Способы определения тренда или в какую сторону торговать?

Что такое тренд, наверное, знает любой человек.  Вернее, понимание тенденции знакомо каждому, а вот тренд – это следующее, что должен освоить новичок в трейдинге после того, как разберётся в управлении терминалом. Без преувеличения, это фундамент, на котором держится здравомыслие в торговле, ведь не зря существует известная фраза, что тренд – твой друг.

И если в базовом понимании тренд определяется одной простой линией, то далее рассмотрим разные варианты определения направления цены, в том числе, не совсем стандартные. Тем не менее, есть целая группа индикаторов, которые объединяются в категорию трендовых.

 

Классический вариант трендовой линии

Ниже на картинке представлен самый обычный способ, которому много десятков лет. Базируется на основном понятии – появление новых экстремумов. То есть, это такая наклонная линия поддержки, от которой цена отталкивается, используя её как опору, и направляется дальше. В самом простом случае получается череда локальных максимумов и минимумов, каждый из которых имеет большее значение при растущем рынке (и меньшее при снижающемся) относительно предыдущего максимума/минимума.

 

Вместе с этим, одновременно с основным трендом на выбранном тайм-фрейме можно выделить и локальные тренды, которые могут быть направлены как в направлении с основным, так и против него. И всё это в рамках одного большого. В свою очередь, этот тренд на четырёхчасовом графике может идти против тренда на дневках. На следующей картинке жёлтыми линиями показаны краткосрочные тренды, о которых говорилось выше, а так же синими линиями канал – частный случай таких трендов, показывающий параллельность линий динамической поддержки и сопротивления.

 

Надо отметить, что рисование канала по трём имеющимся точкам довольно актуально, так как в дальнейшем это может быть точкой, если и не отбоя, то, по крайней мере, некоторого сопротивления, которое вполне может послужить ориентиром для выхода из сделки по основному направлению тренда. Длительное пребывание цены в канале с многократными отбоями от обеих границ - довольно редкое явление, если не рассматривать горизонтальные или слабонаклонённые варианты. Но там и тренда по сути своей нет. А вот треугольник интересен тем, что обе локальные трендовые линии актуальны и обе работают, отбрасывая цену.

 

Скользящая средняя

Для определения текущего направления вполне подойдёт скользящая средняя. И чем больший период, тем более масштабный тренд она будет показывать. Ведь она является усреднённым значением, вычисленным разными способами за последние N свечек, соответственно, и показывает, как меняется средний уровень цены. По её направлению и изменению угла относительно горизонтали можно делать вывод о текущем направлению рынка. НА представленной ниже картинке показаны три скользящие средние для часового графика. В качестве периодов взяты 24, 48 и 72.

 

Несложно догадаться, что красная – самая быстрая из мувингов. Она показывает среднюю за сутки цену, взятую простым складыванием цен закрытия и делением получившегося числа на количество периодов – в нашем случае 24. Периоды взяты с такими числами для отображения ситуации в рамках дня, двух дней(48) и так далее. Можно взять скользящие с вариантом расчёта, содержащим экспоненциально изменяющийся вес каждого члена в используемом периоде, тогда будет быстрее реагировать на текущие краткосрочные изменения. На следующем графике показаны две скользящие с одним периодом 48, но с разным методом вычисления. Красная – простая, синяя – экспоненциальная. Хорошо видно, что она быстрее и чётче реагирует на резкие перепады цены на графике.

 

Отдельно стоит отметить, что мувинги с большим периодом вполне могут выступать как трендовые, только не прямые, а кривые. В связи с этим, многие используют период в 150 и 200 как линии динамической поддержки или сопротивления. Часто во время отката бывает так, что до трендовой ещё далеко, а цена упирается в скользящую среднюю периода 200 и та оказывает поддержку, разворачивая график. Таким образом, это получается не только трендовый индикатор, но и ориентир для входа в рынок или добавления позиции. Пробой же даёт повод задуматься о смене тенденции на противоположную.

 

На представленной картинке две скользящие средние с периодами 150 и 250 для часового графика британского фунта к доллару. Цена отбивается от 250-ой и разворачивается, далее 150-я становится для неё поддержкой и уже после пробоя и разворота обеих линий вниз – сопротивлением, мешающим продолжить движение вверх по среднесрочному тренду.

Сигналом к смене тренда может послужить пересечение мувинга с меньшим периодом мувинга с большим. Это означает либо откат, либо же, если быстрой скользящей удастся закрепиться после пересечения, полноценную смену. Таким образом, добавив на график несколько разных по периоду линий, можно отслеживать приближение среднесрочной смены направления рынка либо окончание отката. В общем, на таком принципе построено множество стратегий, правда, большинство из них ориентированы на краткосрочную торговлю в пределах дня – недели.

 

Определитель тренда - Parabolic

Это чрезвычайно простой индикатор уже находится в метатрейдере по умолчанию в разделе “трендовые”.

 

Представляет из себя группу сопровождающих график точек. Тренд считается восходящим, если график находится выше точек параболика. Если же ниже, то тогда нисходящий. Смена положения точек относительно графика говорит о смене тренда на противоположный. В общем, ничем не примечательный простой индикатор, единственным важным отличием которого от остальных является то, что он совершенно не нагружает графическую часть рабочей области, давая возможность в полной мере задействовать все необходимые инструменты графического анализа и индикаторы. Как показано на картинке выше, по мере ослабевания тренда точки всё ближе подходят к графику, что также является некоторым сигналом о возможном откате или смене направления.

 

Диапазоны накопления позиций

Графический анализ ценовых уровней, где проторгованы значительные объёмы и скопилось множество позиций на покупку и на продажу. Поскольку выход из таких диапазонов сопровождается срабатыванием большого количества стопов, можно почти не сомневаться в продолжении тренда. В контексте рассматриваемой темы нас интересует расположение этих скоплений относительно друг друга. График не идёт вертикально вниз или вверх, поэтому практически на любом участке можно выделить промежутки, где цена задерживалась надолго. Соответственно, последовательность таких промежутков указывает на большую силу тренда и его направление.

 

Представленный часовой график фунтдоллара демонстрирует наличие таких горизонтальных уровней, после которых тренд продолжался, набирая силу сразу после выхода из диапазона. На падающем рынке, который показан на этом графике, расположение этих зон накопленных позиций располагаются последовательно одна ниже предыдущей, следующая будет ниже текущей и так далее. Наличие этого явления совершенно необязательно возникает, но зато служит хорошим подтверждением того, что текущее движение не выдохлось и вполне может продолжаться длительное время. Конечно, всё зависит от тайм-фрейма, на минутках эти скопления через каждые 5 пунктов могут быть, причем в обе стороны. Здесь же рассматривается среднесрочный тренд.

 

На всё тот же график нанесены парные жёлтые линии, которые показывают текущее расположение накоплений позиций в совершенно разных масштабах. Это и краткосрочные горизонтальные каналы, и недельные задержки в одном диапазоне цен. Их всех объединяет одно – последовательное расположение вниз по графику. Конечно, бывает и так, что подобный канал пробивается в обратную сторону, локально или меняя тренд. Но гораздо чаще такие паттерны являются знаком силы движения и его продолжением.  Это могут быть не только горизонтально расположенные волны, но и треугольник, где сходятся две линии поддержки и сопротивления, а также наклонные каналы, расположенные как по направлению текущего тренда, так и против него.

 

Индикатор Zig-Zag

Ещё один крайне простой, но в то же время дающий хорошее визуальное восприятие текущего направления рынка. Суть заключается в том, что индикатор показывает линию, соединяющую текущие локальные максимумы и минимумы.

 

Как видно, индикатор достаточно точно отрисовывает текущие экстремумы, давая представление об имеющемся настрое участников рынка. Ну или тех, кто как раз цену двигает, это не столь важно. Главное – красная линия, которая в виде прямой соединяет концы волн. Индикатор имеет ряд настроек, таких как отслеживаемая разница в процентах от предыдущего движения для отрисовки нового пика, а также количество свечей по сле нового пика, которое не будет учитываться для обозначения следующего. Можно наложить сразу два зигзага с разными параметрами, которые будут показывать как глобальное изменение в виде пробоев крупных экстремумов, так и для отслеживания текущих кратковременных субволн в составе более крупной.

 

На этом графике доллара к японской иене присутствуют два индикатора zigzag, у которых отличаются параметры определения и отображения экстремумов. Жёлтой линией обозначаются значимые максимумы и минимумы для тайм-фрейма Н1, а вот красным цветом актуальные для М5-М15. Таким образом, можно торговать на пробой предыдущего уровня, причём, сразу имея визуальное представление, где он находится, по нескольким волновым уровням, что даёт большую вероятность грамотно зайти в рынок и значительно уменьшает соотношение тейка и профита. Более ранний вход даст более короткий стоп.

 

Индикатор Fractals для определения тренда

Максимально простой индикатор, который отмечает неким подобием галочек новые экстремумы в обоих направлениях, которые актуальны в данный конкретный момент. Есть целые стратегии на пробой фрактала, которые, впрочем, несильно отличаются от стандартных принципов торговли на пробой или отбой от уровня локального максимума или минимума. На графике это выглядит следующим образом:

 

Подходит для определения текущего направления тренда, то есть вот прямо сейчас. Вариативность возможна только путём смены тайм-фрейма на текущем графике, где отрисуются уже новые фрактальные точки. Итак, если в данный момент последней точкой индикатора является эта галочка внизу, значит, сейчас есть локальный минимум и тренд восходящий. Если галочка сверху, значит, всё наоборот – тренд понижательный.

Актуальным получается использование его, когда недалеко по уровню цены находится ещё один, на пробой которого и можно войти в рынок. В любом случае, индикатор несильно нагружает графикой рабочую область, так что пригодится для определения тренда тем, кто использует стратегии торговли на пробой или отбой. Так же может быть удобен при выставлении стопов, так как показывает конкретную свечу, по которой и ставится стоп. А поскольку сейчас есть возможность просто перетаскивать мышкой на графике уровень стопа, то можно таким образом сэкономить своё время – нет необходимости разглядывать свечу и выяснять её минимум или максимум.

 

Комбинирование нескольких методов

Как известно, гораздо лучше получать сигнал и иметь его подтверждение в виде другого сигнала из другого источника. Также и с трендом.  Объединив несколько индикаторов и методов, получаем вот такую картину:

 

Здесь на четырёхчасовом графике евродоллара нанесены линии тренда, построенные по канону – двум последовательным экстремумам. Также присутствуют индикаторы параболик и фрактал и, наконец, несколько скользящих средних с разными периодами. Как видно, самым запаздывающим элементом по отношению к текущей ситуации являются мувинги, зато они могут прекрасно подсказать, где вероятно может закончиться текущая смена тренда и продолжиться среднесрочная тенденция. Сходящиеся трендовые линии, образуя треугольник, пробивают параболик и он тут же сигнализирует об этом. В целом, комбинирование методов даёт самую полную информацию.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала