Как понять, когда торговая система становится неэффективной?

Торговая система – это некий алгоритм действий, условий для их начала и окончания, а также совокупность всех параметров и факторов торговли. У новичков упоминание любой сделки обычно сопровождается рассказом о том, что всё делается в соответствии с торговой системой и манименеджментом, это практически необходимые слова для придания веса сказанному. В этом, наверное, нет ничего плохого, но только всё дело в том, что обычно это просто разговоры, красивые фразу с курсов по трейдингу. А на деле мало кто реально всё делает системно и обдуманно. Со временем и несколькими слитыми депозитами приходит осознание, что действительно пора что-то менять, вот тогда и эти понятия становятся актуальными.

 

Выведенная десятками, а то и сотнями экспериментов и ордеров система торговли начинает работать как швейцарские часы. По сути остаётся только наблюдать за графиком, искать нужный сигнал или же комбинацию и далее входить в рынок. После этого, как правило, ничего больше и не требуется, разве что выставлять трейлинг, подтягивать стоп поближе и отодвигать при необходимости тейк.

Это идеальный вариант, и если удалось к такому придти, то, скорее всего, в дальнейшем можно не беспокоиться о каких-либо дополнительных методах. Но это встречается не так и часто, а все старые классические стратегии заработка, содержащие полное описание действий и условий, как правило относятся к среднесрочным и хорошего дохода не приносят. Все хотят зарабатывать много и побыстрее, поэтому и придумывают что-то своё, надеясь найти грааль.

А его, как известно, нет. Поэтому любая система со временем требует если не полного отказа от неё, то, по крайней мере, пересмотра некоторых аспектов. Первым сигналом к этому может послужить ухудшение статистики. Его можно трактовать по-разному. В случае, если трейдер ведёт учёт своих сделок, всё довольно просто – нужно пересматривать проблемные места, прокручивать график назад к местам входа и разбираться детально, по каким причинам что-то пошло не так, как надо. Это может быть погрешность индикатора, поздний или же слишком ранний вход. Причин масса, главное, это понять – виноват трейдер с его психологической неустойчивостью или же сам алгоритм, который стал давать сбои. 

Если же учёт не ведётся или не хочется разбираться в стейтменте, тогда нужно отматывать график с рабочим тайм-фреймом на несколько лет назад. Если это пятиминутки, то потребуется подгрузка данных с сервера терминала, в метатрейдере это делается в разделе “Архив котировок”. Данные будут загружены и останутся на компьютере. Нужно заметить, что это иногда провоцирует подтормаживание, так что на слабых компьютерах можно добавлять не всю историю, а лишь нужную часть.

 

 

На всём этом промежутке последовательно просматриваются сигналы, а также как они отрабатывают. Это очень утомительный и трудоёмкий процесс, но его необходимо осуществить, иначе причину убытков найти попросту не удастся и тогда останется только гадать, что пошло не так.

После того, как проведено тестирование на истории, нужно проанализировать получившуюся информацию. Здесь важны все показатели, которые обычно даёт самый простой стейтмент – максимальную просадку(если она превышает установленные системой значения – найти и вспомнить, почему была допущена эта ошибка), совокупный профит и убыток, максимальные значения и серии сделок с определённым результатом. Вся эта совокупность данных будет выступать в качестве основы для способа решения своей проблемы. К этому процессу необходимо подойти неторопливо и взвешенно, иначе можно неправильно интерпретировать ту или иную ситуацию, а также пропустить действительно важные данные. 

Если проблема кроется в том, что были нарушения собственных правил и отход от расчётов прибыли, убытка и рабочего лота, то в этом случае нужно просто работать над своей дисциплиной, никто не будет стоять рядом и указывать на недопустимость использования больших лотов и всё, что с этим связано. В крайнем случае можно специально уменьшить своё кредитное плечо у брокера, однако, это уже совсем крайняя мера, которая также может в будущем помешать, особенно, если применяется диверсификация по группам инструментов, требующих большого обеспечения.

Придётся работать над собой, иначе убытки неминуемы, а виновных не будет, это личное дело и вся ответственность лежит исключительно на трейдере. То же самое относится и к использованию чужой системы – без тщательного анализа, проведённого своими руками не стоит и браться за её использование. Чужие разработки - потёмки, если это не робот.

При отсутствии вышеперечисленных проблем можно сделать однозначный вывод – сбой даёт именно торговая система, а не действия самого трейдера. Убедиться в этом можно, разделив весь торговый период на промежутки с хорошей результативностью и отрицательной. Они должны быть достаточной продолжительности, так как даже внутри месяца могут происходить значительные изменения конъюнктуры рынка, которые могут сделать трактовку результатов неверным.

 

 

То есть важна репрезентативность данных, для этого можно разделить, например годовой интервал на кварталы и посмотреть, что получится по каждому из них. После этого разделить на месяцы, далее на недели и, если есть скальпинговые черты в стиле торговли, то и на дни. 

После того, как выделены проблемные участки, необходимо тщательно их изучить. Если получается так, что эффективность снижается и получаются чаще стопы, чем тейки, нужно разобраться в сигналах. Рынок живёт по своим законам и своему собственному расписанию, поэтому будет очень полезным попробовать поменять параметры в индикаторах.

Иногда есть необходимость сделать их более чувствительными, особенно на флэтовых участках рынка, в то время как на трендовых можно вполне и увеличивать период. Если используется безиндикаторная торговая стратегия, то одним из неплохих вариантов может стать переход на более крупный период, либо же увеличение размеров стопа и тейка. При среднесрочной торговле проблема может быть именно в состояниях рынка, возможно, она будет эффективной только в определённые периоды, что должен показать анализ торговых отрезков года.

Перечисленные действия должны дать какие-то результаты. Либо же происходит выправление провальных периодов, либо получается, что система изначально не очень хорошо работает и есть фундаментальные проблемы, которые по какой-то причине были проигнорированы при начале торговли по этому алгоритму. Также не исключён вариант того, что данный метод утратил свою актуальность. Это далеко не редкость и достаточно часто происходит с авторскими разработками.

Подтверждением тому могут послужить примеры, когда покупается робот и к нему периодически высылаются настройки. Это означает, что разработчиками предусмотрено некоторое колебание эффективности программы, из-за чего иногда необходимо менять параметры. Сделать такой алгоритм, который всегда и везде будет показывать прибыль и при этом не будет требовать доработок и оптимизации практически невозможно. То, что работало вчера, запросто может перестать работать сегодня.

 

 

Часто можно столкнуться с таким любопытным фактом – первоначально стратегия разрабатывается для какого-то конкретного инструмента или группы инструментов. Она успешно применяется какое-то время, после чего начинает давать сбои, всё чаще появляются убытки. При этом какого-то кардинального изменения на рынке не происходит – валютные пары двигаются в своём обычном режиме без увеличения показателей дневных диапазонов и волатильности. Но в то же время, если прогнать эту стратегию на истории по другим инструментам, выясняется, что она прекрасно функционирует и даёт стабильный результат.

В добавок к тому, что было предложено ранее можно также просмотреть и попробовать применить этот вариант торговли на другой паре и, возможно, на другом тайм-фрейме. Результат может оказаться удивительным. Множество скальперских стратегий применимы на основных парах, но есть также много их модернизаций для использования, например, именно на фунтиене или фунтфранке, то есть они меняются для условий повышенной волатильности.

Также свои коррективы могут внести изменения в общемировой экономике. Нужно смотреть за сменой направления у основных двигателей рынка – центробанков. Денежно-кредитная политика может задать вектор на очень долгое время, особенно пересечение понятия нейтральная ставка в сторону повышения или понижения. То есть переходы от мягкой политики к ужесточению и наоборот может разворачивать недельные тренды.

Но это самые важные примеры, также есть огромное количество разной статистики, заявлений, риторики руководителей, которые также могут менять привычный уклад и ломать тренды, вызывать крупные движения или же затяжные флэты. Можно сразу и не распознать, что грядёт снижение волатильности и боковик, при этом продолжать использовать трендовую стратегию, ожидая, что вот-вот начнётся новый виток импульсного характера.

 

 

Всю полученную информацию нужно попробовать понять в разрезе причины нестабильности системы. Для этого может потребоваться не один раз сесть и проанализировать, так как могут быть моменты, неочевидные на первый взгляд, но, тем не менее, имеющие ключевое значение для адекватной оценки эффективности своего торгового метода или совокупности методов. Если есть несколько составляющих, то нужно рассматривать и изучать каждый отдельный элемент стратегии, чтобы выявить слабое звено. Даже одна маленькая и незначительная на первый взгляд деталь способна погубить весь стройный и отточенный механизм торговли.

Один из примеров – период осциллятора. RSI, который активно применяется в качестве поставщика сигналов не только по своему прямому назначению, но и как обычный график – известно, что на нём проводят трендовые и ищут фигуры графичского анализа. Так что слишком большой период может хорошо работать в одном ключе, но быть совершенно непригодным в другом.

Даже кратковременная смена ситуации на рынке вполне способна сыграть ключевую роль, в том числе и на индикаторах. Если уменьшились дневные диапазоны и стали часто появляться разнонаправленные свечи, дожики, свечные модели без отработки – всё это говорит о смене конъюнктуры и необходимости менять свою стратегию.

 

 

В случае, когда её показатели колеблются, заходя в сильный минус, нужно либо отказываться от неё, так как она попросту становится неэффективной, либо изучать, как описано выше. Дополнительным сигналом к этому может быть учащение сигналов, которые могут быть двояко истолкованы, подходить под нужные критерии, но систематически не отрабатывать. Здесь поможет сравнение с прошлыми успешными периодами по частоте таких ложных входов и, самое главное, длительности последовательности таких входов.

Неплохим методом анализа может послужить поиск похожих стратегий – всё равно они состоят из различных, но шаблонных компонентов. Особенно это касается индикаторных методов торговли, основанных на классических индикаторах. Про них написаны десятки материалов, подробно описывающих базовый принцип работы и все нюансы. Возможно, что какой-то используемый сигнал попросту неверно трактуется, либо же используются совершенно неподходящие настройки, которые какое-то время давали относительно точные сигналы, но впоследствии всё изменилось. 

Также может оказаться, что какой-либо “известный факт” на самом деле является плодом чьего-то воображения, который распространился в рамках какого-нибудь портала или форума. Опираться можно только на проверенные и действительно известные факты, например литература, написанная создателем индикатора. Тот же осциллятор Билла Вильямса имеет подробнейшее описание от самого Вильямса. В общем, для оценки эффективности своей системы и её динамики необходимо проводить серьёзный анализ, иначе сделать актуальные выводы не получится.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала