Стратегии торговли на японских свечах для бинарных опционов

Стратегий для торговли бинарными опционами существует множество. Часть из них индикаторные, часть основана на графических паттернах и построениях на графике.

Но есть категория торговых систем, которые не потребуют ни использования индикаторов, ни дополнительных построений — речь идет о стратегиях на основе японских свечей.

Они позволяют торговать на «чистом» графике и дают неплохой процент прибыльных сделок.

Стратегия «3 друга»

В сети может встречаться под другими названиями, но суть одна и та же. Отметим, что помимо свечного паттерна в ней используется и пара индикаторов в роли фильтра. Торговля ведется только на часовых графиках и по валютной паре GBP/USD. Срок истечения всегда равен 1 свече.

Из индикаторов понадобится:

• ЕМА с периодом 20;

• индикатор ADX с добавленным на него уровнем 30.

Суть стратегии заключается в следующем:

• для покупки опциона Put нужно, чтобы после бычьей свечи (белого цвета) появилось подряд 3 черные свечи. Подчеркнем — на размер тела, конфигурацию теней не обращаем внимания, главное, чтобы у свечи было хоть какое-то тело черного цвета;

• все 3 свечи находятся под линией ЕМА20;

• проверяем выполнение требования для входа по ADX – если главная линия индикатора ниже уровня 30, то для входа в рынок нужно, чтобы линия -DI была выше +DI. Если же любая линия выше уровня 30, то нужно, чтобы выполнялось это условие и к тому же главная линия ADX была выше линии -DI.

Если все условия выполняются, то на закрытии 3-й медвежьей свечи покупается опцион Put. Уже через 1 час станет ясен итог по сделке. Работает ТС только на паре фунт/доллар, на остальных результативность резко падает.

Разворот после серии свечей

Отдельного названия эта тактика работы не имеет. Суть заключается в следующем – иногда на графике встречаются серии из свечей одного цвета, чем длиннее такая серия, тем реже она встречается. Чем больше свечей одного цвета сформировалось, тем больше вероятность того, что следующая будет противоположного цвета.

Задача трейдера заключается в том, чтобы определить среднее количество свечей одного цвета в серии перед тем как с большой долей вероятность серия прервется. Для этого придется поработать с историей – другого пути нет. С другой стороны – это один из простейших методов работы, кроме сбора статистики не потребуется ничего больше.

Есть даже специальные индикаторы, которые подсчитывают количество свечей в серии и в зависимости от заданных настроек рисуют на графике стрелку, указывающую направление входа. Как пример такого алгоритма приведет 7Seven_Eleven_Pro.

На скриншоте показан пример, в котором серия задана в 4 свечи. Если серия продолжается, то индикатор нарисует несколько стрелок на графике подряд. Если поработать со статистикой, это может стать неплохой торговой стратегией.

Паттерны Price Action и свечные паттерны

Откровенно говоря, каждый паттерн – отдельная торговая стратегия. Коротко остановимся только на основных моделях. Многие формации в РА и свечном анализе похожи друг на друга, только называются иначе.

Из моделей РА выделим самые простые:

• внутренний бар — может появляться и в рамках коррекционного движения на тренд, и как сигнал о том, что тренд себя исчерпал. Ключевое здесь заключается в том, где относительно уровня поддержки или сопротивления расположился паттерн. Пробой уровня указывает на продолжение движения в этом направлении, если паттерн только коснулся его, то вероятен отбой. Первая свеча в этом паттерне имеет крупное тело, теней почти нет, а вторая – небольшие размеры, к тому же она должна находиться в диапазоне первой (материнской свечи);

• внешний бар — ситуация обратная. На графике после затяжного движения появляется крупная свеча, направленная в противоположном направлении. Такая ситуация может произойти как на окончании коррекции, так и в конце тренда. Если внешняя свеча поглощает сразу несколько предыдущих, то сигнал только становится сильнее;

• рельсы — внешне сильно напоминает свечные паттерны поглощение, просвет в облаках или завеса из темных облаков. Является разворотной моделью и часто появляется либо перед началом сильной коррекции, либо на пике/минимуме тренда. На графике выделяется легко – нас будут интересовать 2 свечи с примерно одинаковыми телами и малыми тенями. Свечи должны быть направлены в разные стороны;

• пин-бар — мощнейший разворотный сигнал, появляется в результате неспособности продавцов/покупателей дальше двигать цену в направлении тренда. На графике легко идентифицируется – свеча имеет большой хвост с верхней/нижней стороны (на пике восходящего и нисходящего тренда соответственно), тело у свечи должно быть небольшим. Если пин-бар формируется при движении цены в горизонтальном канале, его учитывать не стоит, это просто неудачная попытка одной из сторон разрешить сложившуюся ситуацию;

• доджи — не путайте пин-бар с доджи. В случае с пин-баром одна из теней должна быть в 3-5 раз больше другой, что и указывает на то, в какую сторону движение предпочтительнее. А в дожи тело свечи находится примерно посередине, то есть размер обеих теней сопоставим. Эта свеча не дает сигнал для входа в рынок, а только предупреждает о неопределенности на рынке.

Это лишь малый набор свечных паттернов, но их знание повысит эффективность любой ТС. Желательно при работе с ними учитывать положение уровней поддержки и сопротивления. Один и тот же паттерн в зависимости от этого может выступать как в роли модели продолжения тренда, так и в качестве контртрендовой формации. В этом можно убедиться на примере внутреннего бара.

Подтверждение поглощения

В этой ТС используется стандартный паттерн поглощения, но при этом вводится дополнительный фильтр для покупки опциона. Разберем правила на конкретном примере:

• на графике формируется медвежье поглощение. Выполнено главное условие – тело черной свечи поглощает тело бычьей;

• после этого нужно дождаться подтверждения в виде свечи, у которой должна быть крупная верхняя тень. В нашем случае сформировался пин-бар.

Единственная проблема в том, что паттерны, отвечающие этим условиям, встречаются очень редко, особенно если работать на крупных временных интервалах. Но эту проблему решить можно если работать сразу по нескольким валютным парам.

Еще одна сложность — выбор срока экспирации, его желательно выбирать на уровне 1 свечи. Если паттерн соответствует всем требованиям, то цена идет в нужную сторону сразу, без промедления.

Слон и Моська

Еще одна стратегия, основана только на японских свечах, так что работать можно без дополнительных построений и индикаторов. Формируется модель за 2 свечи, при торговле используется срок истечения в 1 свечу.

Правила работы (на примере покупки опциона Call):

• в рамках трендового движения возникает небольшая коррекционная свеча. На скриншоте это черная свеча малого размера;

• далее формируется белая свеча, у нее крупное тело + малые тени, подтверждение того, что тренд возобновился;

• после нее образуется небольшая белая свеча (тело до 60 п.), цена Close > цены High предыдущей;

• на ее закрытии делается ставка на рост.

Это элементарная стратегия, использоваться может на любых рынках, без ограничений по валютным парам.

Стратегия Double Candle

В этой торговой системе покупка опциона производится только после того как получим подтверждение о смене тренда либо начале коррекции. Для этого используется только свечной график.

Работа ведется только на явно выраженном трендовом движении. Правила следующие:

• на восходящем рынке формируется очередная белая свеча, на которой устанавливается локальный максимум/минимум трендового движения;

• затем на графике появляется первая медвежья свеча, затем еще одна. Цена Close второй черной свечи должна быть ниже чем Low последней бычьей.

Если вторая коррекционная свеча не переписывает минимум последней трендовой, сделка отменяется – это ключевое правило всей стратегии. Нежелательно входить если это правило выполняется, но у второй коррекционной свечи есть длинная тень, указывающая на то, что коррекция может в скором времени завершиться.

Стратегия five candles

Основа стратегии — та же идея, что лежит в поиске серии свечей одного цвета. Встречаются они редко и чем длиннее серия, тем больше вероятность формирования свечи противоположного цвета. На форекс 1 свеча особой пользы не принесет, но в случае с бинарными опционами даже движение на 1 пункт в нужном направлении может принести прибыль.

Основа стратегии:

• выполняется поиск серий из как минимум 5 свечей одного цвета. На 5-й и последующих свечах серии индикатор будет рисовать стрелки, указывающие направление предполагаемого входа в рынок;

• в роли фильтра применяется пользовательский индикатор Robby_DSS. Для покупок опционов Call нужно, чтобы точка на нем была синего цвета, для ставки на понижение – красного. Этот индикатор основан на стандартном Стохастике и экспоненциальной скользящей средней.

Учитывайте, что индикатор Reversal (который и рисует стрелки, указывающие на серию свечей одного цвета) исключает из расчета дожи и пин-бары. То есть серия на них не прерывается, но и как свеча они не учитываются.

Правила просты — если появилась стрелка вниз, то покупать опцион нужно только при смене цвета Robby_DSS на красный. При стрелке вверх – точка на Robby_DSS должна быть уже синего цвета. Важно, чтобы оба сигнала сформировались одновременно, в работу желательно брать только их.

Работа ведется на любом таймфрейме и на любой валютной паре, настройки индикаторов по умолчанию подобраны для часовых свечей. Сигналы поступают редко, но свыше 70% сделок закрываются с плюсом.

Несмотря на то, что в работе используются индикаторы, ее все же следует отнести к свечным. Индикаторы здесь используются только для удобства идентификации паттерна и в качестве дополнительного фильтра.

Два фрактала на одной свече

Индикатор здесь исключительно для поиска свечи, соответствующей правилам ТС, так что торговую систему стоит записать в свечные. Изредка на рынке случается всплеск активности, при котором цена сперва резко идет в одном направлении, затем в другом, формируя локальный максимум и минимум. Торговля по этой стратегии основана на двуфрактальных свечах, то есть таких свечах, на которых индикатор фракталов обозначил локальный максимум и минимум одновременно.

Торговать можно на любом временном интервале (правила рассмотрим на примере покупки опциона Put):

• на график добавляется стандартный индикатор фракталов;

• для ставок на падение нужно, чтобы сформировалась двухфрактальная свеча с большей тенью снизу;

• после нее ждем формирования 2 свечей (с тем, чтобы фрактал не перерисовался, иногда это случается). Если цена закрытия второй свечи не находится в верхней трети диапазона двухфрактальной покупается опцион Put;

• срок экспирации от 5 свечей.

Фильтр иногда заставляет не использовать прибыльные сигналы, многое зависит от срока экспирации. Но в целом он повышает долю прибыльных сделок в этой стратегии. Желательно анализировать и общее состояние рынка, а не слепо следовать сигналам ТС.

Даже на небольших таймфреймах сигналы стратегия дает редко. Часто такие свечи формируются во время выхода важных новостей, поэтому в такие моменты желательно быть у терминала.

Заключение: стратегии торговли опционами по свечам

Японские свечи сами по себе достаточно информативны, особенно если работа ведется на старшем временном интервале. При должном опыте торговать можно буквально на «чистом графике», то есть без использования дополнительных индикаторов, графических построений и т. д. Учитывая, что большинство брокеров БО дают возможность торговать через терминалы со скудным функционалом, это дорогого стоит.

Что касается рассмотренных стратегий, то ключевая идея в них – свечные паттерны, закономерности, подмеченные трейдерами при наблюдении за ценой. Зарабатывать можно с любой из них, но только условии строжайшего соблюдения правил ТС и строгом манименеджменте.