Стратегия трейдинга без индикаторов - Паттерн 5-0

На сегодняшний день описано множество разворотных моделей на рынке. Часть из них простые и не требуют почти никакого анализа, другие же, наоборот, достаточно сложны и нужно внимательно следить за развитием ситуации. Далеко не всегда рынок разворачивается, образую простую вершину, да ещё и сразу с заходными импульсами.

Чуть посложнее двойные и тройные вершины, самыми же сложными являются бриллиант и паттерн 5-0.

Тем не менее, разобраться во множестве вершин можно, по крайней мере, сопоставить с табличными значениями и оценить визуальное сходство под силу даже новичку, что позволяет применять и этот полезный инструмент даже в начале становления как профессионального трейдера.

 

Вот так выглядит разворотная модель на бычьем рынке. Формирование происходит в пять движений, торгуется как раз шестое, которое начинается от точки D. В этой модели можно увидеть черты графического паттерна “голова и плечи”, но очень непропорциональны между собой элементы. Несмотря на то, что суть у них одна, торгуются они по-разному и конкретно этот паттерн даёт более точный сигнал, хотя формируется и не так часто.  Для медвежьего рынка ситуация в точности такая же по структуре, только направлена в обратную сторону, сохраняются все пропорции, о которых будет информация ниже, и общие черты.

 

Итак, модель состоит из нескольких компонентов, которые легко укладываются в волновые строения движений по теории Эллиотта. Здесь она не используется и упоминается только для того, чтобы обозначить: модель никак не противоречит действующим на рынке законам и при правильном формировании имеет вполне обоснованную и с волновой точки зрения структуру. Здесь возможны два варианта:

1) Завершение импульса, в котором ХА является четвёртой волной и начало коррекции, где CD – это вторая волна.

2) Так же завершается импульс в точке В, но волна CD является волной В в тройке коррекции.

Эта информация дана для того, чтобы при рассмотрении разворотной модели учитывалась форма отрезков ХА и CD. Они должны иметь форму выраженной тройки, то есть состоять из трёх подволн. Аналогично и движения 0X и BC должны быть выраженными импульсами, то есть состоять из пяти подволн. Вообще, волновая структура довольно многогранна, отдельные участки имеют большую вариативность трактования, поэтому всё вышесказанное – это совсем идеальный вариант. Если коррекционные участки представляются в виде плоскости, то можно пробовать строить модель и наблюдать.

Следует обращать внимание на формирование экстремумов, которые являются обозначенными буквами точки. Это должны быть чётко обозначенные максимумы и минимумы. Самый лучший вариант – когда они образованы одиночными тенями свечей. Неплохой вариант – если это две свечки. Если же скопление – стоит быть аккуратным и ориентироваться на рамки соотношений между самими составляющими паттерн волнами. Для этого понадобится применение соотношений фибоначчи, причём последовательно от одной к другой волне. На самом деле, это самый важный элемент в анализе и построении паттерна 5-0.

Соотношения волн

Рассмотрим вот такую ситуацию на графике

 

Назвать эту модель идеальной никак нельзя. Зато по своей структуре укладывается в рамки нормы, поэтому для наглядности рассмотрим каждое конкретное соотношение на графике. Стоит отметить, что здесь допустимы диапазоны, что может в значительной степени менять внешний вид. Самый важный момент, да и в целом первое, что бросается в глаза – это примерное равенство отрезков AB и CD. Забегая вперёд, можно сказать, что параметр, который даёт чрезвычайно точный вход и хорошую возможность контролировать стоп. Теперь список допустимых соотношений между волнами:

1) Откат, который образует волна XA по отношению к волне 0Х нас совершенно не интересует. Важно лишь наличие хорошо прорисованной вершины(рассматриваем бычью модель на примере с картинки), а так же выраженного отката с продолжением роста уже в волне AB. Модель начинаем рассматривать по первому соотношению – волны ХА к волне АВ. Оно должна находиться в диапазоне от 1.23 до 2.61. Верхняя граница этого диапазона большая редкость, классическим считается соотношение 1.618, в нашем случае оно составляет почти 2, что вполне приемлемо для продолжения наблюдений за формированием предполагаемого графического паттерна.

 

2) Соотношение ВС к АВ по шаблону должно лежать в диапазоне 1.618 – 2.23, на практике же считается нормальным, когда оно больше 1. В нашем случае оно немного больше единицы и составляет около 1.23, что допустимо и является соотношением фибоначчи для расширения. Как видно из картинки, очень часто все элементы взаимосвязаны этими базовыми соотношениями, в нашем случае, например ещё и ВС соотносится к ХА как ровно 2.61 Хотя, их взаимосвязь через соотношения для этой модели совершенно не важны, просто такой интересный факт.

 

3) Самый важный элемент паттерна – это равенство волн АВ и CD . Они могут отличаться не более, чем на 7-10%. При минимальном расхождении получается максимальная точность модели. А чем ближе к идеальной форме, тем точнее работает. Поэтому, если в изучаемой графической структуре, которая до момента формирования точки D показывала допустимую картину волн, а уже в волне CD произошло нарушение, то, к сожалению, такой паттерн торговать по заложенным правилам не получится, модель будет сломана и дальше может произойти всё, что угодно, в том числе и продолжение тренда, разворот которого предполагался как раз по этому сценарию.

 

Как видно, в нашей модели соотношение почти 1, это позволяет с уверенностью торговать. На графике показана перенесённая через уровни фибоначчи величина волна АВ и приложенная для наглядности к волне CD. Это удобно и не требует рассчитывать величину в пунктах, тем более, уровни можно настроить, добавив туда все промежуточные значения. Точка D здесь сформировалась в виде графического паттерна “голова и плечи”, что придаёт уверенности при начале отторговки нашего 5-0. Таким образом, видим наложение двух сигналов, что даёт возможность спокойно входить в рынок.

Торговые рекомендации

Описанная модель предполагает торговлю из точки D, которая на картинке ниже является максимумом.

 

Со стопами ситуация довольно проста – как уже было сказано ранее, нас интересует такая модель, где присутствует равенство волн АВ и CD. Соответственно, при его сильном нарушении(больше 10% разницы) в меньшую сторону повода входить в рынок нет, так как модель ещё не сформирована и торговля не предполагается.

Если же нарушение пошло в большую сторону, то есть ориентир в примерно 10% по длине самой волны. На крайний случай, 12-14%, но это уже сильно снижает вероятность адекватной отработки. Таким образом, стоп можно ставить как раз за этот промежуток. По сумме получается около 20% величины волны АВ, предполагаемый тейк значительно превышает это значение. При желании, на свой страх и риск, можно ставить стоп за точку В, аргументируя это тем, что вероятно формирование двойной вершины(дна) или паттерна 1-2-3. 

 

С тейками всё гораздо сложнее. Тут есть разные варианты, как торговать волну из точки D. В качестве ориентиров можно использовать уровни фибоначчи, полученные от волны CD. Не смотря на то, что на показанном графике значительный отбой был только на второстепенном уровне 76.4%, основными следует рассматривать 38.2% и 61.8%. Главной целью в таких моделях является обновление экстремума  в точке С.

На этом уровне можно фиксировать значительную часть прибыли. Отрабатывая такой вариант, получаем соотношение максимального стопа как 24% от волны АВ, которая, как мы знаем, примерно равна волне CD, к 100% к 100% всей волны (учитывая погрешность входа, пусть будет 90%). Таким образом, самый негативный из положительных сценариев даёт разницу в 3,5 раза. Это подтверждает эффективность модели, которая при хорошем формировании избавляет от больших рисков, давая при этом значительную прибыль.

Сочетания с другими графическими паттернами

В показанном ранее графике было видно хорошо сформированный паттерн “голова и плечи” в точке D. Такое взаимное дополнение, появление одних фигур внутри других или же самостоятельная конструкция в качестве части более крупного паттерна является совсем не редкостью на валютном рынке.

Взаимное дополнение, появление соотношений между собой из списка фибоначчи, подтверждение сигналов и входов другими сигналами по другим фигурам даёт возможность входить в рынок с высокой вероятностью положительной отработки. Статистика по дважды подтверждённым входам такова, что более трёх четвертей сделок срабатывает по тейку. Учитывая соотношение между стопом и тейком, можно предположить, что такая торговля не даст большого количества сигналов, зато прибыль будет во много раз превышать убытки. И чем старше используемый тайм-фрейм, тем выше вероятность отработки с прибылью.

 

Если внимательно присмотреться к тому, как формировалась фигура 5-0 в самом начале, то можно заметить, что есть схожесть с конструкцией волны Вульфа. К моменту, когда цена оказалась в точке C у нас уже есть вполне классический Вульф, который прекрасно укладывается в рамки требований, стартует из свит-зоны, построенной без каких-либо нарушений.

И в этом случае, если мы изначально предполагали развитие паттерна 5-0, но ждали подтверждения равенства АВ и CD, то теперь вместо пересечения стандартной для Вульфа линии тейка, мы ждём равенства этих волн, что служит новым ориентиром для тейка. После его срабатывания можно сразу переворачиваться в продажу на отработку изначально наблюдаемой модели.

Таким образом, всего в одной разворотной ситуации на рынке мы видим сразу три графические модели в одной конструкции – это паттерн 5-0 с Вульфом в составе и “головой и плечами” в разворотной точке D. Подобные формирования далеко не редкость, учитывая некоторые общие черты в этих моделях. Это не значит, что при формировании любого Вульфа следует искать рассматриваемый паттерн.

Тут скорее наоборот, в составе 5-0 может появиться Вульф. Учитывая вариативность и допуски при построении, его можно обнаружить не только в качестве крупной части, но и как, например, волну ВС. На главной модели это не отобразится, зато даст возможность отторговать волну DC, зная ориентиры по тейку не только согласно правилам этих волн, но и предполагая развитие новой структуры.

 

Ещё одним интересным фактом является то, что зачастую модель ломается из-за наличия вот такого канала, как показано на рисунке. Он построен по точкам А, В и С. Линия, соединяющая А с С является динамическим уровнем поддержки для рассмотренной бычьей модели паттерна 5-0, соответственно, проведение такого канала вполне оправдано.

Верхняя граница может помешать отработке волны CD до необходимого по условиям равенства АВ и CD. Таким образом, будет либо пробой канала и продолжение движения, либо же отбой и поломка модели. И в том и в другом случае есть возможность входа в рынок. При работе с каналом актуальны все правила, присущие такому виду торговли, то есть сделки по тренду и от границы до границы.

Как несложно заметить, в таком канале при равном угле вектора направления в волнах АВ и CD как раз будет достигнуто их равенство на границе с обозначенным каналом. Так бывает не всегда, отсюда и небольшая допустимая погрешность в пункте правил относительно размера этих волн. Данное построение может служить ориентиром при сформировавшейся точке С и начале движения, давая возможность проторговать также и волну CD.

Подводя итог, можно сказать, что эта волновая конструкция в значительной степени ограничена параметрами соотношения волн, в неё входящих. Это, с одной стороны, значительно уменьшает количество возникающих на графике таких фигур, с другой же даёт возможность точно идентифицировать и действовать согласно рекомендациям. При этом нередко возникают возможности отрабатывать не только заключительное движение из точки D, но и по мере возникновения самого паттерна работать с появляющимися в его составе другими моделями.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала