Технический анализ для начинающих: использование индикаторов форекс

Математическое исследование графика посредством индикаторов является главным разделом технического анализа. Закономерности в поведении цены можно выразить в виде чисел и далее перевести в графический вид для удобства восприятия информации. Для многих трейдеров это фундамент, на котором построена торговая стратегия, но на один лишь технический метод опираться, конечно же, нельзя. Есть события, которые ни один индикатор не предскажет, так как он просто анализирует данные, и каким бы совершенным он не был, изменение процентной ставки он не в состоянии спрогнозировать.

 

С каждым днём становится всё больше разных алгоритмов оценки происходящего, переложенных на программный код и представленных индикаторами. Их можно разделить на несколько разных групп, которые представлены, например, в терминале MetaTrader. Рассматривать будет классические индикаторы, проверенные годами, а то и десятками лет, хорошо себя зарекомендовавшие и имеющие чёткую базу статистически подтверждённых сигналов.

 

 

Трендовые индикаторы

Основным инструментом, на основе которого построено большое количество других – это скользящая средняя. Она показывает среднее значение цены на данный момент, посчитанное за какое-либо количество баров, это количество называется периодом.

То есть, если взята скользящая с периодом 24, то это означает, что сейчас она показывает сумму цен закрытия последних 24 баров, поделенную на 24. Есть разные варианты метода подсчёта, в данном примере использовался простой – среднее арифметическое и применялось это к ценам закрытия. Это стандартные настройки, их можно менять, например, использовать средневзвешенное вычисление и применять к усреднённой цене самого бара.

 

Как несложно догадаться, если линия направлена вниз – значит последние бары закрывались всё ниже и ниже. И наоборот, если вверх – то выше и выше. Поэтому этот индикатор и относится к трендовым. В зависимости от выбранного периода получаем направление тренда, вычисленное для разных масштабов.

Чем больше период, тем слабее линия реагирует на какие-либо краткосрочные изменения. Накинув на один график, допустим, три скользящие средние, у которых периоды будут отличаться в несколько раз, получим картину направления в перспективах разных таймфреймов. Например, для часового графика используем периоды в 24, 48 и 120:

 

Периоды разумно выбирать кратные отсчётному периоду тайм-фрейма, то есть для пятиминуток это будет кратно 12, так как их 12 в часе, для часовых это 24 и так далее. Также стоит отметить, что скользящая средняя может выступать в роли динамически меняющейся трендовой линии, от неё также могут происходить отбои, что видно на графике выше. Особое значение в коррекциях имеют мувинги с периодами 150, 200 и 250, от них могут отбиваться коррекционные волны крупного масштаба. В целом, очень простой индикатор, дающий основную информацию и не очень сильно нагружающий рабочую область терминала.

Следующий индикатор из этой группы – ADX. Он показывает силу и направление текущего тренда. Построен на базе скользящей средней и также обладает расчётным периодом, по умолчанию это 14. В качестве данных индикатор использует не только смещение цен баров, но и интенсивность, таким образом и рассчитывается сила тренда. На следующей картинке представлен график фунтдоллара с периодом четыре часа:

  

Индикатор представляет из себя три линии. Первая (красная) показывает силу тренда на данный момент. Имеет диапазон от 0 до 100, но при этом больше 70 практически не бывает. Вторая (зелёная) – сила покупателей, третья (светло-коричневая) – сила продавцов. Таким образом, ключевыми показателями являются расположение второй и третьей линии относительно друг друга, а также значение интенсивности тренда.

 

 

Поскольку линии продавцов и покупателей постоянно пересекаются, нужно либо дожидаться, пока не появится устойчивое преобладание одной из них с длительным периодом без пересечений, либо же рассматривать период, когда они пересекаются, но ненадолго, и большую часть времени одна находится над другой. 

Единственный недостаток, если это можно так назвать – пригодность использования только на старших тайм-фреймах, начиная от Н4. На меньших будет много шумов, которые искажают конечный результат работы алгоритма. На минутном графике получается вообще непонятно что:

 

Стандартные настройки предполагают использование периода 14, но можно встретить примеры удачного применения и в интервале от 7 до 28. Чем больше период, тем меньше ложных сигналов, но и вход получается на уже разогнавшемся тренде, поэтому нужно экспериментировать и подбирать удобное значение, прокручивая график на исторических данных, так как это единственный способ анализа индикатора без потенциальных потерь.

Следующий индикатор также имеет в основе мувинг – индикатор Боллинджера. Представлен в графическом виде и реагирует на увеличение волатильности путём расширения в обе стороны канала. Изначально подобранное значение для скользящей средней делает использование индикатора на тайм-фрейме Н1 очень прибыльным. Наилучшие результаты достигаются на фунтовых парах из-за высокой волатильности, поэтому для примера возьмём график фунтдоллара с часовым периодом:

 

На трендовых участках применяется для торговли от средней линии и почти до пересечения с отклоняющейся линией. Противоположная парная ей линия является возможным ориентиром при коррекциях, поэтому стопы разумно размещать за ней, если при сделке началась коррекция и за средней линии, если удалось хорошо войти прямо на тренде. По аналогии с индикатором Envelops (конверт из мувингов), здесь также можно использовать сразу 2-3 комплекта линий, которые будут показывать ориентиры по разным временным диапазоном, как это было рассмотрено для скользящих средних

Все трендовые индикаторы в своём алгоритме учитывают изменения цены за период, которые, в общем-то видны и без них на графике, но комбинирование разных периодов породило огромное количество разнообразных стратегий, начиная от простого пересечения скользящих средних в качестве сигнала и заканчивая использованием конверта из мувингов, Боллинджера и ещё множества индикаторов в качестве фильтра сигналов.

 

 

Осцилляторы

Группа индикаторов, работающая от пересечения и расхождения скользящих средних. Практически все они имеют вид диаграммы или же ей подобный, рассмотрим в качестве примера один из самых известных осцилляторов – MACD:

 

Увеличение или уменьшение столбиков диаграммы показывает расхождение и схождение скользящих средних разных периодов соответственно. Конкретно в MACD используется сигнальная линия (красная пунктирная), которая входя и выходя из тела диаграммы даёт сигнал. Пересечение диаграммой нулевой отметки также говорит о локальной смене тенденции. 

Удобство использования заключается в том, что индикатор применим практически на любом таймфрейме и в любом состоянии рынка – трендовом или флэте. В первом случае торговля ведётся таким образом – при начале роста столбиков диаграммы в ту или иную сторону в зависимости от направления тренда можно входить в сделку, а прибыль фиксировать в тот момент, когда рост столбиков прекращается и сигнальная линия выходит из тела диаграммы. На следующем графике вертикальными линиями показаны точки входа (красным) и выхода (синим):

 

Применение на горизонтальных участках особенно эффективно, так как есть возможность по равнозначным сигналам вверх и вниз входить в обоих направлениях, используя для выхода из сделки всё тот же вариант с сигнальной линией и телом диаграммы.

Ещё один известный представитель этого типа – Stochastic. Имеет схожий принцип работы, но немного другое оформление. Здесь только две линии и их пересечение является сигналом к смене тенденции. Главное же отличие заключается в том, что на стохастике присутствуют зоны перекупленности и перепроданности, отмеченные в окошке индикатора горизонтальными уровнями на отметках в 20 и 80. Выход линий из этих зон означает возможность входа в сделку в направлении движения этих линий.

 

Увеличение периода используемых мувингов можно повысить качество сигналов и уменьшить количество ложных. Отличительной особенностью является то, что этот осциллятор можно успешно использовать даже на минутном графике, но в таком случае используются стандартные параметры – они больше всего подходят для краткосрочной торговли

 

 

Объёмы

Индикаторы объёма имеют практически одинаковый принцип действия и показывают, насколько сильно проторгован каждый конкретный бар. Обычно имеет вид вертикальных столбиков под каждой конкретной свечой и похож на диаграмму. Периодические снижения и увеличения объёмов зависят не только от того, какие рынки сейчас открыты, но и от фазы движения. Как раз этот момент и можно использовать для анализа. 

 

Если происходит накопление большого объёма в зоне консолидации – можно ожидать сильного движения, так как начнут срабатывать стоп-приказы одной из сторон. Вторая закономерность заключается в том, что при сильных движениях на низких объёмах весьма вероятно его прекращение и дальнейший разворот, а вот в случае падения на больших объёмах можно ожидать продолжения тренда после следующей коррекции.

И, наконец, увеличение объёма в какой-то момент на небольшой свече говорит о том, что крупный участник размещает большую позицию и стоит быть аккуратным, так как, по всей видимости, тренд будет меняться на противоположный, пусть и не сразу.

 

 

Авторские разработки

Многие трейдеры, освоившие язык программирования, создают свои собственные индикаторы. Часть из них похожа на уже существующие и улучшают визуальное восприятие, другие же, наоборот, настолько глобальны, что практически являются полноценными торговыми системами, где нет необходимости интерпретировать сигналы, индикатор всё сделает сам и представит в удобном виде.

Останется только взглянуть и понять, откуда продать или купить, а также конечная цель по ордеру. Единственное проблемное место всех таких разработок – это алгоритм, который был подогнан под историю, в то время как классические индикаторы существуют десятки лет и успешно применяются множество аналитиков.

Одним из ярких примеров превосходной авторской разработки является индикатор ZUP. Он построен на базе старого индикатора ZigZag и отображает гармонические паттерны на графике:

 

Существуют и другие аналоги, но не настолько удобные и точные. Разработкой ZUP занимались не один год и в последней версии это уже даже не назвать индикатором, просто настоящий аналитический центр. Широкий спектр функциональных возможностей и простота в использовании сделали его крайне популярным. К тому же он основывается на чётких моделях, имеющих многолетнюю историю.

Из относительно неплохих индикаторов такой же направленности можно выделить SearchPattern, он также в режиме реального времени сканирует график на предмет гармонических паттернов. Но по возможностям и точности сильно уступает. И ещё один вариант – PZ_Harmonic, который также прост, но не слишком надёжен по сравнению с ZUP. Стоит отметить, что искать паттерны разумнее на часовом таймфрейме и выше, так как на минутках они образуются постоянно, и потенциальный профит может составлять величину пары спредов.

В целом, для всего технического анализа характерна такая закономерность – чем старше тайм-фрейм, тем точнее метод анализа и лучше торговые результаты. Проверенные долгими годами индикаторы на пятиминутках могут просто обанкротить лишь потому, что предназначены для использования на дневных графиках. Для новичка однозначно лучше начинать торговую деятельность именно с длительных периодов и среднесрочной торговли, так как краткосрочная и скальпинг требуют большого опыта и долгого времени наблюдений – многие увиденные закономерности, не вписывающиеся в рамки классического применения индикаторов, проявляются как раз на малых периодах.

 

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала