3.3. Как грамотно рассчитать риск менеджмент

Риск менеджмент — это один из краеугольных камней, определяющих успех трейдера на высокорискованном рынке Форекс. Открывая торговую сделку, трейдер никогда заранее не может предвидеть ее результат и точно определить, будет она прибыльной, или убыточной. Такая неопределенность в значительной степени нивелируется управлением рисками. Итак, как рассчитать допустимый уровень риска?

Прежде всего, величина торговой позиции.Для начинающего трейдера она не должна превышать 1-2% от суммы вашего депозита на каждую торговую сделку. Например, депозит равен 1000 USD. Уровень риска — 2%. Риск в долларах рассчитываем так: 1000 * 2/100 = 20$. Важно помнить, что от объема сделки напрямую зависят ваша прибыль или  убыток и ограничение объема сделки защищает трейдера от убытков, которые превышают ваш индивидуальный психологически воспринимаемый уровень риска.

 

Далее, нам необходимо определить объем торговой сделки в лотах, при котором 20 долларов составят 2% от нашего депозита с учетом величины защитного ордера. Допустим, что вы, торгуя по определенной стратегии, выбрали для себя уровень просадки в 20 пунктов, то есть, величина защитного ордера (StopLoss) равна 20 пунктов.

Значит, необходимо найти такой объем сделки в лотах, при котором 20 пунктов составят 2% от нашего депозита в 1000$. Вычисляем: $20/20 пунктов = 1$. Стоимость 1 пункта стандартного лота по паре EUR/USD соответствует 10$ за 1 пункт. Чтобы один пункт стоил 1 USD , вам следует открыться объемом в 10 раз меньшим, то есть, 0.1 стандартного лота.

Следующим важным моментом риск менеджмента является соблюдение правильного соотношения Риск/Прибыль.

Правильное понимание соотношения ордеров Stop-loss/Таке-profit позволяет трейдеру сформировать практический базис успешной торговли при реализации торговых стратегий. Минимально рекомендуемое соотношения риска к прибыли должно быть 1:3 или больше. С вознаграждением, превышающим риск в 3 раза, вы можете позволить себе убытки в 7 сделках из 10 но, в общем, вы будете зарабатывать. Математика такова:

 - 7 убыточных торговых сделок с риском 20$ на каждую: 20*7 = -140$

 - 3 прибыльные сделки, при соотношении убыток/прибыль равном 1/3: (20*3)*3 = $180.

То есть, в этом случае прибыль компенсирует полученный убыток, и после 10 сделок ваш заработок составил бы $40.

Также, рекомендуется установить несколько важных правил:

 - если вы получили подряд три убыточных сделки, то торговать в этот день больше нельзя. Выявите все ошибки, допущенные вами;

 - подходите осознанно к увеличению торговых позиций. Делать это можно лишь при условии получения прибыли не менее, чем в  трех сделках подряд;

 - не старайтесь заработать много за одну сделку. Не практикуйте агрессивный стиль торговли, только плавное увеличение депозита позволяет достичь стабильности в торговле.

И помните, что получать прибыль регулярно, можно лишь при условии, что правила управления риском будут вами строго соблюдаться.

 

Подписка на новости нашего финансового портала