Неплохая разработка на базе индекса товарного канала (Commodity Channel Index), или, проще говоря, CCI. Он был создан более тридцати лет назад, поэтому его можно наряду со стохастиком и RSI отнести к основополагающим индикаторам группы осцилляторов.
Всех их объединяет одни и те же свойства, но, тем не менее, они имеют совершенно разные методы расчёта, поэтому нельзя сказать, что какой-то из них лучше, а какой-то хуже. Обычно авторы сами указывают типовые сигналы своих алгоритмов, и в данном случае, в общем-то, ничего нового – всё те же зоны перекупленности и перепроданности, а также использование дивергенций и конвергенций, хорошо знакомых сигналов всем пользователям осцилляторов.
В индикаторе присутствуют сигнальные линии, формирующие разворотные зоны, после выхода из которых обычно предполагается открытие позиции уже по новому тренду. Внешний вид рассматриваемой модификации очень схож с таковым у другого крайне популярного диаграммного индикатора этой категории – MACD. В обычном же исполнении CCI похож на демаркера или RSI.
Изначально данный индекс был разработан для использования на товарном рынке, что, собственно, следует из названия. Дело в том, что в то время основной совокупный оборот в мире по всем крупнейшим биржам приходился как раз на инвестиционные рынки – акции и индексы(фондовый сектор) и отдел сырья, товаров.
Поэтому многие разработки того периода проверялись именно на таких рынках, где не было гиперволатильности и маржинального влияния. Однако, по мнению многих очень авторитетных в области трейдинга людей, в том числе и Пректера, главного последователя волновой теории Эллиотта, ярко выраженная спекулятивная направленность валютного рынка и высокая степень закредитованности участников со стороны брокеров и финансовых институтов, то есть активное применение кредитного плеча, никак не влияет на принципы формирования движений, просто значительно возрастает их амплитуда и объёмы.
В целом, механизмы формирования текущей цены везде одинаковы, что на низколиквидной бумаге, что на самом ликвидном в мире инструменте – евродолларе. Есть спрос и предложение, всё остальное – пустые разговоры. Отсюда и следует, что применение плеча не вносит каких-либо значимых коррективов, так как его используют и продавцы, и покупатели.
Таким образом, индекс товарного канала занял прочные позиции в списке самых популярных индикаторов, при этом наряду со всеми остальными классическими алгоритмами, он также подвергается непрерывному улучшению и поиску ещё более информативных методов вычисления со стороны разработчиков и программистов. В базовом исполнении индикатор обычно используется с рекомендованным периодом 14.
Этот период выбран неслучайно, точно такой же имеют RSI и демаркер. Основано это на том, что практически все самые известные индикаторы писались и использовались на дневном тайм-фрейме и выше. И именно период в четырнадцать свечей давал наиболее оптимальные результаты в плане соотношения качества сигнала и его запаздывания.
Нужно ведь не только найти оптимальную чистоту на промежутке в несколько сигналов, но и сделать разумными соотношения тейка к стопу, это по сути один из самых важных показателей, даже если вероятность отработки по сигналу и составляет 50%. В этом случае прибыль будет достигаться как раз за счёт разницы между убытком и прибылью по каждой сделке.
Сам автор объясняет зоны перекупленности и перепроданности как разворотные зоны, возникающие из-за дисбаланса в спросе и предложении. И действительно, чтобы попасть в эти области, нужно достаточно динамично двигаться, а такие движения вызваны как раз сильными расхождениями в объёмах покупателей и продавцов.
В какой-то момент достигается полное равенство и подобно маятнику цена начинает набирать обороты уже в обратную сторону. Задача индикатора сводится к тому, чтобы вовремя предупредить трейдера о возможной скорой остановке и развороте. Нужно начинать внимательно следить за поведением цены и линии индикатора с того самого момента, как она оказалась в зоне перекупленности или перепроданности.
Раньше времени в сделку не стоит заходить, так как разворот может быть весьма продолжительным и происходить в несколько этапов, при этом индикатор будет находиться по-прежнему в разворотной зоне и не покидать её. В тот момент, когда он из неё выходит, как правило и заключается сделка.
Модифицированная версия представляется в виде диаграммы, при этом точки входа и выхода обозначаются стрелками. То есть индикатор является готовой стратегией, которая на стандартных настройках показывает довольно неплохие результаты, при этом тайм-фреймы можно использовать от Н1 и выше.
На младших необходимо менять настройки, так как он изначально разработан для старших периодов и как проявит себя при работе с пятиминутками никто не проверял. Сигнал подаётся стрелками в два этапа – на открытие сделки и на закрытие, при этом для ордера на покупку входом будет голубая стрелка вверх, выходом – голубая стрелка вниз. Аналогично и с продажами, красная стрелка вниз – вход на продажу, красная стрелка вверх – выход из продажи.
В целом индикатор хорошо работает в движениях по тренду, в этом случае можно игнорировать сигналы против тренда. Его определяем по тайм-фрейму на порядок старше, для часовок это будут четырёхчасовки, для четырёхчасовок – дневки и так далее. Также в качестве ещё одного варианта торгового сигнала можно использовать пересечение диаграммой нулевой отметки и смену её цвета с синего на красный и наоборот.
Это позволит зайти в рынок немного раньше появления сигнала, но при ложном пробое это приведёт к незапланированному стопу, так как сигнал может и не появиться, соответственно, не будет и сигнала на закрытие ордера – придётся самому выбирать где закрыть. Но такие ситуации как правило возникают при попытках зайти против тренда, что в принципе является довольно рискованным. Торгуя только по тренду и по сигналам можно стабильно получать прибыль.
