Форекс Статьи

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Если взять достаточно большое количество разнообразных стратегий, то можно у некоторых из них выделить одну общую черту – сделки открываются в одном и том же направлении, но при этом они становятся больше по объёму, в то время как цена движется против трейдера. Это распространённая методика, которая требует внимательного подхода, а также понимания, когда такой торговый план действительно актуален. Проще говоря, бездумное увеличение позиции приведёт к сливу депозита, но если же использовать грамотный подход, то таким образом можно сильно увеличить прибыльность торговли.

 

Многие трейдеры используют мартингейл и усреднение даже не догадываясь о том, что это отдельная торговая система, они делают это интуитивно, предполагая разворот цены. Далее рассмотрим основы и сам метод.

Итак, сам по себе мартингейл известен очень давно. Наверное, каждый слышал о том, как проходит игра в рулетку – можно поставить на то, что шарик упадёт в ячейку с определённым номером, можно ставить на чётный или нечётный номер, или же на цвет – красный или чёрный.

Если условно принять, что вероятность выпадения одного цвета составляет 50%(есть ещё зеро и двойное зеро, но это опустим как погрешность), то дважды подряд чёрное выпадет с вероятность 50%*50%, то есть уже 25%. Трижды подряд – 12,5%. И так далее. Соответственно, это можно использовать для извлечения выгоды. Реализуется это следующим образом – игрок ставит на красное, проигрывает, снова ставит на красное, но уже вдвое большую сумму. Если выпадает нужный цвет, то он получает прибыль. Если не выпадает, то продолжает увеличивать ставку.

 

Так будет продолжаться до тех пор, пока не выпадет нужный цвет. Но бывают длительные серии с одним и тем же результатом, к тому же, если даже удваивать каждый ставку, итоговый выигрыш будет очень маленьким по сравнению с тем, какие средства придётся задействовать. Игроки активно применяли эту стратегию до тех пор, пока казино не стали вводить максимальный размер ставки.

И в этом случае актуальность мартингейла сильно снижалась, приходилось ждать, пока не появится серия из двух, трёх, четырёх подряд однотипных результатов. После этого входили в игру и ставили на противоположный исход. Всё достаточно просто, с таким алгоритмом действий справится любой, нужна лишь определённая сумма денег и терпение, а иногда и удача. Но форекс – не казино, здесь рассчитывать на удачу не стоит.

 

 


 

Мартингейл и усреднение на форекс

Теперь рассмотрим то же самое, только в разрезе биржевой торговли. Как мы все хорошо знаем, цена постоянно колеблется. Эти колебания видны как на минутном графике, так и на дневном и месячном. Значит, правильно определив амплитуду колебания, можно предположить разворот и дожидаться смены направления.

Но сделать это точно получается далеко не всегда, поэтому, если после открытия ордера цена продолжает двигаться по тренду, трейдер получает стоп и открывает новый, большего размера. То есть видим аналогию с тем, как делались ставки на рулетке. И чем дальше цена движется, тем большего размера покупки или продажи совершаются. И в тот момент когда начнётся движение в нужную сторону, все эти убытки будут покрыты. Теперь рассмотрим другой вариант действий – усреднение.

 

Отличие усреднения от стратегии мартингейла на форекс состоит в том, что трейдер использует один и тот же объём для каждого ордера, но при этом открывая новые не закрывает старые, которые в данный момент времени висят в минусе. То есть происходит построение сетки ордеров, с которой многие знакомы.

Объём набирается постепенно, но с каждым новым ордером минус начинает расти быстрее, и в какой-то момент депозита попросту не хватит, сработает стоп аут – принудительное закрытие позиций, или же маржинальные требования не позволят открывать новые. В этом случае трейдеру останется только наблюдать и надеяться на то, что разворот всё же состоится. Также стоит отметить, что закрыть один убыточный(пусть и большой по размеру) ордер в случае с мартингейлом на форекс гораздо проще, чем кучу ордеров в сетке.

 

Рассмотрим обычную рыночную ситуацию – есть признаки замедления понижательного тренда. Трейдер предполагает, что движение заканчивается и входит на покупку, допустим, одним лотом. Однако цена продолжает двигаться вниз. На расстоянии 100 пунктов от точки первого входа открывается ещё одна сделка на покупку объёмом 1 лот.

В итоге есть две позиции, по одной из которых -100 пунктов. Для того, чтобы выйти в ноль, нужно, чтобы цена откатила вверх на 50 пунктов – это даст -50 пунктов результата по первой сделке и +50 пунктов результата по второй сделке, что в сумме и будет нулём. Если же оставить позиции в рынке, то можно выйти и в плюс, однако, на это мало кому хватает терпения. Если же вторая сделка будет не 1, а 2 лота, то тогда понадобится всего 33 пункта для выхода в ноль, если 3 лота – 25 пунктов.

Есть и совсем дикая смесь – усреднение с мартингейлом вместе. В этом случае убыточные ордера не закрываются, а новые открываются с увеличением размера. Совокупный объём сделок растёт экспоненциально, такие торговые системы в большинстве случаев очень быстро обнуляют депозит. Причём нельзя сказать, что крупный тайм фрейм спасёт от слива, ведь в данном случае всё зависит от того, какой размер был у первого ордера в сетке и через какое расстояние в пунктах открываются последующие. Тренды могут быть безоткатными как на пятиминутном графике, так и на дневном, так что в уме нужно держать вариант с общим ограничением убытков, иначе слив будет неминуем. Справедливости ради следует отметить, что грамотное применение такой методики может дать и очень хорошие результаты – почти любую убыточную сделку можно вывести в плюс.

 


Риски использования стратегии мартингейла на форекс

Если у трейдера достаточно знаний и он может относительно достоверно определять развороты, то проблем с использованием мартингейла не возникнет. И даже в случае ошибки будет просто зафиксирован убыток, который окажется больше, чем без мартингейла, но в то же время при длительном применении это будет существенно меньше, чем польза, которую такая стратегия принесёт.

Для новичков же, не обладающих глубокими познаниями в анализе эта методика сулит лишь потерю средств. Выделим основные риски, которые чаще всего и становятся причиной провала, особенно, на волатильных валютных парах. Они, как известно, имеют свойство рано или поздно “выстреливать” из даже достаточно широкого ценового диапазона. Итак, к основным опасностям можно отнести следующие:

  1. Торговля против тренда. Это основа основ, каждый должен уяснить, что торговать против основного направления на рынке не следует. Каждый может по-своему интерпретировать то, что видит на графике, но всё же лучше смотреть на четырёхчасовой и выше, выделять на нём тренд и торговать только в этом направлении. Риск же заключается в довольно распространённом шаблоне мышления, а именно уверенности в том, что откат всё равно произойдёт. То есть трейдер изначально входит без сигнала на разворот, понимая, что потом просто дольётся и выйдет в плюс на коррекции. Это в корень неверное представление о том, как грамотно использовать мартингейл на форекс. Против тренда можно входить только после того, как появится разворотный сигнал и он подтвердится.

 

  1. То же самое, что и в первом пункте, только после продолжительного тренда, который начал замедляться. Это обманчивое впечатление, что цена вот-вот развернётся, многих разорило. Есть достаточно известная и весьма разумная мысль – тренд скорее продолжится, чем сменит направление на противоположное. И в действительности всё так и происходит. Можно очень долго ждать разворота, а цена будет медленно, но верно идти против сделок, постоянно создавая иллюзию разворота. В общем, даже после 1000 пунктов непрерывного движения стоит ждать подтверждения, иначе потери будут большими. На картинке выше представлен график фунта к японской иене, который наглядно показывает, какие сильные тренды можно иногда увидеть на рынке.

  2. Психологический фактор. Здесь речь идёт о том, что у любой такой доливочной системы обязательно должен присутствовать общий стоп для всех сделок. Если используется классический, простой мартингейл без усреднения, то в этом случае нужно определить для себя на каком шаге увеличения необходимо будет принять твёрдое решение дальше в рынок уже не входить. Это очень трудно сделать, так как убыток-то уже есть, а также есть ощущение, что стоит только выйти из рынка, как цена тут же развернётся, и лучше подождать. С такими рассуждениями были слиты сотни тысяч, если не миллионы депозитов. Также стоит избегать попыток перевернуться, то есть начать торговать в том направлении, которое принесло убытки. По закону Мёрфи в этот момент цена и развернётся снова.

 

Если всё выше перечисленное не убеждает, то достаточно запустить торговлю по этому алгоритму на демо счёте или же на центовом. В зависимости от того, насколько большой объём первого ордера используется, счёт может существовать достаточно продолжительное время, но конец у них всегда один и тот же.

Поэтому, когда применяется стратегия мартингейла на форекс, лучшим вариантом будет периодически забирать прибыль. Например, счёт удвоился – сразу забрать половину, то есть сумму, которая изначально была вложена.

Найти автоматизированное решение в интернете совсем не сложно, есть как обычные варианты, так и более продвинутые с возможностью выставления общего максимально допустимого убытка. Хорошим вариантом также будет прогон по истории с оценкой результатов по разным параметрам.

 

 

Применение принципа мартингейла в торговле

Применять мартингейл и усреднение на форексе очень удобно в разворотных зонах. Достаточно просто просмотреть график за достаточно длительный промежуток времени, и станет очевидно, что уровни поддержки и сопротивления очень сильно влияют на поведение цены. Как правило, это, как минимум замедление, а то и сильный отскок.

Также часто можно увидеть формирование двойных и тройных вершин/оснований в таких областях. Поскольку выделить точный уровень не представляется возможным, принято считать сопротивлениями и поддержками целые области. Где точно будет разворот мы не знаем, зато можем расположить несколько ордеров по всему интервалу с некоторым расстоянием между ними.

Может получиться так, что сработает всего один, а может так, что все, и только затем будет разворот.

 

Второй популярный метод похож на первый, но используется в более простой ситуации – во флэте. Боковое движение рынка для многих трейдеров вопреки всем правилам является приоритетным в торговле, и даёт лучшие результаты. Как и в случае с поддержками и сопротивлениями, у нас есть ценовой диапазон, где происходят развороты на одной границе флэта и на другой.

В этом случае сделки открываются на продажу у верхней границы и на покупку у нижней. Для максимальной эффективности применяется стратегия мартингейла, то есть всю разворотную область заполняем отложенными ордерами.

Расстояние между ними определяет сам трейдер, ориентируясь на масштаб флэта, период графика и волатильность инструмента(для евродоллара это будет одно значение, для фунтиены уже совершенно другое).

 

И, наконец, крайне эффективный приём, который при полном срабатывании даст огромную прибыль, но требует большого терпения. Речь идёт об использовании метода мартингейла, только в противоположном виде. То есть мы не ждём, когда цена отойдёт в отрицательную сторону и открываем, а, наоборот, имея плюсовой ордер, открываем новые в том же направлении.

В этом случае следует ставить безубыток, общий для всех открытых ордеров. Он будет срабатывать очень часто, но зато, поймав сильный тренд, можно быстро и безопасно прибавить на счёт хороший процент. Если рассматривать на примере полного слива депозита, то в случае успешного использования обратного мартингейла можно удвоиться на том же самом расстоянии. Главное, это не бросить дело после десятка безубытков подряд.

 

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала