Форекс Статьи

Уровни и последовательность фибоначчи. Как пользоваться и применять в торговле

Уровни фибоначчи – простой, удобный и крайне эффективный инструмент анализа рынка. Наверное, каждый видел на графиках аналитиков горизонтальные линии с процентными значениями. Это как раз и есть фибоуровни.

Каждый торговый терминал, в том числе и большинство веб-платформ имеют их в своём распоряжении. То есть нет необходимости где-то искать, всё уже по умолчанию есть, по крайней мере, в наиболее популярном Метатрейдере.

 

Данный инструмент используется для определения возможных точек разворота, а также с помощью фибоуровней можно получить ориентиры для построения волн в коррекции. Не смотря на то, что торговать в принципе желательно только в трендовых движениях, многие всё равно ловят небольшие колебания и в коррекционных фазах.

 

Последовательность фибоначчи

Уровни фибоначчи в трейдинге появились из понятия золотого сечения. Это особый коэффициент, который является численным выражением определённого соотношения. На простом примере это можно рассмотреть так: делим произвольный отрезок так, чтобы меньшая часть была по отношению к большей такой же, как большая по отношению ко всему отрезку.

Это решается простейшим уравнением, из которого получаем значение 0,618. Теперь возникает вопрос – а как это вообще соотносится с торговлей и как с этим связана последовательность фибоначчи? Всё достаточно просто. Сам коэффициент очень часто встречается в природе. Это некоторый стандарт, который человеком воспринимается как гармоничный. ),618 можно встретить в архитектуре, биологии, анатомии и прочих областях.

 

Теперь перейдём непосредственно к самой последовательности. Несколько веков назад итальянский математик на основе простейшего алгоритма создал последовательность чисел. Это был Фибоначчи. Смысл заключался в том, что каждый новый член последовательности представлял собой результат сложения двух предыдущих. Начинать последовательность фибоначчи можно с нуля и единицы. Таким образом получится числовой ряд с достаточно быстрым увеличением значения членов.

Особенностью такой последовательности является тот факт, что чем дальше мы её продолжим, тем ближе соотношение предыдущего члена последовательности к следующему за ним будет подходить к коэффициенту 0,618. То есть, здесь выявляется то самое золотое сечение, на котором основаны уровни фибоначчи в трейдинге.

Второй любопытный аспект относится к волновой теории Эллиотта. Как известно, все движения на рынке согласно этой теории делятся на две категории, отличающиеся друг от друга своей структурой(но их нелегко идентифицировать):

  1. Импульсы. Основные движения, обычно быстрые, динамичные и развивающие тренд. Они состоят из 5 волн, три двигают тренд, две его корректируют.

  2. Коррекции. Движения против тренда, бывают достаточно долгими и со сложной структурой. Они обычно состоят из 3 движений, исключением является треугольник, но его не так часто можно встретить на графике, как прочие виды.

 
 

В итоге получаем следующее: 5 волн импульса и 3 волны коррекции образую один цикл движения. Оба числа входят в последовательность фибоначчи, при этом в сумме они, как не сложно догадаться, тоже дают число из нашей последовательности. Следующий шаг – рассмотрение каждого импульса и коррекции в контексте составляющих подволн.

Они также выражены импульсами и коррекциями. При новом увеличении получим 21 волну в составе импульса и 13 волн в составе коррекции. Этот снова числа из последовательности, в совокупности такой цикл даст новое число – 34. И так будет происходить до бесконечности, но на слишком малых периодах нет возможности отследить каждую волну, поэтому смысла в этом нет. В общем, получается ещё метод волнового анализа – простой подсчёт колебаний.

 

 

Уровни фибоначчи

Теперь рассмотрим сами уровни. Полученное значение 61,8% является основой, которая позволяет получить все остальные значения. Есть множество второстепенных, но они редко когда бывают востребованы. Вот основные уровни фибоначчи в трейдинге, которые лучше запомнить:

  1. Фибоуровень 14,6%. Это небольшой откат, который часто происходит так, что даже и не обрают на него внимания. Действительно важную роль он обычно играет в крупных движениях, то есть после длительного тренда происходит резкий разворот, например, на какой-либо важной новости. И очень часто в этих случаях первое движение в уже новом трендовом направлении происходит очень быстро, останавливаясь как раз на 14,6%. С одной стороны, это ещё не говорит о том, что у нас уже есть этот новый тренд. С другой – смотрим на дальнейшее поведение пары. Если происходит быстрый и глубокий отбой, значит, прежний тренд ещё силён и скорее всего он продолжится. Если же цена вяло отбивается, то можно искать сигналы на вход по пробою уровня.

 

  1. Фибоуровень 23,6%. Такой ретрейсмент можно назвать первой серьёзной преградой. Этот уровень фибоначчи совпадает с другим известным значением – 2/8 Мюррея. В целом, коррекция на четверть диапазона движения встречается нередко, в среднесрочной перспективе так часто заканчиваются локальные коррекции в рамках крупной волны. Именно это значение хорошо получается использовать в торговой методике, описанной далее. Само значение получается взятием большей доли золотого сечения от меньшей доли золотого сечения всего движения. Проще говоря, это 38,2%*61,8%. В отличие от предыдущего уровня, 23,6% очень хорошо виден на графике, на такую коррекция уже невозможно не обращать внимания.

 

  1. Фибоуровень 38,2%. Меньшая из частей золотого сечения. На этом уровне часто заканчиваются коррекции, которые принято относить к неглубоким. Если же цена пробивает это значение, значит есть высокая вероятность, что она пойдёт достаточно глубоко, то есть к следующему уровню. Главное преимущество торговли на отбой от этого значения – тот факт, что практически всегда есть реакция на него. Уровни фибоначчи в трейдинге именно этим и привлекательны, они дают возможность заходить в сделку и рассчитывать на очень быстрый по меркам выбранного тайм фрейма отскок. То есть уже буквально следующая после касания свечка может закрыться в обратном направлении. Ключевые уровни вызывают наиболее сильную реакцию.

 

  1. Фибоуровень 50%. Он не имеет отношения к последовательности фибоначчи, но на графике появляется далеко не редко. Возможно, работает он по причине как бы круглого значения – всё же это ровно половина, момент хрупкого равновесия между покупателями и продавцами. Также стоит отметить, что этот фибоуровень является одной из важных составных частей достаточно известного паттерна 5-0, именно после первого движения по новому направлению следует коррекция как раз до этого значения.

  2. Фибоуровень 61,8%. Главный уровень, который означает глубокую коррекцию. Очень часто встречается в коррекциях, а также нередко бывает конечной точкой для второй волны после первого импульсного движения в новом тренде, то есть на нём заканчивается вторая волна. Обычно этот фибоуровень вызывает самую масштабную реакцию на отбой. Но важно помнить, что если предыдущие уровни проходились легко и почти без остановки, значит и здесь можно ожидать что-то подобное. В общем, его можно назвать последним сильным препятствием, от которого возможно быстро движение в обратном направлении. Все последующие значения обычно приводят к тому, что цена долго остаётся в диапазоне.

 

  1. Фибоуровень 76,4%. По аналогии с тем, как мы получали 23,6%, этот уровень образуется вычитанием 23,6% из 100%. Это уже очень глубокая коррекция, которая вызывает долгий разворот. Часто бывает в коррекциях, принимающих вид плоскости. Чаще всего это значение из уровней фибоначчи можно встретить в анализе графика на предмет гармонических паттернов. В добавок к нему идёт ещё одно – 78,6%, которое присуще одной из самых популярных бабочек – Гартли.

  2. Далее идут несколько значений, которые не имеют большого смысла, так как располагаются близко и практически в самом конце – это 85,6%; 88,6% и 93%. Из них только первый можно назвать действительно фибоуровнем, так как он получен вычитанием 14,6% из 100%. На них обычно не обращают внимания, но они иногда проявляются всё в тех ж гармонических паттернах, правда, не самых надёжных и часто ломающихся. В целом, кроме этого, никакого интереса для трейдера не представляют. Далее рассмотрим уровни фибоначчи как пользоваться в трейдинге.

 

 

Уровни фибоначчи как пользоваться и применять в торговле

Поскольку это универсальный инструмент, есть множество разных методик. Большая часть из них сводится к тому, чтобы постараться определить размер волн в коррекции и проторговать все движения. Однако, для этого нужен большой опыт и наличие знаний, так как ловить такие развороты очень и очень сложно. По крайней мере, новичку за это браться однозначно не стоит.

Полученная по одной сделке прибыль часто бывает потеряна на повторном входе. Так что рассматривать применение уровней фибоначчи в трейдинге мы будем исключительно на примере трендовой торговли – самой безопасной и относительно простой. Она требует понимания лишь определения тенденции, это отдельная тема, которую стоит изучить до того, как вообще начинать торговать. Итак, фибоуровни в трейдинге обычно используют следующим образом:

 

  1. После того, как на рынке определяется главное направление движение, то есть бычий или медвежий тренд, осуществляется первый вход. Это может быть любая разворотная модель, волновая разметка, в общем, что угодно, хоть собственная трейдерская наработка. Позиция должна быть разумного объёма, в соответствии с правилами манименеджмента, иначе не помогут не только уровни, но и вообще депозит может быть слит. После того, как открыт первый ордер, ждём развития движения. То есть у нас обычная торговля, которая может осуществляться, в том числе, и на малых графиках, например, пятиминутном.

  2. После того как начинается локальный разворот, на получившееся движение накладываем уровни фибоначчи. В этом случае у нас появятся ориентиры для того, чтобы открывать дополнительную позицию. И вот здесь уже нужно смотреть на характер движения цены по тренду. Если оно было быстрым или что ещё важнее, на новостях – можно ожидать серьёзного отката. В этом случае сложно предугадать, где закончится коррекция, она может быть глубокой, поэтому основным ориентиром оставляем диапазон 38,2-61,8%. Если же это простое монотонное движение в рамках тренда, то коррекции обычно не очень большие и часто укладываются в диапазон до 38,2%. Однако, коррекции могут различаться уровнями, это тоже нужно помнить, есть локальные, а трендовые.

  3. Что нам дают уровни фибоначчи в трейдинге – точку входа, значение цены, от которой цена практически всегда совершает отскок. Закончится этот отскок полноценным продолжением тренда или же будет носить краткосрочный характер, не знает никто, но в целом возможность поставить безубыток или фиксировать часть прибыли, передвигая в этом случае стоп также никто не мешает. То есть, если есть намерение наращивать позицию, строить трендовую пирамиду, уровни фибоначчи – то, что нужно.

 

Есть важные моменты, которые лучше запомнить для такой торговли. Самое главное – движение в рамках выраженного канала на малых периодах обычно говорит о том, что в рынок заходят солидные объёмы.

Большие диапазоны минутных и пятиминутных свечей в условиях отсутствия фундаментальной обоснованности(изменение ставки, пресс-конференция представителей цетробанка и так далее) обычно свидетельствует о том, что в данный момент на рынке относительно низкая ликвидность. И новостные движения полностью укладываются в это утверждение.

Другой важный аспект торговли – правильное время, то есть вход в рынок в часы максимальной активности и наибольшего числа участников. Это европейская торговая сессия и первая половина американской. В дни с высокой волатильностью можно и почти до конца американской торговать. Дело в том, что, например, на азиатской отбой может быть очень слабым, почти незаметным.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала