Автоматические торговые системы - трейдинг без участия человека. Парный трейдинг. Установка, тестирование, оптимизация советника

автоматические торговые системыНи один человек в мире не отказался бы от идеи получать деньги не делая ничего абсолютно. На первый взгляд торговля с помощью советников именно такой способ получения прибыли. Судите сами, нужно только установить советник, запустить его и подсчитывать прибыль.

В реальности, конечно, дела обстоят не совсем так – предлагаю сегодня разобраться в тонкостях и подводных камнях автоматического трейдинга. Задача это на такая простая, как может показаться на первый взгляд.

 

Сильные и слабые стороны автоматической торговли

Для начала сравним преимущества и недостатки такого стиля работы. К преимуществам я бы отнес:

• абсолютное отсутствие эмоций. Робот не будет испытывать ни страх, ни желание отыграться после убыточной сделки. Он просто будет работать по заложенным в него правилам и все, так что если стратегия, лежащая в основе бота прибыльная, то и зарабатывать вы будете стабильно;

• вам не нужно будет проводить у монитора часы с тем, чтобы не пропустить удачную точку входа в рынок. Так что вы получаете неплохую экономию времени;

• вы гарантированно не пропустите момент для заключения сделки. При торговле вручную трейдера могут начать одолевать сомнения, советник же этих сантиментов лишен;

• помимо этого, советники не мешают ручной торговле, так что если вы хотите параллельно торговать и вручную, то никаких проблем. Благодаря magicnumber (уникальный номер, который робот присваивает каждому собственному ордеру) робот никогда не спутает свои ордера с теми, которые вы открываете вручную. Так что путаницы не будет даже если вы решите торговать на одном и том же счете. Хотя я все же советую завести отдельный счет для торговли вручную и с помощью ботов.

Есть и недостатки у такого подхода, некоторые из них достаточно весомые:

• одна из главных сложностей - далеко не все стратегии можно перевести на язык, понятный компьютеру. Хорошо если у вас стратегия индикаторная, в таком случае правила работы запрограммировать достаточно легко. Но что делать если вы работаете на основе графических построений? Даже построение элементарных трендовых линий, уровней поддержки/сопротивления сложно автоматизировать, что уж говорить о графических паттернах;

• кроме того, робот все-таки строго следует правилам, у него нет интуиции. Иногда именно так называемое «шестое чувство» неплохо помогает в торговле;

• со временем настройки советника устаревают, причем это касается практически любого робота, если он не относится к категории "беспроигрышных". Так что не думайте, что если советник нормально работает сейчас, то и в будущем он будет показывать такую же эффективность. Когда настройки устареют придется потратить время на оптимизацию робота, причем нет никакой гарантии, что это принесет успех;

• и еще один нюанс - в сети полно советников в свободном доступе, но при этом большинство из них стабильно сливают. Есть и платные алгоритмы, но и при их покупке нет никакой гарантии, что он будет работать, так что подобрать стоящий робот - та еще задача.

В качестве промежуточного вывода могу сказать, что зарабатывать с помощью роботов все же можно. Просто важно изначально правильно настроить себя. Не думайте, что деньги сразу же потекут рекой, придется приложить немало усилий.

 

Небольшой FAQ по советникам

Перед тем как переходить к конкретике хочу предложить вашему вниманию небольшую классификацию советников и рекомендации по работе с ними. Хотя советников существует немало, но все же можно разделить их на несколько групп:

• сеточники (чаще всего при этом используется какая-нибудь разновидность мартингейла). Суть работы такого советника заключается в том, что после заключения сделки открываются новые ордера, если цена идет в убыточном направлении, причем лот каждый раз увеличивается. В итоге имеем целую сетку ордеров, отсюда и название, в теории это абсолютно беспроигрышная стратегия, нужно только иметь бесконечно большой депозит;

 

• советники на основе индикаторных стратегий - здесь все просто, есть неплохая индикаторная стратегия, на ее основе пишется советник и ведется торговля;

• советники, работающие на основе подмеченных закономерностей движения цены. Индикаторы в них могут не использоваться вовсе, как пример могу привести стратегию 80-20 Линды Рашке. Используется исключительно соотношение между размерами свечей и областями их открытия;

советники для работы на тихом рынке. Работают такие алгоритмы ночью, когда риск возникновение крупных колебания минимален. Цена в такие моменты, как правило, движется в очень небольшом диапазоне, робот заключает сделки на отбой от границ диапазона;

• советники, работающие по графическим паттернам. Довольно спорный вид роботов, добиться идеального распознавания паттернов пока что не удалось, равно как и автоматизации графических построений.

 

Что касается рекомендаций по тому, какие именно советники брать в работу, а какие нет, то посоветую следующее:

• не пользуйтесь пипсовщиками. Да, на истории они могут показать увеличение депозита в десятки раз, но на деле заканчивается такой разгон депозита печально - сливом;

• если решите использовать мартингейловый робот, то знайте, что он обязательно сольет рано или поздно. Так что ставка тут делается на то, что до слива вы успеете вывести определенную сумму денег, которая превысит слитый депозит. Лотерея в чистом виде потому, что никто не может точно сказать, когда именно такой робот начнет сливать. Сеточник может нормально торговать месяц, а потом попасть на сильный безоткатный тренд и ваш депозит просто не выдержит нагрузки;

• избегайте использовать советники, принципа работы которых вы не понимаете. Я не имею ввиду сам код робота, его оставим программистам. Речь идет о правилах, на основании которых он выполняет анализ рынка и принимает решение о заключении сделки;

• конечно, при выборе нужно обращать внимание на результаты тестов, мониторинг на реальном счету, но об этом поговорим чуть позже.

 

Как минимизировать риски при автоматической торговле

Любой трейдер хотел бы минимизировать риски в торговле. При работе с советниками сделать это можно без особых усилий.

 

Составляем портфель советников

В случае с торговыми роботами я бы посоветовал трейдерам «не класть все яйца в одну корзину», то есть составить для себя портфель советников и тем самым снизить общий риск и выровнять кривую роста депозита. Если портфель составите грамотно, то эффект будет примерно такой - прибыль немного уменьшится, но она станет намного более стабильной, чем при использовании одного робота.

Если раньше в один месяц вы могли сделать +35%, на следующий месяц зафиксировать убыток -5%, а затем показать результат от силы +5-7%, то при работе с несколькими советниками на протяжении всех 3 месяцев вы скорее всего получили бы устойчивые +10-15%. Конечно, при условии, что боты подобраны правильно.

Что касается того, какие именно советники включить в портфель, то главное правило заключается в том, что они не должны дублировать друг друга, а только дополнять. Если вы уже пользуетесь отличным трендовым ботом, то в портфель не нужно добавлять еще несколько трендовых роботов. Лучше подберите какой-нибудь алгоритм, неплохо себя показывающий во время флета. Так вы будете получать прибыль в каком бы состоянии рынок не находился.

Еще один важный нюанс - допустимые риски, да и вообще мани-менеджмент считаю одной из составляющих успеха. Так как на одном счете будет использоваться несколько роботов, то нужно, чтобы суммарный риск оставался в тех же пределах, что и при использовании одного советника.

Если раньше, допустимые потери составляли, например, 6%, то при использовании 3 разных роботов ограничьте максимальную потерю по сделке для каждого из них на уровне 1,5-2,0%. В итоге даже при самом неблагоприятном развитии событий вы не потеряете больше, чем при старом стиле работы.

 

Парный трейдинг с помощью советников

Сама по себе идея парного трейдинга предельно проста - подмечаем 2 инструмента с прямой либо обратной корреляцией и торгуем по обоим. Если корреляция между парами есть, то это свойство можно использовать в торговле. Есть советники, использующие не 2, а большее количество валютных пар, например, 3 и даже больше. Но смысл все равно остается прежним.

Что касается того, как именно определить ту самую корреляцию, то многое зависит от того на каком таймфрейме вы будете выполнять поиск взаимосвязи. В принципе, решить этот вопрос можно с помощью онлайн-сервисов.

 

На myfxbook есть неплохой сервис, позволяющий отслеживать корреляцию между движением валютных пар. Просто выбираете нужный временной интервал, валютную пару и изучаете, с какими парами взаимосвязь наиболее сильна.

 

Есть и аналоги myfxbook, но как по мне его функционала вполне достаточно. Присутствуют популярные валютные пары, есть возможность задать предел корреляции, чтобы отображались только нужные результаты и т. д.

 

Учимся работать с советниками

Понятно, что написанием кода большинство трейдеров заниматься не будут. Они либо купят уже готовый робот, либо заплатят программисту и тот напишет советник по предоставленным правилам торговой стратегии. Но все же если вы раньше никогда не занимались автоматическим трейдингом, то есть масса нюансов, мелких и не очень, которые могут вас смутить. Я постараюсь разобрать все максимально подробно, чтобы даже у новичка не возникло проблем.

 

Установка советника

Когда будете подыскивать себе робот по душе, то обязательно столкнетесь с тем, что у одних советников есть 2 файла (с расширениями .ех4 и .mq4). Вся разница заключается в том, что файл с расширением .ех4 не позволяет отредактировать код робота, если же есть еще и .mq4, то можно будет внести нужные правки. Работоспособность советника от этого никоим образом не зависит.

Для работы советника нужно указанные файлы скопировать в папку Experts, если в комплекте с ним идут какие-нибудь пользовательские скрипты либо индикаторы, библиотеки, то их нужно вставить в папки Scripts/Indicators/Libraries соответственно. Я рекомендую действовать в такой последовательности:

• открываем терминал, жмем Файл-Открыть каталог данных;

 

• в появившемся окне выбираем папку MQL4;

 

• уже в ней есть все нужные для установки советника папки - Experts и прочее.

После того, как файлы скопированы в папку Experts нужно перезапустить торговый терминал, без этого МТ4 просто не увидит, что вы добавили новый советник. О том, что советник установлен верно говорит то, что он появился в окне Навигатора в разделе советники. Если цвет серый, то это всего лишь показывает то, что изменить код робота вы не сможете (то есть нет файла .mq4), работать советник хуже от этого не станет.

 

Подготовка к работе с советником

Теперь нужно немного поработать с настройками в самом терминале, а именно разрешить автоматическую торговлю. Необходимо:

• перейти во вкладку Сервис – Настройки. Либо вызвать окно настроек сочетанием клавиш Ctrl+O;

• во вкладке советники отметить пункт «Разрешить автоматическую торговлю». Пункты, касающиеся отключения автоторговли при смене счета и профиля можно оставить, это сделано в целях безопасности;

• также отметьте пункт «Разрешить импорт DLL». Без этого многие советники просто не смогут работать;

• пункт «разрешить WebRequest» для подавляющего большинства советников не играет никакой роли. Он важен разве что для новостных советников, которые просто выводят новости с какого-нибудь ресурса прямо в окно с графиком. На торговлю этот пункт влиять не будет.

 

Можно поступить проще и разрешить автоматическую торговлю сочетанием клавиш Ctrl+E или нажав соответствующую кнопку в терминале. После этого проверьте работает ли выбранным вами советник.

 

Для этого просто перетащите его прямо на график. Если все в порядке, то в правом верхнем углу должен появиться улыбающийся смайлик. Если смайлик грустит, то просто проверьте, все ли пункты инструкции вы выполнили.

 

Пара слов о настройках советника

Каждый советник индивидуален, с этим спорить не буду. Но есть все-таки несколько пунктов настроек, которые встречаются практически во всех роботах, о них и скажу пару слов:

• Lot - величина рабочего лота, крайне важный параметр, я бы не рекомендовал выставлять его сильно большим. Многие роботы имеют возможность переключаться между статическим и динамическим лотом, в таком случае в настройках будет пункт наподобие «Dynamic Lot», если торговля будет вестись прибыльно, то и лот с каждой следующей сделкой будет расти;

• если используете сеточник, то особое внимание обратите на шаг между ордерами. В идеале лучше всего использовать динамический шаг, это позволяет уменьшить число колен сетки и снизить нагрузку на депозит;

• Slippage - задается максимальное допустимое проскальзывание. Полезно при импульсных движениях рынка;

• Risk - также один из важнейших параметров, отвечает за риск по сделке, нежелательно рисковать более чем 5-6% в одной сделке. Как вариант риск может увеличиваться в зависимости от величины прибыли;

• TakeProfit, Stoploss - задается в пунктах величина стопа и тейк-профита.

Я перечислил лишь основные параметры, которые можно встретить в большинстве существующих советников. Помимо этого, может быть масса параметров, отвечающих за время работы, настройки индикаторов, использующихся в роботе и т. д. Сказывается разнообразие алгоритмов.

 

Изучение эффективности советника

Любой робот перед использованием на реальных деньгах желательно опробовать на истории. Это, конечно, не дает гарантии того, что и в реальных условиях он будет прибыльно торговать, но если он и на истории сливает, то использовать его в реальных условиях точно не стоит.

 

Тест советника в МТ4

Встроенный в терминал тестер позволяет протестировать на любом временно промежутке любой советник. Это позволяет хотя бы в общих чертах отследить, как именно ведет себя советник, выявить его слабые места.

Для тесте необходимо:

• сочетанием клавиш Ctrl+R открыть тестер стратегий;

• выбрать нужный советник, задать его параметры;

• задать нужную валютную пару и таймфрейм;

• выбрать период тестирования.

 

Если вы активируете кнопку «Визуализация», то во время теста в отдельном окне будет отображаться работа советника, то есть наглядно будут показаны точки входа и выхода из рынка. Чтобы этого не отнимало слишком много времени можно просто выставить максимальную скорость, в таком случае тест пройдет быстро.

Для теста я бы рекомендовал модель «все тики», только ее можно считать более-менее достоверно отображающей то, что происходило на истории. И только в виде исключения можно использовать 2 оставшиеся модели, но только для советников, в которых явный упор сделан на открытии свечи.

Что касается точности, то стандартная точность составляет 90%, при этом ошибки рассогласования должны быть равны 0. Если есть ошибки рассогласования и точность меньше 90%, то доверять такому тесту я бы не стал, хотя картина кардинально может и не поменяться.

Исключение составляет тест на минутных свечах. Так как это минимально доступный таймфрейм в МТ4, то и максимальная точность составит всего 25% при 0 ошибок рассогласования.

Можно поднять точность теста до 99%, но это занятие довольно кропотливое. Нужно будет вручную выкачать данные по интересующей вас валютной паре у какого-нибудь поставщика ликвидности, например, Dukascopy, а уже после этого проводить тест по ним. Точность в таком случае составит 99% и это максимум чего можно достичь при испытании советника на истории.

 

Следующий этап – оцениваем советник и оптимизируем его при необходимости

После самостоятельного тестирования советника всем советую поискать результаты его мониторинга на myfxbook. Если он есть обязательно изучите результаты работы.

 

На что стоит обратить внимание?

Внимание при оценке советника (теста или его мониторинга) стоит обратить на следующие параметры:

• величина прибыли, матожидание выигрыша;

• внешний вид кривой роста депозита, она должна быть плавной и без резких провалов. Такие провалы появляются, когда советник просто пересиживает убытки, это характерно для всех сеточников;

 

• величину просадки, желательно, чтобы просадка была как можно меньше, чем меньше нагрузка на депозит, тем лучше;

• при изучении результатов мониторинга я бы советовал обратить внимание и на характер распределения прибыли по месяцам. Все-таки нас интересует стабильность, а если робот в один месяц делает +300%, а потом полгода торгует в ноль, то о стабильности говорить не приходится.

 

Перед тем как ставить советник на реальный счет я бы советовал посмотреть на его поведение на центовом счете. Все-таки при тесте на истории не учитываются некоторые факторы, например, проскальзывание, так что хотя бы месяц поизучайте его поведение на центовике.

 

Тонкости оптимизации советника

Под оптимизацией понимается поиск оптимального набора настроек робота. То есть мы выбираем несколько параметров, задаем их начальное и конечное значение, шаг и тестер в автоматическом режиме проводит тесты со всеми возможными комбинациями этих настроек. Оптимизация может вестись не только исходя из максимизации прибыли, но и с упором на минимизацию просадки и т. д.

Для оптимизации необходимо:

• в тестере отметить пункт «Оптимизация»;

• в настройках отметить параметры советника, среди которых будет вестись поиск оптимального набора. Задать начальное, конечное значение и шаг изменения;

• выбрать, по какому именно параметру будет вестись оптимизация. В МТ5 к стандартным добавился вариант оптимизации по коэффициенту Шарпа;

• запустить процесс оптимизации, если результаты будут достигнуты, то результат вы сможете просмотреть и в текстовом виде, и в виде двумерного графика.

 

Далеко не все советники поддаются оптимизации. Если у него в настройках изменить можно только величину стопа или трала, то вряд ли вы добьетесь чего-нибудь стоящего. Так что оптимизация подходит только для роботов, имеющих более-менее внятные настройки, с помощью которых можно реально влиять на алгоритм его работы.

Пара советов по оптимизации:

• не увлекайтесь большим количеством параметров иначе оптимизация может затянуться;

• не берите слишком большой диапазон поиска оптимальных значений с малым шагом, просто будет слишком много возможных комбинаций, и оптимизация займет до неприличия много времени.

После оптимизации не торопитесь кидаться в бой с полученными новыми настройками советника. Сперва нужно провести форвард-тест, поясню, что это такое. Предположим, что вы изучаете период в 1 год, в таком случае 12 месяцев вы разбиваете на 2 отрезка - на одном будет вестись поиск оптимальных значений, а на другом - тест робота с новыми настройками.

Например, 9 месяцев вы используете для оптимизации, а затем на оставшихся 3 месяцах тестируете советник. Если он показывает хорошие результаты, то можно переходить к торговле на реальных деньгах. В МТ4 форвард-тест придется делать вручную, а вот в МТ5 можно сразу при выборе периода оптимизации задать какой период будет использоваться для оптимизации, а какой - для форвард-теста. Это просто немного экономит время.

 

Заключение: автоматические торговые системы на форекс

Работа с советниками ни в коем случае не должна восприниматься вами как источник «халявных» денег. Скорее наоборот - придется немало поработать с подбором подходящих роботов и их оптимизацией.

Зато в итоге вы сможете зарабатывать что называется на автомате. Именно этим такой стиль трейдинга и привлекает. Нужно только сразу правильно настроиться на кропотливый труб и не ждать миллионов в первый же месяц работы.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала