Безиндикаторная стратегия на пробой динамического сопротивления

Практически каждый трейдер знает, что такое трендовая линия, как она важна и в каком виде используется для торговли. На всякий случай, напомним – трендовая линия проводится по двум точкам, образующим два локальных минимума на бычьем тренде или два локальных максимума на медвежьем.

Между ними обязательно должен быть локальный экстремум другого типа – для бычьего рынка это максимум, для медвежьего – минимум. То есть по сути это просто комбинация из двух волн, при этом вторая обязательно короче первой, если выражать величины в пунктах. При этом она может быть значительно продолжительнее первой по времени.

Ещё одним важным условием является то, что между точками построения должно быть расстояние не менее 5-7 баров, а лучше 10 и более.

 

После того, как была проведена основная трендовая линия, график как правило начинает ускоряться в движении по направлению этой тенденции. В редких случаях образуется ярко выраженный канал с многократными отбоями от обеих его границ – и верхней, и нижней. На участке ускорения движения цены можно также построить новую трендовую, у которой будет ещё больший угол наклона.

Вторая трендовая со временем потребует перерисовки, так как движение не сможет поддерживать постоянное ускорение, и в любом случае будут происходить локальные коррекции различного масштаба. Тем не менее, движение остаётся трендовым до тех пор, пока не пробита основная трендовая, построенная по первым крупным волнам.

 


 

При наличии тренда на рынке торговля практически всегда подразумевает направление, совпадающее с главным движением. Лезть против тренда могут либо скальперы, но тогда речь идёт об очень небольших заработках в пунктах и достаточно коротких стопах, либо ещё не совсем опытные новички, которые не попадали на сильные рывки цены и просто не понимают, чем это чревато.

Таким образом, когда с направлением всё становится относительно ясно, можно переходить непосредственно к тому, как определить точку входа и открыть ордер с максимально коротким стопом, ведь показатель тейка в любом случае будет фиксированной величиной, так что соотношение тейка к стопу, которое для многих считается очень важным, можно изменить исключительно за счёт уменьшения стопа. Да и в любом случае, это намного лучше, если стоп становится меньше даже на 10 пунктов за счёт внимательного изучения, чем произвольный стоп при не совсем обдуманном входе.

 

Вариантов входов по тренду достаточно много, есть целый отдельный тип трендовых стратегий, но большая часть из них предлагает входы в том случае, когда движение уже набрало силу и присутствует весьма низкая вероятность смены его направления. Однако, такой подход значительно увеличивает размер стопа и сокращает размер тейка, поэтому было придумано огромное количество разнообразных комбинаций из индикаторных сигналов и графических паттернов.

И если со вторым всё более или менее понятно, то вот индикаторы могут довольно сильно портить вход, так как к тому моменту, как они покажут разворот предыдущего тренда, поезд уже может уехать, и входить придётся с некоторыми ограничениями, в том числе и по объёму, иначе придётся урезать стоп, а это не совсем правильно, ведь в таких стратегиях стоп устанавливается, основываясь на визуальной составляющей графика.

Отсюда следует очень простой вывод – ориентироваться стоит на вид графика и принимать решения, основываясь на классических приёмах, разработанных уже давно. Не зря говорят, что история повторяется, одни и те же графические модели возникают то тут, то там, причём не только на различных инструментах, но и на разных временных масштабах. Можно увидеть один и тот же сценарий разворота как на минутном периоде, так и на четырёхчасовках.

 


 

Да и вообще, если посмотреть со стороны волновой теории – весь рынок очень фрактален и самоподобен, отсюда и получается, что один и тот метод или алгоритм прекрасно применяется на разных тайм-фреймах. Правда, при этом не стоит забывать о шумовом эффекте свечей менее М15, как раз они и могут испортить картину и внести полную сумятицу в стройный метод трендовой торговли с чёткими и простыми правилами торговли.

Показанный выше на картинке пример входа основан на пробое уровня контртрендового экстремума, а проще говоря, бывшей поддержки цены, которая после смены тренда превратилась в сопротивление движению вниз. С одной стороны, такой вход оправдан тем, что обычно этого типа ордера выставляются чуть подальше, на 5-10 пунктов в зависимости от выбранного тайм-фрейма. Таким образом, это в некоторой степени спасает от обычно динамичных ценовых рывков в обратном направлении, которые происходят при первичном подходе цены к поддержкам и сопротивлениям.

Это довольно неприятно  - ведь отложенный ордер только-только сработал и цена тут же отскочила на десяток-полтора пунктов. В связи с этим их обычно отодвигают, чтобы избежать подобных ситуаций, либо же передвигают повыше после первичного быстрого отбоя.

 

Описанная ситуация показана в уменьшенном тайм-фрейме и более подробно на картинке выше. В жёлтом овале выделено поведение цены при пробое предыдущего экстремума, что является по сути своей подтверждением тренда. Первая свеча после отскока может запросто поверить в то, что отбились и сейчас очень быстро уйдём наверх. А если при этом ещё и ордер зацепило, то это просто были бы лишние нервы, которые нужно беречь, занимаясь биржевой торговлей. 

Отодвинутый на 10-15 пунктов отложенник избавит от такой ситуации, тем более, что, как уже говорилось ранее, его можно потом обратно подвинуть к минимуму свечей. Но такой сценарий происходит далеко не всегда, поэтому, по возможности, стоит смотреть поведение цены на ещё более мелких тайм-фреймах и наблюдать пробой. Если всё происходит быстро и цена закрепляется под уровнем, то высока вероятность того, что будет масимум ретест пробитого уровня, да и то не всегда. Если же есть заметное торможение вблизи него и развивается разворот, то лучше тогда действительно зайти чуть позже.

 


 

Рассмотренный вход – классическая стратегия работы на пробой по тренду. Попробуем разобраться, как можно определить будущий пробой, ведь “официально”, пока предыдущий экстремум не пробит – тренда ещё пока нет и рассматривается лишь коррекционное движение по отношению к предыдущему импульсу, то есть предполагается возвращение движения в прежнее направление, которое было до образования этих трёх ключевых точек, используемых для построения трендовой.

Для внесения изменений в эту известную стратегию рассмотрим подробно поведение цены после того, как она покидает точку 3, то есть вторую опорную (трендовую). Как правило, после неё движение должно быстро набирать ход, тем не менее, даже по этому движению можно провести локальную трендовую линию, которая нам поможет в дальнейшем, вернее, будет использована для дополнительных построений.

На следующей картинке подробно рассмотрено начало движения после точки 3. Поскольку трендовая перерисована для соблюдения формальности, точкой 3 можно считать первое приближение к трендовой. А уже эти два приближения к ней в совокупности дают нам новые три точки для построения нового тренда, но значительно более мелкого масштаба:

 

Первая синяя линия на картинке – новая трендовая, вторая синяя(которая ниже) – построенная параллельно первой. Они образуют канал, выход за пределы которого и будет сигналом для входа в рынок. Вообще, проведение линии, параллельной трендовой через точку 2 даёт ориентир для тейка в будущем, но это применительно к старшему тренду, который мы рассматриваем в качестве нового.

Здесь же пробой второй линии свидетельствует о силе движения, ведь она является первым серьёзным динамическим сопротивлением для движения вниз в рамках новой волны. На рисунке видно, что такой вход получается раньше классического, однако, так происходит не всегда, поэтому нужно выбирать один из двух вариантов, либо же входить по обоим, о чём дальше и пойдёт речь.

Итак, в данной стратегии предусмотрено два входа в рынок, причём рассмотренный выше происходит зачастую намного раньше второго, обычного пробойного. Нам это важно с точки зрения соотношения стопа к тейку, а также более спокойное ожидание пробоя экстремума главного тренда, так как к тому моменту уже будет некоторый запас в пунктах.

 


 

Стоп в таких ситуациях разумно убирать за трендовую линию, а самый лучший вариант действовать также, как предусмотрено стандартной пробойной стратегией – за точку 1 младшего тренда. По второму входа аналогичная ситуация – стоп убирается за точку 3 главного тренда, а она совпадает с точкой 1 субтренда. Таким образом, у нас получается два входа с совокупным стопом на одном уровне, но при этом меньшем, чем это могло бы быть из-за разных входов.

Каким объёмом входить по каждому ордеру – дело личное, но рационально разделить обычный рабочий лот на две части – сохранится безопасный объём с точки зрения манименеджмента, и при этом будет некоторое преимущество. С другой стороны, более ранний вход можно делать чуть большим объёмом с целью быстро зафиксировать часть прибыли при подходе цены к уровню экстремума 2 старшего тренда, так как краткосрочный отбой практически неизбежен. Таким образом удастся вывести первый оредр практически в безубыток – зафиксированная прибыль пойдёт на покрытие убытка от стопа, который не стоит перемещать к точке открытия ордера, ведь расстояния довольно небольшие.

 

Рассмотрим подробно всю схему входа и выхода. Зашли двумя ордерами, стоп поставили за точки 3 главного тренда. Теперь остаётся только определить точку выхода. Здесь может быть несколько вариантов. Самый предпочтительный – использование расширения фибоначчи, натянутое на три основные точки тренда.

Из полученных значений выбирать стоит либо 161 либо 261, однако вероятность его достижения уже существенно ниже, и обычно присуща продолжительным трендам, поэтому, чтобы ориентироваться на 261, сначала необходимо убедиться, что есть предпосылки к стол длительному движению в одну сторону. При этом стоит помнить, что каждый откат во время этого движения будет психологически давить, поэтому можно часть прибыли, например, один из ордеров, фиксировать на уровне 161, второй на уровне 261. 

И, наконец, есть вариант дожидаться пробоя новой трендовой, которая образуется после того, как движение стало набирать обороты. Будут происходить локальные коррекции, но при этом угол субтрендовой линии должен значительно отличаться от первой трендовой (главной). При пробое можно фиксировать прибыль не дожидаясь, пока цена подберётся к главной трендовой. Таким образом, получается целых три варианта установки тейка.

Они могут иметь разную последовательность за счёт перемещения точки пробоя субтрендовой линии, поэтому главной целью остаётся 161, а уже после прохода цены дальше можно ставить стоп на этот уровень, чтобы он был профитным и составлял хорошую прибыль, тейк ставить на уровень 261, а если есть возможность, то отслеживать ситуацию с трендовой. И ужсовсем в редких случаях может сработать уровень 361, но это скорее исключение.

 

Здесь на картинке в дополнение к предыдущим входам показан ещё один – жирная синяя линия в точке пересечения ценой аналогичного канала, построенного ля главного тренда. Дело в том, что такие каналы в крупных трендах имеют большое значение, и в дальнейшем могут оказывать на цену сильное воздействие, выступая сильной поддержкой при дальнейшем развитии тренда.

Как эти три входа могут располагаться относительно друг друга заранее сказать нельзя (кроме пробоя экстремума), поэтому есть возможность выбирать, по каким входить, а какие проигнорировать. Стопы и тейки одинаковые, так что сколько ордеров отправлять в работу – решать только трейдеру. Бывает так, что все три отработают по уровню 361, а бывает так, что цена, не дойдя и до 161, разворачивается и снимает уже поставленные безубытки, один за другим. Но всё же, в большинстве случаев минимальную прибыль взять можно.

 

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала