Явление корреляции в торговле используется довольно широко. Есть ряд стратегий, полностью основанных на нем, также корреляция между разными инструментами может использоваться как фильтр для определения средне- и долгосрочных перспектив движения валютной пары или другого инструмента. К сожалению, в МТ4 нет предустановленных индикаторов или скриптов, которые бы позволили рассчитать значение корреляции, поэтому трейдерам и приходится пользоваться сторонними разработками.
Помимо индикатором работать можно и со сторонними информационно аналитическими сервисами. Например, на investing.com, TradingView есть собственные калькуляторы корреляции. Но сегодня внимание уделю индикаторам, они позволяют в МТ4 разобраться с тем, какая корреляция наблюдается между 2 и более инструментами.
Лучшие индикаторы корреляции для МетаТрейдер4
Многие индикаторы есть и под МТ4, и под МТ5. Так что разделение на индикаторы для МТ4 и МТ5 в известной степени условна.
Индикатор корреляции Overlay Chart
По названию можно понять и принцип его работы. Этот индикатор просто второй график поверх основного, нечто подобное реализовано на живом графике от TradingView, где можно к основному добавить несколько дополнительных графиков. Только там это сделано как одна из функций терминала, а в МТ4 понадобится установка дополнительного индикатора.
Настроек у Overlay Chart немного, изменить можно:
• SubSymbol – вручную указывается валютная пара, график которой будет добавлен на основной;
• далее идет 3 пункта по настройке свечей дополнительного графика и GridColor – цвет сетки;
• Mirroring – при активации дополнительный график отображается в зеркальном виде по вертикали.
Добавим на основной график USDJPY и посмотрим, что из этого получится.
Несмотря на то, что в окне отображается сразу 2 графика, особой путаницы нет. Очень удобно то, что шкала для дополнительного графика (USDJPY в нашем случае) расположена в левой стороне окна и числа не путаются с основной шкалой МТ4.
Что касается величины корреляции, то сам показатель в численном эквиваленте не рассчитывается. То есть оценивать связь между движением валютных пар придется скорее на глаз. Для стратегий, требующих точное значение корреляции этот индикатор не подойдет.
Есть валютные пары с постоянно наблюдающейся неплохой прямой или обратной корреляцией. Для них этот индикатор и подойдет, можно в пару кликов мышью добавить нужную валютную пару и оценить движения.
На рисунке выше – пример пар с высокой обратной корреляцией. Индикатор Overlay Chart наглядно это показывает.
В теории можно на график добавить и большее количество дополнительных валютных пар. Для этого просто каждый раз применяйте к нему этот индикатор заново и меняя цветовую схему. Но работать так будет неудобно, поэтому лучше ограничьтесь только одной дополнительной валютной парой.
Версии этого алгоритма есть и для МТ4, и для МТ5.
Индикатор iCorrelation Table
Этот алгоритм более информативен, но информация отображается менее наглядно. Если Overlay Chart просто выводит дополнительный график поверх основного, то здесь данные по корреляции отображаются в отдельном информационном окне.
Под графиком показывается список инструментов, по которым ведется расчет корреляции. Данные показаны в числовом виде, а сильная корреляция дополнительно выделяется цветом.
Настроек здесь больше, но основная часть отвечает за визуальную составляющую. Можно настроить положение элементов информационного окна, цвет и толщину линий, текста. Из действительно важных параметров выделить можно разве что CorPeriod, в нем задается количество свечей, на которых рассчитывается значение корреляции.
В текстовом файле Symbols.txt хранится информация по валютным парам и прочим инструментам, использующимся в расчетах.
IND Correlation — также индикатор корреляции
Кардинально отличается от упомянутых выше индикаторов. Данные также отображаются в «подвале» в виде линии.
В настройках задаются:
• Symbol1 и Symbol2 – названия валютных пар, для которых и будет рассчитываться значение корреляции;
• Depth – параметр глубины. Означает количество свечей, на которых подсчитывается корреляция;
• Shift – сдвиг по горизонтали на определенное количество свечей;
• ExpKoef – значение коэффициента корреляции сглаживается, здесь задается коэффициент сглаживания.
Значение линии индикатора меняется в диапазоне от -1 до +1. Никаких ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет.
Correlations Indicator — корреляция форекс
Это бесплатный индикатор, скачать его можно из маркета прямо через торговый терминал. Информацию отображает в подвале, а по наглядности и информативности я назвал бы его одним из лучших индикаторов такого рода.
Пройдемся по настройкам:
• Anchor_mode – при значении true будет учитываться текущая свеча в вычислениях;
• Follow_mode – у индикатора есть точка начала и конца измерения. Если этот параметр активировать, то этот участок фиксированной длины будет постоянно смещаться вслед за ценовым графиком;
• Follow distance – длина участка, на котором отображаются показания этого индикатора;
• First_CFD, Second_CFD – в этих полях нужно указать основной инструмент и дополнительный, между ними будет рассчитываться корреляция. Хотя в настройках фигурирует термин CFD, вписать сюда можно что угодно, например, названия валютных пар. Главное не ошибиться в символах иначе индикатор выдаст ошибку и работать не будет;
• Mirror – отображение информации в зеркальном виде;
• блок настроек Color отвечает за цвет линий и гистограммы;
• ShowHistogram – значение true активирует отображение гистограммы в окне индикатора.
На графике вы увидите 2 линии и гистограмму разного цвета.
Линии соответствуют графикам валютных пар, в нашем случае это пары EURUSD и USDCHF. Гистограмма между ними показывает степень расхождения графиков. То есть принцип работы примерно тот же, что и у Overlay Chart, но работать удобнее за счет того, что график не загромождается дополнительными построениями.
Индикаторы корреляции для МТ5
Терминал уже нельзя назвать непопулярным. Все больше трейдеров пересаживается на него и с увеличением клиентской аудитории растет и количество индикаторов. Инструменты для определения корреляции пользуются популярностью.
Индикатор Correlation
Название у индикатора незамысловатое, но функционал неплохой, информация отображается в подвале, а значит график не загромождается ненужной информацией. Величина корреляции отображается в виде линии, с правой стороны окна показывается числовое значение.
Настроек не особо много:
• IndPeriodFast, IndPeriodSlow – результата анализа сглаживаются перед построением линии, эти параметры отвечают за период сглаживающего алгоритма. Из-за этого линия индикатора может ненамного превышать 1,0;
• InpFontColor – на работу не влияет, отвечает за цвет шрифта;
• InpSymbols – через двоеточие вводятся нужные валютные пары, они будут сравниваться с основной парой. Если вместо двоеточия введете любой другой символ, индикатор работать не будет;
• InpActiveCurrency – основная валютная пара. Индикатор определяет ее автоматически в зависимости от того на график какого инструмента вы его добавили.
На графике после добавления индикатора увидите следующую картину.
Линиями показан уровень корреляции EURUSD с валютными парами USDCHF и GBPUSD. Через настройки можно добавить любое количество валютных пар.
Индикатор корреляции Correlation ZZ
Необычен использованный в индикаторе подход. Для сравнения корреляции 2 валютных пар используется индикатор Зигзаг. Correlation ZZ сравнивает отрезки, построенные зигзагом на 2 графиках и если движение совпадает, то второй график окрашивается в зеленый цвет. Если корреляции нет, то он будет окрашен в желтый цвет.
Особой пользы по сравнению со стандартными индикаторами корреляции такой подход не дает. Разве что более наглядно отображается информация, достаточно оценить цвет и сразу становится ясно, есть связь в движении 2 инструментов или нет.
Настроек немного:
• Simbol to compare – какая валютная пара будет сравниваться с основной;
• Bars limit – на каком количестве свечей будет показываться результат;
• ZZ, ZZ Deviation, ZZ Backstep – настройки зигзага.
Индикатор доступен только на МТ5, в маркете можно скачать демо версию и опробовать ее в тестере. В сети есть взломанные версии этого же индикатора.
Correlation — анализатор корреляции
Еще один стандартный индикатор для расчета индекса корреляции между валютными парами. Так же, как и перечисленные выше отображается в подвале. Работать способен только с 2 инструментами.
В настройках задаются:
• SecondSymbol – задается та валютная пара или другой инструмент, которая будет сравниваться с основной;
• Period – сколько свечей будет учитываться в расчетах;
• Price – тип цены, по которой будут вестись расчета. Это могут быть стандартные цен OHLC, типичная цена или взвешенная;
• MinMax Correlation – цвета, в которые будут окрашиваться столбцы гистограммы при прямой и обратной корреляции.
Индикатор принимает значения в диапазоне от -1 до +1. Чем больше значение гистограммы, тем выше прямая корреляция, если же гистограммы устанавливает новые минимумы, то наблюдается обратная корреляция между инструментами.
Если будете работать с этим индикатором, то есть смысл взять количество свечей побольше. Нас интересует корреляция в первую очередь в средне- и долгосрочной перспективе. Связь между инструментами на протяжении 20 последних свечей особой пользы не даст.
Индикатор корреляции — Table of currency pairs
Название говорит само за себя. Здесь информация будет выводиться в численном виде, никаких линий, гистограмм, наложения графика на график. Так что если вас интересует значение коэффициента корреляции с точностью до 2 знака после запятой, рекомендую попробовать поработать с этим индикатором.
В настройках можно изменить:
• Reverse quotes, Direct quotation – обратные и прямые котировки. Сюда нужно внести те пары, с которыми собираетесь работать;
• Timeframe – current означает, что работа будет вестись на текущем таймфрейме. Можно задать и произвольный временной интервал для расчета, главное, чтобы он совпадал с тем, которые поддерживает МТ4;
• InpperiodBars – на каком количестве свечей ведется расчет;
• Price – выбирается тип цены, по которой рассчитывается коэффициент корреляция;
• Period RSI – период индекса относительной силы, он используется для расчета;
• The minimum difference RSI, % — на сколько должны расходиться показания RSI для того, чтобы было зафиксировано изменение показателя корреляции;
• Template – примененный шаблон;
• Font, Text Size – выбор типа шрифта и задание его размера;
• Line Interval – интервал между строками;
• все следующие настройки отвечают за цвета оформления разных элементов таблицы и на работу индикатора не влияют абсолютно.
В табличной форме отображается корреляция по прямым и обратным котировкам. Если связи в движениях валютных пар нет, то в таблице будет прочерк.
Через настройки можно добавить любые другие валютные пары и прочие инструменты. Главное не ошибайтесь в символах и разделителях, к этому индикатор очень чувствителен.
Резюме: индикаторы корреляции форекс пар
Индикаторов корреляции есть немало, но все их можно разделить на 3 категории:
• табличные – информация отображается в виде таблицы без построения графиков. Данные отображаются в численном виде. Индикатор может рассчитывать значения корреляции самостоятельно, может экспортировать их с других информационно аналитических сервисов;
• индикаторы, налагающие один график на другой. Подходят для общей оценки ситуации;
• подвальные индикаторы. В виде линии или гистограммы отображается коэффициент корреляции.
В принципе, любой из перечисленных типов индикаторов можно использовать в торговле. Единственное их преимущество по сравнению со специализированными сервисами в том, что не нужно лишний раз открывать вкладку в браузере.
Учтите, что корреляция, как прямая, так и обратная, не является сигналом на вход в рынок. Это всего лишь показатель того, есть ли связь между 2 и более инструментами. Это может помочь в торговле, но искать сигналы на вход в рынок нужно по своей ТС.
