Риск менеджмент и управление позицией на FOREX

Здравствуйте, уважаемые посетители нашего форекс портала. Очень многие подписчики на форекс сигналы от нашего проекта часто спрашивают с каким риском на сделку рекомендуется вести свою торговлю и прочие вопросы о сопровождении уже открытой позиции. Давайте подробно разберем этот жизненно важный вопрос для стабильной работы на мировом валютном рынке FOREX. Мы постараемся раскрыть тонкости управления позициями и необходимости грамотного манименеджмента, о всевозможных подводных камнях со стороны форекс брокеров. И естественно, что данный обзор будет рассмотрен с точки зрения нашего торгового метода Intellectual FOREX System. Так как большинство из посетителей нашего ресурса используют именно смс сигналы форекс по методике i-FSR. Это не означает, что приведенные ниже правила не будут работать для любой другой торговой системы, просто везде есть свои нюансы и их вам необходимо будет выявлять в процессе своей реальной самостоятельной торговли.

 Манименеджмент или управление рисками на форекс. Риски форекс.

В любой торговой системе форекс риски будут разными, поэтому если вы используете форекс сигналы сторонних поставщиков - обязательно спрашивайте о рекомендованном риске на одну торговую сделку. Если вы разработали свою или доработали форекс стратегию скачанную из интернета (пусть даже купленную) обязательно тестируйте её минимум за 2 года истории. И пытайтесь выявить отношение прибыльных сделок в убыточным. В процессе тестирования вы поймете, где лучше всего выставлять безубыток. И особенно важное значение будет иметь соотношение: риск - прибыль. То есть насколько риск по сделке меньше ожидаемого профита. Резюмируем:

1. Выявить соотношение убыточных сделок на 10 прибыльных. Это не влияет на качество сигналов вашей ТС ни коим образом, однако для того, чтобы грамотно рассчитать риск менеджмент, эти данные необходимы. Обязательно пометьте для себя серии убыточных сделок, а именно самые длительные серии непрерывных убытков ( сделки закрытые по безубытку так же следует учитывать). 

2. При тестировании торговой системы на истории обязательно следует выявить при каких условиях выставление безубытка является наиболее эффективным, то есть: сохраняет большинство профитных трейдов и защищает депозит от убыточных сделок.

3. Ваш психологический уровень просадки. Об этом пункте мы не упоминали выше, однако о нем не следует забывать. Любая торговая стратегия может быть успешно применена вами лишь в том случае, когда вы ей доверяете (а доверие может быть достигнуто только личным тестированием на отрезке не менее 2ух лет) и когда вы психологически готовы к максимальным просадкам. К примеру, по нашим сигналам максимально допустимая просадка депозита составляет 30%. Любое её превышение говорит о критической ситуации для системы, после которой желательно переждать сложившуюся рыночную ситуацию. И после обязательного тестирования, продолжить по завершению неблагоприятного периода собственную торговлю. Процент просадки всегда зависит прежде всего от выбранного вами риска, поэтому определите для себя самостоятельно свой психологически стабильный уровень риска. Если он составляет не более 15%, значит при использовании наших сигналов лучше снизить риск на сделку до 2.5% и так далее. 

Только после того, как вы выявите сильные и слабые стороны системы, определите самые длинные убыточные серии минимум за 2-3 года и определите свой психологический порог риска, мы имеем возможность рассчитать риск менеджмент на одну торговую операцию. Возьмем в виде примера, что вы протестировали торговую стратегию и получили следующие результаты:

1. Максимальная серия убыточных сделок составила 5 трейдов.

2. Stop Loss (максимальный) при этом равен 30 пунктам, а уровень take profit составляет 90 пунктов (то есть в три раза больше, чем цель по сделке)

3. Ваш психологический уровень риска составляет 30% просадки от начального депозита.

Что мы делаем далее:

1. Так как ваш депозит всегда составляет 100%, соответственно максимально допустимый риск легко выявить просто поделив 100% депозита на 5 убыточных трейдов. Итого мы получаем максимально допустимый риск на одну торговую операцию не более 20%. Любое превышение данного значения будет смертельным для стабильности в вашей торговле. 

2. Так как вы знаете после проведенного тестирования системы максимальный стоп лосс на каждую сделку, легко выявить и стоимость одного пункта ( а значит и торгуемый лот). Просто поделив сумму являющейся допустимым риском на одну сделку на 30 пунктов. Как пример: у вас в наличии 1000$, вы рискуете 5% в каждой сделке. Значит 5% = 50$, разделив 50 на 30 мы получаем приближенное значение 1.7$ за один пункт движения валютного инструмента. 

3. И последнее: психологический уровень. Вы не имеете желания допускать просадку более чем в 30%. Значит нам необходимо взять 30% от имеющейся у вас суммы 1000$, то есть 300$ (30% от начального депозита) и уже её поделить на 5 убыточных трейдов. В итоге мы получаем максимально допустимый риск в 5% на одну сделку. То есть 2$ за один пункт при максимальном уровне stop loss в 30 пунктов. 

 Управление торговой позицией форекс.

Для человека, который имеет достаточный опыт в торговле уже даже не смешно, когда он слышит отчаянные крики новичков а-ля "А не пора ли закрывать позицию?". Так уж случилось, что помимо того, чтобы просто предоставлять профессиональные услуги на рынке forex, нашим менеджерам приходится вести постоянные консультации новых клиентов. Чтобы сделать их работу полегче, а торговлю подписчиков более спокойной и уравновешенной мы решили сделать этот короткий очерк об управлении позицией. И подробно рассказать, почему мы такие "нехорошие", так часто позволяем сделкам закрываться в безубытке или от чего так спокойны когда сделка, как многие забавно выражаются, - "минусит". Если среди читающих данный обзор трейдеров найдутся более менее опытные участники биржи, то для них достаточно напомнить про такую вещь, как торговый план и все встанет на свои места. Для всех же остальных, давайте разбираться:).

Несколькими абзацами выше, мы с вами разбирали и тестировали торговую стратегию. Смотрели на отрезке в 2-3 года её поведение и пришли к выводу, что имеем серьезную систему для торговли: хорошее соотношение "риск-профит" и небольшие серии убытков. Так как же после этого не придерживаться собственного торгового плана? Когда вы точно знаете максимально допустимую серию убытков и соотношение цели и стопа. Если вас устроили тесты собственной системы - так почему каждый второй из вас норовит их испортить в реальной торговле? Сколько раз стараешься объяснить человеку, насколько важна системная торговля, но видимо этому может научить только собственный опыт потери денежных средств. А теперь постарайтесь понять эти слова, возможно даже записать их себе на видное место: Когда вы не дожидаетесь срабатывания take profit - вы снижаете мат.ожидание выигрыша; Когда вы закрываете позицию до цели - вы лишаете себя подушки безопасности при последующей просадке; Когда вы отодвигаете стоп - вы лишаете себя прибыли при последующем успешном трейде.

Всегда помните, что на одном везении качественной торговли не получится. Вы конечно можете закрыть с плюсом позицию, которая после закроется в безубытке или в стоп лосс. Однако, если тестирование системы доказало за 2 года свою эффективность. То для чего делать все возможное, чтобы испортить результативность метода? Системная торговля это то, что всегда отличало профессионала от новичка. Напоследок, стоит лишний раз напомнить вам о том, что любой брокер взимает с вас спред и всегда существует вероятность проскальзывания на активном рынке. А значит обязательно прибавляйте 5 - 10 пунктов стопу и отнимайте их от тейк профит. Казалось бы простые правила, а их применение улучшает вашу торговлю в разы.

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала