Индикатор силы тренда ADX, его расчет и применение на рынке

Лично я считаю, что индикатор ADX является самым интересным из всего набора классических анализаторов терминала MetaTrader, он позволит вам определить точки входа в рынок, позволит определить начало тренда или флет участок. Для каждой рыночной фазы, выявленной с помощью индикатора ADX вы сможете использовать отдельные форекс стратегии предназначенные для тренда или узкого канала цены.

Бесспорно, что у этого инструмента анализа существуют свои серьезные минусы, но в этом обзоре мы подробно разберем, как именно сократить их воздействие на эффективность нашего трейдинга. Возможно, ранее вы уже видели или даже использовали ADX и результаты могли быть различны: многие новички до конца так и не разобрались с принципом его действия, другие же просто определили его в разряд перерисовывающихся инструментов. На практике, его применение достаточно простое, а перерисовка является следствием неграмотного использования полученных сигналов. Давайте внимательно рассмотрим индикатор тренда ADX и больше не будем допускать ошибок новичка.

Задача данного индикатора состоит в том, чтобы явно указать вам на наличие тренда, его затухание, либо отсутствие. Дополнительные его линии -DMI и +DMI необходимы не только для расчета основной линии ADX, но и позволяют находить сигналы для открытия сделок по тренду. Так для примера, если линия -DMI находится выше +DMI, то можно говорить о том, что на текущий момент актуален медвежий тренд (правда, при условии, что сама линия ADX находится выше 20). Соответственно для бычьего тренда характерно положение +DMI выше -DMI. За счет сглаженного алгоритма расчета индикатора ADX вы можете наблюдать на практике, так называемую перерисовку сигналов, но это не так.

Если вы проследите за его работой более внимательно, то увидите что сигналы скорее запаздывающие. То есть положение положительного индикатора (+DMI) окажется выше отрицательного (-DMI) только через несколько свечей после того, как движение имело место быть. С другой стороны, вы сможете к моменту появления сигнала посмотреть на динамику котировок и принять решение: имеет ли смысл использовать полученную рекомендацию. При этом необходимо обязательно убедиться в нахождении самой линии ADX выше 20, почему это обязательное условие мы рассмотрим ниже.

В окне индикатора ADX вы можете установить собственные уровни, по которым будете определять наличие тренда или флета на рынке, однако, мировым сообществом трейдеров давно приняты следующие уровни: 20 и 50. Считается, что нахождение индикатора ADX ниже уровня 20 обозначает слабость рынка и движение в канале цены (флет). Нахождение линии между 20 и 50 обозначает сильный рынок и подтверждает наличие тренда в сторону, указанную показаниями -DMI и +DMI (если первая выше второй — медвежий; если ниже — бычий). И при нахождении ADX выше 50 можно смело говорить о том, что тренд вот — вот затухнет и перейдет к фазе консолидации.

Как использовать индикатор ADX в торговых стратегиях?

Вообще, разработка любых индикаторных стратегий без индикатора ADX довольно осложнена тем, что вы не сможете определить насколько тренд имеет силу и сохранится ли он в дальнейшем. Поэтому масса профессиональных трейдеров прошлого десятилетия активно использовала именно ADX в качестве инструмента подтверждающего анализ рынка, произведенных прочими инструментами анализа. Это единственный индикатор, позволяющий приблизиться к торговле стратегией в соответствии с рыночной фазой. Так например, если вы используете трендовую стратегию трейдинга, то знаете, как плохо она будет отрабатывать на флете. Или как стратегия работы в канале цены будет сливать депозит на безоткатном тренде, что уж говорить о системах усреднения ордеров на форекс.

Поэтому индикатор силы тренда ADX попросту незаменим в ситуациях, в которых вам нужно понимать рыночную фазу, чтобы комбинировать флетовые и трендовые стратегии. Я объясню на примере, как это происходит на практике:

• При нахождении линии индикатора ADX выше уровня 20: вы используете сигналы трендовой форекс стратегии, можете вспомнить стратегию аллигатор + фракталы, что мы рассматривали в прошлом обзоре. Если индикатор ADX показывает, что тренд имеет силу, то производите поиск сигналов по данной системе анализа и зарабатываете на сильном тренде.

• При нахождении линии индикатора ADX ниже уровня 20: вы работаете в канале цены от уровней поддержки и сопротивления на отскок от уровня, либо применяете усреднение ордеров. Можно использовать индикаторы по типу стохастика, которые позволяют определить перекупленность или перепроданность.

• При нахождении линии индикатора ADX выше уровня 50: следует ожидать перехода тренда во флет(консолидация) и готовиться к развороту или продолжению. Здесь лучше фиксировать открытые позиции и ждать развязки ситуации.

Как видите, универсальность этого аналитического инструмента безгранична. Вы можете не только использовать его в качестве сигналов на вход в позицию, но и активно применять в качестве серьезного фильтра в ваших собственных торговых стратегиях. Конечно, не стоит забывать, что индикатор ADX носит, как и большинство «классики» вероятностный характер, то есть основывает свои показания на прошлом поведении цены. Однако, если уж вы применяете активно для анализа рынка индикаторы, то лучше делать это с умом.