибыль. По аналогии с волной Вульфа, здесь присутствуют все те же возможные проблемы с достижением указанного уровня.
При слабом старте движения возможна ситуация, при которой цена не дойдёт немного и не пересечётся, либо же будет очень долгое время идти почти параллельно, не доходя 10-30 пунктов. В таком случае следует понемногу фиксировать прибыль на протяжении всего движения после того, как цена преодолеет ценовую отметку точки 3. В показанном примере видно, что из всего потенциально возможного движения будет получена совсем незначительная часть.
Поэтому, если видно, что изначальное движение после смены тренда имеет слабый угол, можно использовать дополнительные варианты установки тейка. Практикующими трейдерами была отмечена любопытная деталь – возможность выставления тейка по временному интервалу. То есть высчитывается количество баров при формировании диапазона от точки 1 до точки 4, как показано далее:
А в дальнейшем можно поставить безубыток и фиксировать прибыль на тех свечах, что идут 15, 30 и 45 после формирования точки 4. То есть мы используем временные интервалы, кратные посчитанному промежутку, который здесь составил 15 баров. Обычно самым актуальным является значение в 15, но этот случай как раз демонстрирует, что иногда лучше подержать в безубытке и подождать, чтобы прибыль была больше.
В любом случае, ничего не мешает также понемногу фиксировать через каждые, допустим, 5-10 баров или через определённое количество пунктов. По крайней мере, есть временные рамки, ограниченные троекратным периодом, после которого держать позицию становится неразумно, если речь не идёт о небольших тайм-фреймах.
И, наконец, третий возможный вариант – это расширение фибоначчи со стандартными для трендовых движений уровнями в 100, 161, 200, 261 и 361 процент от движения из точки 3 в точку 4 и далее в точку 5. Последняя названная цель является совсем оптимистичной и, несмотря на то, что здесь она отработала очень чётко, ориентироваться именно на неё не стоит.
Если есть намерение держать позицию долго, то лучше основную часть фиксировать на главных значениях в 161 и 261, причём 161 отрабатывает в более чем двух из трёх случаев, поэтому при частичном фиксировании стоит сделать основной упор именно на эту отметку, так как лучше всего обоснована статистически.
В целом можно сказать, что как торговая модель эта стратегия не представляет собой ничего нового или инновационного и основана на вполне классических методах. Привлекательна простота в использовании, незамысловатость графического анализа и вариативность в установке тейка – можно и по фиксированному ценовому уровню, и по динамическому, и даже по временному интервалу, а также возможность входа в позицию с относительно коротким стопом, что сильно улучшает соотношение тейка к стопу. А это, в свою очередь, является, пожалуй, самым важным показателем любой торговой методики.
