Не смотря на многообещающее название, такие стратегии подразумевают одну сделку и ожидание профита в размере 100 и более пунктов. Эффективность достаточно высокая и зачастую тейк происходит уже в течение суток.
Вместе с этим нужно понимать, что далеко не каждая пара за день может пройти такое расстояние вообще, не то что в одном направлении. В обычный, не сильно волатильный день нужно просто мастерски ловить развороты на М5, чтобы насобирать сотню.
Да и то, совершенно не факт, что это получится, так как точность сигналов на малых тайм-фреймах сильно снижена из-за рыночных шумов. Поэтому рассматривать будем исключительно обдуманную торговлю в одном направлении с использованием одного ордера и ориентировочной ожидаемой прибылью в сто пунктов.
Выход из диапазона Азии
Одна из разновидностей торговли пробоя азиатского флэта. В конкретно этом случае есть несколько условий. Во-первых, уже должен иметься тренд на Н1 и предыдущий день должен был закрыться ниже, чем открылся, если у нас медвежья тенденция и выше, если бычья. Это выступает подтверждением сигнала на вход.
Во-вторых желательно, чтобы азиатский диапазон был представлен плоскостью или её подобием, без сильных и, самое главное, резких движений вверх-вниз. После ориентиром служит именно эта сессия, то следует исключить из стратегии все активные на ней валютные пары, а именно кроссы с иеной, австралийским и новозеландским долларом. Итак, график должен выглядеть примерно следующим образом:
Выделив диапазон, ставим отложенный ордер на продажу(если тренд направлен вниз, как на картинке) на расстоянии 5 пунктов от границы диапазона Азии. Следует обратить внимание на такой важный момент – пока торговая площадка в Токио не закрылась никаких действий не производить, даже если цена сильна пошла в какую-либо сторону, так как это стратегией не предусмотрено и самодеятельность может привести к убыткам.
В 9 утра по Москве откроется Франкфурт и начнутся умеренные колебания, которые в идеальном для нашего алгоритма случае будут направлены против старшего тренда, чтобы потом развернуться и подтвердить его. Рассмотрим более подробно выход и выставление стопа:
Оранжевой стрелочкой показана свеча, открывающаяся в 10:00 по Москве, именно с её открытием и выставляется ордер. Можно чуть ранее, в 9:58, так как бывает, что прямо на открытии свеча получается с очень резким стартом и большим диапазоном, особенно, если на это время запланирована какая-либо важная публикация.
Отложенный ордер ставится на расстоянии 4-5 пунктов от минимума, что относительно гарантирует пробой линии сопротивления для цены. Стоп-приказ ставим также на расстоянии 5 пунктов от максимума в контексте нашей сделки. Если тренд бычий, то, соответственно, всё наоборот.
После того, как цена пройдёт в нужном направлении 40 пунктов, можно поставить безубыток. Либо же, как вариант, замерить в пунктах расстояние от входа до стопа и при прохождении цены ровно такого же расстояния, зафиксировать половину прибыли, чтобы получился безубыток не перемещая первоначальный уровень стопа.
Как видно на картинке, в тот же день тейк не сработал бы, так как перестраховывались и входили после пробоя сопротивления, поэтому диапазона дня не хватило. В таких ситуациях нужно либо ждать, пока будут получены заветные 100, либо же закрывать в конце торгового дня.
Но поскольку торговля ведётся по тренду, это будет просто недополученная прибыль. В качестве другого варианта и ориентира для частичного фикса может стать расширение фибоначчи, которое следует натягивать следующим образом – берётся максимум азиатской сессии в качестве первой точки, минимум в качестве второй и максимум европейской перед пробоем и срабатыванием ордера. Если на европе произошло обновление максимума, то тогда смысла в этом не будет.
В зависимости от размерности волн, входящих в состав расширения, можно выделить такие уровни, как 161,8; 261;8 и 361,8. При относительно равенстве и разнице в несколько пунктов смотрим в сторону 261 и 361, что и показано на предыдущем графике. Вместе с этим, начавшийся тренд должен набирать силу, поэтому есть смысл фиксировать только часть прибыли, дожидаясь основного тейка.
Иногда бывает так, что и на следующий день образуется сигнал. В таком случае действовать нужно в соответствии с стратегией и входить по тем же правилам, но с одной оговоркой – фиксировать прибыль по первой сделке теперь уже можно на отметке в сто пунктов от второго входа, так как стратегия используется одна и та же, сигналы те же, соответственно, нет оснований предполагать, что во второй раз что-то не получится.
Тем не менее, нужно уделять особое внимание закрытию предыдущего дня – оно не должно быть близко к уровню открытия, то есть на дневках должен сохраняться устойчивый тренд, который должен подтверждаться на Н1.
Здесь на графике показаны возможные входы, первые два синим цветом – когда можно входить и все условия по предыдущему дню выдержаны, а вот последующий, показанный красной линией, не соответствует стратегии, так как тренд на Н1 видимо замедляется и предыдущий день закрылся с совсем небольшим телом свечи.
Более двух сигналов подряд обычно появляется на очень сильных трендах и тогда уже имеет смысл стоп со временем перетащить на уровень в плюс сто пунктов, которые и подразумеваются стратегией, а вот тейк отодвинуть далеко, пунктов на 300-500, так как несколько трендовых дней с полным телом дневной свечи дают все основания держать позицию. И всё же более 3-4 раз подряд входить не стоит, так как может довольно сильно скорректироваться, а психологически далеко не каждый готов принять решение закрывать плюсовые позиции по рынку при мощном откатном движении.
В целом, стратегия довольно проста в использовании и требует совсем незначительного анализа, хорошо применяется на парах евродоллар и фунтдоллар. Если немного модернизировать и дополнить анализом на М5, то можно использовать при входе в рынок на разворотах тренда по старшим тайм-фреймам, например по Н4.
Выход из консолидации по MACD
Для использования этой стратегии нужно дожидаться образования консолидации и входить в сделку по сигналу с осциллятора MACD, который будет являться основным источником информации. Торговлю следует вести на волатильных парах, поэтому рассматривать далее будем на паре британский фунт к американскому доллару, так как его дневной диапазон может значительно превосходить сотню пунктов, а склонность к большим колебаниям будет усиливать используемый паттерн на осцилляторе.
Для начала следует убедиться, что тренд есть. Сделать это можно либо сильно увеличив масштаб, так как мы работаем с Н1, либо же перейти на старшие таймфреймы, например Н4. Вся стратегия построена на эффекте выхода из диапазона, в котором цена пребывала длительное время, а снижение рисков будет производиться за счёт определения правильной и надёжной точки входа.
После того, как тренд определён, нужно дождаться сигнала по MACD, который заключается в нашем рассматриваемом бычьем варианте в образовании временного интервала, на протяжении которого диаграмма индикатора периодически меняла своё значение с положительного на отрицательное и обратно с появлением незначительных пиков. В качестве настроек рекомендуется использовать стандартные 12, 26 и 9, которые были выведены опытным путём за несколько десятков лет и для Н1 отлично подходят.
На индикаторе нас интересует конкретная ситуация, выделенная на картинке выше чёрным прямоугольником, а именно: образование пика, который крупнее по отношению к череде предыдущих, образовавшихся во время консолидации. Далее необходимо, чтобы красная пунктирная линия вышла из тела этого пика и диаграмма пошла на спад. И чем резче пойдёт, тем точнее получится итоговый сигнал.
Возможен даже переход на территорию отрицательных значений. Далее должен начать образовываться новый пик, также направленный вверх. И вот в тот момент, когда тело диаграммы возрастает настолько, что красная пунктирная линия входит в него, производится вход в сделку на покупку, нужная свеча отмечена красной стрелкой на следующем графике фунтдоллара, тренд на котором рассматривался выше:
Поскольку красная линия осциллятора коснулась тела диаграммы на предыдущей свече и есть видимый тренд вверх, входить можно прямо на открытии этой свечи. Если рассматривать эту ситуацию с волновой точки зрения, то получается, что снижением осциллятора была первая коррекционная волна в начале нового импульса вверх, а вход происходит в уже набирающий силу новый виток трендового движения.
Стоп в такой ситуации выставляется либо за локальный минимум (максимум в случае движения на медвежьем рынке), либо же по показаниям осциллятора и его переходе к отрицательным значениям, что менее предпочтительно.
Тейк выставляется на расстоянии 90-100 пунктов, которые, однако, за один лишь день достигнуть удаётся не всегда. Но поскольку вход осуществлялся по тренду, оснований полгать, что уже на следующий день будет достигнуто нужное ценовое значение вполне достаточно, поэтому уже через 30-40 пунктов можно ставить безубыток, либо же фиксировать часть прибыли пропорционально размеру потенциального стопа, чтобы и ценовой уровень стопа оставить на месте и в сделке остаться максимально возможным при таком раскладе объёмом.
Обычно выход из консолидаций бывает масштабным и рыночных причин для возврата цены обратно мало, поэтому данный тип торговли по отработанному алгоритму даёт очень низкую вероятность возврата цены к уровню открытия и уж тем более к уровню стопа.
Как правило, подобные выходы из горизонтальных коррекций сопровождаются последовательным образованием пиков диаграммы осциллятора, что можно использовать для входов в рынок по точно такому же сценарию. Накапливать позицию или же фиксировать каждый отдельный ордер на расстоянии 100 пунктов, предполагаемых стратегией – личное дело каждого.
В целом, можно получить отличный результат дождавшись такого явления как дивергенция на MACD – когда новому пику на графике будет соответствовать пик на осцилляторе, который ниже предыдущего. В такой ситуации нужно выходить из сделки как только красная линия осциллятора покинет тело диаграммы последнего пика. НА следующей картинке показан тот же график с продолжением движения и с образованием сигналов на повторные входы, а также момент наиболее выгодного выхода из сделок по сигналу с MACD:
Как видно, последовательное наращивание позиции происходит абсолютно без риска и сигнал, который даёт осциллятор позволяет заключать сделки таким образом, что уже буквально через час можно ставить безубыток. Но всё же лучше придерживаться предусмотренных стратегией уровней для выставления стопов.
Как и обещано, первые два входа уверенно дают по сто пунктов, третий около 80, а при удержании первых двух позиций суммарный профит составляет более четырёхсот пунктов. Красным овалом на картинке показан сигнал с осциллятора, что движение иссякает, так как новый максимум на графике дал лишь примерно такой же по высоте пик на индикаторе, и красная пунктирная линия покидает тело диаграммы. Полноценной дивергенции тут не образовалось, но сигнал вполне чёткий и дающий основание на выход по всем трём позициям, если они удерживались.
Несмотря на то, что описанные выше стратегии ориентированы на 100 пунктов прибыли, нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно, ведь число 100 это всего лишь некий показатель, который, в зависимости от ситуации, может быть как меньше, так и значительно больше.
Представленные стратегии дают возможность последовательных входов в рынок в течение нескольких дней, что в итоге и даёт примерно по 100 пунктов за каждый торговый день, ведь первые ордера при удержании позиции выходят значительно дальше, чем указанное количество, компенсируя тем самым недобой по цели у последнего. Каждый вход стоит рассматривать индивидуально в отношении стопа, так как ситуация может меняться и ставить один общий усреднённый не стоит.
