Индикатор балансового объема On Balance Volume (OBV)

Большинство практикующих трейдеров привыкло использовать в рыночном анализе тиковые объемы, имеющиеся в комплекте каждого метатрейдера, но лишь малое количество спекулянтов понимают как пользоваться индикатором OBV и что это вообще такое.

А ведь для визуального использования именно индикатор on balance volume подходит как нельзя лучше, особенно, если вы только начинаете изучать основы технического анализа. Гистограммы тикового объема не очень удобны для понимания общей картины происходящего на рынке, вы не можете мгновенно определить какие объемы участвуют в покупках, а какие в продажах. Не секрет, что котировки обычно двигаются за крупными объемами маркетмейкера. Это позволяет прийти к разумному выводу, что если при росте объема цена падает, то крупные деньги участвуют в продажах, а если растет - покупках.

Конечно же, делать такие выводы на основе всего одного — трех баров цены нелогично, ведь в отдельные моменты крупные участники рынка совершают операции преднамеренно, для привлечения толпы к определенных сделкам. Но, исследование большого отрезка позволяет делать взвешенные выводы о том, куда направляется цена или как скоро она сменит свой курс. Индикатор балансового объема позволяет нам понять, в каких движениях рынка участвуют крупные объемы, найти точки входа на дивергенции OBV и конечно же, проверить ложный или реальный пробой уровня состоялся. Думаю, что этого достаточно для того, чтобы у вас появилось желание изучить принцип этого интересного индикатора.

Создан индикатор балансового объема on balance volume был в далеком 1963 году Джозефом Гренвиллом, и впервые описан в его книге «New Key to Stock Market Profits». После чего сразу же приобрел громадную популярность среди практикующих трейдеров тех лет. Универсальность индикатора OBV заключается в том, что он с успехом может быть применим к рынку ценных бумаг, фьючерсам и торговлей валютой. Конечно же, более справедливые результаты будут получены при использовании на графиках с реальным объемами, но на мой взгляд, раз этот индикатор более используется для определения глобальной динамики котировок (а не пары баров), то это не сыграет против вас ни в коем случае. Можно без опаски использовать на обычном терминале MetaTrader и зарабатывать деньги.

Принцип работы индикатора OBV (on balance volume)

Перед тем, как приступить к созданию данного обзора, я по привычке сначала прошелся по основным финансовым ресурсам и почитал, что пишут об этом индикаторе они. Чего я только не встретил: от полного непонимания того, о чем пишут (бизнесмены покупают советники и от этого растет объем, рост OBV обозначает наплыв акул на форекс, значения OBV создаются вычетом размера свечи от предыдущего показания тикового объема и т.д.), до заказанных текстов у людей, которые о форекс слышали только по телевизору.

Не делая попыток заставить вас читать только наши обзоры, я хочу сказать, что лучше вы вам всегда сравнивать полученную извне информацию с нашей. Потому как, количество бесполезной и даже опасной информации от якобы форекс-профи зашкаливает с каждым годом. Но это и понятно, индустрия форекс очень богата и влезть сюда пытается каждый, наплевав на уровень собственных знаний. Итак, давайте все же перейдем к теме нашего обзора и рассмотрим принцип работы индикатора OBV.

Расчет показаний OBV достаточно прост: если последующий бар, после предыдущего закрылся выше, то тиковый объем под ним плюсуется к предыдущему, соответственно линия OBV растет. Если же происходит наоборот, то есть последующий бар закрылся ниже предыдущего, то тиковый объем под ним вычитается из предыдущего. Таким образом линия OBV растет, следуя за ростом цены на величину объема под каждым бычьим баром. И падает, если бар медвежий на величину объема под этим баром. Проще говоря, индикатор балансового объема считает, что в медвежьем баре объемы принадлежат продавцам, а в бычьем — покупателям. Конечно же, это не так, но для анализа большого периода котировок он подойдет наилучшим образом. Чтобы понимал каждый из вас, давайте представим три форекс бара, первый из них бычий, другой медвежий и третий снова бычий.

Представим, что тиковый объем под первой свечой равен 200, под второй — 300, под третьей — 800. Теперь посчитаем как будет изменяться линия индикатора OBV при такой ситуации. Так как первый бар равен 200 тикам, то этот объем мы будем плюсовать к нулю (мы не знаем какие бары были ранее), после закрытия второй свечи мы видим, что она медвежья, а значит вычитаем из первоначального показателя в 200 тиков, 300 тиков медвежьего бара. Итого, наш результат перед третьей свечой равен -100 (минус сто), и после закрытия третьего бара мы плюсуем (так как бар бычий) 800 тиков и получаем результат в 700. Что обозначает бычий рынок в соответствии с индикатором on balance volume. Вот такие не сложные расчеты производит этот анализатор балансового объема. Теперь же, рассмотрим вопрос того, как пользоваться индикатором OBV в реальной торговле.

Индикатор OBV (on balance volume). Как пользоваться?

Этот индикатор не генерирует сигналы на открытие сделки, он лишь следует за рынком и показывает балансовый объем, полезна эта информация непосредственно для тех трейдеров, которые будут торговать именно по графику индикатора. А именно: определение точек пробоя поддержки и сопротивления, дивергенция цены и индикатора и подтверждение продолжения тренда. Как именно использовать подобные методы я обязательно расскажу ниже.

• Определение пробоя поддержки и сопротивления по OBV.

Здесь вы уже будете использовать дивергенцию индикатора и цены, чтобы зайти в позицию. На практике это осуществляется очень просто: необходимо найти момент расхождения пиков цены и индикатора и найти ближайший уровень на пробой. Выглядит это следующим образом (представлена бычья дивергенция):

• Определение точки входа по дивергенции без подтверждения

Существует два вида дивергенции (хотя на практике даже больше, подробнее читайте здесь), которая может быть успешно применима в работе на рынке с индикатором OBV. Обозначается она в соответствии с видом сделки, которую вы должны открыть при ее обнаружении: бычья дивергенция и медвежья.

Бычья дивергенция: определяется тем, что на индикаторе OBV последующий после предыдущего пик находится выше него, цена при этом совершает пик, который ниже предыдущего.

Медвежья дивергенция: определяется тем, что на индикаторе OBV последующий после предыдущего пик находится ниже него, цена при этом совершает пик, который наоборот, выше предыдущего.

• Определение продолжения или разворота тренда по индикатору OBV

Так как, данный индикатор постоянно следует за ценой и повторяет ее изменения, мы можем проводить трендовую линию именно по его пикам, приближение которых к линии тренда будет сигнализировать о хорошей точке входа в сделку по тренду. Пробой же линии тренда будет оповещать Вас о его смене и поиске нового торгового сигнала к открытию нового ордера.

Индикатор on balance volume. Послесловие

Многие финансовые ресурсы пишут, что этот индикатор необходимо фильтровать или дополнять другими индикаторами. Однако, это очередной бред из разряда «пишу, лишь бы о чем». Индикатор OBV — это готовая система анализа, которую нужно уметь грамотно использовать. Какими именно методами, я описал выше. Важно понять одно, в голом виде этот анализатор не генерирует сигналы, но вы можете заменить анализ ценового графика, анализом балансового объема и скорее всего увеличить собственную эффективность. Потому что, ваши решения будет сопровождать тем или иным образом, анализ рыночных объемов.