Трендовые индикаторы и их применение на рынке форекс

Как известно, тренд – лучший друг трейдера и нет ничего лучше, чем войти в рынок в его начале либо на завершении коррекции.

Единственная проблема заключается в том, как этот самый тренд идентифицировать и попасть впросак.

Для этой цели может применяться масса индикаторов, причем необязательно это должны быть пользовательские алгоритмы. Встроенные в МТ4 индикаторы справляются с задачей ничуть не хуже. Сегодня рассмотрим самые эффективные из них.

 

 

Стандартные индикаторы МТ4, пригодные для определения тренда

Новичкам на рынке свойственно стремление использовать только самые новые индикаторы, а если он еще и выглядит необычно, то выбор обычно падает именно на такой алгоритм. Тем не менее, внешний вид и новизна с эффективностью никак не связаны. Именно поэтому я бы советовал обратить внимание на стандартные индикаторы, встроенные в торговый терминал.

Их эффективность проверена годами использования тысячами трейдеров. Так что вы гарантированно не попадетесь на красивую обертку.

 

Классика всегда в цене – скользящие средние

Обычные скользящие средние претендуют на звание одного из старейших индикаторов, но за прошедшие десятилетия они ничуть не потеряли актуальности. Вариантов применения скользящих средних для определения тренда существует несколько:

• можно добавить на график «тяжелую» МА (то есть с крупным периодом), в итоге по наклону линии можно судить о состоянии рынка. Чем круче наклон, тем сильнее тренд. Также скользящую среднюю можно использовать как трендовую линию и торговать на ее пробой или отбой цены от нее;

 

• часто для идентификации тренда используют целый букет скользящих средних с разными периодами. Если линии переплетены, то на рынке флет, если же они выстраиваются по старшинству, то наблюдаем формирование тренда. По этому принципу, кстати, работает знаменитый Аллигатор Билла Уильямса, его мы будем рассматривать далее, поэтому пока на нем не будем сосредотачиваться.

При использовании одной трендовой линии сложнее всего подобрать нужный период. Тут я бы посоветовал подбирать усреднять цену за конкретные временные промежутки. Поясню на примере – пусть вы работаете на графике Н4, в таком случае можно попробовать усреднять цену за неделю, две или месяц. Учитывая, что в сутках 6 4-часовых свечей можно пробовать периоды 30 (усреднение за 1 неделю), 60 (2 недели), 120 (месяц) и т.д. Так просто легче подбирать нужный период чем просто пробовать подряд все числа.

Что же касается второго варианта, то периоды скользящих средних можно подбирать по тому же принципу. Для идентификации тренда обычно добавляют 2, максимум 3 скользящие средние.

В следующем примере использованы ЕМА с периодами 24, 48 и 120, то есть цена усредняется за 1 сутки, 2 суток и неделю. Трендовым будет считаться участок на котором самая тяжелая ЕМА (120) будет находится выше всех, далее будет следовать ЕМА48 и затем ЕМА24 (нисходящий тренд) либо ЕМА24, затем ЕМА48 и после ЕМА120 – тренд восходящий.

Набор скользящих средних хорош тем, что позволяет выявить тренд в самом его начале, об этом можно судить по тому, что ЕМА начинают расходиться после того, как долгое время были переплетены.

Из недостатков использования ЕМА отметить можно разве что запаздывание сигнала. Если тренд начинается с резкого, импульсного движения, то сигнал от ЕМА мы получим, когда будет уже слишком поздно входить в рынок, придется ждать отката. В остальном – это отличный инструмент для определения состояния рынка.

 

Детище Уэллса Уайлдера – индикатор ADX

советники форекс

Если в случае со скользящими средними мы могли просто констатировать наличие либо отсутствие тренда на рынке и его направление, то в случае с ADX у нас есть возможность еще и оценить его силу. Так трейдер может уберечься от входа в направлении тренда, когда рынок готовится к развороту.

Индикатор этот состоит из трех линий:

• линия индикатора ADX – именно по ней мы будем определять состояние рынка. Алгоритм построен таким образом, что если линия находится ниже уровня 20, то на рынке наблюдается фаза консолидации (флет, то есть цена движется в горизонтальном канале). Диапазон значений от 20 до 40 говорит о тренде средней силы, а нахождение линии выше уровня 40 свидетельствует в пользу сильного тренда. Выше отметки 60 цена забирается очень редко и чаще всего не задерживается в этой области надолго. Если видите, что линия ADX находится выше отметки 60 – готовьтесь к развороту цены и смене тенденции;

• индикаторов Positive и Negative Directional Indicator – соответственно линии +DI и –DI. Нас будет интересовать положение линий друг относительно друга. Например, если +DI находится над –DI, то предпочтение отдается покупкам. Также в торговле важны точки пересечения линий – это потенциальные точки для входа в рынок.

При работе с этим индикатором внимание стоит обращать на поведение линии ADX в зоне над уровнем 40. Если цена зашла за уровень 60, то все открытые позиции стоит если не закрыть, то хотя бы подтянуть стоп максимально близко. Если же линия находится в диапазоне 40-60 и на ней наметился разворот, то сделки лучше закрыть хотя бы частично.

Что же касается линий +DI –DI, то просто обращаем внимание на положение линий друг относительно друга. В итоге имеем неплохую заготовку для торговой системы, но этот индикатор можно использовать и просто для определения состояния рынка.

 

Bollinger Bands и Envelopes

Bollinger Bands представляется собой весьма интересный индикатор, алгоритм его создан таким образом, чтобы цена находилась в пределах канала почти всегда. Если задать отклонение больше, чем стандартное 2, то можно получить канал, в котором цена будет находиться в течение 100% времени. Центральная линия канала – скользящая средняя.

Нас интересует тренд, его прогнозирование и определение, ВВ может помочь и в этом. Вариантов сигналов может быть несколько:

• цена долгое время движется в узком диапазоне, при этом линии ВВ почти параллельны друг другу. Такое поведение цены часто наблюдается непосредственно перед резким рывком, формированием тренда. Чем дольше цена движения в этом коридоре, тем больше вероятность того, что движение будет серьезным;

• расхождение границы полос Боллинджера указывает на формирование тренда;

• чем шире канал, тем сильнее тренд;

• если цена вышла за пределы границы полос Боллинджера – это явный признак сильного тренда. Правда, после выхода за границу часто следует откат, но в целом сигнал это действительно сильный.

Из настроек полос Боллинджера трейдер менять может только период (сколько свечей будет брать индикатор для расчета положения линий), сдвиг (оставляйте нулевым) и отклонения (по умолчанию равно 2).

 

Ключевые параметры – период и отклонение. От величины заданного отклонения зависит ширина полос, соответственно и выход цены за пределы канала. Если задать отклонения равным, например, 3, то ширина полос увеличится, и цена будет находиться в них в течение 99% времени. То есть ценность сигнала в виде выходы цены за границу Bollinger Bands многократно возрастет.

 

Индикатор конверты (Envelopes в перечне стандартных индикаторов МТ4) работает по похожему на полосы Боллинджера принципу, но отличия все же есть. Если полосы Боллинджера охватывали график таким образом, чтобы цена большую часть времени находилась внутри них, то в случае с конвертами выход графика за пределы построенного канала (конверта) – обычное дело.

Сам конверт образовывается двумя скользящими средними, он достаточно узкий по сравнению с полосами Боллинджера и можно сказать, что он отображает область «средней цены», то есть в эту зону цена рано или поздно вернется. Полученный канал работает как своего рода магнит, если цена слишком далеко от него ушла, то можно готовиться либо к развороту, либо как минимум к замедлению движения.

Торговать с использованием конвертов просто:

• во время флета можно попробовать ловить мелкие движения цены когда происходит отбой от границ конверта. Такая тактика неплохо работает в ночное время, когда основные игроки в торгах не участвуют. Дополнить конверты можно каким-нибудь осциллятором, тем же Стохастиком и простенькая торговая система готова;

• еще один вариант торговли – после выхода цены за пределы конверта дождаться ее максимального отклонения и пробовать входить против движения. Тактика достаточно рискованная и требует обязательного введения дополнительных фильтров.

Идентифицировать состояние рынка можно по наклону конвертов. Если обе линии горизонтальны или имеют малозаметный уклон, можно считать, что на рынке флет. Наклон линий говорит о направленном движении, также на тренд указывает выход цены за пределы зоны между двумя линиями. Если же линии имеют наклон, но цена находится между ними, то говорить о тренде рано, возможно, наблюдается только его формирование.

Настройки идентичны полосам Боллинджера вот только параметр «отклонение» задается в долях процента, по умолчанию равен 0,1%. Точно так же, как и в случае с ВВ можно построить на графике целое семейство конвертов с разными отклонениями.

 

Индикатор Ишимоку

Если вы освоите все нюансы торговли с этим индикатором то получите готовую торговую стратегию, ничего более вам не понадобится. Алгоритм этот довольно сложен в освоении, особенно для новичков, но позволяет торговать прибыльно и стабильно на протяжении длительного промежутка времени.

Если же вы находитесь на этапе построения своей торговой системы и только подбираете инструментарий, то часть сигналов индикатора Ишимоку вы можете использовать для определения состояния рынка. Они довольно просты и не потребуют специальных знаний.

 

О направлении тренда может подсказать расположение линий Тенкан-Сен, Киджун-Сен и Сенкоу Спан А. Первая отвечает за краткосрочный тренд, вторая – за состояние рынка на среднем временно интервале, а последняя – за долгосрочный тренд.

Если на рынке под ценой линии расположились в том же порядке, в котором они перечислены выше, то имеем восходящий тренд. Если над ценой – тренд нисходящий, если же они переплетены, то четко идентифицировать состояние рынка невозможно.

Справиться с таким анализом сможет даже новичок. Не совсем удобно разве что то, что сам индикатор Ишимоку загромождает график и если в вашей ТС используются дополнительные построения, то работать становится не совсем удобно. Но с это мелочью можно смириться, так что индикатор Ишимоку для определения тренда может пригодиться.

 

Работаем по Parabolic SAR

Его вы сможете найти в разделе трендовых индикаторов МТ4. После добавления на график трейдер увидит ряд точек, которые находятся сверху/снизу графика (по одной точке над/под каждой свечой). И хотя основное его назначение – выставление SL и подтверждение смены тренда, его можно использовать и для того, чтобы хотя бы примерно оценить направление тренда и его силу.

Судить о состоянии рынка можно по:

• положению точек индикатора относительно графика. Если точки находятся под ценой – наблюдаем восходящее движение, если над, то наоборот;

• по расстоянию между самими точками. Если рынок спокойный, то точки расположены близко друг к другу, они чуть ли не сливаются в одну линию. Во время тренда расстояние между ними значительное.

В целом, я бы не советовал использовать один лишь Параболик для определения тренда. Все-таки изначально он создавался для иных целей, например, с его помощью очень удобно выставлять стоп-лосс. Обычно его размещают сразу за точкой индикатора в момент входа, цена редко доходит до этого уровня.

Оптимальный вариант использования Параболика – в качестве дополнительного фильтра торговой стратегии.

 

Аллигатор Билла Уильямса

В начале статьи мы уже рассматривали определение тренда с помощью нескольких скользящих средних. В основе Аллигатора лежит та же идея с небольшой модификацией в виде сдвига скользящих средних по горизонтальной шкале. А знаменитым этот индикатор стал благодаря своему создателю, Биллу Уильямсу, который по праву считается одной из легенд трейдинга.

После добавления на график трейдер увидит ту же картину, что и при работе со скользящими средними – 3 МА будут указывать на состояние рынка. В индикаторе скользящие средние называются:

• губами аллигатора – линия зеленого цвета, по умолчанию ее период равен 5 сдвиг равен 3;

• зубами – линия красного цвета с периодом 8, сдвиг равен 5;

• челюстью – линия синего цвета, период равен 13 сдвиг равен 8.

 

Что касается интерпретации, то тут все просто:

• когда линии переплетены считается, что Аллигатор в спячке, иными словами на рынке наблюдается флет. Причем чем дольше на рынке наблюдается такое состояние, тем сильнее потом будет выход из него, вполне возможно импульсное, резкое движение;

• как только наблюдается оживление и скользящие средние начинают расходиться – следует быть настороже. Аллигатор просыпается, именно в это время можно поймать зарождающийся тренд;

• по мере того как тренд развивается скользящие средние выстраиваются по старшинству. При этом они расходятся, угол наклона сильный, Аллигатор окончательно проснулся и приступает к насыщению;

• по мере того как он насыщается уменьшается угол наклона скользящих средних, они сближаются. Это отличный момент для фиксации прибыли. Заканчивается все тем, что Аллигатор опять впадает в спячку.

 

Недостатки у Аллигатора те же, что и у обычных скользящих средних. Сигнал трейдер получает с большим запаздыванием, так что если движение было резким, то войти в рынок шанса может и не подвернуться. Просто цена одной свечой может уйти очень далеко и соотношение ТР и SL будет не самым выгодным. Но для идентификации тренда Аллигатор подходит до сих пор, хотя известен уже не первое десятилетие.

 

Несколько пользовательских наработок

MetaTrader4 используется уже не первый год тысячами трейдеров и все это время база пользовательских индикаторов регулярно пополняется. Именно поэтому перечислить даже в виде списка хотя бы часть «самодельных» индикаторов просто невозможно. Мы остановимся на нескольких алгоритмах, которые реально могут помочь при определении состоянии рынка.

 

Supertrend – комбинация 2 стандартных индикаторов

Индикатор Супертренд – результат использования 2 стандартных индикаторов, доступных в МТ4 сразу после установки. В расчете его значений учитываются показания ATR с периодом 5 и индекса товарного канала (CCI) с периодом 50.

Расчет значений индикатора Supertrend ведется в такой последовательности:

• сперва оцениваются показания CCI;

• если CCI на данный момент выше 0, то алгоритм складывает High текущей свечи и значение ATR. Если CCI меньше нуля, то расчет ведется по формуле Low – ATR(5).

На самом графике индикатор отображается в виде линии, наложенной прямо на цену. Красный цвет говорит о том, что пока предпочтение следует отдать коротким позициям, зеленый указывает на бычье настроение участников торгов. Учитывать нужно также уклон линии, на графике видно немало участков, где цена движется в горизонтальном канале, но индикатор красного цвета, это не значит, что нужно немедленно кидаться открывать короткие позиции.

Есть еще один интересный вариант Супертренда, называется он mtf_Supertrend, от обычного отличается только тем, что работая на одном таймфрейме, можно видеть, что происходит на других временных интервалах. Например, при работе на Н1 можно добавить mtf_Supertrend, который будет показывать, что происходит, например, на Н4.

 

Индикатор CMI от Даниэля Фернандеза

Сравнительно недавно в издании Currency Trader была опубликована работа Даниэля Фернандеза, посвященная торговле с помощью индикатора CMI. В принципе, одного этого алгоритма достаточно для того, чтобы торговать прибыльно и стабильно (по крайней мере, у Даниэля это получается).

Для построения индикатора используются только данные с ценового графика. Расчетная формула выглядит как

N = 100 х (Closen – Closem)/(Highn – Highm),

в этой формуле:

• N – значение индикатора в текущий момент;

• Closen – цена закрытия последней свечи графика;

• Closem – цена закрытия выбранной свечи в прошлом;

• Highn – максимальная цена текущей свечи;

• Highm – максимальная цена выбранной свечи в прошлом.

На 100 полученное значение умножается просто для наглядности. В окне отображается 2 линии – 1 рассчитана по приведенной зависимости, а вторая – скользящая средняя. Со стандартными настройками работать лучше всего на D1.

Если просто взглянуть на формулу, то можно сделать вывод, что ключевое в этом индикаторе – поведение линии CMI и скользящей средней. При анализе рынка нас будет интересовать ее положение относительно уровня 50, а также цвет CMI и направление пересечения уровня 50.

Например, если индикатор опускается ниже уровня 50, то можно считать, что на рынке начинается пилообразное движение, то есть флет. Если же идет рост и индикатор закрепляется выше уровня 50, это неплохой аргумент в пользу сильного тренда.

 

Если все же попытаетесь торговать только по сигналам этого индикаторы, то придерживайтесь следующих правил. Для направленного движения:

• МА индикатора должна закрепиться выше уровня 60;

• при этом цвет линии CMI должен быть зеленым для покупок и красным для продаж;

• если оба эти правила выполняются, то можно заключать сделку, а выходить из нее вручную после того как индикатор опустится ниже уровня 50.

Для торговли во время флета (или слабого тренда) нужно чтобы:

• МА опустилась ниже уровня 40;

• для покупок линия CMI должна быть красного цвета, для продаж – зеленого;

• закрываются сделки опять же вручную, но после того как CMI пробивает уровень 50 снизу-вверх либо после смены цвета линии индикатора.

 

Несмотря на показанные прибыльные примеры торговать опираясь только лишь на сигналы CMI я бы не советовал. Он отлично впишется почти в любую торговую стратегию в качестве фильтра или поставщика сигналов для выхода из рынка.

Случаются ситуации, когда он выдает один лишь сигнал на протяжении нескольких месяцев, как раз такой случай показан в примере – сделку пришлось бы держать больше полугода. Если же попытаться применить его на меньшем таймфрейме, то надежность сигналов падает. Поэтому и рекомендовать его в качестве основы ТС не стоит.

 

Теханализа на автомате – индикатор TrueTrendline

Графические построения помогают четко определить состояние рынка – флет сейчас или нет и до каких пор текущее движение можно считать коррекцией в рамках тренда, а после чего можно задумывать о развороте цены.

Конечно, полностью автоматизировать все построения, которые выполняются при использовании теханализа, предложенный индикатор не в состоянии, но он хотя бы может строить основные трендовые линии. Это может помочь новичкам, которые сами выполнять построения пока не в состоянии.

 

Как видите, максимум на что способен индикатор – обозначить ключевые линии, по которым можно ориентироваться при торговле. В показанном примере можно говорить, что шансы на восходящий тренд значительно вырастут в случае пробоя ценой сопротивления (толстая коричневая линия). В данном примере можно рекомендовать торговать на отбой от обозначенных границ.

 

Заключение: трендовые форекс индикаторы

Определить состояние рынка можно десятками разных способов, в том числе и с помощью стандартных индикаторов МТ4. Более того, именно со стандартных алгоритмов я бы посоветовал начать, все-таки они используются уже не первый год, так что никакого подвоха не будет.

Если же вас по какой-то причине не устраивают встроенные в МТ4 индикаторы – к вашим услугам сотни если не тысячи пользовательских наработок. Так что найти вариант под себя сможет каждый.

И самое главное – помните, что ни один индикатор не заменит мозг трейдера. Это всего лишь ваш помощник, но никак не хозяин положения.

 

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

Как создать свою стратегию на форекс. Подробный мануал для трейдера.

Применение веера фибоначчи в трейдинге

Треугольники на рынке форекс и их многочисленные разновидности

Как вернуть 509 билд и запретить обновления в терминале

Горячие клавиши MetaTrader 4. Облегчаем работу на форекс.

 

Комментарии   

 
Костя
+1 #6 Костя 05.10.2016 10:32
Сложная тема, особенно для начинающих. Помню как я в свое время их изучал. В итоге выучил основные и лишь потом начал выбирать другие индикаторы, которые дополняли мою стратегию. В итоге остановился на 3-4 индикаторах. Больше уже перебор... имхо. Важно отметить, что индикаторы не должны находиться в смежных областях, иначе они начнут давать часто противоречивые результаты.
 
 
Георгий
0 #5 Георгий 05.10.2016 09:52
Можно ли применять бесплатные индикаторы Форекс, и насколько эффективно они отображают трендовое движение? Основная проблема в том, что пока вычленишь для себя действенные инструменты идентификации тренда, набьешь немало шишек и потратишь впустую реальные деньги. В статье хотелось бы услышать более конкретные и очевидные выводы по каждому разделу. Она очень длинная, и много информации теряется в процессе чтения.
 
 
Марк
0 #4 Марк 05.10.2016 09:33
Люблю работать по тренду. В прошлом работал на скальпинге, это был кошмар! Столько стресса и неопределенност и. Постоянные ложные микро тренды, импульсы и много, очень много хаоса. Сейчас работаю на часовиках. Картинка сразу стала четче, тренды легче находить и вовремя вставать в точку их формирования. Конечно есть и ложные пробои со стопами, но их гораздо меньше, чем при пипсовке.
 
 
Олег
+1 #3 Олег 05.10.2016 09:30
Самое сложно при работе на форекс и других биржах, это прогноз именно трендов. Даже локальные внутридневные тренды на таймфреймах 15M, дают существенную прибыль трейдеру. Самое интересное, что чем выше таймфрейм, тем меньше шума и четче картинка по тренду. Минус в том, что когда мы обнаруживаем четкий тренд он или заканчивается или же находиться в неопределенном состоянии. От части в таком анализе могут помочь индикаторы, но и их нужно использовать с умом.
 
 
Максим
0 #2 Максим 05.10.2016 09:28
Тут самое главное не перегрузиться индикаторами. Видел и не раз как некоторые трейдеры на нескольких мониторах столько индикаторов ставят что на это даже страшно смотреть. Мало того что идет перегруз, так они еще друг другу противоречат. Индикаторы нужно выбирать с умом и только те которые дополняют вашу систему, а не находятся в противоречии сами с собой.. имхо.
 
 
Rognowsky RU
0 #1 Rognowsky RU 05.10.2016 09:00
В данной форме вы можете оставлять свои комментарии касаемо данного обзора
 

You have no rights to post comments

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала