Индикатор Pivot Points (пивот уровни) и его разворотные точки. Скачать все модификации Пивот Поинтс

Под Pivot Points на форекс понимают разворотные точки, положение которых рассчитывается в зависимости от цен High. Low и Close. За счет этого трейдер получает ориентиры для работы внутри дня - уровни, которые часто становятся поддержкой/сопротивлением для цены. Модификаций этого индикатора есть масса, мы рассмотрим самые популярные и подробнее остановимся на методах работы с Пивот уровнями.

Перед тем как переходить непосредственно к рассмотрению индикаторов остановимся на методе расчета положения уровней. Это важно для понимания принципа действия индикаторов.

Начинается все с определения положения точки вращения, ее называют Пивотом. Классическая формула определяет ее положение как арифметическое среднее между ценами High, Low, Close цены за предыдущий день.

 

Pivot= (High+Low+Close)/3.

Затем на основании полученной точки рассчитывается положение 3 уровней поддержки (они обозначаются буквой S - от англ. Support) и 3 уровней сопротивления (R - Resistance).

В расчетах используются следующие зависимости:

• R1=2∙Pivot-Low,

• S1=2Pivot-High,

• R2=Pivot+(R1-S1),

• S2=Pivot-(R1-S1),

• R3=High+2∙(Pivot-Low),

• S3=Low-2∙(High-Pivot).

Положение уровней пересчитывается каждый день, именно поэтому на графике наблюдаются скачки линий. Нужно учитывать, что из-за разницы в часовых поясах положение линий поддержки и сопротивления существенно отличается.

 

Методы расчета разворотных точек

Изложенный выше алгоритм соответствует классическому подходу. Но в трейдинге применются Пивот уровни, построенные по другим зависимостям. Выделяют:

• Пивоты Тома Демарка;

• Пивоты Вуди (того самого, который разработал торговую стратегию Woodie’s CCI);

• Пивоты Камарилла;

• Пивоты Фибоначчи.

В случае с Пивотами Демарка расчет ведется по формулам

• if Close<Open,X=High+2Low+Close,

• if Open<Close,X=2High+Low+Close,

• if Open=Close,X=High+Low+2Close.

Новые ожидаемые значения High и Low рассчитываются по формулам

• High=X/2-Low,

• Low=X/2-High.

Так что это не Пивоты в привычном их понимании, а скорее расчет ожидаемого максимального и минимального значения цены в зависимости от параметров предыдущего периода. То есть уровня строится всего 2, а слово Пивот в названии добавляется только потому, что методика расчета позаимствована у оригинального индикатора.

Уровни, рассчитанные по методике Вуди отличаются только тем, что цена Close предыдущей свечи имеет больший вес. Расчетные формулы выглядят так:

• Pivot=(High+Low+2Close)/4,

• S1=2Pivot-High,

• S2=Pivot-High+Low,

• R1=2Pivot-Low,

• R2=Pivot+High-Low.

Пивоты Камарилла строят на графике уже не 6, а целых 8 уровней - по 4 уровня поддержки и сопротивления. Точно неизвестно кто является автором методики расчета и на основании чего используются именно такие зависимости.

Расчет ведется по формулам:

• R1=(High-Low)∙1,1/12+Close,

• R2=(High-Low)∙1,1/6+Close,

• R3=(High-Low)∙1,1/4+Close,

• R4=(High-Low)∙1,1/2+Close,

• S1=Close-(High-Low)∙1,1/12,

• S2=Close-(High-Low)∙1,1/6,

• S3=Close-(High-Low)∙1,1/4,

• S4=Close-(High-Low)∙1,1/2.

А вот в Пивотах Фибоначчи используются соотношения Фибо для установки расстояния между уровнями. Расчетная формула для определения Пивота остается той же самой.

Убедиться в том, что описанные методики дают разные результаты можно с помощью одного из онлайновых индикаторов для расчета Пивот уровней.

Как видно, разница есть и сильнее всего из общей картины выбиваются уровни Камарилла. Если между уровнями, рассчитанными по остальным методикам разница составляет 10-20 пунктов, то для Камариллы она составляет уже 50-70 пунктов.

Необязательно постоянно выполнять расчет через онлайн-калькулятор или использовать индикатор. В некоторых стратегиях используется только 1 Пивот уровень за предыдущий день. В такой ситуации удобнее просто взять его значение из онлайн-таблицы. Пример такой таблицы на скриншоте ниже.

Можно даже ознакомиться с архивными значениями уровней за определенный день, нужно только ввести дату.

 

Как использовать Пивот уровни в торговле

Независимо от того, какую из модификаций индикатора вы будете использовать принцип работы остается один и тот же. Его мы разберем на примере индикатора FXI Pivots. После добавления на график увидите следующую картину.

Удобно то, что каждый из уровней подписан и дано его числовое обозначение. В остальном перед нами стандартный индикатор Пивот Поинтс.

Если просмотреть работу индикатора на истории, то видно, что иногда уровни выступают буквально в роли границы диапазона, в котором движется цена. Отсюда следует и метод работы с индикатором:

• лучше всего Пивот уровни работают во флете, когда цена движется в горизонтальном канале. Его можно сочетать со Стохастиком и работать на отбой от границы канала;

• во время тренда цена поочередно может пробивать несколько уровней поддержки/сопротивления. Можно заметить, что именно около уровней цена проводит какое-то время словно набираясь сил, а потом совершает рывок и достигает следующего уровня.

Отметим, что торговать только по уровням поддержки/сопротивления не стоит. Сигналы получаются слишком неточными и в лучшем случае вы сможете держаться около нуля, а то и терпеть убытки. Так что Пивоты неплохо подходят, например, для выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Индикаторы Пивот уровней

Основа у большинства индикаторов одна и та же, но и отличий хватает. Например, в ряде алгоритмов уровни строятся не на дневном графике, а на недельном или наоборот, используются боле мелкие таймферймы. Но главное, что методика расчета используется одна и та же расчетная формула.

 

Индикатор Auto Pivot

От обычного этот индикатор отличается тем, что позволяет работать с недельным и месячным таймфреймом. Расчетная формула остается без изменений.

Из настроек отметим:

• Use_Sunday_Data - учитывать/не учитывать выходные дни;

• Daily - отвечает за построение линии Пивота (точка вращения) на дневном таймфрейме;

• Daily_SR_Levels - построение уровней на дневных графиках;

• Weekly - построение линии Пивота на недельном графике;

• Weekly_SR_Levels - построение поддержки/сопротивления на недельных графиках;

• Monthly и Monthly_SR_Levels - то же, но на месячном таймфрейме.

 

На графике все выглядит следующим образом.

 

Каждая из линий поддержки/сопротивления подписывается, так что спутать что-либо при всем желании не получится.

Скачать индикатор Avto Pivot вы можете - здесь

Индикатор Pivot_AllLevels

В настройках доступен только 1 параметр - Formula. Автор не дает пояснений, на что именно он влияет.

Отличие от классического Пивота заключается в том, что строится только по 2 линии поддержки и сопротивления, а не 3, как в классическом индикаторе. Есть отличия и во внешнем виде - линии отображаются не сплошными, а в виде пунктира.

Для сравнения мы добавили на график классический индикатор Пивот уровней (FXI Pivots). Как видим, положение линий совпадает, так что расчетная формула используется та же самая.

При изменении значения в поле «Формула», например, на 1 меняется и положение уровней поддержки / сопротивления. Очевидно, автор использовал несколько зависимостей, в некоторых индикаторах используется другая формула для расчета Пивота (точки вращения). Этим индикатор и удобен - позволяет работать с разными типами уровней не добавляя каждый раз новый инструмент на график.

От третьей линии автор отказался по той причине, что цена доходит до нее очень редко. Чаще всего движение внутри дня ограничивается диапазоном R1-S1, даже в моменты высокой волатильности график редко выходит за пределы диапазона R2-S2.

Скачать индикатор Pivot Alllevels вы можете - здесь

Индикатор Fibo Pivots

Очень интересный индикатор, можно считать гибридом, в котором используется Пивот уровень, определенный по классической формуле, а также соотношения Фибоначчи.

Точка вращения рассчитывается по классической методике. Далее, для определения положения уровней поддержки/сопротивления используются соотношения Фибо. К сожалению, в настройках менять значения Фибо уровней нельзя.

На скриншоте ниже для наглядности мы растянули уровни Фибоначчи, чтобы показать, на каком расстоянии расположены уровни R1-R3. Видно, что второй и третий уровни расположены на расстоянии 161,8% и 261,8% от линии Пивот, то же и с уровням поддержки.

В настройках можно задать время начала работы, а также количество дней на истории, в течение которых будут строиться уровни.

В сети есть и другие подобные индикаторы, в которые зашиты иные Фибо соотношения. Один из лучших - FiboPivot V2.

 

В настройках автор позволяет задать произвольные Фибо соотношения, что очень удобно. Прочие настройки отвечают только за цвет линий и на работу индикатора не влияют.

На графике построения будут выглядеть следующим образом.

 

Очень удобно то, что на каждом уровне подписывается заданное в настройках Фибо соотношение и подписывается значение цены. Это облегчает работу.

Что касается эффективности, то нельзя сказать, что использование Фибо соотношений намного лучше классических уровней Пивот. В некоторых ситуациях лучше работают уровни Фибо Пивот, в некоторых - построения, выполненные по классическим формулам. Так что применять можно оба индикатора. Тем более что положение уровней R1, R2 и S1, S2 у обеих версий часто совпадает либо находится на небольшом расстоянии друг от друга.

Скачать индикатор Fibo Pivot V2 вы можете - здесь

Индикатор Hourly Pivot Point

По названию можно догадаться, что этот индикатор предназначен для работы на мелких временных интервалах. Расчет ведется по классической формуле, но берутся данные не с дневного, а с часового таймфрейма. Так что работать с ним можно только на временных интервалах ниже часового.

Ценность индикатора сомнительна. Дело в том, что работать с ним имеет смысл максимум на m5, уже на m15 каждый уровень актуален всего лишь на протяжении 4 свечей, что делает его практически бессмысленным.

Если работать на m1-m5, то уровни иногда отрабатывают, но влияние ценового шума все-таки слишком велико. В итоге цена не слишком хорошо реагирует на Пивот уровни, часто сильно пробивает их. Торговать неудобно.

Индикатор Pivot Trend

Этот индикатор можно скачать в маркете, правда, активация будет стоить $20 на 1 месяц. Но есть возможность проверить демо-версию в тестере стратегий.

От остальных отличается тем, что раскрашивает график в зависимости от того, начинается восходящий или нисходящий тренд. А вот сам факт зарождения тренда определяется по уровням Пивот и пересечению их ценой.

 

Сами Пивот уровни не подписываются и на графике отображаются в виде точек. Цвет указывает на состояние рынка.

В настройках есть только один параметр Pivot_Trend_Period - задается в минутах и обозначается таймфрейм, с которого индикатор будет брать данные. Например, значение 1440 означает, что работает индикатор с суточными свечами.

Угадывает тренд индикатор далеко не всегда. По сути используется единственный критерий - закрепление цены за Пивот уровнем. Этого недостаточно для работы, а учитывая то, что индикатор еще и платный, ценность его остается под вопросом. Разве что вы сможете найти бесплатную версию.

Мультитаймфреймовая версия индикатора Пивот Поинтс

Чуть выше мы уже разбирали пару индикаторов, которые умеют строить Пивот уровни, например, на основании данных с часового графика. Но не совсем удобно, если нужны уровни сразу с нескольких таймфреймов, придется каждый раз присоединять к графику новый индикатор.

Есть несколько мультитаймфреймовых версий индикаторов Пивот уровней. Например, TIL Pivot point Indicator презназначен как раз для того, чтобы строить Пивот уровни на всех таймфреймах, которые представлены в терминале МТ4. Его можно скачать бесплатно в маркете.

В поле настроек есть только один параметр - HLC, он отвечает за то, с какого временного интервала будет брать данные индикатор. По умолчанию стоит значение «Next Timeframe», то есть берутся данные со старшего таймфрейма. Исключением является только месячный график.

 

В остальном это стандартный индикатор Пивот уровней, используется классическая расчетная формула и никаких других модификаций в нем нет.

 

Работает индикатор только на демо-счете, но в использовании это особо не мешает.

Индикатор Professilonal Pivot Points

Этот индикатор доступен в маркете и пока что только в платном доступе. Интересен тем, что в настройках автор предлагает все перечисленные выше методики расчета Пивот уровней. То есть вы можете применять Пивоты Демарка, Камарилла, Вуди, Фибоначчи просто сменив 1 пункт в настройках. Это намного удобнее чем каждый раз применять отдельный индикатор к графику. Стоит ли такое удовольствие $25 решать вам.

Из настроек отметим:

• Pivot_Point_Method - выбирается метод расчета пивот уровней;

• TimeFrame - индикатор является еще и мультитаймфреймовым, так что можно выбрать временной интервал на котором будет выполняться расчет;

• TimeShift - желательно оставить без изменений. Позволяет разворотные точки сдвинуть по горизонтальной оси, т.е. выглядеть они будут так как выглядели бы находись вы в другом часовом поясе;

• Visible - сделать видимыми/невидимыми уровни разворота;

• ShowHistory - включает/отключает отображение уровней разворота на истории;

• ShowMidLevels - отвечает за отображение срединных уровней разворота;

• ShowDailyOpen - позволяет отображать на графике дневные уровни открытия.

 

Перечислены только ключевые параметры, непосредственно влияющие на работу индикатора. Остальные настройки отвечают за внешний вид индикатора Пивотов.

Если нет желаний платить, то этот индикатор можно заменить 5 индикаторами, которые находятся в свободном доступе.

Индикатор Hilo + ATR + Camarilla

Этот индикатор отличается от остальных обилием различных уровней. В алгоритме используются стандартные уровни Камарилла, а также индикаторы Hilo и ATR.

Если активировать в настройках все типы уровней, то из-за построений и график толком разглядеть не получится, но индикатор для этого и не предназначен. Уровни он умеет показывать с дневного, недельного и месячного таймфреймов.

 

Из преимуществ отметим, что индикатор находится в свободном доступе и если отключить уровни с дополнительных таймфреймов, то он неплохо работает.

 

Индикатор FiboPivotCandleBar

Этот индикатор по сути готовая торговая стратегия, а Пивот уровни в нем используются исключительно как вспомогательный инструмент. Анализ графика выполняется с помощью индикаторов ЗигЗаг, Стохастик, RVI, Fibonacci, Pivot Points.

Индикатор относится к стрелочным и просто дает трейдеру сигнал в виде стрелки, в каком именно направлении заключать сделку.

Необычно то, что индикатор в левом нижнем углу строит 2 свечи, предсказывая поведение цены в будущем. На этих же свечах есть разметка, на основании которой и дается сигнал. К сожалению, автор не дает конкретных пояснений по принципу работы своего творения, но сам алгоритм находится в свободном доступе. Так что попробовать его в работе можно, но с осторожностью.

Скачать индикатор Fibo Pivot Candle Bar вы можете - здесь

 

Об эффективности Пивот уровней в торговле

Обычно Пивот уровни используются лишь как один из элементов торговой стратегии. А вот моменты входа в рынок фильтруются дополнительными правилами. Есть даже советники, созданные на основе PivotPoints, несколько таких примеров мы разберем.

 

Эффективность работы советника на Pivot уровнях

Называется этот советник Pivot Trader Pro. На myfxbook есть его мониторинг, счет открыт у известного за рубежом брокера Synergy FX. Отметим, что торговые права и история торговли подтверждена, это значит, что автор мониторинга не жульничал и все результаты соответствуют действительности. Торговля велась на реальном счете.

На данный момент работа советника остановлена по той причине, что он перестал приносить прибыль - примерно с конца лета 2015 года кривая роста депозита практически не имеет наклона. Но до этого за период около года прибыль составила свыше 900%. На пике прибыль даже превышала это значение Учитывая, что торговля велась только по Пивот уровням результат как минимум неплохой.

 

 

Обращает на себя внимание отличный процент прибыльных сделок на продажу и покупку. Эти показатели равны 95% и 97% соответственно.

 

Этот пример показывает, что работа по Пивот уровням - своего рода лотерея. Результат очень сильно зависит от состояния рынка. И заработать на них однозначно можно.

А лучший результат получается при комбинировании Пивот уровней и других приемов торговли, например, Price Action. Следующий мониторинг стартовал только в мае 2017 года, но уже успел заработать свыше 1000% процентов прибыли.

 

По графику видно, что стратегия используется рискованная, вероятнее всего, торгует робот, да и мартингейл присутствует. Т.е. трейдер просто пересиживает убытки. Но результативность поражает - начинал трейдер со 100 евро, а на данный момент баланс счета составляет без малого 10000 евро. Был вывод свыше 1000 евро.

Конечно, к этом примеру нужно относиться с изрядной долей недоверия, тем более, что торговые права не подтверждены. Но в целом, этот пример еще раз доказывает, что Пивоты способны обеспечить заработок и причем немалый.

Пример стратегии на Пивот уровнях

Эта стратегия одна из самых спокойных, а для работы понадобится всего лишь 2 Пивот уровня (с дневного и недельного таймфрейма). Подчеркнем - не уровни поддержки/сопротивления, а только сами Пивоты.

В этой стратегии можно обойтись даже без индикаторов. Достаточно только с помощью онлайн-калькулятора рассчитать положение уровня Пивота.

Работа ведется в таком порядке (на примере покупок):

на открытии недели строим недельный Пивот. Он будет использоваться всю неделю, его положение менять не будем. Он используется в качестве водораздела - если график находится над ним, то рассматриваем только длинные позиции, если под - только продажи;

• для сделок на покупку нужно, чтобы день открылся выше недельного Пивота или дневной уровень Пивот находится выше недельного;

• вход в рынок совершается только отложенными ордерами. Ордер Buy Stop устанавливается примерно на 20-30 пунктов выше дневного Пивот уровня, стоп можно использовать таким же либо разместить его под ближайшим локальным экстремумом;

• тейк-профит используется фиксированный, он равен 40-50 пунктам.

 

В примере цена немного не дошла до выставленного тейк-профит, но все равно можно было взять порядка 40 пунктов если следить не только за Пивотами, но и обращаться внимание на поведение цены.

Бывают ситуации, когда цена на открытии дня находится слишком далеко от дневного Пивот уровня. В этом случае следует подождать возврата графика к нему.

Учитывая характер движения цены, имеет смысл как можно быстрее переставить стоп-лосс в безубыток или даже использоваться трейлинг-стоп вместо фиксированного тейк-профита.

 

Заключение: использование уровней пивот поинтс на форекс

Пивот уровни используются давно и успели получить признание у трейдеров всего мира. Формула используется простейшая, но это никак не сказывается на эффективности, с ними действительно можно зарабатывать.

Из сложностей отметим то, что положение уровней во многом зависит от часового пояса трейдера. От этого будут зависеть цены OHLC, а значит и в расчетной формуле будут использоваться разные числа.

Оптимальный результат получается только при условии комбинирование Пивот уровней с другими инструментами. Pivot Points указывает направление, задает ориентиры, а точные точки входа определяются уже с использованием других методов.

подписка на рассылку

 

Возможно, Вам также будут интересны следующие обзоры:

Трендовый индикатор Golden Lion Trend - обзор забытого старого индикатора

Криптовалюты и биржи: как на них торговать, инвестировать, зарабатывать

Индикатор R-Analysis 2.0 - ловим импульс на пробое текущего уровня

Индикатор Pro-Analysis 2.0 - революция в прогнозировании последующего бара

Брокер рынка форекс AvaTrade - много больше, чем просто форекс

 

Комментарии   

 
0 #6 Вася90 19.07.2017 18:09
Pivot Points сможет мне рассчитать работу на форекс в ближайшее время? Очень интересно. А есть ли какие-то или могут ли быть какие-то ошибки в этом деле? Индикатор "FXI Pivots" действительно по графику сможет спрогнозировать ?
Цитировать
 
 
0 #5 Макс 19.07.2017 18:07
Пользовался я как-то индикатором " PROFESSILONAL PIVOT POINTS". Правда заплатил за него немного денег при скачивании, но оно того стоит в принципе. Потому что тут много расчетов Пивот уровней.
Цитировать
 
 
0 #4 Дима 19.07.2017 11:48
Лишний раз убеждаюсь, чем проще инструмент анализа, тем он более эффективен. Индикаторов должно быть несколько, но главное чтобы они были под вас! Думаю кто торгует на реале и перепробовал не мало инструментов, тот меня поймет.
Цитировать
 
 
0 #3 Марк98 19.07.2017 11:47
Индикатор довольно толковый, да идея заложенная в нем простая и эффективная, но как и любой индикатор его нужно использовать вместе с другими сигналами вашей системы торговли.. имхо.
Цитировать
 
 
0 #2 Влад 19.07.2017 11:35
Я его использую вместе с графическим анализом, а именно с уровнями поддержки и сопротивления и объемами. Мой знакомый его умудрился к волновому анализу "прикрутить". В целом индикатор хороший и помогает увеличить количество доходных ордеров.
Цитировать
 
 
0 #1 Владимир 19.07.2017 10:32
Я понял, а из-за часовых поясов это как-то отразится на работу? Если даже график по-разному будет отображаться каждый лень, да и из-за часовых поясов тоже, я думаю. Пивоты Камарилла смогут построить правильный график?
Цитировать
 

Добавить комментарий

Вы успешно оставили свой комментарий


Защитный код
Обновить

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала