Таймфрейм в анализе рынка форекс. Мультитаймфреймовые стратегии и индикаторы. Свойства каждого временного интервала в metatrader 4

таймфрейм форексОбычно новички думают, что успех на рынке зависит от чего угодно, но не от выбранного временного интервала. Им кажется, что достаточно заиметь рабочую торговую стратегию и деньги можно грести лопатой.

Отчасти так оно и есть, но нормальная работа на рынке невозможна без правильного выбора рабочего таймфрейма. На это внимание обращают редко и приходят к мысли, что временной интервал нужно подбирать под себя приходят спустя некоторое время неудачной торговли. Я предлагаю учиться на чужих ошибках и разобраться какие таймфреймы и для какого стиля торговли подходят.

 

Какой таймфрейм подходит вам лично?

Универсального ответа на этот вопрос нет, тут многое зависит от того, сколько времени вы можете проводить у монитора, какой у вас депозит и т. д. Я лишь дам рекомендации для каждого из таймфреймов, а окончательное решение делать уже вам.

 

Торговля на m1-m5

Сразу скажу, в случае с временными интервалами действует правило - чем меньше таймфрейм, тем сложнее прогнозировать поведение цены. Просто влияние шума, то есть случайных ценовых колебаний слишком велико.

Торговля на m1 (она же пипсовка) - чистая лотерея. Составить более-менее верный прогноз здесь просто невозможно, потому торговля превращается в изматывающее занятие. Представьте, что за день вы заключите несколько десятков сделок причем цель по каждой будет в районе нескольких пунктов. Психологически очень сложно дождаться пока цена выйдет в плюс и зафиксировать эту прибыль, в дополнение к этому из-за большой частоты торговли вы немало потеряете на спреде.

Именно поэтому я не советую пипсовку никому. Ни один из знакомых мне успешных трейдеров не достиг успеха благодаря работе на m1. И не верьте всяким чудесным стратегиям, позволяющим на минутках брать по 20-30 пунктов прибыли. На истории вам подберут идеальные примеры, но в реальности вы столкнетесь с тем, что будете терять деньги раз за разом.

 

Что касается m5, то как по мне этот временной интервал также нельзя назвать идеальным для работы. Но в принципе есть стратегии, которые позволяют торговать здесь с приличным результатом. Другое дело что перед монитором придется проводить немало времени, а это далеко не всем подходит.

 

Таймфрейм m5 – m30

торговые советникиКак правило большинство скальпинговых стратегий предполагают торговлю именно на этих временных интервалах. Скальпинг не следует путать с пипсовкой, на нем вполне можно зарабатывать, но дело это довольно сложное, требует недюжинной силы воли и для новичков точно не подходит.

Главное преимущество небольших таймфреймов - маленькие стопы и сравнительно высокая частота торговли. Ну а недостаток заключается в том, что для работа потребуется много времени уделить рынку, и нагрузка на психику будет высока.

 

Таймфрейм Н1-Н4

Эти временные интервалы идеально подходят для интрадей торговли. Как по мне, если у вас есть время в течение дня несколько раз проверять ситуацию на рынке, то это оптимальный вариант для любого трейдера. Долгосрочный анализ можно и нужно проводить на более старших таймфреймах, а на Н1-Н4 искать точки входа.

Что касается стопов, то их величина тоже находится в допустимых пределах. Так, для часовых свечей на EUR/USD стоп-лосс вряд ли будет превышать 30-50 пунктов, а для Н4 его величина вырастет максимум до 50-70 пунктов. Это, конечно, немало по сравнению с m1-m5, но с другой стороны вам не нужно будет постоянно сидеть у монитора и ждать пока сформируется сигнал. Достаточно будет несколько раз в день запустить терминал и просто оценить ситуацию – по большинству стратегий формирование сигнала видно заранее.

 

Торговля на D1

Считаю, что для среднестатистического трейдера именно D1 является верхней границей таймфреймов, на которых можно торговать. Недельные и месячные свечи, конечно, нужно использовать, но только при анализе графика и составлении долгосрочного прогноза.

На дневных свечах стопы получаются очень большими. Для примера посмотрим на значение среднего дневного диапазона какой-нибудь популярной валютной пары, например, EUR/USD. Стоп-лосс, скорее всего, будет превышать это значение, то есть рассчитывать на стоп меньше 100-150 пунктов вряд ли стоит.

Отсюда и главный недостаток - большая нагрузка на депозит, в сочетании с очень неторопливой торговлей это делает крупный таймфрейм не очень привлекательным для многих новичков. Им ведь подавай все и сразу, чтобы и торговля велась интенсивно, и прибыль была с каждой сделки.

 

Но есть у D1 и ряд серьезных преимуществ:

• отлично отрабатывают свечные и графические паттерны. Даже если в конечном итоге цена не пойдет в среднесрочной перспективе в направлении, которое указывает паттерн, она почти всегда дает шанс переставить стоп в безубыток или даже с помощью трала взять немного прибыли;

• психологическая нагрузка на трейдера минимальна. Судите сами - проверять ситуацию на рынке придется всего лишь раз в день. Это очень удобно, особенно если учесть, что на начальном этапе трейдинг для подавляющего большинства лишь побочное занятие, основное то время приходится уделять работе.

 

Стоит ли торговать на W1 и MN?

Торговля на недельных и месячных свечах для простого трейдера абсолютно лишена смысла. Ведь в таком случае ждать сигнала для входа в рынок придется буквально месяцами, стопы будут просто гигантскими, и масса времени будет потеряна впустую.

В то же время забывать об этих временных интервалах однозначно не стоит. Они идеально подходят для того, чтобы составить для себя долгосрочный прогноз, выделить ключевые уровни поддержки/сопротивления. После этого можно переходиться на таймфрейм ниже и выполнять анализ уже на нем, с учетом результатов анализа на более крупном временном интервале.

Понятно, что уровни, полученные на W1, MN по умолчанию будут более важными чем уровни, построенные на D1, H4, H1. Это также стоит учитывать в торговле.

 

Рекомендации по выбору таймфрейма

На основании всего сказанного можно сделать промежуточный вывод и сформулировать ряд рекомендаций по подбору рабочего таймфрейма (того, на котором будут заключаться сделки):

• m1 - сразу исключите и даже не думайте о нем, пипсовка еще никого до добра не довела;

• m5-m30 - можно работать, но предельно аккуратно и желательно иметь опыт работы на рынке. Скальпинговые стратегии требуют немало времени уделять рынку и довольно тяжелы для новичков;

• H1-H4 - с точки зрения затрат времени, величины стоп-лосса, потенциальной прибыли - идеальный таймфрейм для работы внутри дня. Конечно, все зависит от вашей стратегии, но в среднем потратить придется меньше часа в день для поиска сигналов на вход в рынок;

• D1 - торговать можно, но нужно понимать, что интенсивность торговли будет невысока, стопы великоваты. С другой стороны, этот таймфрейм можно сочетать практически с любым графиком работы, думаю несколько минут в день для того, чтобы войти в терминал сможет найти каждый;

• W1, MN - стоит использовать исключительно для составления долгосрочного анализа, выделения ключевых уровней.

В идеале работа должна быть организована так - на старших временных интервалах выделяем тенденцию, ключевые уровни. Затем спускаемся ниже, дополняем полученную картину и на Н1-Н4 ищем точки для входа в рынок. Это позволяет учитывать поведение цены на крупных временных интервалах, но при этом максимально снизить стопы.

Что касается новичков, то им я бы рекомендовал и вовсе ниже Н4 не спускаться. Конечно, возникает проблема с давлением на депозит, но никто ведь не заставляет тут же вкладывать в форекс несколько тысяч долларов. Решить эту проблему можно с помощью центового счета, вложив $100 вы получите депозит в $100000 единиц базовой валюты, для того, чтобы отточить навыки этого вполне достаточно.

Ошибкой многих новичков является как раз то, что они начинают торговать на мелких графиках, порядка m5-m15, объясняя это тем, что депозит не позволяет торговать на графиках постарше. Итогом всего этого чаще всего является слив депозита и разочарование в трейдинге.

 

Несколько мультитаймфреймовых индикаторов

Сразу определимся с терминологией - под мультитаймфреймовыми индикаторами будем понимать те инструменты, которые позволяют видеть в одном окне картину сразу с нескольких временных интервалов. Что же касается вопроса применения конкретного индикатора на каком-либо таймфрейме, то ограничений практически никаких нет, почти любой индикатор может применяться как на m1, так и на D1, придется только повозиться с подбором настроек.

 

Модифицированный Стохастик

Один из самых популярных осцилляторов, трейдеры пользуются им уже не первое десятилетие, но на эффективности это никак не сказалось. Неудобно то, что при работе с несколькими временными интервалами приходится каждый раз менять таймфрейм, чтобы оценить, что именно показывает индикатор.

Есть несколько мультитаймфреймовых версий этого индикатора. Особым удобством они не отличаются, но сэкономить время и понять, что происходит на старшем таймфрейме можно. В приведенном примере индикатор показывает происходящее на текущем временном интервале, а также на 3-х временных интервалах, следующих за ним. Скачать индикатор - можно тут.

 

Об этом говорит и подпись в левом верхнем углу, отображается следующая информация:

• первым идет текущий таймфрейм, число 60 говорит о том, что мы на часовых свечах;

• далее 240 - 4-часовые свечи, линия Стохастика желтого цвета;

• далее 1440 - дневной график, Стохастик зеленый;

• и 10080 – информация с недельного временного интервала, линия синего цвета.

Повторюсь - работать с индикатором не очень удобно из-за того, что линии накладываются друг на друга, но приноровиться можно. А вот серьезный недостаток заключается в том, что настройки задаются одни для всех таймфреймов сразу. Это очень неудобно, все-таки на Н1 и D1 параметры Стохастика рекомендуется задавать разные.

 

Мультитаймфреймовый индикатор тренда

Еще один представитель этого класса индикаторов - алгоритм под названием GG-RiverFlow. Он довольно информативен, правда, автор особо не вдается в детали принципов работы.

С ним удобно работать - после добавления на график увидите небольшую таблицу в левом верхнем углу. В ней будут заданы разные таймфреймы (максимум 7 временных интервалов), а количество прямоугольников в каждом столбце соответствует параметрам, по которым индикатор определяет тренд на нем. Зеленые прямоугольники соответствуют растущему рынку, оранжевые – падающему.

Нас будут интересовать ситуации, когда на нескольких таймфреймах цвета прямоугольников совпадают. При этом я бы не рекомендовал увлекаться большим числом временных интервалов, 2-3 будет достаточно, если же решите ждать совпадения цветов на всех таймфреймах, то скорее всего так и проведете все время в ожидании. Скачать индикатор вы можете - здесь.

 

Что еще обращает на себя внимание - отсутствие в настройках параметров, которые бы отвечали непосредственно за работу индикатора. Все, что вы сможете сделать - задать положение информационного окна, выбрать цвета, задать количество отображаемых таймфреймов. Так что как именно работает индикатор остается неясным, лично я предпочитаю не использовать те алгоритмы, принцип работы которых мне не понятен.

 

Небольшая модификация Параболика

Индикатор Parabolic SAR во многих торговых стратегиях используется в качестве дополнительного фильтра. Например, когда точки перескакивают под цену, это говорит в пользу длинных позиций, если же они оказываются над ценой, то в приоритете продажи.

В принципе, сам индикатор остался точно таким же, как и стандартная версия, единственное изменение - в перечне настроек добавился пункт «таймфрейм». Если оставите его равным 0, то индикатор будет работать с текущим временным интервалом. Если же зададите, например, 240, то даже при работе на Н1 PSar будет показывать, что происходит на 4-часовых свечах. Скачать индикатор можно - здесь

 

Можно добавить на график сразу несколько таких Параболиков и отслеживать происходящее на нескольких временных интервалах сразу. Это неплохой способ, например, для выставления стопов.

Предположим, вы работаете на Н1, но стоп хотите ставить по Параболику на Н4. В такой ситуации и пригодится его мультитаймфреймовая версия. Что касается непосредственно сигналов на вход в рынок, то для этих целей он малопригоден.

 

SuperTrend на всех таймфреймах

Индикатор Супертренд неплохо подходит для определения состояния рынка, а также для выявления уровней поддержки и сопротивления. Мультитаймфреймовая версия позволяет получать картину сразу с любого временного интервала. Скачать индикатор можно - здесь

 

Принцип работы здесь тот же, что и в Параболике - то есть в окне настроек просто появился пункт «Таймфрейм» и в минутах можно задать нужный временной интервал. Если нужно, чтобы на одном графике отображалось несколько «Супертрендов», то каждый раз добавляете новый индикатор и указываете в поле «Таймфрейм» нужное число. Понятно, что оно должно быть больше, чем тот таймфрейм, на котором вы работаете в данный момент. Глупо, работая на Н1 отслеживать картину на m5.

Что касается вариантов использования, то удобно ориентироваться по показаниям старшего индикатора о направлении тренда, выставлять защитные ордера за него. То есть просто экономится время трейдера.

 

Contrast - неплохой индикатор для поклонников скальпинга

Если вы увлекаетесь скальпингом, то наверняка слышали об индикаторе Contrast. Коротко опишу алгоритм работы - в индикаторе используются 2 линии: красная (сигнальная) и желтая, заменяющая собой движение цены, обе они строятся на основе скользящих средних. Причем желтая строится таким образом, чтобы усиливалось импульсное движение, сигнал формируется на пересечении желтой линии с сигнальной.

 

В мультитаймфреймовой версии для того, чтобы не запутаться в переплетении линий сигналы индикаторов на разных временных интервалах вывели в «подвал», то есть в отдельное окно. В итоге имеем несколько горизонтальных линий, на которых цветом показаны сигналы на вход в рынок, зеленый - покупка, красный - продажа.

 

По умолчанию отображается текущий таймфрейм и 3 старших, следующих за ним. Работать рекомендуется на совпадении сигналов на текущем и старшем графике. Скачать оба индикатора вы можете - здесь.

 

Мультитаймфреймовые стратегии на форекс

Здесь опять же стоит сразу определиться с терминологией. Те стратегии, которые изначально «заточены» только под работу на одном временном интервале, рассматривать не будем.

Среди оставшихся ТС выделить можно стратегии, работающие на любом таймфрейме и стратегии, собирающие информацию с нескольких временных интервалов. И те, и другие можно назвать мультитаймфреймовыми.

Еще один нюанс - на разных таймфреймах одна и та же стратегия будет работать с разной эффективностью, особенно если она основана по большей части на индикаторах.

Это и понятно, ведь подбор настроек ведется для одного конкретного временного интервала, а на старшем графике и средний диапазон свечи другой, и сигналы реже будут появляться.

 

Сумасшедшие пипсы - стратегия Crazy Pips

Полностью индикаторная стратегия, основана на 7 разных пользовательских индикаторах. Информация берется сразу с нескольких временных интервалов, так что вход в рынок осуществляется в направлении тенденции на старшем графике.

После добавления всех индикаторов на график, увидите примерно такую же картину как на скриншоте. Индикаторов много, информации еще больше и запутаться сложно, поэтому автор стратегии «обучил» ТС выдавать текстовую рекомендацию по входу в рынок. Например, в данный момент сигнала для заключения сделки нет. Это нетрудно понять и самостоятельно если внимательно посмотреть на показания индикаторов - они разнонаправлены, так что говорить о четкой сформировавшейся тенденции рановато.

 

Из недостатков стратегии отмечу только изобилие индикаторов, некоторые из них знакомы трейдерам, другие не особо. В любом случае для индикаторных стратегия всегда сохраняется риск того, что заданные настройки просто перестанут приносить прибыль и придется потратить на оптимизацию в ручном режиме немало времени.

Скачать шаблон и индикаторы стратегии можно - здесь

 

Классика жанра - 3 экрана Элдера

Эту стратегию любят (во всяком случае раньше любили) объяснять на различных вводных занятиях в ДЦ. И действительно, она проста, логика понятна, а подыскать идеальные примеры сделок не так сложно. Узнать о ней подробнее вы можете в статье о трех экранах Элдера.

В ней работа ведется сразу с несколькими временными интервалами (с 3 если быть точнее). Мы последовательно спускаемся с D1 до Н1 и именно на часовых свечах и происходит вход в рынок. Можно использовать любой другой набор экранов, главное, чтобы общий принцип сохранялся.

Как пример работы можно привести следующий алгоритм действий:

• первым экраном пусть будет D1. На нем будем использовать фильтр в виде скользящей средней и MACD. Нас будет интересовать направление гистограммы MACD, а также положение цены относительно скользящей средней и ее наклон. В примере четко виден нисходящий тренд;

 

• на втором экране работаем со Стохастиком и ждем пока цена окажется в зоне перекупленности. Тренд нисходящий, поэтому ждем окончания восходящей коррекции. Видно, что цена вошла в зону перекупленности, переходим на Н1;

 

• на Н1 просто размещаем отложенные ордер на продажу Sell Stop на небольшом расстоянии от минимума каждой следующей свечи. Когда он активируется просто сопровождаем позицию. В примере видно, что активация ордера совпала с сильным движением цены.

 

Какие приемы лучше всего работают на разных временных интервалах

Вместо перечисления стратегий я решил упомянуть несколько приемов, которые работают на любых таймфреймах. Возможно, некоторых их них вы включите в свой арсенал:

дивергенции на осцилляторах (подойдут стандартные MACD, RSI, Stochastic). Это сам по себе довольно мощный сигнал, если же он подтверждается другими, то вероятность успешной сделки растет;

• свечные паттерны - на мелких временных интервалах отрабатывают хуже, чем на крупных. Сказывается тот самый ценовой шум - случайные колебания цены;

• графические паттерны;

• графические построения. Каналы, трендовые линии, уровни коррекции Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления можно применять на любых рынках и практически на любых таймфреймах.

При этом нужно отметить, что с ростом временного интервала повышается и ценность полученного сигнала, причем старший график всегда будет иметь приоритет. Представьте, что на D1 сформировалась дивергенция на RSI и Стохастике, которая говорит о том, что рынок может пойти вверх (то есть она сформировалась на дне движения). В это же самое время на Н4 появляется сигнал на продажу.

Я бы в такой ситуации воздержался от торговли вообще. Конечно, есть вероятность, что дивергенция сломается, и цена еще неплохо сходит вниз, но есть шанс того, что именно сейчас мы находимся в точке разворота. А раз сигналы не подтверждают один другой, то лучше такой момент переждать вне рынка.

 

Заключение: таймфрейм на форекс и мультитаймфреймовые стратегии / индикаторы

Выбор подходящего таймфрейма - очень важный подготовительный этап. Тут нужно учесть несколько факторов, причем не только наличие у вас достаточного количества свободного времени, но даже темперамент.

В остальном главное правило можно сформулировать так «чем старше таймфрейм, тем выше вероятность отработки сигнала, старший таймфрейм всегда имеет приоритет». Так что нужно просто найти компромисс и подобрать временной интервал, который будет подходить лично вам по всем параметрам.

 

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

Экономический календарь событий и полезные новостные индикаторы

Валютные пары на форекс: особенности их прогнозирования и поведения

Скальпинг - интрадей советник Мандарин 10 - выжми из рынка по максимуму

Трейдинг от А до Я - все, что нужно начинающему трейдеру

Как выбрать прибыльный советник для форекс и не нарваться на "кидалово"

 

Комментарии   

 
0 #3 Марк 28.12.2016 09:47
Использование нескольких таймфреймов при торговле, это основа, как и учет объемов. Многие это игнорируют, а зря. Любой ордер на открытие сделки нужно подтверждать вышестоящим таймфреймом. Лично я использую M5-M15, а для подтверждения использую часовики. Конечно нужно еще учитывать показания индикаторов и объема, а также применять свой метод анализа, например японские свечи или тех анализ.
Цитировать
 
 
0 #2 Влад 28.12.2016 09:46
Тут главное определиться с торговлей, а именно когда вы торгуете. Если внутри дня, то M5 это основа, а анализ лучше на M30 или часовиках. Если же торгуете на дневках, то тут все проще, а именно D1 это основа, а недельный анализ для подтверждения, но это уже для тех кто инвестируют крупные суммы на долгий период.. имхо. Лично я торгую внутри дня. В основном использую или M15 или H1, а для анализа или дневки или H4.
Цитировать
 
 
0 #1 Роман 28.12.2016 09:43
Я уже давно ее использую. Добавлю от себя что ее лучше совмещать именно с техническим анализом. Судя по статистики она как раз с ним лучше работает в паре, но это в моем случае. Также я пробовал работать на волновиках, но пришлось отказаться, так как слишком приходилось много анализировать, да и на внутридневных графиках много шума при работе с волновиками.
Цитировать
 

Добавить комментарий

Вы успешно оставили свой комментарий


Защитный код
Обновить

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала