Трендовый индикатор ADX. Описание, настройки и точки входа

В торговом терминале Метатрейдер все индикаторы делятся на разные типы. Первой категорией является “Трендовые”, которые представляют различные методы оценки текущего движения цены. Все они показывают активность на рынке, при этом подача информации может быть самой разной. Вообще, оценка волатильности прекрасно проводится и на глаз – то есть совсем не сложно отличить, движется рынок, либо же находится вблизи одного уровня и просто колеблется туда-сюда.

Но вместе с этим, также можно и через численные значения получить нужную информацию, тем более, что в этом случае обычно есть заранее обозначенные показатели, которые дают в свою очередь, сигналы. Одним из наиболее интересных и удобных в использовании трендовых индикаторов можно назвать индикатор ADX, который по умолчанию находится в списке стандартных индикаторов. 

 

 

Индикатор ADX описание

Индикатор ADX – распространённый алгоритм оценки рынка в контексте динамики колебаний. Он показывает текущее состояние, активность движения. Поскольку направленность появляется далеко не сразу, среди данных также можно найти активность медвежьих движений и бычьих, то есть они представляются в разном виде, это позволяет выбрать наиболее подходящий момент.

Как и большинство индикаторов, АДХ обрабатывает данные и затем в результате его работы нам предлагается некоторое значение, которое мы уже соотносим с торговыми сигналами. В связи с этим очень часто можно встретить автоматизированные торговые системы, в которых индикатор ADX используется в качестве одного из условий для открытия позиции. То есть в торговую систему заложено некоторое значение, при преодолении которого робот может открывать позицию, делается это обычно для фильтрации ложных сигналов на спокойном рынке.

Поскольку алгоритм вычислений крайне прост, индикатор ADX можно найти практически для любой торговой платформы, поэтому, если используется не метатрейдер, а какой-либо другой терминал, поиск файла с индикатором не займёт много времени. В самом метатрейдере, как уже говорилось, он добавляется из раздела трендовых, в котором обозначен как Average Directional Movement Index.

Также как и в случае с осцилляторами, АДХ будет располагаться под графиком в своём собственном рабочем пространстве. Имеет смысл сразу изменить отображение, так как оно поначалу кажется довольно запутанным, линий у нас три штуки и при этом стандартная схема отображения крайне неудобная.  Далее будут описаны все три линии, главную можно сделать пожирнее, чтобы она выделялась – именно по ней поступает основная часть сигналов. 

В общем-то, все линии индикатора ADX используются для вычисления общего тренда, но при этом есть разделение, которое многим может показаться излишним, поэтому при желании можно удалить две вспомогательные линии из трёх:

 

1. Вспомогательная линия +D. Всё достаточно просто – она отвечает за колебания вверх, то есть в те моменты, когда рынок находится в бычьем тренде, пусть и краткосрочном, значение этой линии увеличивается.

2. Вспомогательная линия –D. В этом случае у нас рассматриваются колебания в противоположную сторону – медвежьи, поэтому она растёт тогда, когда рынок совершает колебания вниз.

3. Из этих двух линий складывается главная – та самая, которую разумно выделить графически. Образуется она через механизм экспоненциального сглаживания, и в итоге перед нами получается общее значение тренда. Именно оно и важно, хотя, вторичные линии также могут давать сигнал, о чём будет сказано далее. Если одна линия показывает высокие значения, а вторая небольшие, то в этом случае основная будет также высокой. А вот когда происходят переменные колебания в разные стороны, то линии будут ходить вверх и вниз, а в совокупности тренда как бы и нет, индикатор ADX это покажет низким значением главной линии. В общем, всё достаточно логично и просто – общий результат двух трендовых направлений, который представлен числовым значением.

Поскольку в большинстве случаев трейдера интересует как раз общее значение показателя индикатора, то для разгрузки графической области убирается линия +D и –D, то есть оставляем только основную. Это особенно актуально в том случае, когда рабочего пространства и так не очень много – низкое разрешение монитора, сам маленький монитор, использование нетбука и так далее.

Но встречаются торговые стратегии, где они применяются, причём достаточно активно, поэтому решать нужно по мере необходимости, обычно можно обойтись и без них, тем более, что индикатор ADX редко когда бывает основным в торговой системе, как правило, это обычно вторичный инструмент анализа, либо используется просто как фильтр входов по определённому параметру индекса среднего направления.

 

 

Настройка индикатора ADX

В появившемся окошке настройки можно увидеть всего один параметр, который и определяет конечный результат вычислений. Чтобы определить силу тренда, достаточно лишь оценить как менялась цена за определённый промежуток времени. В качестве этой переменной выступает “Период”, значение которого и можно поменять в зависимости от того, как осуществляется торговый процесс.

Также есть настройка отображения, цветовой схемы и горизонтальных уровней, которые имеют значение и упрощают визуальное восприятие информации с индикатора. Итак, настройка периода будет влиять на то, как индикатор будет реагировать на колебания, его величина определяет анализируемый участок графика, который начинается с формирующегося в данный момент и отсчитывается назад. 

Например, по умолчанию индикатор ADX показывает период 14. Соответственно, алгоритм берёт в расчёт 14 баров, последним из которых является текущий. Если мы поставим значение 100, то он будет просчитывать колебания за 100 баров. В целом, изменения параметра сказываются на работе, в общих чертах это можно описать следующим образом:

 

1. Если ставить значение периода больше, то индикатор ADX станет слабее реагировать на изменения динамики. Объясняется это тем, что в расчётах участвует больший отрезок времени. Это приводит к более плавному движению, но также и сокращает количество поступающих сигналов. В целом, увеличивать период обоснованно для небольших периодов, например для часового. Если же торговля ведётся в среднесрочной перспективе, то тогда обычно придерживаются значения 14.

2. Если же, наоборот, сократить анализируемый интервал, то линия будет двигаться динамичнее, индикатор начнёт показывать рост значения даже при относительно небольшом колебании. Так же как и в первом случае, изменения в меньшую сторону имеет смысл производить тогда, когда так предусмотрено стратегией, но обычно меньше, чем 9-10 не используется. В редких случаях можно увидеть 7-8, но это уже совсем специфические алгоритмы, близкие к скальпингу.

В том случае, когда по какой-либо причине стандартное значение периода индикатора ADX не годится, можно подбирать своё собственное, и сделать это проще всего добавив сразу два АДХ на график. У первого оставляем его обычное значение, а у второго меняем. Преимущество такого подхода состоит в том, что перед глазами будет наглядно видна разница. Проматывая график назад, можно будет оценить как они реагировали на изменение движения цены. В целом, нас интересует всего два основных шаблона, которые играют ключевую роль в использовании этого трендового индикатора, а именно:

 

1. Момент разгона тренда, то есть ситуация, когда рынок переходит из стадии бокового движения в стадию направленного. Входить слишком рано нельзя, но и тянуть тоже не стоит, от этого напрямую зависят и профит и возможный стоп.

2. Момент затухания тренда. Здесь, наверное, всё и так понятно – вовремя выйти порой даже сложнее, чем вовремя зайти, так как хочется больше денег и трейдер удерживает позицию уже тогда, когда тренд иссяк. Аналогично и со слишком ранними выходами – это недополученная прибыль в чистом виде, тем более, если используется фиксация прибыли с последующим переворотом позиции.

 

Но даже с учётом всего выше сказанного, в большинстве случаев никто этим не занимается, проще работать по стандартному значению, а если применяется конкретная торговая стратегия, то в ней и так будет прописано, какие значения параметров следует использовать. Поэтому, что для Н1, что для D1 можно работать с периодом 14, он вполне адекватно показывает состояние рынка.

 

 

Ключевые значения индикатора ADX

Поскольку результатом работы индикатора является числовое значение, логично, что и сигналы от него мы получаем в том случае, когда происходит пересечение определённых показателей. Для удобства, чтобы не смотреть именно цифры, можно в окно ADX добавить горизонтальные уровни. Делается в соответствующей вкладке. В итоге индикатор принимает привычный для многих вид с отметками пунктирной линией на ключевых значениях.

1. Показатель менее20. Обычная ситуация для малоподвижного рынка, тренда как такового и нет, есть лишь небольшие движения сначала в одну сторону, затем в другую. Если посмотреть на часовой график, то можно увидеть, что такой промежуток времени обычно приходится на самое начало торговых суток, когда не так много участников. Но после такого затишья обычно начинается повышение волатильности.

2. Пересечение отметки в 20 обычно свидетельствует о том, что обороты увеличиваются и в скором времени может образоваться направление. Это нельзя назвать очень надёжным сигналом, однако, после низких значений довольно быстро развивается тренд, пусть и не очень продолжительный. Но чем больше будет используемый тайм фрейм, тем выше шансы увидеть настоящий тренд, ведь резкая смена направления несвойственна крупным периодам. В целом, область активного движения можно обозначить до примерно значения 40.

3. Пересечение отметки в 40 обычно довольно быстро приводит к тому, что в скором времени индикатор развернётся. Это период максимальной интенсивности и повышенной динамики ценовых движений. Правда, бывают случаи, когда набравшая ход цена так и движется, но подобные ситуации обычно возникают в том случае, когда происходит очень важное фундаментальное изменение конъюнктуры рынка, то есть происходит глобальная смена тренда или выход из длительной консолидации. Чаще всего разворот линии в диапазоне от 40 до 60 используется для фиксации прибыли. То есть тренд затухает и пока ещё не ясно, что ждёт в дальнейшем – коррекция в обратную сторону, боковик или же продолжение тренда, но уже гораздо более медленное.

4. Выход за рамки значения 60 – явление совсем нечастое, которое обычно свойственно либо очень сильным трендам на крупных периодах, которые случаются раз в несколько лет, либо же краткосрочным колебаниям на небольших тайм фреймах. 

 

Сигналы индикатора ADX

1. Самый простой сигнал – это пересечение +D и –D. Если мы их оставляем в окошке, то можно использовать такой тип сигнала. Строится просто и понятно:

- линия, отвечающая за бычий тренд, оказывается выше медвежьей – сигнал к росту и развитию бычьего тренда;

- Бычья линия оказывается ниже – сигнал к развитию медвежьего тренда.

 

2. Длительное пребывание индикатора в области значений менее 20 и последующий рост. Это самое обычное развитие движения на рынке. Причём здесь получается, что самые первые движения могут быть разнонаправленными, например, на часовом графике это часто встречается на открытии Лондонской биржи. По мере того, как рынок определится с направлением, индикатор наберёт ход и пройдёт уровень 20, что станет сигналом ко входу.

 

3.  Учитывая, что большую часть времени индикатор показывает значения, ограниченные отметками в 20 и 40, можно сделать дополнительную градацию, то есть добавить ещё один-два промежуточных уровня между этими основными. В этом случае получается, что движение как бы ускоряется и пересечение каждой следующей будет сигналить о том, что тренд развивается. Это может применяться в торговле с разбиением рабочего лота на несколько частей, то есть последовательные входы на каждом сигнале и совокупной фиксацией прибыли после разворота в области между 40 и 60.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала