Стохастический осциллятор (stochastic, стохастик). Применение

стохастик осцилляторСтохастик осциллятор относится к широко распространённым и доступным инструментам анализа валютного рынка. По словам автора этого инструмента Д. Лэйна «этот индикатор не следует за каким-либо рыночным показателем (ценой, объемом), а отслеживает скорость импульса цены, который изменяет направление еще до изменения цены».

То есть, стохастический осциллятор оценивает импульсивность рынка и отображает за определенный временной период положение текущей цены актива относительно диапазона максимальных и минимальных цен.

Единицей измерения является процент и измеряется в диапазоне 0—100.  Отображается он в отдельном окне под графиком цены. На рисунке ниже показан общий вид стохастика.

 

 

 

Индикатор входит в базовую версию Метатрейдера 4. Расчет и настройка стохастика достаточны просты. Формула расчета индикатора приведена ниже:

На рисунке представлено окно со стандартными параметрами настройки индикатора.

Где:

• Период %K означает число периодов, берущихся для расчета индикатора (быстрая линия - сплошная);

• Период %D –это скользящая средняя от величины %K, (медленная пунктирная линия), задается в периодах; 

• Замедление – сглаживание периода %K скользящей средней; 

Что касается параметра «Замедление», то следует понимать, что чем это значение будет меньше, тем быстрее и более порывистым будет осциллятор. При этом, ложные сигналы будут появляться чаще.  А при длинны периодах индикатор работает более плавно, но число таких зон будет значительно меньше. Ниже наглядно представлен медленный (замедление 3) и быстрый стохастик (замедление 1):

 

Так же на вкладке «Уровни» необходимо провести настройку сигнальных уровней (перекупленности/ перепроданности). Чаще используются настройки 80 и 20, но, в принципе можно использовать и другие. Ниже приведено изображение настроенного индикатора:

Стандартные параметры настройки можно использовать для торговли на любых временных интервалах, однако, их можно менять в соответствии с вашими предпочтениями, временного интервала и торгового стиля. 

 

Какие же торговые сигналы от stochastic oscillator можно считать достоверными и как их использовать?

• Сигнал стохастик— а перекупленность/перепроданность рынка: 

Если стохастик находится выше 80 или ниже 20 следует ожидать разворота существующей тенденции.  Здесь чрезвычайно важно знать, что в этих зонах важно не только пересечение быстрой и медленной линий, но и необходимо дождаться непосредственного разворота быстрой и медленной линий. При этом, бар, формирующий разворот должен закрыться и только после этого, на открытии нового бара, следует входить в рынок (см. рисунок ниже):

 

В практической торговле, с целью минимизации ложных входов важно соблюдать два условия: 

• Если «перекупленость» образуется на восходящем тренде, сигналы на открытие сделки следует игнорировать;

• Если «перепроданность» образуется на нисходящем тренде — также сигнал пропускаем;

   

• Бычья и медвежья дивергенции

Наиболее сильным торговым сигналом является дивергенция, которая представляет собой расхождение направления движения цены на графике со стохастиком. На рисунке ниже представлены различные виды дивергенции и графическое изображение классической дивергенции на графиках цены и стохастика:

Появление такого сигнала с высокой вероятностью свидетельствует о скором изменении тенденции и формирует сигнал на вход в рынок (рис. ниже):

   

Следует сказать, выявив тот или иной вид дивергенции открывать сразу торговую позицию не следует. Этот сигнал только указывает на высокую вероятность скорого разворота, однако, четкого понимания, когда разворота ожидать, он трейдеру не дает. Здесь необходимо искать дополнительные инструменты, для определения точек входа в торговую позицию. Например, графические фигуры (поддержка/сопротивление, фигуры разворота тренда —двойная/тройная вершина, голова и плечи).

Необходимо также отметить, что этот индикатор лучше использовать для торговли на флетовом рынке, однако его рекомендуется использоваться и для определения уровня коррекций при наличии на рынке устойчивой тенденции. С помощью Oscillator можно идентифицировать развороты цены возле значимых уровней.

Например, если индикатор показывает перепроданность рынка, важно отслеживать прорывом вверх границы 20, что будет сигналом изменения направления движения цены вверх после теста (ретеста) уровня поддержки и наоборот, если при нахождении линий индикатора в зоне перекупленности цена торгуется около уровня сопротивления, следует отслеживать прорыв линии 80 вниз, что будет сигналом начала движения цены вниз после теста (ретеста) уровня сопротивления.

В заключении необходимо сказать, что применение стохастика в трейдинге на форекс позволяет трейдеру строить свои торговые стратегии. Как и любой индикатор, его рекомендуется использовать в связке с другими аналитическими инструментами.

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала