Уровни фибоначчи

В торговом терминале Метатрейдер есть целый раздел с инструментами фибоначчи. Все они основываются на одном и том же числовом ряде и коэффициентах, полученных из него. Впервые на эти закономерности обратили внимание ещё в первой половине прошлого века, а сейчас любая аналитическая платформа обязательно предлагает возможность использовать фибоуровни, на их основе делаются индикаторы и даже советники.

 

 

Уровни достаточно универсальны, то есть нам совершенно не важно, чем мы торгуем – нефтью, золотом, акциями BP или же какой-либо валютной парой Forex. Логика и принцип использования везде один и тот же. Мы либо ловим краткосрочный отскок от уровня и работаем в рамках скальпинга, либо же торгуем с постепенным набором позиции или ищем точку входа в окончании коррекции. Некоторые уровни подходят под первое, другие же в большей степени ориентированы на второе. Теперь опишем каждый из фибо уровней в порядке убывания силы уровня:

  1. 61,8%. Это основной уровень, от которого мы получаем все остальные. Как правило, когда цена касается этого значения, можно увидеть достаточно динамичный отскок. Отчасти это связано с тем, о чём говорили выше – возле него многие фиксируют прибыль, а также открывается много сделок на отбой. Соответственно, этот уровень очень удобно использовать для краткосрочной торговли – цена практически всегда отскакивает от него, хотя бы на небольшое количество пунктов. Другой важный аспект применения – торговля в рамках начинающегося тренда. То есть, у нас после разворота появилась первая волна в новом направлении, после которой начинается коррекция. Вероятность того, что она закончится вблизи уровня 61,8% достаточно высока, это глубокая коррекция, которая характерна для вторых волн в рамках импульса.

 

  1. 38,2%. Значение получается путём вычета 61,8% из 100%, это тот самый меньший отрезок, о котором говорили в самом начале. Цена также обычно достаточно сильно на него реагирует, можно ловить отскоки. В рамках же направленного движения на рынке это значение отката обычно характерно для уже развивающегося тренда, то есть на этих уровнях можно добавляться в позицию по тренду. Однако, нужно смотреть на характер движения, если оно по мере развития коррекции ускоряется, то это может стать сигналом к тому, что уровень будет пробит и дальше будет продолжение коррекции к более глубоким значениям.

 

  1. 76,4%. Уровень получается вычитанием 23,6% (о котором расскажем далее) из 100%. Это очень глубокая коррекция и последнее стандартное значение для фибо уровней. Встречается либо в глубоких вторых волнах при начале тренда, либо в коррекционных структурах, а также нередко появляется в гармонических паттернах. Если цена пробивает это значение, то дальше, вероятно, будет движение к отметке в 100%, которая станет поддержкой или сопротивлением для цены. Совсем рядом находится 78,6% - тот самый уровень, который используется в паттерне Гартли, но он не относится к классическим уровням, так как не получен из числа стандартных значений. Обычно эти два значения рассматривают просто как небольшой отбойный диапазон, не уделяя особого внимания, от какого именно значения будет этот отбой.

  2. 23.6%. Такое значение мы получим, если возьмём золотое сечение от меньшей части после применения золотого сечения в первый раз. То есть это большая часть после деления участка 38,2%. Часто используемый в торговле уровень фибоначчи, который имеет широкий спектр применения. В первую очередь стоит отметить, что по мере развития тренда цена часто делает небольшие откаты. И именно уровень 23,6% может выступать ориентиром для завершения такого отката. После того, как цена от него отбивается, продолжается трендовое движение, обновляется экстремум, затем в какой-то момент снова начинается коррекция, которая вполне может снова закончиться на уровне 23,6%.

Не каждый тренд развивается быстрым импульсом, часто можно увидеть плавное развитие с постоянными откатами. Они и позволяют торговать с набором позиции. Правда, такой характер движения в большей степени свойственен фондовым торговым инструментам, на форекс это встречается не так часто. Также фибо уровень 23,6% может выступать в качестве разворотной точки между вершинами при образовании двойного разворота – вершины или дна. То есть цена меняет направление, отбивается от уровня, затем пытается продолжить движение по тренду, но терпит неудачу и уже окончательно разворачивается.

 

  1. 14,6%. По аналогии с предыдущим уровнем, это значение также характерно для небольших коррекций в рамках трендового движения. Является меньшей частью после деления отрезка 38,2% золотым сечением. Чаще всего встречается в рамках небольших тайм фреймов, когда цена в течение торговой сессии или нескольких движется в одном направлении с частыми небольшими откатами. В этом случае для набора позиции обычно рассматривается диапазон от 14,6% до 23,6%. Если смотреть на старшие периоды, то уровень 14,6% будет первым относительно серьёзным значением, от которого цена может отбиться. При резких разворотах после продолжительных трендов это значение может быть достигнуто очень быстро, иногда в тот же самый торговый день, когда произошёл разворот. Отбой обычно не очень сильный.

Есть ещё несколько уровней, которые не относятся к стандартным, но, тем не менее, иногда используются. В первую очередь это 50%. Откат в половину движения встречается не часто, обычно цена движется дальше до 61,8%. Вместе с этим есть отдельный гармонический паттерн 5-0, который основан как раз на таком ретрейсменте, поэтому всё же стоит уделять внимание такой коррекции, особенно, если структура похожа на 5-0. Далее есть несколько значений между 76,4% и 100%:

  1. 85,4%. Это схожее с 14,6% значение, только с обратной стороны.

  2. 88,6%. Используется в гармоническом паттерне Летучая мышь, причём в лучшем варианте встречается дважды в самом паттерне.

  3. 93%. Нигде не упоминается, но на графиках не является редкостью.

Как и было сказано выше, уровни можно применять по-разному. Краткосрочная торговля подразумевает просто вход на отбой, чтобы взять 10-20 пунктов, на крупных тайм фреймах побольше. Нередко возле фибоуровней заканчивается коррекция, а это означает, что движение будет развиваться и позицию можно держать. Проблема в том, что заранее мы этого знать не можем. Так что, если есть расчёт на крупное движение, то в этом случае следует просто фиксировать часть позиции, а остаток держать в безубытке.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала