Форекс паттерн - Чашка с ручкой. Как его торговать?

Графические паттерны форекс отличаются высокой надёжностью. При том, что многие из них отрабатывают так как положено только в половине случаев, это всё равно даёт огромное преимущество трейдеру, так как есть такая величина как соотношение тейка к стопу. В классических фигурах оно обычно превышает 1:2, соответственно, даже в половине сделок совокупный плюс будет превышать совокупный минус по второй половине в два раза. Это даёт хорошее математическое ожидание от серии таких сделок. И чем дольше она длится, тем лучше получается итоговый результат.

 

Единственным ограничением в такой ситуации выступает необходимость сохранять в работе одну и ту же сумму, так как постоянное реинвестирование может сильно подпортить статистику. Ведь сразу после того, как будет принято решение увеличить размер ордера для торговли по конкретному паттерну, может начаться серия неудачных сделок.

А поскольку сумма была увеличена, результат может быть отрицательным и придётся ещё какое-то время ждать, прежде чем удастся выйти в общий ноль и далее в плюс. В связи с этим рекомендуется сохранять величину рабочего лота либо увеличивать её очень плавно, чтобы избежать описанных ситуаций.

Далеко не все практикуемые графические паттерны были придуманы давно. Как и известный паттерн 5-0, есть графические модели, открытые относительно не так давно и успевшие стать популярными у трейдеров. Одним из таких примеров является паттерн “Чашка с ручкой”. Открыл и описал его в подробностях довольно известный трейдер Уильям О’Нил. Как и многие другие формации, это перекочевала на форекс с фондового рынка.

В связи с тем, что валютный рынок намного волатильнее рынка акций, каждую модель можно встретить гораздо чаще, это же относится и к чашке с ручкой. На фондовом её можно увидеть пару раз в год, а на форексе встречается гораздо чаще. Возможно, это связано с тем, что все валюты взаимосвязаны через разные пары, чего на акциях не наблюдается – они все сами по себе. Как бы то ни было, частота появления на валютах значительно выше.

 

 

Формирование

Итак, данный паттерн по форме должен напоминать некоторое закругление графика, которое и будет самой чашкой. Идеальная форма является огромной редкостью, поэтому допускаются значительные отклонения, важно лишь соблюдение краёв чашки – они должны быть расположена на примерно одном уровне с разницей лишь в несколько пунктов. Большим преимуществом будет, если снижение и рост будут происходить симметрично, но не равномерно, так как в этом случае не получится нарисовать условное закругление, которое по факту является простым проявлением снижения динамики и затем последующего нарастания.

Второй частью паттерна является ручка. Она представляет собой незначительный откат после того, как сформировался второй край самой чашки. По сути это просто реакция на встретившееся сопротивление, то есть небольшая локальная коррекция, после которого движение возобновляется в прежнем направлении. На картинке ниже показана типичная модель, появившаяся на четырёхчасовом графике австралийского доллара к американскому. Формирование происходит в два важных этапа – сама чашка и затем ручка. Первый этап довольно продолжительный и в некоторой степени напоминают консолидацию очень непривычной формы, второй в разы короче. 

Самим автором паттерна заявляется, что паттерн формируется исключительно в бычьем варианте, на медвежьем рынке этой модели не существует. Это довольно спорное утверждение, так как трейдеры повсеместно находят “перевёрнутые чашки с ручками”, но обычно эти модели очень сильно отличаются по своим параметрам от своих бычьих аналогов. Возможно, причина кроется в том, что у восходящего и понижательного тренда действительно есть свои особенности, которые хорошо видны на фондовом рынке, откуда и пришла модель.  Рост обычно бывает плавным, равномерным, в то время как падение происходит очень резко и с большой амплитудой.

 

 

В любом случае, если автором заявлен паттерн только для одного типа тренда, то нужно с этим смириться или же торговать на свой страх и риск, не имея уверенности в том, что всё пройдёт как надо и по сценарию. Рекомендуется всё же придерживаться классической интерпретации и торговать только на растущем рынке, исключая входы на снижающемся. В этом случае на стороне трейдера будет статистика по отработке модели, которой нет для перевёрнутой чашки с ручкой.

Для формирования паттерна необходимо, чтобы после бычьего тренда цена развернулась, причём сделала без лишней проторговки своего экстремума, то есть просто выросла и за тем плавно откатилась. Это будет означать, что встречено серьёзное сопротивление, но при этом и ход вверх тоже не на малых объёмах происходит, поэтому пин бар не образуется, а есть ровный разворот. После этого должно начаться снижение, причём с очевидным замедлением по мере продвижения цены вниз, его должно быть хорошо видно – с каждым последующим баром или группой баров цена проходит всё меньшее расстояние. Это приводит к тому, что в какой-то момент колебания вниз и вверх начинают приближаться друг к другу по своей амплитуде. При этом нужно смотреть, чтобы не было резких рывков, которые могут испортить вид гладкой стенки чашки.

После этого начинает формироваться в лучшем случае закругление, в худшем – его некоторое подобие. Важно, чтобы это не было похоже на консолидацию, иначе может возникнуть путаница. А для этого необходимо, чтобы локальный минимум находился примерно посередине, допустимы некоторые отклонения, а также допуски по количеству этих донышек чашки – они могут превратиться в паттерн двойное или тройное дно. В целом, это не существенно, главное, чтобы после формирования этого дна пошёл плавный рост, темп которого будет нарастать по мере продвижения цены. То есть всё то же самое, что было при снижении, только в обратном порядке. Эта симметрия является очень важным признаком того, что формируется именно наш паттерн, а не что-либо иное.

Стоит отметить, что модель рисуется долго и предположение о том, что перед нами именно чашка с ручкой можно делать в тот момент, когда начинает появляться ярко выраженное закругление после замедления снижения. Подтверждением этого предположения является точно такое же симметричное движение во второй стенке. После этого можно готовиться к формированию ручки и искать точку входа по одному из рассмотренных далее сценариев торговли этого редкого, но прекрасно работающего паттерна.

 

 

Торговля

Чашку с ручкой можно торговать тремя разными способами. Они отличаются друг от друга лишь степенью риска и точкой входа. Условно их можно разделить на рискованный, обычный и консервативный. Дело в том, что сама ручка, которая является главным подтверждением того, что перед нами на самом деле то, что и предполагаем, может иметь самую разнообразную форму и длительность.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что можно остаться в убыточной позиции весьма надолго – ручка может рисоваться до половины времени от самой чашки. Это может накладывать серьёзные ограничения на длительный срок из-за манименеджмента, то есть просто не будет свободных средств. А те, что имеются, будут висеть в сделке.

1. Рискованный метод. Этот вариант проторговки показывает самое высокое соотношение тейка к стопу. Обусловлено это тем, что вход производится сразу после того, как заканчивается формирование ручки и цена снова разворачивается в направлении главного тренда. В этом случае получается, что не ждём подтверждения, а на свой страх и риск начинаем торговать предполагаемое окончание паттерна и начало нового импульсного движения вверх. На следующей картинке показан пример такого входа на паттерне, сформированном графиком евро к австралийскому доллару:

В данном случае мы просто дожидаемся какого-либо сигнала о смене тренда внутри ручки и входим при подтверждении. В качестве такого сигнала может быть локальный разворотный паттерн на младших периодах, формирование фигуры продолжения тренда на старших периодах, где сама ручка и будет этой фигурой.

Такой вариант часто встречается, так как ручка нередко принимает форму прямоугольной наклонной консолидации, образующей паттерн “флаг”, треугольника и соответствующего ему паттерна “вымпел”, и самый надёжный вариант – это если формируется сужающийся треугольник с обеими образующими линиями, наклонёнными вниз. Такой “клин” вызывает очень сильную реакцию со стороны цены и тренд начинает набирать обороты. Для подтверждения в этом случае используется пробой трендовой линии ручки.

2. Обычный метод заключается в том, что дожидаемся подтверждения модели в виде пробоя уровня стенок чашки. Как показано на рисунке ниже, отложенный ордер на покупку выставляется на расстоянии 3-5 пунктов от экстремума, образованного стенкой чашки. Отступ нужен для того, чтобы пропустить первичную реакцию цены при подходе к уровню, от которого она уже дважды отбивалась. Это краткосрочное явление, но всё равно есть небольшая вероятность того, что ручка ещё продолжит дорисовываться и примет вид флага, который также торгуется на пробой максимума. Поэтому лучше поставить чуть дальше, тем более, что на общем результате это не сильно отразится – цели достаточно большие.

Данный метод позволяет избежать возможных разворотов внутри ручки, вход осуществляется уже после того, как она сформирована. Это означает, что входим прямо в движение по тренду, которое обычно начинает ускоряться. Таким образом, за счёт небольшого уменьшения общей цели в пунктах мы получаем хороший, подтверждённый вход в рынок с не очень высокой вероятностью опять вернуться в диапазон. В общем, это компромисс между прибылью и комфортностью торговли.

 

 

3. Консервативный метод. Этот вариант в некоторой степени напоминает предыдущий. Разница заключается в том, что мы дожидаемся ещё одного подтверждения модели. Основано это на явлении, которое называют ретестом. Уровень, оказывавший в прошлом влияние на цену в виде сопротивления после пробоя становится поддержкой. То же самое относится и к трендовым линиям, у которых также присутствует ретест после пробоя. Таким образом, нужно дождаться, когда цена вернётся к пробитому бывшему сопротивлению, состоящему из трёх экстремумов, и ставшему теперь поддержкой. После этого можно входить в направлении теперь уже подтверждённого тренда. 

Такая тактика значительно повышает шансы на успех, но при этом сильно сокращается количество сигналов. Дело в том, что такой ретест характерен далеко не всем инструментам. Волатильные пары могут вернуться и на 50-100 пунктов, а вот медленные этого обычно не делают. Поэтому нужно посмотреть на истории торгуемого инструмента, как он раньше реагировал на такие чашки с ручкой и в каком виде оптимально торговать отработку такого паттерна.

Если торговля ведётся на крупном тайм-фрейме, то вероятность успеха выше для любого варианта торговли, поэтому можно использовать комбинацию из второго и третьего. Сначала зайти на пробой и отработать до разворота, а затем ещё раз зайти на ретесте. Вот всех трёх принципах торговли чашки с ручкой стоп ставится за минимум ручки на расстоянии 3-5 пунктов.

Очень важным моментом является форма паттерна и соотношения его составных частей. Во-первых, сама чашка как откат к предыдущему крупному трендовому движению не должна превышать значения в 61,8%, в очень редких случаях допускается и 78,6%, но тогда форма должна быть практически идеальной, иначе нет смысла связываться с такой формацией. Во-вторых, ручка не должна превышать по диапазону половины диапазона самой чашки.

Также в редких случаях допускается ретрейсмент в 61,8%, но это уже многовато. Довольно хорошо отторговываются модели с совсем неглубокими откатами на фоне общего тренда. Правда, возникают они обычно на действительно сильных движениях, в которые и без паттерна можно заходить практически в любой точке. Тем не менее, фигура работает хорошо и может послужить подтверждением входа с приемлемым опозданием.

 

Подписка на новости нашего финансового портала