Управление форекс ордерами: стоп лосс и тейк профит, трал ордера (трейлинг стоп), замок или локирование, усреднение позиций

управление ордерамиНовички обычно не тратят много времени на изучение основ, это и понятно, желание побыстрее броситься торговать часто перевешивает здравый смысл. Сильно увлекаться теорией я бы не советовал, но основные термины и понятия все же знать стоит.

Иначе даже простые фразы наподобие «поймать лося», «тралить сделку», «войти в замок» могут поставить вас в тупик. Сегодня предлагаю пройтись по основным понятиям, вызывающим сложности у новичков и разобрать несколько полезных тактик работы с ордерами.

 

Как грамотно управлять ордерами

Заключить сделку - только половина дела, даже если вы удачно выбрали точку входа, то грамотное управление ордерами может позволить выжать все из сделки. Да и вообще от грамотной расстановки стоп лоссов и тейк профитов зависит многое. Скажу больше, одна и та же сделка может оказаться как прибыльной, так и убыточной в зависимости от того, как именно выставлен защитный ордер.

 

Стоп лосс и тейк профит

Уверен, что все трейдеры на планете пользовались этими ордерами, так что не лишним будет разобрать тонкости выставления, но сперва разберемся с определениями:

• стоп лосс - защитный ордер, позволяющий ограничить убытки в случае если цена пошла в убыточном направлении. Без стопа вы рискуете получить намного больший убыток, а то и слить депозит (в особо запущенных случаях). Расхожее выражение «поймать лося» означает сработавший стоп лосс, ни одна стратегия не обходится без сработавших стопов, так что относитесь к этому спокойно;

• тейк профит - ордер, позволяющий закрыть прибыльную позицию.

 

Главное преимущество использования ордеров - они сработают даже при выключенном терминале. Теоретически вы можете, конечно, и вручную закрыть убыточную сделку либо зафиксировать прибыль, но гораздо удобнее просто при открытии сделки задать положение SL, TP и заниматься своими делами.

Что касается уровней выставления ордеров, то единого правила их расстановки нет. Я бы посоветовал пользоваться одним из следующих способов (или их сочетанием):

• помогают уровни Фибоначчи. Если вы входите на завершении коррекции, то стоп лосс можно разместить за следующим уровнем. А прибыль фиксировать либо на переписи предыдущего экстремума трендового движения, либо на уровнях 161,8; 261,8% от прошлого трендового движения;

 

• неплохой способ выставления стоп-лосса - просто вынести его за последний локальный экстремум. ТР можно ставить из расчета, что цена немного не дойдет до последнего локального максимума/минимума. Это один из самых консервативных вариантов расстановки ордеров;

 

• при торговле на крупных таймфреймах, например, на D1 бывает достаточно разместить SL под минимумом/над максимумом сигнальной свечи (той, на которой выполняется вход в рынок);

• можно использовать графические построения. Если, например, цена недавно оформила отбой от мощной поддержки, то логичным будет разместить стоп под ней. и наоборот, если вы входите в направлении тренда и видите, что впереди у цены расположилось сильное сопротивление, то логичным было бы разместить ТР до него, ведь цена вероятнее всего отобьется.

Самое главное при выставлении SL и ТР не жадничать. Слишком близко выставленный стоп-лосс может стать причиной того, что прибыльная сделка превратится в убыточную. Цена может сразу не пойти в прибыльном направлении, в итоге это станет причиной того, что слишком близко выставленный стоп сработает.

 

Жадность не нужна и при выставлении ТР, иначе цена просто не доберется до целевого уровня и вам останется кусать лотки, сожалея об упущенной выгоде.

 

Работа с отложенными ордерами

советники форексНовичкам работать с отложенниками я бы не советовал, все-таки лучше входить в рынок вручную, оценивать условия непосредственно перед сделкой. С другой стороны, отложенные ордера могут помочь если у вас нет времени дожидаться формирования сигнала.

Представьте себе, что на пути у цены находится сильное сопротивление, вы уверены, что она не пробьет его с первого раза, но ждать, пока она доберется до него вы не можете. Можно просто разместить отложенный ордер в месте предполагаемого касания ценой сопротивления и закрыть МТ4, когда цена коснется отложенного ордера будет автоматически заключена сделка.

Из недостатков такого подхода отметить могу только то, что нет никакой гарантии, что все пойдет именно так, как вы и предполагали. В том же примере с отбоем от сопротивления цена вполне может выдать свечу с крупным телом и пробить сопротивление, что называется на одном дыхании. В таком случае вы просто получите убыток, а если бы дожидались сигнала у монитора, то в рынок в такой ситуации, скорее всего, не входили бы.

В зависимости от расположения относительно текущей цены и направления входа можно выделить 4 типа отложенных ордеров:

• buy stop - отложенный ордер на покупку размещается выше текущей цены;

• buy limit - отложенный ордер на покупку расположен ниже текущей цены;

 

• sell stop - отложенник на продажу выставляется ниже текущей цены;

• sell limit - отложенный ордер на продажу располагается в этом случае выше текущей цены.

 

Также при выставлении отложенного ордера у вас будет возможность сразу же задать положение стоп лосса и тейк профита.

Еще раз подчеркну, торговля отложенными ордерами - это своего рода лотерея. Даже идеальный прогноз может поломаться, например, из-за неожиданных новостей. Лично я пользуюсь этой возможностью редко и только в тех случаях, когда есть вероятность того, что я пропущу неплохой момент для сделки из-за того, что нет времени отслеживать поведение цены.

 

Как защитить прибыль и выжать из сделки максимум

Этот вопрос интересует любого трейдера и здесь многое, конечно, зависит от самой торговой стратегии. Но и за счет работы с ордерами можно повысить прибыльность работы на рынке. Я бы выделил несколько приемов работы с ордерами, которые позволяют повысить эффективность работы:

• не забывайте вовремя переставлять стоп-лосс в безубыток. Помните, что положение защитного ордера можно менять в любой момент. Если цена прошла, например, 30-40% расстояние до тейк-профита, то вы вполне можете переставить SL в ноль (то есть на уровень заключения сделки). Польза от этого двойная - с одной стороны вы перестаете переживать по поводу сделки, ведь убыток вы уже не получите со 100%-ной гарантией, с другой - вы можете без проблем заключать сделки по другим валютным парам не уменьшая риск по сделке;

• фиксируйте сделки частями. Опять же, приведу пример - предположим, что вы вошли на завершении коррекции, очевидно, что первая цель - перепись максимума/минимума трендового движения, но кто даст гарантию, что после этого цена не пройдет еще пару сотен пунктов в направлении тренда? Поэтому я рекомендую закрывать сделку частями - на переписи экстремума фиксируете 50% от объема сделки, а еще 50% можно тралить (об этом чуть ниже). Можно ТР выставлять и по уровням Фибоначчи.

 

Что касается трейлинг стопа, то этим инструментом советую пользоваться всем без исключения. По сути - это то же переставление стопа, но выполняется оно автоматически. Нужно просто щелкнуть правой кнопкой мыши по активированному ордеру и выбрать шаг трейлинг стопа. На таком расстоянии от цены будет перемещаться ваш стоп-лосс.

 

Когда цена движется в прибыльном направлении, стоп-лосс автоматически перемещается вслед за ней. Когда же цена начинает двигаться в противоположном направлении, он остается на месте. В итоге рано или поздно срабатывает SL, но к этому моменту он уже находится в прибыльной зоне. При таком подходе фиксированный ТР не используется.

Я бы рекомендовал сочетать в торговле фиксированный ТР и трейлинг стоп. Зафиксировали часть сделки, а остаток можно тралить, это позволяет в буквальном смысле выжать из сделки максимум возможного.

 

О котировках форекс

В среде трейдеров в ходу такое понятие как новые и старые пункты. Дело тут в количестве знаков после запятой:

• старые пункты - 4-значные котировки;

• новые пункты - 5-значные котировки.

Что касается того, какие котировки лучше, то нельзя выделить явного фаворита среди них. Возможно, для пипсовщиков удобнее 5-значные котировки благодаря тому, что они могут закрыть сделку с прибылью в несколько пунктов, тогда как на 4-значных котировках сделка была бы закрыта в ноль. Но назвать это преимущество ключевым нельзя.

Так что тут скорее дело привычки, с каких котировок трейдер начал работать, тот вариант ему и лучше/удобнее/привычнее. Некоторых раздражает постоянное мельтешение 5-го знака после запятой.

Что касается автоматической торговли, то большая часть советников автоматически распознает, какой именно тип котировок у вас и все параметры меняет в соответствии с этим. Например, если стоп-лосс в настройках был равен 30 п по 4-знаку, то на 5-значных котировках он будет равен 300 пунктам. В старых роботах, возможно, эту корректировку придется внести вручную, так что обращайте внимание на настройки.

 

Усреднение позиций на форекс


Это довольно интересный прием, который позволяет иногда выйти с честью из самых сложных ситуаций. Новичкам использовать его не рекомендую, но разобрать его все-таки стоит.

форекс индикаторы

Сразу отмечу, что между усреднением и мартингейлом грань весьма тонкая. Вся разница в том, что в стратегии усреднения мы лот не увеличиваем, а при работе по мартингейловым стратегиям происходит постоянный рост лота. То есть мартингейл дает большую нагрузку на депозит, потому и считается более рискованной стратегией работы.

Смысл усреднения заключается в том, что при движении цены в убыточном направлении трейдер открывает новые сделки в том же направлении с тем же объемом. Нужно это для того, чтобы сместить точку безубыточности в нашу сторону.

Это удобнее разобрать на примере. Предположим, что открыта сделка на покупку, затем цена идет не в нашу сторону, на определенном расстоянии от цены открытия сделки заключается вторая сделка на покупку, объем тот же.

Для того, чтобы выйти в ноль нужно, чтобы цена прошла в нужном направлении половину расстояния от уровня открытия второй сделки. То есть после заключения второй сделки мы это расстояние сократили в 2 раза.

Следуя той же логике можно открыть и 3-ю, 4-ю и т. д. сделки, то есть на руках будем иметь целую сетку ордеров. Единственный минус такого подхода - слишком большая нагрузка на депозит, если нет опыта работы в таком стиле, то лучше пусть сделка закроется с убытком, чем попробовать с помощью усреднения решить ситуацию с пользой для себя. Такие эксперименты могут дорого обойтись.

 

Что касается шага между коленами сетки, то строгих рекомендаций тут попросту нет. Можно ориентироваться на средний дневной диапазон свечи или работать по горизонтальным уровням поддержки/сопротивления. Главное - не мельчить, то есть чтобы расстояние между коленами сетки не было слишком маленьким.

А вот в случае с мартингейлом все отличие заключается в том, что каждый следующий раз при входе в рынок мы еще и лот наращиваем. В итоге точка безубыточности смещается все ближе к уровню входа в рынок, но и давление на депозит растет значительно быстрее, чем при работе по стратегии усреднения.

 

Как работать с замками (локирование позиции)

Локирование или вход в замок - еще один интересный прием, который позволяет буквально заморозить ситуацию на текущем уровне и затем решить ее не спеша. Требует просто железобетонной выдержки и опыта работы, с ходу научиться работать с замками у вас вряд ли получится, так что я бы посоветовал все предложенные методы опробовать на виртуальных деньгах.

 

Смысл локирования, когда его стоит использовать

Локирование подразумевает открытие по одному и тому же инструменту разнонаправленных сделок. Например, продали вы EUR/USD и спустя какое-то время заключили сделку на покупку по той же валютной паре.

Смысл локирования в том, чтобы заморозить убытки на текущем уровне и не получить маржин-колл. Представьте себе, что на рынке началась паника, у вас открыта позиция и вы не хотите ни закрывать ее с убытком, ни продолжать наращивать убыток. В такой ситуации выход один - открываете противоположную позицию по тому же инструменту и просто ждете пока рынок успокоится, спадут эмоции. После этого можно думать, как выйти из замка с минимальными потерями, иногда удается даже прибыль получить.

Но основное назначение локирования все-таки минимизация убытком, потому при выходе из замка не гонитесь за прибылью. Удалось уменьшить убыток или даже выйти в ноль? Это отличный результат.

Тут еще многое зависит от того, каким именно терминалом вы пользуетесь. Например, в МТ5 возможность заключать разнонаправленные сделки по одной и той же паре появилась только в середине прошлого года. До этого сделки суммировались таким образом, чтобы активной оставалась только одна.

 

Типы замков на форекс

Замки на форекс бывают двух типов:

• симметричный - когда локирующий ордер равен по объему убыточной сделке (сделкам);

• асимметричный - в этом случае объем локирующего ордера может быть как больше, так и меньше, тут уже все зависит от ситуации. Если думаете, что цена вскоре пойдет в обратном направлении, то объем локирующего ордера можно увеличить (это немного напоминает мартингейл, только сетка ордеров не строится).

Замок не обязательно должен состоять только лишь из 2 ордеров, их вполне может быть 3, 4 и больше. Главное, чтобы локирующий ордер уравнял по объему все ордера, открытые в противоположном направлении (речь идет о симметричном замке). Также может открываться несколько локирующих ордеров на разных уровнях.

Так что вариантов масса, главное, чтобы вы поняли сам принцип, а остальное в работе с локами интуитивно понятно. Тут уже в дело вступает логика и элементарный расчет.

 

Выход из замка

Войти в замок проще простого, справиться с этим сможет любой новичок. А сложности начинаются в тот момент, когда из этого замка нужно выйти. Тут решающую роль играет жадность трейдера, ведь закрыть оба ордера хочется как минимум в ноль, а лучше получить хоть и небольшую, но прибыль. Именно это и губит многих, нужно иметь решимость закрыть замок даже с небольшим убытком, в конце концов, наша цель заключается именно в минимизации убытка, а не в получении прибыли в данном случае.

Я в своей практике использую несколько типов выхода из замков. На них и остановлюсь подробнее.

 

Самый простой вариант выхода из замка

Предположим, что имеется классический замок, то есть 2 сделки с одинаковым объемом - покупка и продажа. Выйти из это ситуации можно действуя по следующему алгоритму:

• сперва нужно дождаться, пока цена выйдет из границ замка, образованных ордерами Buy, Sell;

• после этого у нас одна сделка будет в плюсе, а по второй будет постоянно нарастать убыток. Наша задача просто ждать до тех пор, пока наша ТС не покажет, что есть вероятность разворота движения;

• после этого фиксируем прибыль по одной сделке, а под потенциальной разворотной точкой размещаем отложенный ордер из расчета, что ТС дала ложный сигнал, и цена не развернется, а продолжит движение в том же направлении.

 

Вариантов дальнейшего развития событий несколько:

• цена топчется на одном месте - просто ждем;

• цена действительно развернулась - просто ждем пока убыток по оставшейся сделке не достигнет приемлемой величины;

• точка разворота определена неверно, в таком случае после активации отложенного ордера получим все тот же замок. Нужно просто повторить действия, описанные выше.

Такой вариант работы считаю оптимальным для новичков. Даже если пару раз выйдет осечка с определением разворотной точки, то вероятность достойного выхода из замка все равно высока.

 

Работа с широким локом

Редко, но бывают ситуации, когда замок получается настолько широким, что ждать выхода цены за его пределы пришлось бы ждать слишком долго. В таком случае можно попробовать просто снизить ширину замка. Правда, нагрузка на депозит вырастет, но зато и ширина замка снизится.

Удобнее методику рассмотреть на конкретном примере. Предположим, что вы вошли в замок крайне неудачно (купили на максимуме и продали на минимуме). В итоге имеем замок шириной 494 пункта на четырехзнаке и туманные перспективы. Действовать в такой ситуации можно следующим образом:

• пока цена движется внутри замка примерно на одинаковом расстоянии от границ замка заново следует войти в лок. Покупку и продажу осуществляем от одного и того же уровня;

• Take Profit один и тот же для обоих ордеров;

• на уровне ТР размещаем отложенные ордера на покупку и продажу. На уровне ТР для продаж размещаем отложенник на продажу (Sell Stop) и наоборот.

 

Теперь, даже если сработает ТР по одному из ордеров 2-го замка, то за счет одновременного срабатывания и отложенного ордера у нас останется по 2 ордера на покупку и продажу. Если рассчитать усредненную ширину замка, то она снизится. В примере показан вариант исходя из срабатывания ТР по обоим ордерами второго замка, в этом случае ширина замка снизилась с 494 пунктов до 375 по четырехзнаку.

При срабатывании только одного ТР из второго замка мы получим асимметричный лок, но его ширина также уменьшится. Из недостатков такого метода отметить могу разве что слишком высокую нагрузку на депозит.

 

Уменьшение лота

Бывают случаи, когда объем ордеров замка получается слишком большим. Например, сигнал показался идеальным, вы рискнули, вошли крупным лотом, затем вошли в замок и в итоге остались с 2 ордерами большого объема на руках. В такой ситуации выходить из лока можно по первому описанном способу, но немного подстраховаться на тот случай если цена все же не развернется.

Действуем в таком порядке:

• ждем пока цена выйдет за пределы замка;

• ждем разворотный момент (тут подойдут свечные и графические паттерны, дивергенции на разных индикаторах и т. д.);

• закрываем ту сделку замка, которая на данный момент в плюсе;

• за уровнем закрытия размещаем отложенные ордера с тем, чтобы если разворотный момент определен неверно, то цена активировав их дала нам тот же симметричный замок, что был и до закрытия первого ордера.

Вся соль этого метода заключается в том, что отложенных ордеров мы размещаем несколько. Их суммарный объем должен быть равным закрытому вручную. Шаг между ордерами подбирайте по ситуации.

Цена может и не зацепить отложенные ордера, в таком случае просто дожидаемся пока по оставшемуся активному ордеру убыток не станет приемлемым и закрываем его вручную. Могут быть активированы не все отложенники, в таком случае наш плюс в том, что удалось уменьшить объем лота.

 

Самый негативный вариант - активация всех отложенных ордеров. Но случается это довольно редко, особенно если отложенники не ставить вплотную друг к дружке.

 

Заключение: управление ордерами на форекс

Управление ордерами на форекс только на первый взгляд кажется простой задачей. Конечно, если вы всегда используете фиксированный ТР и SL, то со сложностями вы точно не столкнетесь (разве что на этапе выбора уровня размещения ордера).

Но если вы хотите выжать максимум из каждой сделки, то этого будет мало. Рано или поздно вы гарантированно придете к идее использования трейлинг-стопа, возможно, и усреднением будете пользоваться, а то и локировать активно начнете.

По большому счету, ни усреднение, ни локирование ничего сложного из себя не представляет. Все основано на элементарной логике и простейших расчетах, так что к идеям подобной работы с ордерами вы вполне можете прийти самостоятельно.

 

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

Индикатор пиковой скорости рынка - Fast Tick Rognowsky

Индикатор Fast Profit - определение точки входа по паттерну Рожновского

Советник Million Dollar Pips - подробный обзор и тесты эксперта

Таймфрейм на форекс. Мультитаймфреймовые стратегии и индикаторы

Экономический календарь событий и как его использовать

 

Комментарии   

 
0 #5 Алексей88 06.01.2017 14:16
Конечно замки это стратегия уж явно не для новичков и многие просто не могут ее понять до конца. Лично за годы торговли на биржах только недавно пришел к пониманию того, как их можно использовать чтобы только... повторюсь... только локирования позиций при форс мажоре. Про торговлю на чистых замках я вообще не говорю, это высший уровень пилотажа в трейдинге... имхо.
Цитировать
 
 
0 #4 Влад 06.01.2017 14:15
В свое время я начинал с рыночных ордеров, но потом понял что без усложнения своей стратегии далеко не уедешь. Перешел на отложные ордера, но только там где они реально помогают минимизировать риски. Теперь пробую замки, но судя по результатам выгода, лично для меня и моей системы торговли, минимальна. Пока у меня в арсенале это рыночные ордера+отложник и и конечно же мани менеджмент со стопами и тейк профитами.
Цитировать
 
 
0 #3 Павел 06.01.2017 14:13
Если честно не понимаю я трейдеров, которые используют локирование. Выгода никакая, уж лучше стопом закрыть, а мороки масса. Мало того что эффекта нет, так еще и запутаться можно на 2-3 парах таких замков, а потом сидишь и отлавливаешь отскоки чтобы закрыть замок в надежде что отскок продолжиться... Кроме того не забывайте что замок сковывает ваш капитал и бьет по свопам.
Цитировать
 
 
0 #2 Игорь Тарасов 06.01.2017 13:59
Хотелось бы свой опыт озвучить по поводу локирования позиций. Как правило локирование позиции происходит из-за неверной работы торговой системы (ТС). Выставляя замок вы пытаетесь минимизировать убытки, что вроде бы хорошо. Выйти из замка вам должна помочь всё та же ваша ТС и тут возникает некоторый конфликт интересов. Вы уже имеете ситуацию в рынке, но все сигналы своей ТС начинаете трактовать именно с позиции раскрытия замка. И этот конфликт очень часто ведёт к умножению убытков, вместо их минимизации. Ещё одна причина, по которой я перестал использовать локирование, заключается в том, что данный приём подспудно воспитывает у трейдера пренеприятнейше е для него качество - умение вовремя фиксировать убытки..
Цитировать
 
 
0 #1 Игорь Тарасов 06.01.2017 13:59
Хотелось бы свой опыт озвучить по поводу локирования позиций. Как правило локирование позиции происходит из-за неверной работы торговой системы (ТС). Выставляя замок вы пытаетесь минимизировать убытки, что вроде бы хорошо. Выйти из замка вам должна помочь всё та же ваша ТС и тут возникает некоторый конфликт интересов. Вы уже имеете ситуацию в рынке, но все сигналы своей ТС начинаете трактовать именно с позиции раскрытия замка. И этот конфликт очень часто ведёт к умножению убытков, вместо их минимизации. Ещё одна причина, по которой я перестал использовать локирование, заключается в том, что данный приём подспудно воспитывает у трейдера пренеприятнейше е для него качество - умение вовремя фиксировать убытки..
Цитировать
 

Добавить комментарий

Вы успешно оставили свой комментарий


Защитный код
Обновить

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала