Главное отличие индикаторных торговых систем от безиндикаторных состоит в шаблонности действий и отсутствии необходимости что-либо делать самому, за исключением нажатия кнопки мыши для входа в сделку. Все параметры заранее определены и нет никакой нужды оценивать график визуально или иным способом.
С одной стороны это минус, так как любая система имеет свои неточности, ведь Грааль так до сих пор и не найден, а если и найден, то никто об этом не скажет. С другой же стороны, и это особенно актуально для новичков, отсутствие необходимости принимать решение самому избавляет от значительной доли психологической нагрузки, которая поначалу может сильно мешать осуществлять успешную торговлю.
Ярким примером этому служат пропущенные входы по хорошей цене, затем попытка догнать цену и “упущенную” прибыль увеличенным размером лота, а когда цена сразу после входа развернётся и немного скорректируется, в панике закрытые убытки выводят из равновесия почти любого. Чтобы избежать подобных ситуаций и стоит придерживаться чётких правил, описанных в стратегиях, которые, в свою очередь, строятся на показаниях индикаторов и не имеют какой-либо двоякости трактовки.
Трёхэкранная стратегия Элдера
Как следует из названия, использоваться будет три графика одного и того же инструмента, как вариант в таком виде:
Расположение роли не играет, это вопрос удобства и наглядности, Кому-то так будет комфортно работать, для другого вертикально расположенные графики информативнее выглядят, суть заключается в том, чтобы отслеживать ситуацию на трёх тайм-фреймах одного и того же инструмента и желательно, чтобы графики были прямо перед глазами.
Если стратегия применяется на старших периодах, то необходимость в одновременном наблюдении всех трёх отпадает, так как за полчаса на недельном графике почти ничего не изменится (в плане показаний индикаторов), но если работа ведётся на младших, то лучше, чтобы рабочая область давала максимум информации без перещёлкивания между вкладками. Рассмотрим использование графиков на конкретном примере :
Первый график возьмём с недельным периодом, как и было изначально задумано автором стратегии. Он служит для того, чтобы легко определить главенствующую тенденцию. Присутствие тренда на недельном графике означает, что при правильном использовании дальнейших указаний есть возможность войти в рынок по хорошей цене и встать в долгосрочную позицию с минимальным риском и значительным по величине тейком.
Важно отметить, что если нет выраженного тренда, то полноценно использовать стратегию не получится, так как она рассчитана именно на движущийся в одном направлении рынок. Такая ситуация, как на следующей картинке, не подходит для торговли по этому алгоритму:
Таким образом, для торговли подходят только те валютные пары, на которых в данный момент присутствует долгосрочный тренд, хорошо видный на недельном тайм-фрейме. Поскольку пар достаточно большое количество, а стратегия не предусматривает использования каких-либо конкретных, всегда есть возможность найти такую, на которой идёт сильное движение в одном направлении, пусть даже это будет экзотика, например австралийский доллар к швейцарскому франку.
Второй график используется с дневным периодом. Его назначение состоит в том, чтобы отследить окончание локальной коррекции на старшем тайм-фрейме, то есть на недельном. Недельная свеча не слишком информативна, да и индикаторы с опозданием покажут окончание консолидации и возобновление движение, а вот дневные графике подскажут намного раньше.
Третий график с периодом четыре часа используется для уточнения входа по дневному графику. Таким образом, можно описать принцип алгоритма следующим образом:
— визуальный поиск локальной коррекции на недельном графике;
— рассмотрение этой коррекции на дневном и поиск подтверждения её окончания;
— уточнение входа в позицию по четырёхчасовому графику.
Достаточно простая последовательность действий, при этом основанная на показаниях индикаторов, даёт возможность надёжно входить в рынок. Далее рассмотрим сами индикаторы для каждого графика и сигналы по ним.
Индикатор MACD
Хорошо всем известный осциллятор, основными сигналами которого являются дивергенция, конвергенция и пересечение нулевой отметки. Однако, в данной стратегии будет использоваться исключительно высота текущего столбика диаграммы и её отношение к предыдущему:
Взяв стандартные настройки, которые предлагаются по умолчанию, будем рассматривать исключительно направление изменения столбиков. Бычьим сигналом является увеличение значения текущего столбца по отношению к предыдущему, медвежьим, соответственно, уменьшение его значения по отношению к предыдущему. При этом, поскольку мы рассматриваем коррекционное движение, выход из которого нас и интересует, эти сигналы рассматриваются с обратной стороны от нулевой отметки.
То есть бычьи сигналы при гистограмме на отрицательной территории и медвежьи на положительной. Это довольно логично, ведь при коррекции на растущем рынке осциллятор может довольно чутко отреагировать и перейти к минусовым значениям, и с окончанием коррекции столбцы начнут принимать большее значение, что и рассматривается как бычий сигнал.
Индикатор скользящая средняя — MA
Скользящая средняя используется для определения тренда. Вернее, его подтверждения, так как изначально мы визуально определяем, что рынок находится в движении.
Принцип используется базовый – если скользящая средняя направлена вверх, значит тренд бычий, если вниз, то медвежий. Предполагается использование сигнала в связке с осциллятором, но на практике из-за запаздывания мувинга, обусловленного его методом вычисления с использованием прошлых значений, комбинация сигналов происходит довольно редко, поэтому будем рассматривать просто как трендовый дополнительный индикатор.
Период выбирается от 28, слишком большие ставить нет смысла, так как будет ещё большее запаздывание, что может снизить точность работы по этому методу. Как вариант, можно использовать экспоненциальную или линейно взвешенную среднюю, чтобы больший вес придавался именно последним значениям баров.
Осциллятора форекс — Stochastic
Используется в своём стандартном виде без каких-либо изменений и с настройками по умолчанию.
Основными сигналами будут выходы линий индикатора из зон перекупленности и перепроданности, расположенные на уровнях 80 и 20 соответственно. Данный индикатор довольно точно показывает краткосрочные развороты, что особенно ценно в данной стратегии, ведь задача состоит в попытке поймать окончание коррекции и войти в сделку с минимальным риском и большим потенциалом в плане профита. Настройки (5;3;3) хорошо себя зарекомендовали на всех тайм-фреймах и всех валютных парах, поэтому менять ничего не надо, они и будут использоваться.
Индикатор Force Index
Данный индикатор был создан непосредственно Элдером и применяется со стандартными настройками. Период используется 13 и простая скользящая. По аналогии с предыдущими индикаторами помогает найти смену тенденции:
Сигналами будут служить ситуации, когда на бычьем рынке линия индикатора опускается ниже нулевой отметки и там разворачивается, и при медвежьем рынке наоборот – когда она поднимается выше нуля и разворачивается вниз.
Каждый индикатор по отдельности может давать достаточно точные сигналы, но для улучшения стратегии, повышения точности входа и фильтрации ложных сигналов лучше всего использовать комбинацию из нескольких индикаторов, как в данной стратегии. Количество инструментов достаточно велико и почти всегда можно найти на одном из них возможность для входа по этому алгоритму, так что не стоит пренебрегать правилами, записанными автором этой торговой системы, тем более, что они все направлены на получение максимальной прибыли при минимальных рисках.
Настройка рабочих областей
Первый график со старшим тайм-фреймом, как и говорилось ранее, используется для определения тенденции, поэтому именно на него ставится скользящая средняя. Также на нём используется MACD.
Здесь хорошо видно, как при медвежьем тренде началась коррекция и диаграмма осциллятора вышла на положительную территорию. Первым сигналом служит уменьшение столбика диаграммы в плюсовой зоне по отношению к предыдущему, поэтому дальше переходим на вторую рабочую область, где у нас дневной график:
Здесь уже используется стохастик и индекс силы. Совпадение сигналов по обоим происходит нечасто, поэтому достаточно будет одного – либо стохастик в зоне перекупленности, либо индекс на положительной территории. В нашем случае стохастик почти перекуплен, а вот индекс положителен и развернулся вниз, поэтому сигнал очень чёткий. После полученного подтверждения на втором графике, следует переходить на третий, то есть на четырёхчасовой, индикаторы на котором не предусмотрены для простоты восприятия:
На этом графике мы оцениваем общую картину окончания коррекции и ищём точку входа. Торговля ведётся отложенным ордером, что в свою очередь является ещё одним фильтром для повышения точности. Ордер выставляется на пробой локального минимума предыдущего среднесрочного тренда.
Линиями оранжевого цвета показаны эти локальные минимумы и, соответственно, на этих уровнях и может быть расположен ордер на пробой. Как показывает практика, слишком рано их ставить не следует, но и долго ждать тоже не надо, оптимально дождаться начала ускорения движения и выбрать ближайший пробойный уровень, там и выставлять ордер.
Стоп при такой торговле разумно ставить за точку, где было идентифицировано окончание коррекции. Чем выше выбранный таймфрейм для торговли, тем больше будет стоп, но вместе с этим и надёжнее сигнал. С тейком дело обстоит гораздо сложнее. Поскольку вход осуществляется при окончании коррекции – есть возможность встать в хорошую позицию и взять новый виток развития долгосрочного тренда.
В такой ситуации можно либо просто ставить тейк размером 500-700 пунктов, либо дожидаться появления сигнала об окончании трендового движения и начале новой коррекции. На следующей картинке показано, как развивались события дальше после того, как была завершена коррекция:
Новый виток движения развивался медленно, но к области стопа даже близко не подходил, поэтому, при должном терпении, можно брать очень большую прибыль по этой стратегии. Вместе с этим, всегда есть возможность фиксировать часть прибыли по мере продвижения цены в нужном направлении, чтобы в случае возврата к точке входа спокойно получить безубыток по ордеру, имея при этом уже полученную прибыль.
Несмотря на то, что Элдер предлагал именно такие тайм-фреймы для работы, многие трейдеры используют эту систему и на младших периодах. Основным нюансом является то, что между собой они должны отличаться примерно в пять раз. То есть второй график имеет период в пять раз меньше первого, а третий в пять раз меньше второго. Самыми распространёнными комбинациями являются Н4 с М30 и пятиминутками, а также дневки с Н4 и часовками.
Если терминал поддерживает такой таймфрейм, как М10, то довольно неплохие результаты даёт торговля по четырёхчасовым, часовым и десятиминутным фреймам. И если с периодами можно экспериментировать, то вот настройки индикаторов нужно использовать именно те, которые описаны, иначе можно получить множество ложных сигналов, что вызовет лишь недоверие к этой хорошо себя зарекомендовавшей торговой системе.
Подводя итог, можно сказать, что это относительно простая торговая система, с чёткими правилами входа в рынок и выставления стопа,подходящая для всех инструментов и в которой сложно запутаться или что-то упустить, поэтому она прекрасно подходит для использования новичками, а также вполне может служить основой для построения пирамиды ордеров при долгосрочной торговле на больших периодах, что в значительной степени экономит время трейдера и его нервы.
