Среди большого разнообразия свечных моделей стоит выделить разворотные паттерны, состоящие из одной свечи. Дело в том, что изначально такой метод анализа был разработан исключительно для фондового рынка, на котором действуют, в общем-то, те же принципы, что и на валютном, но есть нюансы, которые вносят существенные коррективы.
В частности, классическим свечным анализом предусмотрены разрывы между свечами, которых на валютном рынке не бывает(не берём в расчёт недельные графики с гэпом выходных). Круглосуточная торговля избавляет от таких промежутков, когда совершенно неясно, как вела себя цена.
Ведь разрыв вниз на 20 пунктов при восьмичасовом торговом дне может означать, что за время отсутствия торгов цена сходила на 100 пунктов вверх и на 120 вниз, что обязательно внесёт свои коррективы в торговлю интрадейщиков на валютном рынке, да и в целом повлияет на конъюнктуру торгов.
Вот так выглядит график фондового индекса при неполном доступе к торгам. Свечные модели, у которых вся формация состоит из одной свечки даёт значительное улучшение показателя своей отрабатываемости, что в совокупности с возможными фильтрами даст достаточно высокую вероятность успешного входа в рынок. Стоит отметить, что разворотные свечные модели вполне применимы и на таймфреймах менее D1. Так, например, развороты на Н4 часто сопровождаются формированием паттернов разворота.
Свечная модель “молот”
Разворотная модель, основной характеристикой которой является соотношение длины нижней тени к величине тела свечи. При малой тени такая свеча совершенно непримечательна и ничем не отличается от других. При слишком длинной тени и маленьком теле получается, как правило, случайное движение, которое было вызвано какой-либо новостью и последующим опровержением, либо же переосмыслением содержания.
В любом случае, несмотря на то, что рынок учитывает всё, что происходит, подобные всплески приводят к формированию ложного понимания происходящего. Чтобы этого избежать и были выработаны подобные фильтры – такие, как с соотношением тени и тела. В идеале оно должно находиться в диапазоне от 2 до 3, выход за эти рамки нарушает модель.
На картинке выше показана идеальная модель. Тело свечи лежит в диапазоне от одной второй до одной третьей длины тени, верхняя тень маленькая. Это тоже существенная деталь, так сильный рывок вверх, который выглядит на свече в виде тени может говорить о том, что выше текущего уровня очень высокое предложение и медвежий тренд, по всей видимости продолжится.
Желательно, чтобы соседняя свеча, предшествующая молоту, имела небольшой общий диапазон. Это не так принципиально, как соотношение тела и нижней тени, но тоже является своего рода фильтром. Ещё больше усилит модель свеча с белым телом, то есть закрывшаяся дневным ростом, как показано на следующей картинке с графиком австралийского доллара к американскому:
Особенностью такого вида молота является то, что очень часто цена сразу начинает движение в обратном направлении без выраженной зоны консолидации. Таким образом эта модель усиленная, не смотря на то, что ей предшествовала сильная свеча (но зато одна, что тоже является хорошим сигналом, так как комбинация этих двух свечей может оказаться последней пятой волной в импульсе, либо в составляющей импульс волне).
Абсолютно неважно, что происходило в течение дня, и как выглядел часовой график. Значение имеет исключительно соотношение тела и тени, а также форма. Ещё одним усиливающим сигналом служит большой размер свечи с сохранением необходимых пропорций.
Модель можно считать недействительной, если при закрытии свечи уровень цены оказался внутри диапазона поддержки/сопротивления. Такая ситуация отменяет разворот, так как верхняя граница получается пробитой и далее возможно длительное пребывание цены в диапазоне либо резкое продолжение тренда после прорыва нижней границы. Подобный пример на следующей картинке всё с тем же австралийцем.
Несмотря на хорошую форму, такое расположение ближайших к ней свечей даёт основание не рассматривать её как полноценную модель, а скорее даже предполагать не разворот, а продолжение тренда. Надо отметить, что именно таких ситуаций очень много и именно невнимание к таким деталям приводит по итогу к тому, что свечной анализ имеет к себе скептическое отношение со стороны многих трейдеров.
Модель имеет статистику по отрабатываемости на уровне 44% в течение 7 торговых дней после появления и 39% в течение 5 дней. Это означает, что примерно в половине случаев результат можно увидеть уже через неделю. Применяя описанные фильтры и усиливающие сигналы можно добиться значительного прироста по вероятности. Учитывая, что чем выше таймфрейм, тем сильнее сигнал, стоит проводить анализ и на недельных графиках, и даже на месячных.
Свечная модель “Падающая звезда”
Эта свечная модель является противоположностью молоту. Разворотная модель возникает на бычьем рынке и сигнализирует о его возможном окончании. Пример этого свечного паттерна на следующей картинке с дневным графиком британского фунта к канадскому доллару, который сменил направление после образования падающей звезды:
Что примечательно, в данной ситуации получилось образование составной комбинации – рассматриваемый свечной паттерн стал составным элементом в другом графическом паттерне “Голова и плечи”, как раз в роли головы. По аналогии с молотом здесь большую силу имеет свеча с уровнем закрытия ниже, чем уровень открытия.
Также желательно соблюдение соотношения длины верхней тени и длины тела свечи. Статистически было подмечено, что “падающая звезда” реже ломается как паттерн при чрезмерном удлинении тени. С чем это связано сказать сложно, возможно с тем, что оптимизм иссякает быстрее, чем пессимизм на рынке.
И что ещё удивительно, у этой модели также выше показатели сработавшего процента образовавшихся моделей, около 53% в семидневном периоде. Применяя все те же методы усиления сигнала, что и для молота, но только в обратном направлении, получается очень надёжная модель.
Поскольку паттерн разворотный, то возникающие на медвежьем рынке подобные свечи не воспринимаются никак, это просто обычное совпадение по форме. Торговля ведётся только по тем, которые образовались в конце бычьего тренда. На картинке выше показаны два примера образования таких совпадений, и, как видно, ничего примечательного после них не происходило. Аналогичные ситуации и на бычьем рынке с образованием свечной модели “молот”.
Многие трейдеры принимают за падающую звезду и молот не совсем те свечные модели, которые образовались на самом деле. Самый яркий пример – это комбинации из трёх свечей, в которых присутствует разворотная свеча посередине, единственное отличие от рассматриваемого варианта в том, что практически отсутствует верхняя тень у последней свечи бычьего рынка и нижней тени у последней свечи медвежьего рынка. На следующем графике евродоллара на дневках продемонстрирована модель, которую ошибочно принимают за падающую звезду:
Не смотря на то, что суть одна и та же – разворот, это разные модели и торгуются тоже по-разному. В случае с падающей звездой мы входим в рынок сразу после её формирования, выставляя стоп немного за уровень максимума свечи. В случае с вечерней звездой нужно ждать, пока не закроется ещё одна свеча, и она должна быть больше по размеру, чем свеча посередине и по диапазону быть ближе к первой свече из всей комбинации.
Аналогичная ситуация и для утренней звезды – только всё наоборот. Очень редко возникает такой же случай, как предусмотрено для модели на фондовом рынке – свеча посередине открывается с разрывом и её тело направлено на закрытие этого разрыва. Связано это сос течением обстоятельств и открытием в понедельник ночью гэпом на графике. В остальном для валютного рынка предполагается как раз такой сценарий, как показан на графике.
Здесь показан идеальный разворотный вариант на дневном графике евродоллара. Две очень большие свечи, между которыми располагается маленькая и почти без теней. Как видно, далее тренд сменился и вход по такой сделке даже с учётом этого масштабного медвежьего движения в третьей свече, практически сразу можно было переводить в безубыток, который на протяжении многих дней оставался бы нетронутым, при этом же значительный профит был бы обеспечен.
Логический смысл модели – последний рывок и период раздумывания или консолидации в зоне перекупленности или перепроданности для утренней звезды. А далее следует уже масштабная фиксация прибыли с сильным движением. Объёмы на третьей свече, как правило, намного больше, чем на второй.
Свечная модель “Повешенный”
Модель известна под ещё одним названием – “Висельник”. Представляет из себя модель молот, но только расположенный в конце бычьего тренда, и означает его разворот, как показано на графике:
Для модели действуют все те же рекомендации по форме свечи и соотношению между тенью и телом, как и для молота. Сигнал усиливается, если цена закрытия ниже цены открытия. Другим положительным моментом для вероятности отработки является короткая верхняя тень(при идеальном варианте – её отсутствие).
Также значение имеет размер свечи, чем она больше, тем лучше, главное, чтобы не нарушалась пропорция. Единственное, что в таком варианте нужно внимательно ознакомиться с причинами, вызвавшими появление такой тени.
Если оно было вызвано новостью, которая взбудоражила рынки, а затем выяснилось, что она оказалась ложной или же первоначальное впечатление оказалось неверным – то эту модель не стоит рассматривать, так как тень будет плодом появившихся слухов и образована вовсе не действительной обстановкой на рынке. В случае, когда всё идёт по естественному сценарию, большой размер свечи значительно усилит сигнал.
Встречаются на рынке и сдвоенный свечи такого типа. Они никак не влияют на качество сигнала. По крайней мере статистика учитывает лишь один из них, а второй уже значения не имеет. Но это с точки зрения цифр, а на деле же это означает при разной направленности тел свечи, что тренд меняется, но ещё не набрал силу для того, чтобы преодолеть поддержку, диапазон которой легко определяется по нижним теням этих свечей и предшествующих им.
При торговле по этой модели нужно входить на открытии новой свечи в направлении, противоположном текущему среднесрочному тренду. На малых таймфреймах модель совершенно неработоспособна и становится актуальной на периодах от дневных и выше. Стоп выставляется на величину, равную диапазону модельной свечи в пунктах. То есть, если вся свеча была 100 пунктов, то стоп при входе составляет те же сто пунктов. Для подстраховки можно ставить этот стоп за текущий максимум и прибавить к этому расстоянию ещё диапазон свечи, те самые 100 пунктов из нашего примера.
Свечная модель “Перевёрнутый молот”
Не смотря на то, что в названии присутствует слово молот, сама комбинация является обратной для повешенного. Образуется в конце медвежьего тренда и разворачивает рынок в растущее направление. По аналогии с повешенным используются все те же показатели формы свечи и принципы работы по этому паттерну.
Модель похожа на падающую звезду, но образовавшуюся в конце тренда. Вход осуществляется по открытию следующей свечи, стоп на расстоянии диапазона свечи от экстремума. Статистические данные невелики, так как комбинация образуется значительно реже, чем молот, который обычно объясняется простым отбоем от сопротивления с образованием длинной тени.
Тем не менее, на семидневном торговом периоде получается 48% работающих моделей. При применении всех усиливающих сигнал фильтров, на выходе получаем более 76%, что по сути даёт три пойманных разворота тренда на дневном графике из четырёх. А, учитывая, что профит может составить до нескольких диапазонов этой свечи, окончательные результаты работы с этой моделью возрастают многократно при соблюдении всех правил и без подгона ситуации под модель.
Советую посмотреть: паттерны разворота из Price Action
