Безиндикаторная торговля разворота по расширению фибоуровней. Паттерн Акула

Паттерн, о котором далее пойдёт речь относится к разворотным. И, как это нередко бывает, является составной частью ещё одного паттерна, после которого снова происходит разворот. Стратегия торговли предполагает два входа в сделку: сначала против текущего тренда, потом против новообразовавшегося и в направлении первоначального.

На первый взгляд может показаться довольно сложным, но на деле всё крайне просто. Учитывая, как часто на графиках встречаются экстремумы, взаимосвязанные числовой последовательностью фибоначчи, можно сказать, что сигналы будут появляться довольно часто.

Рассмотрим вот такую ситуацию:

 

Здесь видно, как образовались два последовательных, ярко выраженных экстремума. Наличие длинных теней у множества свечей на втором максимуме говорят о том, что цена подошла к сильному уровню сопротивления, где продавцы быстро отодвигают цену обратно.

 

Соответственно, есть основания полагать, что дальше путь вниз. Вот тут и встаёт вопрос, какие цели наметить. Со стопом всё ясно – он ставится за максимум. А вот тейк можно ставить, руководствуясь разными сценариями. По классическому сценарию следует рассматривать различные уровни фибоначчи от разных бычьих импульсов, из которых состояло движение вверх, начиная от последнего небольшого повышения и заканчивая рассмотрением всего растущего движения в целом. 

 

Таким образом, вариативность сильно увеличивается. Помочь установить адекватную цель позволяет применение уровней фибоначчи, но в совсем непривычном виде. Уровни натягиваются от первого максимума ко второму. При этом следует к стандартным значениям, заложенным в торговый терминал добавить ещё два – это 423% и 521%. Это так же члены последовательности, что даёт все основания применять их наравне со всем знакомыми 161%, 261% и так далее. Натянув сетку, увидим следующую картину:

 

Цена отработала уровень 423, чуть-чуть вернулась назад, опять попыталась преодолеть. После небольшого и краткосрочного отката опять направилась к 521. До уровня цена не дошла буквально десяток пунктов, что вполне нормально, учитывая погрешности. Ведь строилась модель по теням свечей, где движение динамично и котировки у разных брокеров могут отличаться на пару пунктов.

 

Как раз эти пункты и дают такую неточность, ведь тут умножается больше, чем на 5. Соответственно, нужно это учитывать при выставлении тейка. В целом, рассматриваются две точки для выхода – это как 423 и 521. В каком соотношении и где закрывать следует решать самостоятельно, значительную часть(примерно 2/3) лучше фиксировать на первом уровне, внимательно наблюдая за дальнейшим поведением.

 

Переходя ко второй части паттерна, следует сказать, что в его основе лежит паттерн “акула”, имеющий чёткое соотношение волн, его образующих. Образуется он далеко не всегда, но есть возможность отслеживать и заранее знать, как будут развиваться события, ещё при формировании экстремумов для торговли по расширению. То есть, мы заранее будем знать, состоится ли второй вход или нет. Поскольку после первого паттерна при отработке цели 521 часто происходит разворот и без акулы, её образование будет очень чётким сигналом. А вход по двум подтверждениям особенно статистически выгоден.

 

Данный паттерн предполагает формирование такой конструкции, как на рисунке выше. Из всех соотношений больше всего нас в текущей ситуации интересует соотношение длины ХС к CD. Данное соотношение должно лежать в диапазоне 0,886 – 1,13 для формирования полноценного паттерна.

 

Таким образом, если наша цель по первой половине паттерна попадает в этот диапазон, то можно заходить по уже новой фигуре, подтверждённой конечной точкой. Надо отметить, что чем ближе точка D сформируется к границам этого диапазона, тем лучше, так как конкретные числа из последовательности дают более точные результаты. Рассмотрим, как складывалась ситуация на том графике евродоллара, где рассматривали формирование первой части паттерна.

 

Натянув фибоуровни на отрезок предполагаемой точки D, видим, что уровень 521, которого цена достигла, как раз немного превышает длину отрезка XC. Это, в свою очередь, позволяет заходить в рынок уже по новому сигналу.

 

Подобная универсальность позволяет охватывать сразу два движения последовательно, увеличивая итоговую прибыль при сохранении совсем небольшой вероятности нарушения модели. К тому же эти нарушения можно выявить ещё только при возникновении возможности появления такой фигуры, а чёткие параметры и показатели соотношений дают возможность исключить не подходящие варианты и отменить сценарий по повторному заходу в сделку.

 

Стратегия торговли, параметры входов и выходов

Вход в сделку осуществляется на пробое уровня предыдущего экстремума.

 

Как известно, тот ценовой уровень, который в прошлом остановил движение и заставил откатиться, при дальнейшем пробое и закреплении цены над(под) ним превращается в поддержку. Поэтому, предполагая развитие такого паттерна, мы входим на пробое уровня со стопом за текущим максимумом, на картинке это уровни 100% и 0% фибоначчи соответственно.

 

Ждать, что цена сразу ринется к тейку не стоит, это нечасто происходит, обычно при очень динамичном предшествующем движении. После преодолении ценой уровня 161,8% и закрепления под ним можно ставить безубыток, который можно плавно двигать вслед за ценой. Но по наблюдениям они редко срабатывают, обычно модель, если и ломается, то на уровне 261,8%, где особо аккуратные и консервативные трейдеры также фиксируют часть прибыли. 

 

Тейки, как уже говорилось, следует делить на две части и закрывать большую на уровне 421%, так как бывают нарушения и недолёты до 521%. Также следует учитывать, что формирование описанного выше паттерна “акула” тоже имеет значение. Цена может не долететь до 521 из-за того, что начнёт отрабатываться уже новая фигура. Таким образом, особое внимание уделяем 423. Далее, следуя второй части паттерна имеем вот такую последовательность действий:

 

1) Проверяем точку на вхождение в диапазон 0,886 – 1,13. Об этом говорилось ранее и на картинке было показано, как это делается и по какому шаблону.

2) Если уровень 521 удовлетворяет требованиям по точке D для паттерна “акула”, входим в рынок в обратном направлении.

Стопы ставить следует за границей в 1.13 с запасом пунктов 5-20 в зависимости от того, на каком тайм-фрейме формируется модель. Понятное дело, что для дневного графика это будет уже пунктов 30. Другим ориентиром может служить как соотношение, оно не должно переходить за отметку в 1.18, то что есть два ориентира сразу.

Для определения тейка натягиваем уровни фибоначчи уже на имеющееся движение, которое проторговывали. Стоит отметить ключевые уровни, которые играют большую роль в таких паттернах, как акула – это 38,2%; 50%; реже 61,8%. Тут нужно либо использовать дробный лот с разными тейками и перемещение стопа в безубыток, либо фиксироваться на 38,2% и следить за дальнейшим развитием ситуации.

 

В рассматриваемом случае дальше возможна была и ещё одна сделка по стратегии торговли на отбой от уровней фибоначчи. Конечно, вероятность того, что удастся в третий раз подряд войти в рынок и взять движение не так высока, тем не менее, отбой от 38,2% состоялся и это была потенциальная возможность не только зафиксировать прибыль по акуле, но и войти снова на обновление локального минимума.

 

Этот случай показывает сильную взаимосвязь между отдельно взятыми участками графика в виде вот таких соотношений и волновых структур. Научившись распознавать комбинации последовательно образующихся паттернов и шаблонных ситуаций, можно снимать прибыль не только по тренду, но и вставая против него. В нашем случае вход осуществлялся три раза против текущего тренда, и все три раза обоснованно и с возможностью поставить безубыток.

 

Связь паттерна с волнами Эллиотта

 

Как несложно догадаться, в рассматриваемом паттерне есть прямая взаимосвязь с волновыми структурами Эллиотта. Сразу отметим: знать все премудрости волнового анализа вовсе не нужно для торговли по нашему сценарию. Достаточно знать простое базовое правило: волны делятся на импульсы, в составе которых 5 волн поменьше, и коррекции, в составе которых 3 волны поменьше.

 

Этого достаточно для понимания дальнейших пояснений по предпосылкам образования паттерна и вариантах проторговки с учётом волновых особенностей. Поскольку паттерн базируется на соотношениях фибоначчи, значит, имеет смысл предположить, что он  укладывается в волновые последовательности. И уже из этого строить дальнейшие торговые планы после отработки и фиксации прибыли.

 

Итак, рассмотрим первый вариант возникновения – это завершение волновой модели импульса, как показано на картинке ниже. Интересующие нас вершины – это максимумы волн 3 и 5 в составе крупной 5. На рассмотренной ранее модели евродоллара как раз такой случай, сделка совершалась после завершения бычьего импульса. По сути получается, что торговля ведётся в коррекцию, потому следует спокойно относиться к зигзагообразному движению с возможными длительными пребываниями в одном диапазоне.

 

Несмотря на схематичность, хорошо видно, что нас интересуют конечные волны 3 и 5 в составе последней волны. Здесь не стоит обращать внимания на пропорции, значение имеют лишь ключевые точки на рисунке. Верхняя красная линия – это стоп, нижняя красная – вход в рынок на продажу.

 

Первая зелёная – место возможного фиксирования прибыли, уровень 521. Вторая зелёная – то же самое, только актуально, если коррекция получилась небольшой. В любом случае, ориентиром для выхода является обозначенный уровень 521%. Совпадение точки выхода с окончанием волны (А) в коррекции или коррекции целиком объясняют частый разворот цены после отработки этого уровня. Этот момент также объясняет и образование паттерна акула, который после формирования также даёт разворот.

 

В случае со второй частью комбинации объяснение тоже довольно несложно – если формирование закончилось в конце волны (А), то откат будет волной (В), а следующий затем отбой цены – началом волны С. В рассмотренной ситуации как раз так и получилось: совпало значение 521% и окончание (А), что дало возможность по паттерну войти в волну В с ориентиром на фибоуровни.

  

А вот предложенный третий вход подряд – это как раз вход в волну С, цели по которой, кстати, можно рассчитать не только из фибоуровней по предыдущим бычьим импульсам перед разворотом тренда, но и по соотношениям с волной (А). Они также укладываются в рамки соотношений фибоначчи, в данном случае получилось практически один и тот же диапазон для этих волн, то есть равенство, что часто встречается в зигзагообразных коррекциях. Ниже на картинке показан перенесённый через фибоуровни диапазон волны (А) к началу волны(С)

 

Разница получилась совсем незначительная. В качестве основных величин при расчёте тейка можно рассматривать 61,8%; 100%; 123%; 161% от величины волны (А). Что, в свою очередь, также даёт возможность рассмотреть торговлю на отбой дальше при завершении коррекции. Таким образом, вместо торговли по одной модели, есть возможность продолжить при благоприятных условиях входы в рынок по некоторым точкам, предусмотренным коррекцией и дальнейшим развитием движения в направлении, противоположном первой сделке.

 

Модель является чрезвычайно удобной в плане соотношения тейка к стопу, при этом отрабатываемость модели выше 50%, что при взятии даже через раз уровня 521 даёт итоговое соотношение на протяжении времени значительно больше, чем 1:2, принятым как некий стандарт успешности торговой стратегии или алгоритма торговли.

 

А, учитывая, что комбинация даёт возможность повторных входов, причём, не менее надежных, получается достаточно крупное увеличение изначально запланированного профита. Такой же метод расчёта целей можно применять и при формировании на графике паттерна “голова и плечи”, ведь при относительном равенстве “плеч” получается вход ещё в “голове”.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала