Индикатор Force Index - определяем силу быков и медведей

Среди стандартных индикаторов есть много достойных инструментов, Force Index как раз из этой категории. При должной сноровке на основании только лишь этого индикатора можно немало узнать о текущей ситуации на рынке.

Автором этого индикатора является небезызвестный Александр Элдер, подаривший трейдерам немало оригинальных индикаторов. Force Index, как и многие другие индикаторы, не отличается особой сложностью расчетов, но в то же время отлично работает.

Главная ценность индикатора заключается в том, что помимо цен свечей при анализе он учитывает еще и объем, а это позволяет получить более достоверную картину происходящего. Расчет значений индикатора производится в 2 этапа:

• сперва рассчитывается произведение тикового объема на каждой свече на разницу цен закрытия текущей и предыдущей свечи. Расчетная формула имеет вид

• затем уже рассчитывается значение самого Force Index путем усреднения нескольких значений RAW (FI)i. Используется экспоненциальная скользящая средняя, период можно задавать в настройках.

Сама по себе разница между ценами закрытия текущей и предыдущей свечей показывает только направление движения цены. А вот умножение этой величины на тиковый объем позволяет получить представление о том, захватили были или медведи инициативу на рынке или нет. Сглаживание применяется для того, чтобы индикатор не так сильно реагировал на рост/падение объемов.

Видно, что всплески на осцилляторе совпадают с сильными движениями на графике. Это как раз связано с тем, что используется тиковый объем при расчете его значений.

О настройках индикатора Force Index

Настроек не так много, выбирать можно разве что тип скользящей средней (автор рекомендует использовать экспоненциальную МА), да ее период. В зависимости от потребностей применяться могут разные периоды ЕМА.

Сам Элдер говорил о периодах 2 и 13 как о ключевых в работе с этим индикатором. Период 2 используется для определения краткосрочной тенденции, 13 — при необходимости среднесрочного прогноза. Никто не мешает использовать и большие периоды усреднения значений FI. Например, при работе на Н1 частенько используется период 20.

При большем периоде усреднения линия индикатора намного медленнее реагирует на изменение цены. Это позволяет отфильтровать ряд ложных сигналов, но с другой стороны есть риск, что истинный сигнал о смене/продолжении тенденции вы получите слишком поздно.

На скриншоте показано сравнение FI с периодами 2 и 13 соответственно. Видно, что больший период усреднения делает линию индикатора более гладкой.

При уменьшении рабочего таймфрейма период 2 вовсе теряет смысл. Видно, что Force Index с таким периодом усреднения в работе использовать сложно — с таким периодом он реагирует буквально на каждые 1-2 свечей с крупным телом. Если на дневных графиках это оправдано, то на часовых нет.

Сигналы индикатора Force Index

Force Index в качестве единственного генератора сигналов используется редко, чаще всего он применяется в связке с 1-2 другими инструментами. Но иногда, особенно при работе на крупных временных интервалах с его помощью получается довольно точно прогнозировать движение цены.

Работа с трендом

На трендовых участках рынка индикатор Force Index позволяет довольно точно определять моменты завершения коррекции. У вас есть шанс присоединиться к трендовому движению.

При этом сам Force Index в этом случае для определения тренда не применяется, это придется делать любым другим доступным способом. Я бы рекомендовал делать это либо с помощью индикаторов, например, тех же скользящих средних, либо с помощью графических построений. При должном опыте в этом нет ничего сложного.

Признаком силы быков считается ситуация, когда линия индикатора пересекает нулевой уровень снизу-вверх. Во время бычьего тренда если линия заходит в отрицательную зону, это считается сильным сигналом для покупки, часто это происходит в момент, когда коррекция завершилась.

Это отличный момент для доливки к уже открытым позициям, добавлять можно каждый раз, когда линия индикатора заходит за нулевую линию. Конечно, при условии, что нет предпосылок для смены тренда.

В сочетании с простейшими сигналами наподобие отбоя от трендовой линии это дает неплохой сигнал для покупок. Для подстраховки можно дождаться формирования свечного паттерна или использовать любой другой подтверждающий сигнал.

А теперь тот же участок графика рассмотрим с применением Force Index с периодом 13. Видно, что пересечений нулевой линии стало намного меньше, а значит и ложных сигналов тоже. Торговать в этом примере можно было в тех же точках, что и при быстром FI, но сигналы получались более сильные.

В случае с продажами правила обратные — нас будут интересовать моменты, когда линия индикатора будет выходить в положительную зону, а цена одновременно с этим будет касаться сопротивления или просто находиться рядом с ним. В этом случае можно продавать сразу, а можно дождаться пока линия индикатора пересечет нулевую линию в направлении сверху-вниз.

Работаем против тренда с Force Index

Этот индикатор может применяться и для того, чтобы оценить перспективы тренда. Можно понять затухает он или только набирает силу.

Если на растущем рынке на индикаторе линия постоянно рисует новые максимумы, то можно считать, что тренду до завершения еще очень далеко. Если вспомнить расчетную формулу индикатора, то становится ясно, что свечи бычьи, а тиковый объем также растет.

Для нисходящего тренда линия должна постоянно обновлять минимумы.

Показания индикатора могут использоваться и в момент смены тенденции, но только в тех случаях, когда это происходит постепенно. Если цена начинает замедляться, экстремумы трендового движения не переписываются, а в это время на Force Index наблюдается вялое движение около нулевой линии, это можно считать косвенным подтверждением того, что тренд меняется либо как минимум начинается движение в горизонтальном канале.

Еще один сильнейший сигнал — дивергенция на индикаторе. Например, на индикаторе появляется 2 последовательных максимума, а на графике цены второй максимум ниже первого, это считается сильным медвежьим сигналом. Для бычьей дивергенции условия должны выполняться обратные.

На истории дивергенции выглядят просто отлично, но когда дело доходит до того, чтобы спрогнозировать поведение цены в настоящий момент, начинаются проблемы. Так что использовать ее стоит исключительно как дополнительный сигнал в своей торговой стратегии.

Нестандартные приемы в использовании Force Index

Иногда случаются ситуации, когда график цены просто не дает нормальную точку для входа, при этом движение, пусть и не очень резкое, есть. Жалко упускать такие моменты, но индикатор Force Index позволяет часть таких не очевидных входов взять в работу.

Можно использовать простой прием — выполнять простейшие построения непосредственно на самом графике. То есть строить горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии и работать на их пробой линией индикатора.

Преимущество такого подхода заключается в том, что на графике может и не быть ярко выраженных экстремумов, по которым можно построить трендовую линию. А вот на индикаторе (за счет того, что в расчетной формуле используется тиковый объем) экстремумы есть, и трендовая линия получается ярко выраженной.

В примере показано 3 случая, когда на боле-менее спокойном рынке построения на Force Index позволяли взять 50-70 пунктов прибыли (по 4-значным котировкам). Тактика это довольно рискованная, но если работать небольшим лотом, то в отсутствие других сигналов можно попробовать рискнуть. Входить можно сразу после закрытия свечи, на которой индикатор пробивает построенную на индикаторе трендовую линию.

Что касается построений, то наибольший вес имеют линии, построенные по экстремумам индикатора, находящихся в разных зонах. Например, один максимум находится далеко в положительной зоне, а второй — около нуля или в отрицательной зоне. В остальном правила работы с ними те же, что и в обычном техническом анализе.

Торговые стратегии на основе Force Index

Осциллятор этот достаточно простой и дает точные недвусмысленные сигналы. Поэтому его часто применяют как один из элементов индикаторных торговых стратегий.

Долгосрочная стратегия

Работа по ней предполагается с использованием всего лишь 2 индикаторов — среднесрочный Force Index с периодом 13 и SMA 80. При этом анализ графика выполняется на 2 временных интервалах — дневном и часовом, вход в рынок выполняется только на часовом таймфрейме, дневные свечи нужны для того, чтобы определять тенденцию на старшем временном интервале и не работать против нее.

Главная особенность стратегии — крайне редкая торговля, в среднем будет получаться примерно 1 сделка в 5-6 недель. Зато малая частота торговли полностью окупается большим тейк профитом, по одной сделке ожидаемая прибыль составляет порядка 700 пунктов.

Оба индикатора следует установить на дневной график и направление сделок будет зависеть от ситуации на нем. Для покупок необходим восходящий тренд, при этом цена должна находиться выше скользящей средней, а линия индикатора Force Index должна пересечь нулевую отметку снизу-вверх. После этого можно приступать к поиску точек для открытия длинной позиции.

Вход в рынок выполняется 2 разными способами (если используется 1, то второй автоматически отменяется). Сделка будет заключаться только на часовых графиках.

Разберем несколько примеров, начнем с покупок:

• сперва нас будет интересовать дневной график — оба условия выполняются: цена находится выше SMA80 и на следующей цене линия FI пересекла нулевую линию снизу-вверх. Рассматриваем только покупки;

• после этого переходим на часовой график и ищем точку входа начиная с 08:00 часов (по Гринвичу) следующего дня за той свечой, на которой выполнились все условия на D1. Первый вариант входа — установить отложенный ордер на покупку над максимумом, который выделяется с начала сигнального дня и до 08:00 по Гринвичу дня текущего. Buy Stop ставим прямо над максимумом;

• стоп-лосс используется фиксированный, он равен 50 пунктам при работе по обоим способам. Тейк-профит ставится равным 700 пунктам (по 4-значным котировкам) в расчете на сильный тренд, также сделка тралится вручную. Используется следующая схема трала — за предыдущие сутки выявляется свеча с минимальной ценой тела и на расстоянии 50 п от нее переносится стоп-лосс.

При использовании первого способа входа в рынок нас в примере ожидал бы убыток. Этот способ входа хорош в случаях, когда тренд достаточно сильный и после возникновения сигнала на D1 цена сразу же идет в прибыльном направлении не откатывая назад. Если же тренд не очень сильный, то может произойти ситуация наподобие нашей — входим в рынок слишком рано и получаем убыток.

Есть более безопасный способ входа с помощью отложенного ордера. В этом случае на промежутке с начала и до 08:00 по Гринвичу текущего дня нас будет интересовать свеча с минимальной ценой тела. На этом уровне устанавливается отложенный ордер на покупку Buy Limit.

В той же ситуации уровень расположения отложенного ордера сместился при использовании второго способа более чем на 100 пунктов вниз. К сожалению, это не спасло от убытков, та же свеча, которая активировала отложенный ордер, зацепила и стоп-лосс.

Для продаж правила обратные, рассмотрим их на конкретном примере.

• сперва анализ D1 – на FI цена пересекла нулевой уровень и ушла в отрицательную зону, на SMA80 график только что пересек скользящую среднюю сверху-вниз, можно переходить к установке отложенного ордера;

• после переходим на Н1 и работаем с ним. Сперва рассмотрим вход по первому способу — практически сразу после активации отложенного ордера цена ушла в прибыльную сторону и позволила переставить SL в безубыток;

• а вот при использовании второго подхода (отложенник ставится на уровне максимальной цены тела свечи в период с 00:00 по 08:00 по Гринвичу для дня, следующего за сигнальным) мы остались бы вне рынка. Видно, что цене не хватило нескольких десятков пунктов для того, чтобы активировать отложенный ордер.

Из прочих рекомендаций по стратегии отмечу:

• если цена топчется на месте, то при первой же возможности переставьте сделку в безубыток;

• также в безубыток сделка должна быть переведена если цена прошла в нужном направлении как минимум 100 пунктов.

В целом прибыльность по ТС составляет как минимум 40-50% в год. Конечно, это не очень много, но основное ее достоинство в том, что она подойдет занятым людям, не нужно проводить перед монитором часы, достаточно тратить буквально несколько минут на оценку ситуации. В удачные годы прибыль может превышать 100% в год.

Интрадей торговля с индикатором Force Index

Следующая стратегия также полностью индикаторная, но предназначена для работы внутри дня на таймфреймах от m30, чаще всего ее применяют на часовых графиках. Из индикаторов нам понадобится:

• сам осциллятор Force Index с периодом 13;

• на сам график цены добавляются 2 скользящие средние, одна сглаженная с периодом 3, а вторая экспоненциальная с периодом 21;

• еще одна экспоненциальная скользящая средняя добавляется на индикатор Force Index. Чтобы сделать это нужно просто из окна навигатора перетащить индикатор МА на окно индикатора Force Index и выбрать применить к «Previous Indicator’s data»;

• также понадобится Стохастик с параметрами 14, 5, 3. Уровни перепроданности выставляются на 40 и 60.

После добавления всех индикаторов вы должны будете получить следующую картину.

В этой стратегии используется простая идея — торговля на пересечении скользящих средних, а прочие индикаторы используются только как дополнительные фильтры. На примере продаж:

• сначала нужно дождаться пока SMA3 пересечет ЕМА21 по направлению сверху-вниз — это основной сигнал, пока он не получен, на остальные индикаторы даже не обращаем внимания;

• Force Index в этот момент должен располагаться ниже сглаженной скользящей средней с периодом 3;

• Стохастик для продаж должен находиться ниже уровня 40 (хотя бы одна из линий) и иметь наклон вниз.

В примере все условия выполнились практически одновременно. Сразу же после пересечения скользящих средних можно было открывать короткую позицию. Если все условия сразу не выполняются, то можно в течение пары свечей подождать, если этого не происходит, то ждем следующего пересечения скользящих средних и действуем аналогичным образом.

Тейк-профит по этой стратегии для часового таймфрейма рекомендуется выставлять на уровне 25-40 пунктов от точки входа. А вот стоп выносится за предыдущий локальный экстремум. Часто это приводит к тому, что соотношение SL/TP превышает 1,0, но это компенсируется тем, что в подавляющем большинстве случаев цена проходит какое-то расстояние в прибыльном направлении, давая возможность как минимум переставить стоп в безубыток, а то и закрыть сделку с небольшим профитом.

Для покупок правила обратные, то есть SMA3 должна пересечь ЕМА21 снизу-вверх, при этом FI находится выше своей скользящей средней, а Стохастик находится выше уровня 70 и направлен вверх. В этом примере сделка закрылась бы по тейк-профиту.

При работе по этой стратегии опаснее всего моменты, когда рынок движется в узком горизонтальном канале. В такие периоды скользящие средние переплетаются друг с другом, пересечения следуют один за другим, давая несколько ложных сигналов подряд.

Именно поэтому если сделка не позволила переставить в безубыток стоп-лосс в течение дня, ее следует закрыть независимо от того, каким будет итог. Вероятность отработки сигнала в таком случае невелика.

Из недостатком отметить можно только то, что стратегия полностью индикаторная, так что в будущем она вполне может начать давать ложные сигналы. А так как индикаторов используется немало, то придется потратить немало времени на оптимизацию, да и то нет никакой гарантии, что вы добьетесь успеха.

Стратегия Force System

Название следующая торговая стратегия получила как раз благодаря индикатору Force Index. Помимо него для работы понадобится еще Bollinger Bands с нестандартными настройками. Стратегия эта хоть и предлагается не бесплатно, но на деле ничего особенного из себя не представляет. Работа ведется на таймфреймах m5-m15.

Главное преимущество платной версии стратегии — указание стрелками нужных моментов для входа в рынок. Но вы можете и сами добавить нужные индикаторы и торговать в ручном режиме.

Это полуавтоматическая торговая стратегия, то есть анализ рынка будет проводиться за вас, на графике будут отмечены стрелками моменты для входа. Вам же нужно будет только решить — заключать сделку или повременить с этим.

Force System можно назвать сложным индикатором, который состоит из 3 простых. Что касается алгоритма, то учитываются следующие сигналы:

• выход цены за пределы полос Боллинджера. Все мы помним, что алгоритм ВВ строит полосы таким образом, чтобы цена в течение примерно 95% находилась в их пределах, так что когда цена выходит за их пределы и задерживается там, с каждой новой свечой растет вероятность того, что она вернется обратно;

• пробой ценой скользящей средней;

• подтверждение со стороны FI — используется пересечение линией индикатора нулевой линией.

В примере индикатор только что дал сигнал на открытие длинной позиции. Цена вышла за пределы ВВ, произошло это резко, одной свечой, при этом было пробито сопротивление в виде скользящей средней. На Force Index линия пересекла нулевой уровень по направлению снизу-вверх, что только усиливает полученный сигнал.

Из окна настроек видно, что Force System собран из 3 стандартных индикаторов МТ4. Можно произвольным образом менять все нужные параметры.

При желании можно даже протестировать его на истории, хоть он и не является полноценным советником. Для этого в тестере запустите тест Force System в режиме визуализации (только скорость не ставьте слишком большую). По стрелочкам можно хотя бы примерно оценить эффективность его работы на истории.

В принципе, вместо индикатора Force System можно использовать стандартные индикаторы МТ4. Просто в таком случае анализ придется проводить самостоятельно, если решите пойти таким путем, то придется использовать:

• ЕМА с периодом 5;

• полосы Боллинджера с настройками 70, 3, 1,0;

• индикатор Force Index с периодом 7.

Но я бы советовал все-таки пользоваться уже готовой стратегией Force System хотя бы потому, что точно неизвестны все нюансы алгоритма оценки графика. Приведена лишь пара примеров.

Заключение: индикатор Force Index и его применение в трейдинге

Индикатор Force Index следует рассматривать исключительно как полезное дополнение к своей торговой стратегии. Также не забывайте учитывать, что в алгоритме используются тиковые, а не реальные объемы. При определенных условиях это может давать не совсем корректную картину происходящего ведь по сути оценивается лишь количество колебаний цены в единицу времени.

В остальном претензий к Force Index нет и быть не может — абсолютно бесплатно вы получаете полезный инструмент, который можно с пользой применить практически в любой торговой стратегии.