Главные инструменты теханализа: поддержка и сопротивление, линии тренда. Вспомогательные индикаторы для построения линий

технический анализОснова технического анализа - элементарнейшие построение, которые сможет выполнить без преувеличения любой трейдер. Некоторой проблемой может стать субъективизм при построениях, но и с этой проблемой можно справиться без особых проблем. Научившись определять на графике уровни поддержки/сопротивления и строить линии тренда вы получите универсальный инструмент, работающий всегда, на любом рынке и при любых условиях.

Вообще, невозможно заниматься эффективным анализом валютного инструмента, используя при этом поведение цены, как сигнализатор. То есть, у вас не удастся использовать теханализ в любом его воплощении, если вы даже не можете представить, что же такое поддержка и сопротивление, линии тренда. И конечно же, важно уметь правильно их строить, иначе теория без практики так и оставит вас мечтать о стабильности на форекс. 

 

Уровни поддержки - сопротивления и трендовые линии, в чем сходство и отличие?

В принципе, единственное отличие между ними заключается в том, что уровни поддержки и сопротивления ориентированы горизонтально, а трендовые линии могут быть наклонными. Кроме того, для построения уровня достаточно только лишь одного экстремума на графике, а для трендовой линии нужно как минимум 2 точки.

В остальном и горизонтальные уровни, и трендовые линии могут выступать в роли поддержки или сопротивления для цены (в зависимости от того, с какой стороны от нее находятся). Если снизу - поддержка, сверху - сопротивление.

Что касается того, чему отдать предпочтение, то я в торговле отдаю предпочтение трендовым линиям, как таковыми горизонтальными уровнями не пользуюсь. Но это скорее дело привычки, а не результат того, что трендовые линии лучше или уровни хуже работают. Тут уж кому как удобнее.

 

Так как часто цена дает экстремумы, отстоящие друг от друга на несколько десятков пунктов, то удобнее бывает выделить на графике не кучку отдельных горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, а сразу отметить для себя зону, в которой цена может столкнуться с препятствием. Такие зоны идеально подходят при составлении прогнозов и выставлении ТР и SL.

 

Построение горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

форекс советники

Все кажется предельно простым до тех пор, пока сами не попробуете выполнить разметку на графике. Казалось бы, что может быть проще - выдели 2 точки да проведи через них прямую, но не все так однозначно. На графике ежедневно образуются десятки локальных экстремумов и не всегда понятно какой именно из них брать в работу, а какой нет, да и вопросы, когда перестраиваться трендовую линию также остается открытым.

Для этого достаточно просто уменьшить масштаб и просто на глаз провести горизонтальные прямые через значимые экстремумы. Значимые - те, которые выбиваются на общем фоне движения цены.

На истории видно, что таких экстремумов довольно много, причем часто цена может пробивать построенные уровни, немного заходить за них или наоборот - не доходить до поддержки/сопротивления. Если строить линию через каждый более-менее заметный максимум/минимум, то в итоге получим полную неразбериху на графике, поэтому тут можно пойти двумя путями:

• отмечать только самые важные уровни на графике;

• как говорилось выше – выделять сразу зоны поддержки и сопротивления, включающие в себя несколько уровней. Это будет намного логичнее и удобнее, чем возиться с отдельными линиями.

 

Построение трендовых линий

Как и в случае с горизонтальными уровнями, вопросов тут возникает немало. Так как именно трендовые линии я использую в торговле, предлагаю повышенное внимание уделить именно им. Тем более, что тут есть пара разных хитростей в определении момента для перестройки линии и оценки пробоя ее ценой.

 

Самый простой способ построения трендовых линий

Тут понадобится немного опыта и уверенность в себе. На графике нужно будет выделить как минимум 2 значимых максимума/минимума и провести через них прямую линию. Все, трендовая линия построена.

Когда тренируетесь на истории, то такие линии отлично отрабатывают и кажется, что проблем с построениями не будет. Тут все дело в том, что человек при построениях на истории подсознательно анализирует картину в целом (то есть трендовые линии строятся уже с прицелом на то, чтобы цена от них отбивалась).

 

А теперь взгляните на другой участок рынка - справа пусто, данных нет и непонятно, какая из трендовых линий будет актуальной, а какая только будет отвлекать ваше внимание. Также неясно, стоит ли перестроить часть построенных линий, ведь на графике сформировалось несколько новых экстремумов.

 

Могу дать пару рекомендация общего характера, они пригодятся при построениях:

• не пытайтесь подгонять положение линий под текущую ситуацию. О перестройке трендовых линий поговорим чуть позже, просто помните, что может сформироваться и ложный пробой, и истинный пробой, не нужно каждый раз изменять положение трендовых линий так, чтобы ложный пробой превратился в отбой от линии;

• не мельчите - не нужно выполнять построения по всем локальным экстремумам, которые только видны на графике. Если будете делать так, то получите просто хаос, за вашими построениями не будет видно самой цены.

 

Пара советов по построению линий тренда от Виктора Сперандео

Личность это весьма известная, нас он заинтересовал потому, что предложил пару интересных методик работы с трендовыми линиями. Правил не так много:

• линия строится через 2 точки - первый и последний локальный минимум (для поддержки) и максимум (для сопротивления);

• при построении нельзя, чтобы на истории цена пересекала построенную линию;

• перестраивать трендовую линию нужно только в случае если был обновлен максимум/минимум. Это лучше объяснить на конкретном примере.

Трендовая линия построена по экстремумам 1 и 2 слабого нисходящего движения. После точки 2 новый минимум в точке В переписал минимум в т. А, поэтому построение выполнено правильно. В момент, когда цена пересекает трендовую линию пока что считаем это пробоем (ложный он или истинный разберемся потом).

После формирования экстремума в т. 3 трендовую линию перестраивать пока рановато, нужно дождаться формирования нового минимума. Так как новый минимум в т. С не переписал минимум всего нисходящего движения, то перестраивать трендовую линию не нужно, т.е. построенная линия по точкам 1-3 неверна.

 

При построении поддержки правила обратные, т.е. внимание обращаем на локальные максимумы, а не минимумы.

 

Построение трендовых линий по опорным точкам

Этот вариант построения предложил Т. Демарк - еще одна легенда трейдинга. Как и в случае с предыдущими способами внимание уделяется критериям, которые должны отвечать локальные экстремумы (они же опорные точки в авторском описании).

Сразу оговорюсь - свои рекомендации Демарк давал для дневных графиков, так что если вы приверженец внутридневной торговли, то можете использовать разве что общую идею. А вот слегка переработать конкретные критерии придется самостоятельно.

 

Согласно его рекомендациям по построению линий тренда:

• опорные точки представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть при построении, например, линии поддержки нам нужны будут опорные точки (их еще называют TD). Цена Low свечи, соответствующей опорной точке, должна быть ниже, чем накануне и в следующий день;

• если на рынке вдруг сформировался ГЭП, то используйте дополнительное правило - цена Low свечи должна быть ниже цены Close свечи, закрывшейся за 2 дня до нее.

При начале построений нужно сперва выделить все TD точки на графике. Затем можно начинать построения, причем в отличие от традиционного подхода построения ведутся по направлению справа-налево (а на слева-направо как вы привыкли это делать). Важный критерий правильности построений - следующая за крайней справа опорной точкой свеча не должна пробивать трендовую линию, а в идеале и не касаться ее. Для облегчения поиска TD точек можно использовать индикатор Фрактал, он будет показывать нужные экстремумы.

При этом линии никто не запрещает перестраивать по новым опорным точкам. Старые построения актуальности не теряют (если они только не задраны в небо), их вполне можно оставить на графике, цена в будущем может неплохо от них отработать.

 

При работе, например, на Н4 можно использовать тот же принцип, но нужно как минимум увеличить длину участка графика, на котором будет выполняться поиск экстремума. Если на D1 мы искали опорную точку на участке из 3 свечей, то на Н4 длину можно увеличить до 5-7.

Если решите ознакомиться с творчеством Демарка, то можете столкнуться с таким термином как опорная точка высшего порядка. Принцип тот же, просто поиск экстремума выполняется не на участке, протяженностью в 3 свечи, а на отрезке в 5 свечей.

 

Учимся работать с трендовыми линиями

Просто построить трендовую линию мало, нужно еще уметь работать с ней, в конце концов, ради этого мы все и затевали, верно? Вариантов работы хоть и не так много (либо на отбой, либо на пробой трендовой линии), но регулярно трейдеры попадают в простейшие ловушки, видя пробой и отбой там, где их и близко нет.

 

Общие правила работы с линиями тренда

Для начала разберем как должен действовать трейдер при торговле на отбой от трендовой линии. В этом случае мы предполагаем, что тенденция продолжится, а отбой от поддержки/сопротивления совпадет с концом коррекционного движения.

Если планируете работать на отбой, то придерживайтесь следующих правил:

• лучше всего входить на третьем касании ценой линии. Именно в этом случае по статистике чаще всего происходит отбой (в крайнем случае, если отскок не перерастет в продолжение тренда, то у трейдера будет время для того, чтоб закрыть сделку вручную с нулевой прибылью). Последующие касания ценой линии также отрабатывают, но в этом случае вероятность пробоя растет;

• входить в рынок можно только после закрытия свечи;

• свеча должна иметь отбойную конфигурацию. Если, например, цена подошла к поддержке и нарисовала крупную медвежью свечу с малыми тенями, то заключать сделку рановато. Может быть на следующей свече движение вниз продолжится и у вас сработает стоп-лосс. Что же касается того, какую свечу считать отбойной, то на факт отбоя однозначно указывает длинная тень либо поглощение/просто свеча с крупным телом, сформировавшаяся в обратном направлении.

 

В примере с отбоем цены от сопротивления получалось очень хорошее соотношение ТР и SL, именно к таким входам и следует стремиться (по самым скромным подсчетам соотношение примерно равно 4-6:1). Все соответствует описанным правилам - цена в третий раз подошла к сопротивлению, коснулась его, закрылась ниже и вдобавок к этому сформировалась свеча «Падающая звезда». При стопе в районе 50 п тейк-профит составил бы порядка 200-250 п (по четырехзнаку).

Эта трендовая линия оказалась достаточно сильной, и цена не смогла ее преодолеть и при дальнейших подходах к ней. Следующий скриншот показывает, как цена подходит к ней и оформляет еще несколько отбоев. Видно, что с каждым разом амплитуда движения все уменьшается, т.е. потенциал продаж падает с каждым отбоем, да и сигналы уже нельзя назвать идеальными (соотношение SL/TP далеки от оптимальных).

 

В принципе, из отмеченных на скриншоте потенциальных точек для входа откровенно убыточных нет. Если будете входить в рынок на 4-м, 5-м и т. д. отбое от поддержки/сопротивления помните, что вероятность отбоя уменьшается. Так что или уменьшите величину лота или при первой же возможности переставьте стоп-лосс в безубыток (а лучше и то, и другое). Кстати, в нашем примере в конце концов все закончилось пробоем сопротивления, и цена дала возможность открыть длинную позицию.

Что же касается пробойных стратегий, то все они основаны на одном и том же принципе - цена после пробоя сильной трендовой линии частенько делает ее ретест. Вот тут трейдер не должен дремать - именно в этот момент рынок дает отличную возможность заключить сделку с небольшим стопом и отличными перспективами.

 

В рассмотренном примере торговать в момент пробоя было бы глупо, слишком уж слаб сигнал. В такой ситуации я бы рекомендовал просто подождать – цена часто возвращается и на ретесте дает возможность для покупок. Логика происходящего следующая - на пробой у цены уходят все силы, поэтому после него она берет паузу для отдыха.

 

В нашем примере покупать можно было сразу после того, как цена коснулась трендовой линии, добавляет силы полученному сигналу то, что свеча имеет малое тело и крупную тень сверху. Ситуацию немного портит то, что после ретеста цена не сразу пошла в нужном направлении - неприятный хвост вниз вполне мог выбить ваш стоп в этой ситуации. В остальном пример практически идеальный.

 

Правила работы с линиями тренда от Виктора Сперандео

Показанные в предыдущем разделе примеры близки к идеальным - цена пробивает поддержку или сопротивление, не спеша выполняет ретест, формирует отбойную свечу и затем уверенно идет в направлении пробоя. К сожалению, так бывает далеко не всегда.

 

Самый распространенный пример - цена просто не доходит до пробитой трендовой линии, то есть она после пробоя замедляется, делает попытку выполнить ретест, но не касается линии и устремляется в направлении пробоя. В такой ситуации трейдер буквально кусает локти в бессильной ярости - момент для входа упущен и остается только подсчитывать недополученную прибыль. Пара таких моментов подряд и человек может начать совершать ошибки - неоправданные входы в рынок и т.д. Виктор Сперандео предлагает другой вариант работы с пробоем, благодаря четким правилам вероятность упустить момент для входа в рынок снижается.

Метод определения разворота, предложенный Сперандео известен под названием «смена тренда на 1-2-3», на третьей точке выполняется вход в рынок. При этом разметку нужно выполнять следующим образом (на примере пробоя поддержки):

• сразу после пробоя нам нужно выделить зону неопределенности, пока цена находится в ней, мы не можем говорить ни о том, что пробой состоялся, ни о том, что прошлая тенденция продолжится. Для этого после пробоя нужно провести горизонтальные линии через максимум всего трендового движения и предшествующий ему минимум;

• теперь о нумерации точек: 1-я точка - место пересечения ценой нашей поддержки, 2-я точка - попытка цены выполнить ретест пробитой трендовой линии. В нашем примере сформировался паттерн похожий на двойную вершину, это говорит в пользу истинности пробоя. Точку 2 ставим после того, как сформировался локальный максимум после пробоя поддержки;

точка №3 - пробой горизонтальной линии, проведенной через локальный минимум, предшествующий максимуму всего предыдущего трендового движения. Именно на пробое ее можно входить в рынок.

В принципе, есть и более рискованная тактика - заключать сделку уже на формировании т. 1, но риск высок и торговать так можно разве что если получается очень хорошее соотношение TP/SL. Для уменьшения риска можно снизить величину лота.

 

В рассмотренном примере видно, что если бы мы ждали классического ретеста (то есть пока цена не коснется снизу пробитой поддержки), то ничем хорошим это не закончилось бы. Просто упустили бы неплохой момент для входа. Обращу ваше внимание - при заключении сделке по безопасной схеме, то есть на точке 3, соотношение TP/SL не самое хорошее, так что при первой же возможности я бы рекомендовал перенести стоп в безубыток.

 

Критерии истинности пробоя от Демарка

Напомню, что базовые правила описаны для D1, но общая концепция работает и на других таймфреймах, просто соотношения между свечами несколько иные. Демарк в свое время исследовал поведение цены непосредственно во время отбоя/пробоя от сильных трендовых линий. В результате были сформированы следующие правила:

• накануне прорыва цена должна взять паузу. На D1 это видно особенно хорошо, на меньших временных интервалах осцилляторы в это время часто показывают, что рынок находится в состоянии перепроданности (перед пробоем вверх) либо перекупленности (перед пробоем вниз). Цена Close свечи перед пробойной должна быть меньше чем свечи накануне;

• еще один критерий для оценки - рассчитываем разность цен Close - Low свечи, которая сформировалась перед пробойной, замечаем это расстояние и откладываем его от цены Close этой свечи вверх. Для того, чтобы пробой считался истинным нужно, чтобы точка не доходила до трендовой линии, в противном случае растет вероятность того, что пробой ничем не закончится;

• прорыв, полученный за счет ГЭПа априори считается истинным, остальные правила можно в таком случае опустить.

 

Как облегчить себе работу? Несколько полезных индикаторов для определения и построения трендовых линий

Единственная причина, по которой теханализ до сих пор не был автоматизирован - субъективизм при построениях. Несмотря на то, что я привел несколько весьма точных и однозначных критериев, все равно многое остается на усмотрение трейдера, пока что ни один индикатор заменить человека в этом вопросе не может.

 

Из стандартных индикаторов МТ4 я бы выделил ЗигЗаг и индикатор Фракталов. Но это не автоматизация построений, а скорее вспомогательные инструменты. Фрактал пригодится для обозначения экстремумов (над ними появятся стрелочки), а ЗигЗаг нарисует ломаную линию по основным движениям графика. Это позволяет трейдеру увереннее выделять важные экстремумы для построения трендовых линий.

 

Есть немало пользовательских индикаторов, некоторые из них разберем:

• начнем с алгоритма TrendLines_Auto - основан на индикаторе ЗигЗаг. В настройках можно задать цвет линий, а также сколько свечей будет брать индикатор для анализа ситуации. Иногда линии чертит довольно удачно, иногда рисует абсолютную ерунду, но откровенную чушь легко забраковать просто взглянув на экран. Небольшой бонус - стрелочками отмечаются потенциальные точки входа если цена собирается пробивать трендовую линию; Скачать индикатор - можно здесь

 

• SignalLines - настроить толком ничего не получится (у индикатора всего 3 параметра в окне настроек, которые можно изменять). На графике рисует всего 2 линии - поддержку и сопротивление, при переходе между таймфреймами построения сбиваются и работать очень неудобно. Линии чертит адекватно. Скачать индикатор - можно здесь

 

• последний из наших подопытных - индикатор TrueTL, именно он обладает наибольшим функционалом среди аналогов. Подкупает то, что анализ ведется на нескольких временных интервалах, при переходе на другой таймфрейм картина дополняется новыми трендовыми линиями, причем построения не сбиваются, так что не нужно ничего править вручную. Отдельно индикатор выделяет обычные трендовые линии и линии, построенные по трем точкам (они строятся отдельным цветом на графике). В целом, один из лучших индикаторов такого рода. Скачать индикатор - можно здесь

 

Заключение: поддержка / сопротивление и трендовые линии

Если вы планируете торговать с использованием технического анализа, то уметь работать с трендовыми линиями для вас просто жизненная необходимость. Без этого вы вряд ли продвинетесь вперед. А вообще я бы советовал включить этот элемент в свою торговую стратегию всем без исключения, даже если ваша ТС полностью индикаторная именно трендовые линии иногда позволяют под другим углом взглянуть на происходящее на рынке.

 

Конечно, на первых порах вы будете страдать от субъективизма при оценке ситуации на рынке, от этого никуда не деться. Особенно досадно будет, когда ваши построения не будут совпадать с разметкой более опытных товарищей. Но опыт - дело наживное, так что довольно скоро вы и сами не заметите как станете настоящим «технарем».

Отдельный совет - не увлекайтесь индикаторами, предназначенными для автоматизации графических построений. Даже лучшие из них и рядом не стоят с человеком, пока что автоматизировать этот процесс нельзя, поэтому полагаться лучше 

 

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

Лучшие индикаторы для бинарных опционов, отличная подборка для практика

Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге на форекс

Скальпинг на форекс - секреты торговли на малых таймфреймах

Психология трейдинга на форекс. Все, что нужно о ней знать

Технический анализ рынка форекс - советы от практикующего трейдера

 

Комментарии   

 
+1 #4 Максим 23.10.2016 10:30
Это первый сайт который я нашел где толково и ясно написано как строить графики. Отличная информация и отличный сайт. Я начинающий трейдер в форекс, и мне многое не понятно и далеко не все ясно, а этих графиков я боялся как огня. В принципе если не можешь строить трендовые линии по опорным точкам то в этой отрасли и делать нечего. Автор данного текста весьма умный человек, так прекрасно толковать не могут даже в книгах. Мне весь сайт очень нравится, очень много полезной информации, мне как новичку в этом деле, данный сайт как библия.
Цитировать
 
 
0 #3 Марк 23.10.2016 10:23
Как по мне это отличный инструмент для анализа и прогнозов. В связке с графическими паттернами (треугольники, флаги, формации - алмазные, клинья, коридоры и т.д.) они образуют мощную систему анализа, хотя и тут без практики не обойтись. Проблема только в месте пробоя, так как тут высока вероятность хаоса и точки бифуркации, где произойти может все что угодно.
Цитировать
 
 
0 #2 Владимир 23.10.2016 10:18
Как по мне любой трейдер должен учитывать линии сопротивления и поддержки в своей работе (не игре!). Я пару раз в день их корректирую и принимаю решения исходя из пробоя вверх или вниз, отфильтровывая ложные пробои по сигналам с индикаторов и с граф паттернов. Кроме этого стоит учитывать динамику подхода к таким уровням и объемы, которые при этом образуются.
Цитировать
 
 
0 #1 Rognowsky RU 23.10.2016 09:59
В данной форме вы можете оставлять свои комментарии и дополнения, касаемо данного обзора. Будем благодарны за ваше участие!
Цитировать
 

Добавить комментарий

Вы успешно оставили свой комментарий


Защитный код
Обновить

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала