В практике торговли использование уровней Мюррея практикуют немногие трейдеры. Это вызвано, в первую очередь, относительной сложностью понимания принципов его построения, а также — неоднозначностью работы с этим инструментом.
Свою систему Т. Мюррей разрабатывал на основе теории Ганна (квадрат Ганна 8×8), значительно упростив ее. Практически, в основе системы Мюррея лежит разбивка графика движения цены (тренда) на геометрические фигуры-условные квадраты, в соответствии с которыми и осуществляется разметка всей системы координат. Сегодня существует масса разнообразных автоматических индикаторов, рассчитывающих и наносящих прямо на график цены эти значимые и крайне эффективные торговые уровни финансового инструмента.
Мы не будем касаться математической основы расчета уровней, поскольку эта информация для практикующего трейдера не важна. Скажем только, что система координат строятся по экстремумам цены в квадратах, разделяя график на 8 частей, при этом каждая них составляет 12.5% общего диапазона. По мнению Мюррея, уровни напоминают маятник – к ним цена будет всегда стремиться, как бы она не «колебалась» возле них (рисунок ниже).
По сути, уровни Мюррея представляют собой ряд уровней сопротивления/поддержки от двух локальных точек (минимума и максимума цены за конкретный временной период). Весь промежуток разделен на восемь частей, которые обозначаются дробями от [0/8] до [8/8]. При этом, дробью 0/8 обозначается сильнейшее сопротивление, а 8/8 — сильнейшая поддержка. Каждый из них имеет свое название и конкретную функцию. Кроме основных имеется несколько дополнительных, которые обозначаются дробями с {+} и {-} знаком: [-1/8], ([-2/8], [+2/8], [+1/8].
Процесс построения этих линий давно автоматизирован и осуществляется с помощью индикатора Мюррея. Он не включен в базовую версию Метатрейдера 4, но вы без труда можете скачать индикатор уровней мюррея на веб-ресурсах в интернете, либо бесплатно скачать индикатор здесь. Настройки индикатора сведены к минимуму, стандартные значения индикатора показаны ниже.
Где:
• P – число баров по которым уровни строятся.
• StepBack – уровень смещения. Позволяет проводить анализ за предыдущий период
• Также, по желанию, можно изменять цветовую настройку линий мюррея.
Однако, в практике параметр P 64 используется на тайм фреймах до Н1, на более высоких временных периодах рекомендуется использовать величину P 233–250.
Описание уровней Мюррея
На рисунке ниже графически представлен этот инструмент и основное значение уровней:
Согласно трактовке автора:
• два крайние уровня 0/8 и 8/8 носят название окончательного сопротивления/поддержки. Они сильно воздействуют на движение цены.
• уровни 7/8 и 1/8 являются слабыми уровнями разворота, который трактуется неоднозначно: если цена его достигла быстро и пред ним не остановилась, то, с большой долей вероятности, она продолжит движение к предыдущим уровням. Если вблизи уровня цена сделала остановку, то, с большой долей вероятности, цена резко развернется и пойдет вниз для уровня 7/8 или стремительно вверх (для уровня 1/8).
• уровни 6/8 и 2/8— достаточно значимые уровни поддержки/сопротивления, характеризуют высокую вероятность разворота цены. На этих уровнях часто наблюдаются коррекционные движения.
• уровень 5/8 и 3/8 являются верхней и нижней границей диапазона торговли, в котором цена находится значительный промежуток времени. То есть, если цена отталкивается несколько раз от границ канала, это означает, что тренд будет боковым и торговаться внутри канала. Но если цена пробивает одну из границ, это говорит об окончании флета и дальнейшем движении цены в направлении уровня 0/8 или 8/8.
• уровень 4/8 – наиболее сильный уровень поддержки/сопротивления. Если цена торгуется выше этого уровня, то он является значимой поддержкой и можно покупать. Если же цена ниже этого уровня, то он будет сильным уровнем сопротивления, от которого лучше продавать.
Существуют и дополнительные уровни Мюррея:
• -1/8 и +1/8. Вдоль этих уровней существует вероятность коррекция цены при пробитии основных уровней 0/8 — 8/8;
• -2/8 и +2/8. Пробитие этих уровней свидетельствует о необходимости перестройки системы координат заново. Также трейдеру важно знать, что при пробое этих уровней происходит перерисовка уровней Мюррея по новому локальному минимуму и максимуму.
Кроме того, существует понятие, что зона от (8/8) и до (+2/8) является зоной перекупленности рынка, а от (0/8) и до (-2/8) — зоной перепроданности.
Ниже представлен шаблон трейдера AlexBeer, с использованием уровней Мюррея.
Какие же стратегии на уровнях мюррея наиболее эффективны?
В целом, стратегия продаж состоит из работы на отбой или пробой сильных уровней поддержки/сопротивления (рис. ниже). Это касается уровней 4/8; 8/8;0/8.
Кроме того, автор рекомендовал работать в комбинации уровней Мюррея с каким-либо индикатором. Для этого он предлагал использовать 4 EMA с периодами 5,20,50 и 89.
• Если все EMA на графике располагаются сверху вниз в порядке возрастания: (EMA 5,20,50,89) и цена торгуется выше уровня 4/8 то на рынке присутствует сильный восходящий тренд и следует покупать актив;
• Если средние скользящие выстроились в соотношении EMA 20, 5,50,89 —это кратковременный сигнал на продажу. Рекомендуется дождаться «отбоя» цены от средней скользящей 20 и покупать актив;
• Если средние скользящие выстроились в комбинации EMA 50, 20, 5 и 89 — это среднесрочный сигнал на продажу актива, и рекомендуется искать моменты для покупки актива при начале роста цены.
• Если средние скользящие скомбинировались в порядке EMA 50, 20, 89, и 5, то это признак быстро развивающего нисходящего тренда.
• Если средние скользящие выстроились в противоположном порядке: EMA 89, 50, 20 и 5 – это признак нисходящего тренда и сильный сигнал на продажу.
С уровнями Мюррея могут использоваться и другие индикаторы, а также показатели рыночного объема.
