Стратегия черепах

Стратегия черепах – старая и хорошо известная торговая методика, которая подразумевает работу на крупном тайм фрейме. Дневной график валютных пар не сильно отличается от фондовых инструментов, для которых эта стратегия изначально разрабатывалась, поэтому её вполне можно применять и на форекс. Вообще, сгодится практически любой торговый инструмент, который не находится в вечной консолидации.

Можно и более крупные, но в этом случае получится совсем уж долгосрочный вариант, поэтому можно использовать золотую середину между надёжностью и доходностью. На четырёхчасовом периоде получаются не очень хорошие результаты, даже если взять один и тот же промежуток времени, на часовом ещё хуже.

Инструменты анализа

Сама по себе стратегия строится по очень простому принципу, в ней используется всего два индикатора, которые больше нужны для удобства и наглядности, чем для какого-то анализа. Всё можно сделать вручную, но гораздо удобнее пользоваться уже готовыми алгоритмами. Итак, нам потребуется следующее:

Диапазонный индикатор, Average True Range(ATR). Это простейший индикатор, который есть в Метатрейдере 4 по умолчанию, его не нужно искать. Он нам потребуется для того, чтобы рассчитывать стопы. Добавляем его на график с настройкой периода 20. Это объясняется тем, что на дневном периоде это значение будет соответствовать месяцу торгового времени. Нечто подобное можно увидеть в Ишимоку, где использовалось значение периода 52 – по числу недель в торговом году.
Канальный индикатор, который называется Канал Дончиана. Алгоритм крайне простой – этот канал строится в виде двух линий: первая показывает максимальное значение цены за указанный период, вторая линия показывает минимальное значение цены за указанный период. То есть будут участки, где линии идут горизонтально.

Канал Дончиана используется в двух экземплярах, то есть мы его дважды добавляем. Для первого, который по большей части и будет использоваться, устанавливаем значение 20, для второго берётся большее значение – 55. В итоге получается три индикатора, два из которых – это каналы Дончиана на самом графике, и ещё один ATR под ним. Иногда выходят обновления индикаторов, сделанных уже в виде одного целого для торговли по стратегии черепах, но с каждым обновлением терминала они перестают работать, так что проще сделать вручную, это не займёт много времени.

Торговля по стратегии черепах на форекс

Торговым сигналом в этой стратегии будет пробой границы канала. Под пробоем мы здесь подразумеваем факт смещения границы, так как канал постоянно перерисовывается по мере обновления экстремума. Соответственно, мы просто ждём, когда цена пробьёт предыдущий минимум или максимум, после чего заходим. Это можно делать вручную, так и в рамках отложенного ордера.

На графике у нас два канала, поэтому подразумевается два входа – по пробою значения канала за 20 баров и канала за 55 баров. Здесь есть маленькая тонкость. Когда цена пробивает значение малого канала, в рынок входить нельзя, если сделка, заключённая до этого, закрылась с прибылью по тейку. Такой своеобразный фильтр немного улучшает статистику. Если оказывается так, что тренд продолжает развиваться, то входим уже по пробою границы большого канала. Это был первый вариант входа, второй, как несложно догадаться – пробой большого канала с периодом 55. Здесь вход осуществляется всегда, в независимости от того, что происходило ранее.

Сигналы могут образовываться один за другим, но это не значит, что по каждому нужно входить. Первый пробой торгуем, дальше смотрим за ситуацией. Гнаться за сверх прибылью не стоит, лучше просто поставить ордер в безубыток и спокойно ждать. Либо же использовать какой-либо интервал между входами, например, не менее 3-5 дней. Но это актуально только на действительно хороших трендах.

Выставление стоп лосса

В первую очередь стоит принять тот факт, что стопы при торговле на дневном фрейме будут значительно больше привычных. Мы предполагаем масштабное движение, поэтому и стоп тоже будет большим по размеру. Финансовый результат можно регулировать через объём рабочего лота. Стоп лосс рассчитывается с использование индикатора диапазонов. В тот момент, когда происходит вход в сделку, нужно посмотреть на значение ATR, далее увеличить его вдвое и получится как раз количество пунктов стопа. Стоит обратить внимание, что сам индикатор показывает значения среднего изменения котировки, поэтому показатель 0,0054 на паре евродоллар будет говорить о диапазоне в 54 пункта. Соответственно, стоп в такой ситуации будет равен 54*2=108 пунктов.

Смысл удвоения заключается в том, что мы не получим убыток в том случае, когда просто происходит резкая реакция рынка при попытке пробоя предыдущего экстремума. Учитывая, что сам алгоритм стратегии подразумевает, что тренд уже начал развиваться, такого значения стопа должно быть более чем достаточно. Желательно избегать участков графика, на которых образуется явная консолидация – будут ложные пробои и стопы, так как цена двигается в обоих направлениях от границы до границы. В остальном же, в случае стопа просто терпеливо ждём следующего сигнала(потому и называется метод черепах) и не забываем про манименеджмент, без него всё может закончиться очень плохо. Также желательно на достаточно продолжительном периоде времени придерживаться одних и тех же объёмов ордеров.

Тейк профит

Если со стопом всё довольно чётко и просто, то с тейком есть некоторая вариативность. Всего можно выделить три основных варианта фиксации прибыли:

Добавление на график ещё одного ценового канала, но теперь уже с периодом 10. Соответственно, если стояли на покупку, то сигналом к выходу из неё будет пробой нижней границы этого десятидневного канала. Довольно неплохой вариант, так как период 10 даёт нам 2 торговые недели, а коррекции редко когда преодолевают такой промежуток в ценовом выражении. Но это не очень удобно с точки зрения перегрузки рабочей области графика, слишком много линий.
Подтягивание стопа и расположение его за границей последней небольшой коррекции по мере формирования самого тренда. По сути это самое обычное использование свойств поддержки. Если цена её пробивает – значит, тренд иссяк или начинается масштабная коррекция. И в том и в другом случае сигнал получается достаточно надёжным и обоснованным.
Применение трейлинг стопа. Экономит время, не требует постоянного присутствия и просто очень удобный вариант работы.