В интернете можно найти сотни скальперских стратегий, каждая из которых будет представлена как новый печатный станок, достаточно лишь начать и деньги польются. А в реальности всё выглядит совершенно по-другому. Если посмотреть на описание алгоритмов торговли, то обычно всё логично, картинки показывают эффективность работы, солидные профиты и маленькие стопы. Возникает закономерный вопрос – а почему тогда все ещё не миллионеры?
На самом деле, вокруг скальпинга очень много разговоров, и, как правило, ведут их те, кто не очень-то успешно торгует. А кто делает это успешно, обычно занят заработком, ему не до разговоров. Мы рассмотрим вопрос эффективности скальпинга с разных сторон и объясним, как всё происходит в реальности, чтобы новичок не смотрел на это сквозь розовые очки.
Принципы скальпинга
Для начала отметим общую структуру торговли, которую называют скальпингом. Основные моменты:
-
Все сделки краткосрочные. То есть это может быть как торговля на минутках, так и внутри дня. Некоторые алгоритмы подразумевают удержание позиции и использование трейлинг стопа, но, в целом, основная цель – взять свою прибыль с небольшого колебания.
-
Многие стратегии предлагают торговать сразу в обоих направлениях. Для кого-то это плюс, а для кого-то минус. Если трейдер работает с трендами, то он не станет торговать против старшего тренда. Правда, само понятие тренда весьма условно и слишком расплывчато.
-
Входить в рынок предполагается по строго заданным параметрам. По крайней мере, в теории. Если же стратегия не даёт чётких указаний, то это стратегией и не назвать.
-
Обычно скальпинг практикуется на основных валютных парах с низким спредом. Что логично, ведь при сделках на 8-15 пунктов даже 2 пункта спреда – уже многовато, это будет солидный процент от прибыли.
Многие могут узнать в этом описании свою торговлю. То есть человек занимается скальпингом сам того не зная. Всё дело, как всегда, в нечётких границах – где-то скальпинг перерастает в среднесрочную торговлю, а где-то эти принципы используются вообще на дневном графике. Есть довольно грустная статистика, в соответствии с которой более 90% трейдеров теряют свои деньги. И большая часть из них обычно сливается быстро, то есть депозит теряется в считанные часы или дни. Теперь рассмотрим, почему так происходит и как скальпинг провоцирует трейдера совершать ошибки.
Отрицательные стороны скальпинга
Итак, разберёмся, что происходит со скальпером во время торговли, какие его основные ошибки:
-
Желание заработать быстро и много. Это главная причина, почему скальпинг абсолютно не подходит новичку. Он просто провоцирует на вход большим лотом, ведь всё происходит быстро, иногда за минуты.
-
Попытки удержать позицию и надежда на выход в ноль. Даже если стратегией предусмотрен фиксированный стоп, многие его игнорируют и ждут. Некоторые начинают усредняться и тогда процесс слива ускоряется. То есть скальпинг и его описываемые возможности заставляют трейдера верить в то, что сейчас он в кратчайшие сроки прибавит 20% к депозиту, манименеджмент при этом игнорируется.
-
То, что работало вчера, может не работать сегодня. И так можно сказать про множество аспектов торговли. Это сигналы с индикаторов, разворотные комбинации, волновой анализ и так далее. Всё это очень актуально на истории, но при этом сегодня уже может быть неработоспособным. К сожалению, так происходит с большей частью эффективных алгоритмов, можно перебирать их сотнями, но найти всего несколько рабочих.
-
Множество стратегий рассчитаны на работу с определёнными кроссами. Это довольно сомнительная перспектива, так как кроссы непредсказуемы. Например, вообще ни в какое сравнение не идёт ликвидность на фунтдолларе и австралийском долларе к японской иене. К тому же кроссы имеют свойство долго топтаться на месте, а потом пойти в безоткатное движение, что вместе с первым и вторым пунктом в списке приводит к обнулению счёта.
-
Скальпинг – это всегда много сделок. То есть трейдер постоянно в рынке, глаз замыливается и вероятность ошибки растёт. Тут также играет свою роль и предвзятость суждений. Например, удалось взять 20 пунктов на росте. Дальше трейдер подсознательно будет ожидать откат, ведь о привыкает к маленьким колебаниям. Так, незаметно, он начинает воспринимать рынок как постоянное движение вверх и вниз в узком диапазоне. “Откат должен быть” – вот формула для слива депозита.
-
Высокая нагрузка на психику. Кто бы что не говорил, но совершенно разное дело потерять 2% от депозита за движение в 60 пунктов и потерять те же 2% за движение в 8 пунктов. Желание отыграться по-быстрому обычно преобладает над разумом и логикой.
Всё это в совокупности даёт довольно гремучую смесь из рисков. Интересно то, что опытные трейдеры очень редко занимаются подобной торговлей, так как это попросту ненужная нервотрёпка. Одно из самых неприятных событий – целый день относительно консервативно зарабатывать и затем одной скальперской сделкой потерять всё заработанное, а то и вообще уйти в минус. И это при огромной трудо затрате и психологической нагрузке, когда приходится пристально разглядывать свечи и индикаторы.
Когда скальпинг эффективен
Всё выше сказанное должно убедить в том, что скальпингом лучше не заниматься, но правды ради, отметим некоторые моменты, когда скальперы действительно зарабатывают неплохо. Дело в том, что всё зависит от опыта трейдера. Даже если просто сидеть на демо-счёте и смотреть за графиками каждый день на протяжении нескольких лет, то несомненно, какие-то закономерности будут выделены. Успешные скальперы обычно основывают торговлю на следующем:
-
Изучают один конкретный индикатор и разрабатывают свою торговую систему по сигналам с него. Речь идёт не о классических сигналах, а сильно переработанных. Например, очень популярны дивергенции на осцилляторах. Но в своём базовом виде они отрабатывают в лучшем случае 55/45. Если же следить за ними долгое время, то можно научиться отбрасывать те сигналы. Которые не отработают. То есть трейдеры тратят уйму времени и специализируются на одном-двух типах сигналов, доводя их статистику до хороших значений. Для этого требуются годы и что ещё стоит отметить – личный опыт, так как чужое восприятие тут не работает.
-
Делают настоящий винегрет из разных методик – графического анализа, индикаторного, волнового, изучают десятки паттернов и всё это применяется в совокупности. То есть сигналы друг друга фильтруют, в работу берётся только то, что отрабатывает хотя бы больше, чем в половине случаев. То есть это получается конвеерная торговля, сделок очень много, стопы реально фиксированные. Трейдер зашёл в сделку, обозначил тейк и ограничение убытков и пошёл дальше листать графики, забыв про сделку. Такой подход часто сопровождается автоматизацией, нередко просто для получения сигналов и принятия решения вручную. Понятное дело, что для такой работы требуется огромный опыт и правильное управление рисками, которое появляется обычно тоже только с годами.
