Всё о скальпинге – преимущества, недостатки и пример стратегии

Скальпинг – краткосрочная торговля, осуществляемая на малых периодах от минутного до пятнадцатиминутного, целью которой является взятие коротких движений и следование за рынком даже в краткосрочных трендах. На деле получается примерно следующее: трейдер видит сигнал, входит в рынок с определёнными параметрами сделки и уже буквально через 5-15 минут закрывает сделку, фиксируя прибыль или убыток. Далее начинается ожидание нового сигнала, который может возникнуть сразу же после первой сделки.

Идеальный вариант скальпинга – взятие движений в обе стороны, то есть как покупки так и продажи. Это значительно увеличивает общую эффективность системы, однако требует определённого опыта и наблюдений. Простыми словами скальпинг – это вид срочной торговли внутри дня, который даёт хороший результат при правильном применении.

Механизм работы скальпинга

Скальпинг на форекс подразумевает использование малых периодов графика – минутного, пятиминутного и иногда пятнадцатиминутного. Все сделки достаточно скоротечны, обычно прибыль составляет от 3-5 пунктов в совсем краткосрочном варианте до 15-20 в более продолжительном. Но, так или иначе, сама суть скальпинга заключается в том, чтобы брать любое количество пунктов пока позволяет движение и закрывать сделку, если появляется признак разворота. То есть нужен постоянный мониторинг ситуации и умение быстро анализировать, принимать решения буквально за секунды. Тут либо нужна большая практика, особенно полезно будет оттачивать навыки на центовом счёте, прежде чем переходить на относительно крупные размеры позиций.

Это, конечно, не означает, что работа ведётся только в таких рамках. Иногда бывают уникальные ситуации, когда трейдер заходит в рынок в надежде на 5 пунктов, и пока ставит тейк, цена улетает на 20 пунктов. Он не фиксирует прибыль, а смотрит на то, что будет происходить. Потом видит, допустим, пин бар на часовом периоде, следом и свеча Н4 становится тоже разворотной, появляется хороший потенциал движения в обратную сторону. Понятное дело, что в такой ситуации он будет держать позицию дальше. Вот и получается, что вроде бы и скальпинг с целью в несколько пунктов, а вход хороший и в итоге это может быть сотня пунктов, а то и больше. Рассмотрим пример простой стратегии такого рода.

 

Скальпинг по скользящим средним

Для работы нам потребуется четыре простые скользящие средние, наложенные на пятиминутный график. Параметры следующие:

1. Первая скользящая средняя имеет период 3, она будет основной сигнальной линией, по которой будем ориентироваться.

2. Второй мувинг имеет период 5, это одна из двух медленных скользящих средних данной стратегии.

3. Третий мувинг с периодом 8, суть та же, что и в предыдущем пункте.

4. Скользящая средняя с периодом 150. Она нам потребуется для того, чтобы знать главное направление на рынке в рамках не очень большого периода времени. Можно использовать значение от 60 до 150, но, чем крупнее, тем надёжнее будут получаться сигналы.

Схема работы скальпинга на форекс по этому алгоритму очень прост. Нам нужно дождаться момента, когда график будет идти против тренда и сближаться с нашим трендовым указателем – SMA150. После того, как движение замедляется или происходит разворот, начинаем следить за скользящими средними с периодами 3,5 и 8. Сначала самая быстрая должна пересечь SMA5, это будет первый сигнал. Затем она пересекает SMA8 и вот тут уже можно входить. Подтверждением служит пересечение SMA5 и SMA8, в этот момент сделку можно перевести в безубыток. Например, у нас наблюдается рост на рынке, об этом же сигнализирует и трендовая скользящая средняя. После снижения рынок разворачивается и короткие мувинги начинают пересекаться в описанном выше порядке.

Значения 3 и 5 подобраны неслучайно – это очень удобные параметры для быстрого определения разворота при скальпинге (например, стандартные настройки стохастика также предполагают 5,3,3 хотя тип и отличается). Стоп в такой ситуации выставляется за локальный экстремум, то есть за точку, где произошёл сам разворот. Тейк можно использовать либо в стандартном виде с размером, равным стопу или удвоенному стопу, а также применят трейлинг стоп, если перспективы движения кажутся обнадёживающими. Нередко применяют и обратный сигнал – вся та же последовательность за исключением направления SMA150, но только в обратном порядке.

К преимуществам данной стратегии можно отнести тот факт, что сигналы строятся на общеизвестном алгоритме с пересечениями мувингов, при этом торговля подразумевается только в трендовом направлении с достаточно короткими стопами и возможностью надолго оставить позицию в рынке. В некоторых случаях данную скальпинг стратегию форекс модернизируют, добавляя ещё один фильтрующий индикатор, например, MACD или стохастик. В первом случае придётся подбирать параметры самому, так как стандартные ля М5 не очень подходят, входов будет очень мало. Во втором случае можно использовать и стандартные настройки, они универсальны.

Преимущества и недостатки скальпинга на форекс

Как и любой другой принцип торговли, скальпинг обладает как сильными, так и слабыми сторонами. Абсолютно идеальной торговой системы не существует, поэтому трейдеру необходимо подбирать , пробуя разные. Для начала рассмотрим преимущества скальпинга, которые привлекают новичков:

1. Краткосрочные движения. Соответственно, нет томительного ожидания результата сделки, всё происходит достаточно быстро. Если посмотреть на это со стороны средних диапазонов цены по разным инструментам, то можно увидеть, что, как минимум 40 пунктов в день основные валютные пары проходят, а значит у скальпера есть возможность взять сопоставимое и зачастую гораздо большее количество.

2. Торговля в обе стороны. Это условный плюс, вытекающий из первого. При хорошем понимании процесса и должном обучении всем азам, можно брать не только трендовые, но и коррекционные движения на форекс. При этом значительно возрастают риски, снизить которые можно лишь достаточным опытом и наличием дополнительных фильтров сигналов, а также хорошим пониманием разворотных точек и важных уровней в трейдинге.

3. Высокая эффективность. Как уже говорилось ранее, мы тренд в скальпирующей стратегии берём по каждой составляющей его волне, что в сумме даст больше прибыли. Добавив сюда ещё и коррекции, получим намного больший совокупный профит. Также стоит отдельно упомянуть особенно волатильные инструменты – фунтовые пары, которые даже на тренде могут давать огромное количество откатов, не говоря уже про обычный флэт, где дневной диапазон может быть сформирован десятком колебаний от границы до границы.

Помимо вышеперечисленного можно также отметить возможность самостоятельно делать стратегии, проверяя те или иные закономерности с использованием стандартного инструментария торгового терминала. Теперь перейдём к минусам, которые многим покажутся неприемлемыми:

1. Несоблюдение правил манименеджмента может очень быстро привести к потере средств, причём значительно быстрее, чем в случае со среднесрочной торговлей. Здесь немаловажную роль играет психологическая готовность трейдера ориентироваться на маленькие диапазоны торговли и принятие убытков, если они случаются. Самая большая опасность – решение торговать большими объёмами по причине коротких стопов. Многие думают, а почему бы не зайти на пол депозита, всё равно стоп всего 7 пунктов. И в случае срабатывания дальше уже логика будет про целый депозит, большее плечо и так далее. То есть откровенный путь к сливу.

2. В трейдинге бывают дни, когда трейдер весь день получает одни убытки. Кажется, что в какую сторону не зайди, всё равно будет минус. В такие дни скальпинг может принести значительное разочарование, нужно быть готовым к тому, что профит появится не сразу. Можно оттачивать навыки на малых суммах или вообще на демо счёте. Случается подобная ситуация обычно тогда. Когда нет определённости в направлении и рынок просто хаотично колеблется, внезапно меняя направление. Типичный пример – пятничные колебания и в конце месяца.

3. Скальпирующие стратегии на форекс требуют постоянного внимания. Конечно, не все из них рассчитаны на минутный период, но времени они отнимают очень много. Если трейдер не готов посвящать себя всего рынку, то тогда лучше выбрать себе другой период для торговли. Если не уделять достаточно внимания, то результаты могут не соответствовать ожиданиям, а то и вообще привести к убыткам. Только чёткое соблюдение правил и постоянный контроль ситуации позволит зарабатывать, используя скальпирующие стратегии на форекс.