Фигура двойное дно и вершина в техническом анализе. И другие разворотные модели на форекс

Среди множества разворотных моделей на рынке форекс одной из самых часто встречающихся является двойное дно/двойная вершина.

Теоретическая подоплёка довольно проста – просто не хватило сил преодолеть ценовой уровень.

Это может быть как выдохшееся движение, так и нежелание крупных игроков пустить цену дальше. К тому же, свои коррективы вносят и участники рынка деривативов – в данном случае опционов, когда есть необходимость удерживать цену.

 

Фигура представляет из себя два последовательных движения в одном направлении, которые заканчиваются примерно на одном уровне с совсем небольшой разницей, в противном случае это уже совершенно иная история, которая может оказаться и частью формирующегося гармонического паттерна, и просто корректирующей волной в рамках нового движения или окончания текущего. 

На картинке представлен четырехчасовой график долларфранка, на котором видно чётко отрисованное двойное дно. Следует обращать внимание на форму движений, вся фигура должна быть максимально похожа на букву W. Как мы здесь видим, разница в цене минимальна, форма почти идеальна и, как следствие, хорошая отработка. 

Всё то же самое характерно и для двойной вершины, только похожа она должна быть на букву М. На графике евродоллара H4 видим сформировавшуюся и отработавшую двойную вершину. Конечная цена второго подъёма почти пункт в пункт совпадает с максимумом первого.

 

Для формирования полноценной разворотной модели необходим ярко выраженный откат после отрисовки первого экстремума. Иначе это по итогу может оказаться плоской коррекцией в виде простого, двойного или тройного зигзага. Быстрое формирование с сохранением строгой формы даёт хорошую вероятность того, что это окажется именно двойная вершина/дно.

Стоит отметить, что этот паттерн может сформироваться на любом тайм-фрейме от минутного до недельного. И если в отношении минуток нужно иметь неплохую сноровку и опыт, чтобы распознать среди шумовых колебаний, то на старших фреймах всё гораздо проще: легче различать несоответствие канонической форме. К тому же есть намного больше времени для принятия решения и входа в рынок. 

Причины формирования двойного дня / вершины.

Как и любой другой формации на графике, двойной вершине/дну присуще вполне простое объяснение с точки зрения поведения участников торгов. Цена просто так не отскакивает от какого-либо уровня. Значит, там были скоплены большие объёмы отложенных ордеров плюс крупные сделки “с рынка”.

В такой момент конъюнктура меняется и начинается фиксация прибыли, так как есть вероятность того, что движение окончено. Формирование нового экстремума – это не что иное, как появление надежды на продолжение движения и пробой уровня. Те, кто входил в рынок на первом откате ставят стопы за экстремумом, добавляясь по ходу движения во втором.

Итогом всего этого становится резкий повторный отбой цены и окончательный перелом тренда, который в начале активно поддерживается входящими в рынок, которые просто наблюдали за первоначальным отбоем цены, а так же срабатывающими стопами не веривших в смену тенденции. Всё это сопровождается увеличением объёмов, которые снижались по мере подхода цены к сильному уровню, что является(по Эллиотту) ещё одним признаком завершения импульсного движения.

В качестве сильных уровней, от которых отбивается цена, могут быть, например, фибоуровни старших тайм-фреймов или скользящие средние больших периодов.  На представленной ниже картинке видно, как цена не смогла преодолеть уровень 23,6% от предыдущего крупного роста и сформировала двойное дно. Обратите внимание, насколько резко произошёл второй отбой от уровня и как быстро котировки пошли вверх. Такое ускорение на повторном отбое является хорошим подтверждением формирования модели, к тому же психологически проще, когда цена после входа в рынок быстро двигается в нужном направлении.

Алгоритм торговли c формациями дно и вершина

Следует понимать, что двойная вершина/дно – это частный случай отработки плоского варианта фигуры “флаг”, только в противоположном направлении. Правила входа одни и те же. Но нужно отметить такой момент: если следить за поведением цены на втором экстремуме и суметь грамотно войти в рынок, то итоговый профит может оказаться весьма значительным.

То есть, имея сильный уровень сопротивления в виде, например фибоуровня большого тайм-фрейма, наблюдаем за поведением цены в этой области. Если она начинает резко уходить в обратную сторону – входим в сделку. Стоп получается коротким, его ставим за минимумом/максимумом.

Идеальный вариант – разбить сделку на части и фиксировать прибыль по мере продвижения цены. Основной же вход делаем по правилам таких паттернов – на пробитии границы канала, построенного по трём ключевым точкам. Стоп точно так же за экстремумом. Если удалось войти при зарождении движения, то можно просто оставить позицию. Тейк профит в такой ситуации выставляется на расстоянии ширины канала. Далее на картинке рассмотрим все ключевые моменты.

 

Красными линиями обозначены границы канала. Конечно, можно пренебречь столь незначительной разницей в минимумах цены, тем не менее, строим по канону. Жёлтыми линиями обозначены параметры сделки – точка входа, стоп и тейк. Если стараться входить только в идеально формирующиеся двойные вершины/впадины, то тогда нужно следить за тем, как цена отскакивает от уровня.

Здесь мы видим, что оба раза на часовом графике образовывались свечи с длинными тенями, то есть, цене не удавалось закрепиться и она резко разворачивалась. Это первое, что может сигнализировать о возможной фигуре, а также даёт основание пробовать входить в рынок с коротким стопом и потенциально большим тейком(на картинке уровень с надписью buy?).

Следующим немаловажный аспект – высокая скорость движения. Если её нет, то вероятно продолжение колебаний в рамках канала и нарушение построения модели. Не нужно отчаиваться, увидев, как цена немного отбивается от границы канала, это вполне естественно. 

Отдельного упоминания требует возможность формирования гармонического паттерна на основе двойной вершины/дна. Некоторые из них имеют откат в волне ВС как раз на уровне 93% от волны АВ, что находится в допустимом диапазоне разницы ключевых цен в точках А и С.

Это может стать дополнительным ориентиром при выставлении тейка, а так же заготовкой для продолжения торговли после выхода из текущей сделки. По крайней мере, такой вариант стоит учитывать, плюс ко всему это может быть лишним подтверждением формирования именно рассматриваемой нами фигуры. Чем больше подтверждений, тем выше вероятность успеха. 

Подводя итог, можно сказать следующее:

• фигура двойная вершина/дно довольна проста в идентификации и отслеживании формирования;

• имеет точные параметры входа и выхода по основной сделке;

• часто имеет обоснованную дополнительную возможность для сделки при отрисовке второго экстремума;

• обладает высокой вероятностью отработки при соблюдении всех требований, особенно, при наличии дополнительных факторов(например, обоснованный сильный уровень сопротивления);

• может сформироваться на любых валютных парах и тайм-фреймах;

 

Трансформация разворотной модели.

Нередко бывает так, что изначально идеально формирующаяся модель двойной вершины/дна по итогу превращается в тройную. Подобный вариант имеет меньшую вероятность отработки, так как получается масштабное пересечение интересов всех участников рынка -  и продавцов, и покупателей. Проторговывается очень большой объём с последующим сильным выходом из диапазона. Рассмотрим возможные варианты:

1) По сути своей, такая форма не очень сильно отличается от классической двойной вершины/дна, просто добавляется ещё одна формация.

 

Понятное дело, что совпадение по цене всех трёх экстремумов совсем маловероятно, поэтому тут допускается более значительная разница в котировках. Достаточно, чтобы просто был чётко виден уровень сопротивления.  По форме возможны разные варианты – первый и второй экстремум или второй и третий могут быть близко расположены.

Тем не менее, это всё та же фигура. На картинке представлен классический вариант, причём в небольшом промежутке времени было сформировано сразу две модели разной направленности. Также хорошо видно, что выход из диапазона очень интенсивный.

Чем выраженнее диапазон, в котором цена была заперта, тем точнее получается паттерн и тем безопаснее переворачиваться по позиции при срабатывании стопа, накопленный объём в любом случае масштабно отработает при выходе из канала. То есть, если сама модель не слишком надёжна, то варианты торговли как раз добавляют уверенности. 

2) Двойная вершина/дно в составе тройной формации. Это также нередкий случай, выделять его в отдельную учетверённую фигуру не стоит, да и примеры единичны, когда есть четыре движения на почти одинаковом расстоянии с последующим разворотом. Поэтому такие варианты с двумя близко расположенными вершинами/впадинами вписываются в концепцию тройки.

 

На графике чётко видно, как первые две вершины сформировались близко, далее третья и четвёртая. В этом случае, из-за близости первых двух максимумов, мы рассматриваем эту модель как тройную вершину. По аналогии с этой ситуацией возможно формирование близко расположенных второй и третьей вершин, третьей и четвёртой. То, что представлено -  классическая разворотная картина с быстрыми отскоками и сохранением границ канала. Также наблюдается высокая динамика цены по выходе из диапазона.

Основные принципы торговли при таком раскладе остаются теми же. Вход, по возможности, в самом начале разворота с коротким стопом, основной вход по пробитии линии канала со стопом за экстремумом и тейком на расстоянии ширины канала. Стоит отметить лишь увеличение скорости отработки по сравнению с обычной двойной, а так же повышенную вероятность успешной сделки при срабатывании стопа и перевороте позиции.

Конечно, не у всех выдержат нервы при такой торговле. Особенно, если в рынок входить буквально с первого экстремума в надежде на большое движение, потом переживать второй, затем третий. Поэтому такие потенциально возможные паттерны лучше торговать одновременно с каналами.

Либо же использовать дробные лоты и фиксировать прибыль по частям. При таком варианте получится один и тот же ценовой диапазон проторговать несколько раз, что в значительной степени облегчит процесс ожидания отработки основного варианта.

Двойная или тройная формация не зря относится к числу разворотных. Ключевое слово “разворот”. Надо искать двойное дно в коррекционных снижениях на бычьем тренде, так же как и двойные вершины в коррекционном росте на медвежьем. Глобально эти фигуры нужно высматривать на предполагаемом окончании текущего тренда, а предполагать до него. Как и с любой другой разворотной моделью, для чёткого отрабатывания требуется соблюдение всех параметров и числовых значений.

При смещении от шаблона возможно формирование совершенно другой фигуры, с другими входами стопами и тейками. Если не соблюдать ряд правил торговли конкретных моделей, можно сильно, а главное, необоснованно разочароваться в них. Если видим, что второй или третий пик/впадина формируется гораздо медленнее первого, отскок не интенсивный, или значительная ценовая разница в ключевых точках, то можно смело вычёркивать эти модели из списка потенциально возможных на текущий момент.

Иначе будет поломка торгового плана и разочарование. Единственный расклад, при котором возможна успешная торговля этих паттернов – это неукоснительное следование торговым рекомендациям и мониторинг ситуации на предмет нарушений в формировании модели. К примеру, последовательное появление трёх вершин, каждая из которых выше предыдущей, с откатами на определённые значения, это нарушение классической модели тройной вершины, но, вместе с тем образование новой фигуры – “Три движения”. Так что, рынок функционирует и двигается по строгим законам, просто многообразие шаблонов вариантов развития событий вносит свои коррективы.

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала