Я долго пытался навязать себе, а заодно и тебе, мысль, что стоп-лосс обязателен. А потом понял: слепо следовать общепринятым правилам нет никакого смысла.
Большинство сливает деньги именно потому, что верит в «золотое правило» обязательного стопа. Я от него отказался. И ни разу об этом не пожалел.
Сейчас расскажу, как я торгую стратегию «СИЛА» без принудительной фиксации убытков: какие модели ведения позиции использую и от какой сделки без стоп-лосса откажусь сразу.
Приготовься, будет интересно.
Где стоп-лосс не спасает, а убивает
Для любой стратегии верно одно простое утверждение: сейчас она может работать идеально, но однажды обязательно сломается.
Ты не можешь быть уверен, что она и дальше будет приносить хорошие деньги. Точнее, ты должен быть уверен в обратном: через время она на 100% начнёт давать плохие точки входа. Стопы будут выбиваться чаще, а ход до тейк-профита станет дольше и неувереннее.
А теперь сравни две стратегии с одинаковыми правилами входа, но разной моделью сопровождения:
- Первая работает со стопами. На дистанции она либо сливает депозит, либо болтает его около нуля.
- Вторая вместо тупого стоп-лосса использует усреднение по уровням. И здесь ситуация очень часто выруливает в плюс: там, где раньше ты получил бы стоп, теперь забираешь прибыль. Скорость заработка растёт, потому что тейк-профит срабатывает чаще. А значит, ты чаще успеваешь забрать первоначальный капитал до того, как попадёшь в критическую ситуацию.
Итог: правильная математика без огромного лота и лишнего риска приносит депозиту больше пользы, чем самый правильный стоп-лосс.
Как я сопровождаю сделки без стоп-лосса
Я не ставлю стоп-лосс в двух случаях:
- когда покупаю криптовалюту из топ-30 по капитализации;
- когда покупаю или продаю мажоры на форексе.
А вот если по криптовалюте пришло время открывать сделку на продажу, я либо ставлю стоп-лосс, либо отказываюсь от сделки вовсе.
Причина простая: расти криптовалюта может сколько угодно. И усреднять такую позицию мне будет не по чему, потому что наверху нет уровней, созданных прошлыми торгами крупных участников. Там вообще ничего нет: ни уровня, ни области, ни явного сигнала для разворота или хотя бы временной остановки.
Математика тут жёсткая. Реальный криптоактив из топ-30 редко падает больше чем на 30–50% от правильной точки входа. А вырасти он может и на 600%, и на 1000%. Моего депозита просто не хватит, чтобы такое усреднить.
С покупкой ситуация совсем другая. Если цена пойдёт вниз, я заранее знаю сильные крупные уровни, которые институционалы будут защищать, чтобы самим не остаться без денег.
Механика уровней усреднения
Как я нахожу уровни, по которым усредняю позицию в стратегии СИЛА? Легко. Мне достаточно посмотреть на график и попытаться его услышать.
Какую историю он рассказывает прямо сейчас? Как жила цена до того, как у меня сформировался сигнал? Где прошли самые сильные битвы покупателей и продавцов? Где стоят Майкл Сейлор и другие любители покупать актив при любом удобном случае? Где действовали институционалы, а если речь о форексе, то центробанк целой страны?
Крупные игроки всегда оставляют следы. Обычно я вижу их по трём признакам:
- огромные горизонтальные объёмы;
- уверенные каналы консолидации;
- области, откуда цену многократно выкидывало после сильных обвалов. Значит, кто-то держал там объёмы крупнее, чем все деньги паникёров на тот момент.
Это опорные точки для моих позиций. Именно от них я начинаю свою игру против панических распродаж.
На форексе, где я усредняю и при продажах, мне хватает простой предосторожности: перед продажей наверху должно быть минимум четыре сильные области для разворота роста. Если их нет, я отказываюсь от сделки.
С поиском областей и уровней разобрались. Но это ещё не всё.
Алгоритм усреднения каждой позиции
Чтобы не наращивать позицию зря, я предпочитаю думать головой.
Усредняясь, мы выбираем тратить время, а не деньги. Если сигнал оказался неверным, мы просидим в позиции чуть дольше, но не отдадим деньги по стоп-лоссу. Мне это психологически кажется правильнее. А депозит доволен ещё больше, и я за него тоже рад.
Смотри. Мы уже знаем, где находятся сильные области разворота (разобрали в части выше). Теперь нужно понять, как подтвердить, что разворот начнётся именно с касания этой области.
Да, мы выбрали самые мощные участки рынка, где сидят очень серьёзные ребята. Но в моменте даже они не всегда способны остановить лавину ликвидаций, бегущую по графику. Здесь нужно быть умнее и не растрачивать маржу на игры против тренда.
Я выделяю три способа подтверждения:
- Разворотный паттерн: сразу или в течение 5 свечей после касания области разворота.
- Трендовая структура против текущего безоткатного движения, по сути трендовое колено после касания области.
- Мой выбор: пирамидинг уже после пробоя этого сильного уровня.
Третий метод разберём подробно. Первые два ты сможешь опробовать и без меня.
Метод усредняющего пирамидинга
В моём понимании всё просто. Я не могу прогнозировать рынок. Я вижу лишь то, что происходит сейчас.
Уровни ломаются. Вчера ты был уверен в бычьем рынке, а сегодня споришь с другом, что теперь только продажи. Но рынку плевать на твои прогнозы. Он идёт туда, куда его ведут объёмы и настроения участников.
Поэтому, когда я усредняю, а не вхожу в первую сделку, касание сильной области для меня ничего не значит. Мой первичный сценарий уже сломан, так почему я должен верить рынку на слово? Нет. Теперь я посмотрю, как он пойдёт дальше.
Я захожу с плечом 1:3 или 1:5, поэтому могу вынести многое. Развернётся от области и сразу пойдёт к моему тейк-профиту? Отлично, мне вообще ничего делать не придётся. Хочет падать или расти против моей позиции дальше? Пусть. Меня устраивает и это.
Усредняющую сделку я открою только тогда, когда цена:
- сломает сильный уровень против моей позиции;
- вернётся и пробьёт его уже в моём направлении;
- сделает ретест.
На ретесте я фильтрую ситуацию теми же топ-3 паттернами из стратегии «СИЛА» и вхожу в усреднение. И так с каждым последующим уровнем. То есть, я добавляю позиции на восстановлении рынка, а не его атаке на мой депозит.
Обрати внимание: цена может прошить массу уровней против моей позиции, мне плевать. Я вступаю в игру лишь тогда, когда она сделает первый ретест сильной области в направлении моей первой сделки.
Объём и ожидание: два правила, на которых держится система
Я усредняю без увеличения объёма. Каждая следующая сделка открывается тем же лотом, что и первая. Никаких удвоений и никаких попыток отыграться одним ударом.
А если цена не вернулась? Тогда остаётся только ждать. Других вариантов нет.
Именно поэтому я обязан соблюдать риски и не жахать на весь депозит. Ожидание входит в сделку, и у меня должен быть запас, чтобы его выдержать. Небольшой объём даёт мне то, чего нет у трейдера с крупным лотом и коротким стопом: время.
Я зарабатываю жёстким расчётом, а не гаданием.
Правило, которое я нарушил
Тебя учили, что стоп-лосс защищает. Меня тоже. Я долго в это верил и исправно платил рынку за каждую ошибку.
Потом я перестал платить деньгами и начал платить временем.
Сам по себе стоп-лосс не зло. Зло начинается, когда ты ставишь его потому, что «так положено», а не потому, что так посчитал. Моя система держится не на смелости и не на удаче. В ней небольшое плечо, одинаковый объём, уровни, где стоят большие деньги, и вход только после того, как рынок сам подтвердил разворот.
Правила пишут для большинства. А большинство, как ты помнишь, сливает.
Хочешь понять, откуда берутся сами сигналы, начни со стратегии «СИЛА». Это фундамент, на котором стоит всё, что ты прочитал выше.
