Пробой азиатского флета и торговля по пивотам. Стратегия трейдинга

Азиатская торговая сессия является самой спокойной для основных валютных пар. Как правило, хорошую динамику показывают только валюты стран этого региона – иена, австралийский доллар и новозеландский доллар.

По евродоллару и фунтдоллару ценовой диапазон обычно не превышает 25-40 пунктов и движение представлено в виде флэта – бокового направления. Затем открывается Лондонская биржа, являющаяся одной из главных торговых площадок в мире и самой большой в Европе. Стратегия довольна проста – определяем границы, выставляем отложенный ордер и ждём. Нас интересует интервал до 10:00 по летнему времени.


Пошаговый план действий в зависимости от событий:

1) Есть выраженный флэт, либо канал с очень маленьким наклоном. На рисунке показаны варианты действий – продажа или покупка по отложенным ордерам. Ордера выставлются на расстоянии примерно 5 пунктов от границ флэта, стоп приказ размещаем в середине флэта, профит составляет высоту флэта. Бывает, что во время сессии цена ненадолго покидает основной диапазон – рисует шпильку и возвращается обратно. Это никак не влияет, но лучше посмотреть за ценой на открытии Лондона, такие движения зачастую являются предпосылками высокой волатильности в течение всего торгового дня.

2) Немного наклонённый ярко выраженный канал. Алгоритм тот же самый, только в качестве стопа используем середину канала, то есть передвигаем по мере необходимости с течением времени(переживать не стоит из-за увеличения стопа, нужно использовать каналы со слабым наклоном), ордера на пробой в 5 пунктах от канала,  профит так же на диапазон канала. Придётся следить за ценой и пододвигать ордера, стопы и тейки. По сути своей это фигура “флаг” и наиболее вероятен прорыв диапазона в направлении основного тренда.  Здесь точно так же показаны жёлтым линии входа, выхода и стопа.

3) Флэта нет. Соответственно, не торгуем. 

Вообще, стоит отметить, что, как правило, стратегия с флэтом лучше всего отрабатывает на трендовом рынке, когда азиатская сессия является как бы передышкой, плоскостью ступеньки в падении или росте и образует фигуру, о которой говорилось ранее. Но на сильном тренде и азиатская сессия может значительно поддержать общее направление движения, так что, нельзя забывать самый главный постулат трейдинга о том, что тренд твой друг.

В качестве небольшого усовершенствования этой стратегии предлагается вместо одного ордера для входа в рынок использовать несколько дробных, чтобы фиксировать прибыль по мере продвижения цены. Допустим, первый срабатывает на 10п, следующий на 15, третий на 20 и т.д. Так же можно использовать трейлинг-стоп или безубыток и отодвигать тейк подальше, в надежде взять несоизмеримо больший профит.

 

Торговля по пивотам.

Стратегия удобна тем, что имеет точные параметры входа и выхода из сделки, показывает стабильный результат. Правда, придётся немного посчитать. Для начала рассчитываем недельный пивот(напомним, значение высчитывается путём сложения трёх величин прошлой недели – минимума, максимума и цены закрытия, и деления этих величн на 3). Посчитав недельный пивот, делаем такие же расчёты для дневного. В итоге имеем две величины, значения и положения относительно друг друга которых и являются входными параметрами для выставления ордера на покупку или продажу. Рассмотрим конкретные случаи:

1) Покупка происходит в том случае, когда открытие дня происходит по цене, превышающей недельный пивот или же значение дневного пивота превышает значение недельного.  На расстоянии 20п от дневного пивота выставляется ордер на покупку с тейком в 40п и стопом в 30п. На картинке красная линия – недельный пивот, голубая – дневной.

 

2) Продаём только тогда, когда дневной пивот ниже недельного или цена открытия ниже недельного. В общем, всё по аналогии с покупкой, только в другом направлении, числовые параметры те же самые.

 

На первый взгляд, не сильно отличающиеся друг от друга величины стопа и тейка могут создать негативное впечатление, ведь принято считать стандартом соотношение 1 к 2. Но тут есть немаловажный нюанс – эта стратегия хорошо работает на трендовом рынке.

Во флэте сигналы будут, конечно, но стоит оценивать обстановку с разных сторон. Если избегать торговли в такие периоды, можно ещё больше снизить количество срабатываемых стопов и повысить общую доходность данной стратегии. Вместе с тем, имея алгоритм, ничего не мешает подобрать параметры, комфортные для своей торговой системы. Например, попробовать увеличить размер тейка.

Если есть уверенность в текущем тренде и удалось через эту стратегию хорошо войти в рынок – ничего не мешает спокойно поставить трейлинг-стоп и просто наблюдать за ситуацией. В любом случае, с представленными числовыми параметрами стратегия даёт стабильный доход на таких валютных парах как евродоллар и фунтдоллар.

Другим несомненным плюсом является то, что нет необходимости постоянно мониторить ситуацию, чёткие алгоритм и параметры сделок избавляют от необходимости подстраиваться под меняющуюся обстановку. А на расчёт недельного и дневного пивотов потратится, максимум, пять минут в день. При умении и желании легко реализуется в виде робота.

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала