Три экрана Элдера

Три экрана Элдера – одна из достаточно простых методик торговли на любых типах рынков. Она прекрасно себя зарекомендовала и используется уже более 30 лет. Торговлю предполагается вести только в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Это объясняется тем, что, согласно теории Доу, все рыночные движения подчиняются тенденциям, которые мы будем выявлять в рамках анализа.

Впрочем, это и без Доу вполне очевидно, если посмотреть на графики дневного периода и выше. Цена редко когда надолго задерживается в одной области. К тому же, всегда можно перейти на другой инструмент. Ситуации, когда абсолютно все пары находятся в консолидации, не бывает, движение есть всегда.

Суть стратегии Три экрана Элдера

Как мы знаем, на каждом временном масштабе может быть своя тенденция. Это укладывается в основу волновой теории, которая разделяет все рыночные колебания на две категории:

1. Импульсы. Быстрые, интенсивные движения в рамках тренда.

2. Коррекции. Движения против тренда, более продолжительные, иногда занимают в несколько раз больше времени, чем импульсы.

 

Всё ведёт к одному простому факту – то, что сейчас выглядит как хороший импульс на часовом графике, может оказаться коррекционной волной в рамках более крупного движения на четырёхчасовом графике. То на Н1 у нас импульс, на Н4 коррекция, а на D1 снова импульс. Основной недостаток многих стратегий как раз и заключается в том, что для анализа предполагается использовать один масштаб. Точно установить, в какой фазе сейчас находится рынок, зачастую бывает крайне сложно, а индикаторы и прочие методы анализа вносят лишь неразбериху. От этого страдает результативность, так как далеко не каждый трейдер готов выжидать, пока всё прояснится. Три экрана Элдера как раз избавляют от таких ситуаций. Это универсальная стратегия, которая позволяет оценить рынок в разных масштабах.

Элдер предлагает использовать довольно интересный метод, который, казалось бы, вполне очевиден. Но ведь и на рынке всё тоже очевидно – есть всего два направления, но трейдеры часто теряют деньги. Поэтому всё очевидно только тогда, когда показано, а до тех пор никто и не задумается. Итак, основная идея заключается в следующем:

1. Трейдер ведёт анализ по трём графикам одного и того же торгового инструмента. Это та простая основа, на которой строится вся стратегия. Но именно она даёт возможность отсеять огромное количество неудачных входов. Очевидный плюс, который по непонятной причине многие не используют и в других стратегиях.

2. Нет привязки к какому-либо масштабу. Поскольку в среднесрочной перспективе мы можем выделить довольно широкий диапазон тайм фреймов, можно сделать акцент ближе к внутридневной торговле, а можно и в сторону увеличения периода. Сразу стоит отметить, что применение трёх экранов Элдера в скальпинге не очень оправдано, так как для многих скальпинг ассоциируется с минутном периодом. Это не так, минутный график, как, впрочем, и пятиминутный, даёт крайне мало информации из-за шумовых колебаний и доверять данным анализа с него не стоит. В связи со всем этим можно сказать, что стратегия Элдера предполагает достаточно большую гибкость относительно масштабов времени в торговле, но не очень подходит для совсем краткосрочной.

Принцип формирования трёх экранов

Теперь перейдём непосредственно к самим экранам. В первую очередь стоит определиться с основным экраном. Допустим, взяли часовой – один из наиболее популярных вариантов. Слева и справа от него находятся дополнительные, которые связаны некоторым коэффициентом масштаба. В нашем случае слева может находиться четырёхчасовой график, справа – пятнадцатиминутный. То есть получается, что фреймы у нас отличаются в 4 раза последовательно. Итоговое соотношение меду левым и правым экранами будет уже 16. Это даёт возможность широко оценивать рынок, не поддаваясь на провокации малых периодов – когда внезапное и сильное по меркам тайм фрейма движение наводит на мысль об образовании тренда. В рамках четырёхчасовой свечи, которая к моменту закрытия может принять какую угодно форму, это получается совсем незначительное движение, даже если несколько баров М15 закроются в одном направлении и с хорошими диапазонами.

Для более долгосрочной торговли есть другая популярная комбинация периодов:

1. Левый экран – дневной или недельный. Большинство предпочитает дневной, так как в рамках недельных движений это будет уже слишком долгосрочная торговля.

2. Центральный экран — четырёхчасовой. На нём мы смотрим ситуацию в рамках крупного тренда.

3. Правый экран – часовой или получасовой. По нему уточняем входы.

Нередко можно встретить комбинацию, которая представлена выше: Н4-Н1-М15. Ну и, наконец, расклад, который также пользуется популярностью, особенно у любителей краткосрочной торговли. Начнём с правого экрана, так как он определяющий в данной схеме и уже от него формируются остальные:

1. Правый экран – пятиминутный график. Столь любимый скальперами тайм фрейм, который уже в некоторой степени подлежит анализу. Здесь от трейдера потребуется знание каких-либо скальперских стратегий, иначе по-другому не получится. Также возможно применение М10, если есть в терминале.

2. Центральный экран – получасовой или часовой. Есть немало даже внутридневных стратегий, которые рассчитаны на Н1. Тут проблем возникнуть не должно, так как индикаторы уже в некоторой степени применимы и на них можно рассчитывать.

3. Левый экран – Н2 или Н4. Это будет основной технический экран, который отвечает за анализ тенденции, а правый и центральный – за применение стратегий в оптимальных точках. Сразу стоит отметить, что Н2 и М10 в данном случае получаются условными, просто некоторые предпочитают такие тайм фреймы, и в какой-то степени они обоснованны. Для получения не предусмотренных в метатрейдере тайм фреймов следует воспользоваться специальным скриптом, который обычно есть по умолчанию в самом терминале. Называется он period converter. В нём указываем значение, кратное минуте. Для Н2 это 120, для М10 – 10 соответственно.

Торговля по стратегии Три экрана Элдера

Теперь перейдём к самому торговому процессу. Разделение на три раздельных графика не случайно. У каждого из них есть своё назначение, которое мы рассмотрим на примере торговой ситуации далее. В качестве тайм фреймов у нас будет классический вариант с дневным, четырёхчасовым и часовым графиками.

1. По первому экрану мы смотрим глобальную тенденцию. Если речь не идёт о кроссах, то недельный график и не нужен. На дневном отчётливо видно, какой тренд в данный момент на рынке. Добавление на график индикаторов может помочь в тех ситуациях, когда всё не совсем очевидно. Например, осциллятор MACD, имеющий направленное изменение столбиков диаграммы, подтвердит тренд. Также используем положение диаграммы относительно нулевой отметки – классический сигнал, о котором многие забывают.

2. Второй экран у нас служит для того, чтобы определять коррекции в рамках дневного тренда. На Н4 хорошо видны фазы, поэтому наша цель – дождаться окончания формирования отката, чтобы входить в новое трендовое движение. Конечно, Н4 не даст идеальной точки входа, но речь в такой стратегии идёт о десятках и сотнях пунктов, поэтому даже лишние 10 пунктов к стопу особой роли не играют, поэтому нужно просто следовать выбранному алгоритму и не перескакивать на минутки в попытках выявить точку разворота. Для уточнения входа у нас есть третий экран.

3. Часовой период уже в некоторой степени можно назвать краткосрочным. Диапазон часовой свечи не очень большой обычно, поэтому спокойно дожидаемся сигнала на графике и входим в рынок. Рассматривать Н1 следует только тогда, когда у нас уже есть подозрение на окончание коррекции по Н4. Это может быть полученный из волновой теории уровень, фибоначчи, канал, в общем, что угодно. И если есть такая зона, то смотрим за поведением цены на часовом. Иногда достаточно буквально одной-двух свечей для того, чтобы появился сигнал. Например, это может быть какая-либо свечная модель – поглощение, пин бар или пинцет. В общем, тут уже в ход идут все методы анализа. Цель одна – максимально точный в рамках разумного вход. Очень часто на этом периоде можно увидеть хорошие сигналы стохастика. Это классический осциллятор, который обычно применяют для уточнения, и в эту систему он вписывается практически идеально. Стандартные настройки 5;3;3 делают индикатор очень чувствительным, что, в общем-то, нам и нужно на третьем экране.

В общем, стратегия совсем не сложная и не содержит в себе никаких новых открытий. Это просто способ показать наглядно всё состояние рынка и торговать только в основном его направлении, выбирая при этом наиболее оптимальную точку для входа.