Про индикатор Relative Strength Index написано достаточно много, а вот индикатор Демарка по какой-то непонятной причине обычно обходят стороной в описании самых полезных осцилляторов. Тем не менее, он относится к классической группе, разработан очень давно и с успехом применяется не один десяток лет.
Впервые представленный в книге Томаса Демарка в 1994 году, этот интересный инструмент анализа пережил достаточно большое количество разных модернизаций, но всё же как-либо значимо улучшить его алгоритм пока никому не удалось.
Возможно, это связано с тем, что автор использовал при расчёте методику, которая и так значительно повышает точность по сравнению с другими классическими осцилляторами, а сравнивать его с какими-либо молодыми наработками разных разработчиков не имеет смысла, так как попросту ещё не прошло достаточное количество времени для их оценки.
А на рынке, как известно, можно доверять только проверенным продуктам, иначе можно угодить в просадку и получать убытки, доверившись прекрасной статистике на истории, при этом работа в реальном времени может преподнести немало сюрпризов.
Demarker – относительно молодой осциллятор, тем не менее лет через десять и его будут полноценно причислять к разряду классических. Он выгодно отличается от других подобных разработок своим алгоритмом, настроенным на получение точных сигналов о развороте. То есть его можно использовать для торговли на отбой от какого-либо уровня при появлении подтверждения на самом индикаторе. Это даёт ряд преимуществ.
Во-первых, его можно использовать по всем привычным сигналам, свойственным осцилляторам – здесь также используются зоны перекупленности и перепроданности, а также наиболее известные методы торговли по дивергенциям и конвергенциям. Во-вторых, метод обработки данных(алгоритм, заложенный в индикатор) разработан именно для отслеживания затухания тренда, так что индикатор даст знать о возможной смене тренда ещё в тот момент, когда прочие будут отрисовывать новые экстремумы.
Поэтому использование индикатора перед каким-либо важными уровнями может очень сильно повысить точность сигналов, тем более, что неопределённость в его поведении трактуется в пользу разворота – то есть нет необходимости дожидаться полностью совпадающего с шаблоном сигнала.
У индикатора есть некоторые сходства с Relative Strength Index, что проявляется не только в методе анализа, но и во внешнем виде сигнальной линии. По аналогии с вышеуказанным индикатором, демаркер обладает теми же отметками разворотных зон, границы расположены на уровнях 0,3 и 0,7 для перепроданности и перекупленности соответственно.
Также сходство касается и наиболее подходящего периода для анализа – 14, что в некоторой степени может влиять и на сходство в поведении самой линии в окошке. Остановимся поподробнее на методе вычисления текущего значения индикатора и его сильных сторонах относительно других представителей этой многочисленной категории средств анализа ценовых колебаний.
В основе алгоритма работы индикатора лежит сравнение экстремумов предыдущего и текущего дня(при дневном тайм-фрейме). Он вычисляет разницу между максимумами и минимумами, если они больше текущих показателей и далее используется мувинг, который, в свою очередь, будет поделен на совокупность максимума и минимума. Основным отличием является то, что индикатор работает с экстремумами, а это позволяет оценивать настоящую силу тренда.
Ведь если каждый новый бар возникает новый максимум, при этом не обновляется минимум, то это говорит о наличии постоянного дисбаланса покупателей и продавцов. Аналогичным образом строятся каналы на графике – есть достаточно большой объём, который в силу тех или иных причин невозможно разместить горизонтально, и тогда появляются сильные трендовые линии, когда цена даже на младших тайм-фреймах очень устойчиво идёт вверх или вниз, образуя практически прямую. Трендовая, проведённая при таком варианте движения, оказывает сильнейшее воздействие и цена многократно от неё отбивается.
Именно на такие колебания в первую очередь и рассчитан демаркер. Он показывает устойчивый тренд, но в тот момент, когда начинают появляться откаты, он достаточно чутко реагирует и предупреждает о том, что движение начинает иссякать и в любой момент может начаться разворот.
Если при этом ещё и начинается обратное движение на самом индикаторе, то после выхода из зоны перепепроданности или перекупленности можно входить в сделку по уже новому тренду и ждать следующего разворотного сигнала. Это совершенно обычный метод использования сигнала тс осциллятора, но из-за его своеобразного метода вычисления он получается намного точнее, чем с других индикаторов.
Дивергенции и конвергенции используются по обычному сценарию, но при этом могут возникать двойные и тройные комбинации, поэтому лучше всё же искать дополнительный фильтр именно для такого типа сигналов. Это позволит избежать неудачных входов, ведь стоп в таких ситуациях обычно ставится за последний экстремум.
Но у этого явления есть и положительная сторона – по индикатору можно строить трендовые линии, которые работают также как на ценовом графике. То есть линия отбивается от трендовой и продолжает движение, при этом соответственно есть такие же явления как ложный пробой и ретест.
Это, в свою очередь, порождает и появление некоторых фигур графического анализа, свойственных ценовому графику. На осцилляторе могут образовываться треугольники, флаги, голова и плечи и так далее. В зависимости от выбранного периода меняется и точность – чем он больше, тем выше точность в определении долгосрочного тренда, но при этом значительно снижается количество сигналов, так что нужно для каждого тайм-фрейма по каждой валютной паре подбирать собственное значение, либо же использовать стандартные 14 баров на дневном периоде – именно под него и был заточен алгоритм, впрочем, как и большинство проверенных временем индикаторов.
