Этот вопрос является возможно основным, на который необходимо ответить каждому практикующему форекс трейдеру. Ведь без правильной установки приказа stop loss вы можете или нести значительные убытки по открытым операциям, либо попросту не давать позиции принести вам выручку от принятого ранее решения на покупку или продажу валютного инструмента. Так как ордер попросту будет закрываться в убыток и после отработки stop loss цена пойдет в вашу сторону (самая распространенная ошибка новичков). В этой статье мы с вами подробно разберем вопрос защиты своих торговых позиций и что самое главное, определимся как именно рассчитывать стопы или управлять убыточными позициями. Выводя их тем самым в неминуемую прибыль. В основном то, как именно вы будете использовать в своей самостоятельной торговле stop loss, зависит прежде всего от торговой форекс стратегии, применяемую для анализа валютных пар и дальнейшего принятия решений на основе этого анализа. Существует множество систем, одни из них (что чаще всего) используют так называемый элемент повторения истории (опять же спорно), - здесь подбор "идеального" стопа будет зависит по большей части от тестирования. В стратегиях следования за крупным игроком ситуация иная, так же не стоит забывать и о финансовой математике.
Начать пожалуй следует именно с индикаторных стратегий форекс (или любых других, базирующихся на истории), здесь нет и не может быть какого то четкого определения — как именно выставлять стоп лосс. Ведь нет здесь и правил, или какой-либо фундаментальной базы. Наверное, нет сегодня таких людей, которые бы верили в то, что валютные котировки растут или падают благодаря пересечению скользящих средних или положению индикатора MACD относительно своей нулевой линии. Все методы по типу повторения истории основаны на вероятностях. То есть: мы предполагаем, что раз в прошлые года при пересечении мувингов (или «загоревшейся лампочке» индикатора) цена, к примеру, росла — то существует высокая вероятность того, что это произойдет и сегодня. Беда любой ИТС (индикаторная торговая система) в том, что рынки меняются, а стратегия остается прежней (оптимизированной под другие рынки). Это не значит, что от индикаторов следует отказаться, но обязывает трейдера к немаловажным действиям.
Помимо того, чтобы разработать какие-либо правила входа и выхода из позиции и обязательно протестировать эту систему на участках истории от 2-ух лет (дабы убедиться в точности найденных вероятностей). Трейдеру приходится постоянно оптимизировать систему на основе следующего фактора: понимая, что рынки меняются (в следствии чего меняются и вероятности) и создать «вечную» систему на индикаторах не удастся, спекулянт обязательно высчитывает максимально возможную убыточную серию. Собственно это должен делать каждый трейдер, чтобы грамотно рассчитать риск менеджмент, поэтому ничего нового здесь нет. И в ситуации, когда критическая точка наступает — трейдер заново оптимизирует систему или же ищет совершенно новые вероятности (параметры индикаторов). Думаем, что уже стало ясно — размер стоп приказов в ИТС необходимо вычислять на основе все тех же вероятностных факторов и не перезаходить в позицию в дальнейшем в случае срабатывания stop loss, так как именно эти нарушается все математическое ожидание найденной ранее вероятности. В процессе истории вам необходимо найти оптимальный параметр стопа, позволяющий защищать от убытка и в то же время давать пространство колебаний для большинства прибыльных позиций.
И если с индикаторными стратегиями все пусть сложно, но ясно. Так как существует определенный «золотой стандарт» стоп приказа. То в стратегиях следования за маркетмейкером, методах анализа фундаментальных факторов рынка все иначе. Здесь уже не идет речь о вероятностях, задача трейдера, использующего подобные тактики определить вход «сильной руки» и найти его зоны скопления актива, которые последний будет всеми силами защищать, поглощая объемы любого контрагента. И уже в случаях. когда стоп приказ срабатывает, спекулянт может быть уверен, что перезаходить в позицию не имеет смысла. Необходимо дожидаться нового сигнала тактики. Подобный подход намного удобнее, чем торговля на вероятностях, однако, и более трудоемок. Здесь необходимо профессиональное обучение системе и последующая помощь от практикующего эту форекс стратегию трейдера (как это происходит в рамках нашего обучения).
И наверное, самое популярное среди профессиональных спекулянтов — усреднение или переворот позиции, основанные на математических формулах. Позволяющие не закрывать позицию в убыток, а ускорить ее выход в плюс. В данном случае опять же необходимо прежде всего определить оптимальный размер стоп приказа. И уже впоследствии использовать математические формулы усреднения или переворота. При усреднении важно определить на основе тестирования исторических данных, — какой именно шаг и коэффициент усреднения позволял уверенно закрывать позиции с прибылью. При перевороте — особенное значение имеет размер канала и дополнительный лот. В любом случае, математика усреднения основана только на истории и только на вероятностях. Использовать их нужно исключительно после тщательной оптимизации и тестирования. Наилучшим выходом в данной ситуации будет разработка советника на основе своей стратегии с применением элементов усреднения/переворота. Так вы сможете с 90% точностью тестера убедиться — имеет ли ваша система шансы на длительный успех. Одним из примеров, лучшего симбиоза тактики следования за маркетмейкером и элементов усреднения, являются форекс советники R-Profit V.8, тестирование и описание которых вы можете найти в соответствующем разделе нашего форекс портала.
Ваш, Портал Трейдера Rognowsky.RU
