Форекс Статьи

Метод мартингейла: "Трейдер, брось каку?" Или имеет право на жизнь?

Здравствуйте, уважаемые форекс трейдеры! Давно назревал вопрос у многих наших читателей, когда же будет профессиональный обзор методик мартингейла со страниц нашего сайта. Хотим вас обрадовать - в данном обзоре мы расскажем о всевозможных применениях методики мартингейла в торговле на рынке форекс. Зарождении самой методики и собственно оставляем ли мы ей право на жизнь. Многие наверняка хотят научиться поскорее избавляться от пугающих просадок и сопутствующих торговле убытков. Оборачивать каждую сделку в плюс. Мартингейл в своем привычном виде, достаточно рисковая методика управления позициями. Однако, на сегодняшний день существует множество ее модификаций, разработанных практикующими трейдерами и так же многие прибыльные форекс советники активно используют подобные алгоритмы в автоматической торговле. Существует множество возможностей доработки как существующих методов, так и и создания своих собственных. Это математика на рынке форекс, и при достаточном усердии и собственных мыслительных возможностях - вполне способная сделать универсальной любые, даже самые убыточные форекс стратегии. Итак, давайте начнем наш большой обзор методик Мартингейла.

Метод мартингейла достаточно распространен среди игроков в рулетку. Считается, что это лучшая и универсальная методика профессиональной, если можно так сказать, - игры в казино. В чем же суть применения простого метода мартингейла для игрока в рулетку? В его задачу входит - угадать цвет на который упадет рулеточный шарик: красный или черный. Представим, что наш игрок в казино ставит 1$ на красное, однако шарик выпадает на черное. Он снова ставит на красное, но на этот раз 2$, опять - черное и он снова удваивает предыдущую ставку. А именно: ставит 4$ на красное и на этот раз попадает точно в цель. Что же он имеет по итогу: две убыточных ставки и одну выигрышную, однако давайте посчитаем его доход от последней игры в рулетку. Допустим что выигрыш составляет 100% от сделанной ставки, исходя из этого смотрим итог: 1 игра = минус 1$; 2 игра = минус 2$; 3 игра = плюс 8$. Итого его доход составил 8$ - (1$ + 2$) = 5$ чистой прибыли. 

Однако стоит заметить, что изучая досконально историю самого метода Мартингейл можно узнать много нового о реальном ее применении на практике. Давайте ещё немножко продолжим тему использования методики мартингейла на примере казино, чтобы каждый из вас смог окончательно разобраться в ее сути. Методика мартингейла не так глупа, как многим сегодня кажется. Вопрос в том, насколько сам человек, применяющий ее, осознает что именно он делает и как правильно ее использовать. Сегодня метод мартина, как его принято называть в широких кругах трейдеров, используется бездумно и нерационально абсолютным большинством. А ведь методики его настолько разнообразны и универсальны, что благодаря грамотно выверенному математическому алгоритму - зарабатывать на рынке смог бы каждый ребенок. Сложность состоит лишь в разработке системы - дальнейшее ее применение не представляется затруднительным. Ведь математика всегда имеет свойство представлять свое решение в четком и понятном большинству алгоритме. Не стоит даже говорить о многочисленных возможностях автоматизации подобной тактики. Но мы немножко отошли от темы создания Мартина. Во время широкого охвата и массовой популярности азартных заведений, существовали также и профессионалы игры в рулетку. И зарабатывали они именно при помощи методики мартингейла. Но даже первоначальный ее вариант не был столь глуп, каким он часто применяется в сегодняшние дни большинством трейдеров. Эти "дельцы" перед игрой тщательно высчитывали вероятность попадания шарика на определенные числа или цвет, ведь с то время еще не было идеально сбалансированных столов для рулетки и всегда имелись определенные погрешности. Что естественно создавала определенное положительное математическое ожидание в пользу игрока, изучившего эти погрешности. И уже на основе полученных данных применялась система увеличения ставок. Так называемый - простой метод мартингейла. Они никогда не рассчитывали на удачу, иначе в чем же тогда смысл называть себя профессионалами.

Метод Мартингейла в трейдинге.

Мартингейл в трейдинге появился достаточно давно, однако до широкой публики дошел в общем то сравнительно недавно, особенно учитывая его длительную историю. Существует несколько методик его использования. Однако, мы не станем сильно углубляться в тонкости метода. Простой метод мартингейла мы с вами уже рассмотрели - теперь давайте рассмотрим более сложные, а главное наиболее эффективные методики. Стоит сразу же оговорить несколько моментов: любой вид методики мартина следует оптимизировать под имеющиеся у вас форекс стратегии отдельно. Равно как и риск менеджмент при тестировании форекс стратегии. И все же, давайте лишний раз, перед тем как начать описание трех наиболее популярных методов на основе "мартышек" подытожим применение простого метода мартингейла по отношению к торговли на финансовых рынках. При срабатывании стоп лосс по сделке, трейдер открывает следующую сделку в том же направлении что и предыдущую, через заранее обозначенный шаг (расстояние между ордерами - в данном случае buy limit или sell limit). Каждая последующая сделка увеличивается вдвое больше предыдущей. Все это делается в надежде отыграть одним успешным трейдом все прошлые убытки. Собственно, если подобная сделка пройдет - все убытки окупаются и трейдер остается с прибылью. Именно поэтому перед применением любых методик мартингейла - обязательно тестирование форекс стратегии и выявление максимальных серий убытков за 1-2 года. Подробнее о расчете риск менеджмента вы можете узнать в данной статье.

Сложный метод Мартингейла.

Сложный метод мартингейла отличается от простого разве что меньшим множителем следующего лота. То есть после убыточной сделки вы не увеличиваете не вдвое, а к примеру на 30% и так далее, пока не закроете серию сделок в плюс и не начнете новую серию. Как таковая сложность здесь отсутствует конечно, важно лишь грамотно рассчитать манименеджмент, ожидаемые серии убыточных сделок. И на основе полученных данных просто умножать на определенной число каждый предыдущий торговый лот. Эта несложная математика применяется с простой целью: снизить нагрузку на депозит. Прибыли естественно будут меньше и отыгрывать серии убытков с одной сделки не всегда получится (все зависит от выставления уровней take profit по каждому ордеру). Однако, в данном случае важнее безопасность вашего депозита.

Сеточные методы торговли. Высшая математика от Мартингейл.

Это очень обширная тема и действительно сложная методика мартингейла. Если в прошлый раз мы просто добавляли ордера с увеличенным лотом через определенный шаг в надежде что цена развернется. То так называемым гридерам или сеточникам вообще без разницы куда пойдет цена. Принцип достаточно прост, однако очень трудоемок в исполнении. От трейдера,  в зависимости от того, какой тип сетки тот использует требуется выставление серий отложенных stop или limit ордеров. Причем по обе стороны от реального нахождения цены. Смысл сетки сводится к тому, чтобы выявить определенный ценовой канал и построить в нем такую серию ордеров, чтобы она позволяла зарабатывать с каждого движения валюты. Давайте рассмотрим несколько подробней и взглянем на то, как это выглядит на графике цены:

 Метод мартингейла на основе сетки представляет из себя серию отложенных, равноудаленных друг от друга отложенных ордеров. К примеру, вы определили по паре евро-доллар канал в 500 пунктов и от его середины расставили к нижней границе - sell stop ордера, а к верхней - buy stop ордера. Цена не имеет свойства ходить без откатов, что позволяет благодаря данному методу - зарабатывать прибыль внутри сетки как на медвежьих, так и на бычьих движениях рынка.

В случае, когда цена проходит однонаправленно в какую либо из сторон, сработавший ордер заменяется на противоположный ему. К примеру, если цена пошла вверх - то все закрытые с прибылью ордера buy stop заменяются на sell stop в расчете на то, что цена будет в дальнейшем делать коррекции. на которых вы заработаете. Самым лучшим использованием сеток - считаются сетки плавающие, то есть постепенно передвигающиеся за ценой. Для того чтобы этого добиться необходимы очень серьезные расчеты, однако подобные системы способны зарабатывать немыслимые проценты в месяц. Так как обращают в вашу прибыль абсолютно любое движение валюты. Стоит немного пройтись и по сеткам с limit ордерами. Собственно суть тут одна и та же, кроме того что трейдер-сеточник (гридер) предполагает, что цена будет отскакивать от уровней и выстраивает сетку с buy и sell limit ордерами. Стоит однако заметить, что подобные системы очень боятся безоткатных движений. Так же существуют множество комбинированных сеточных систем с одновременным применением stop и limit ордеров. Но нам кажется, что было бы слишком сложно изучать ещё и математические расчеты, вместе с методикой мартингейла. Поэтому пробуйте строить собственные сетки, определяйте шаг, размеры стоп лосс и тейк профит, коэффициент увеличения следующего лота. Мы можем уверенно сказать, что если грааль и будет создан - то именно в сфере гридерного трейдинга. Здесь не нужно анализа рынка, а зарабатывать трейдер может с каждого минимального движения цены - и не важно в каком направлении.

Антимартингейл. Метод Антимартингейла.

 Соответственно по противоположной аналогии мартингейла, данный метод используется следующим образом: на каждый прибыльный трейд - увеличивается и лот трейдера на заранее определенный на основе риск менеджмента коэффициент. При каждой убыточной - лот уменьшается, что значительно позволяет уменьшить загрузку на депозит в сравнении с обычной мартышкой и в геометрической прогрессии "выращивать" размер своего депозита на каждой успешной серии сделок. 

В заключении мы бы хотели напомнить о том, как важен профессиональный риск менеджмент при использовании любой методики мартингейла. Неверно рассчитанный лот или коэффициент увеличения последующих, способны убить ваш депозит за считанные минуты на реальном рынке. Поэтому подходите со всей долей ответственности к расчету манименеджмента. Вы должны понимать, что пусть это и очень трудозатратный процесс, однако только при разработке - после полного тестирования торговой системы и выявления наиболее эффективных алгоритмов интеграции с ней метода мартингейла. Всё, что вам останется - следовать четким инструкциям и ежедневно зарабатывать свою прибыль. На наш взгляд, несомненно самыми действенными и эффективными являются гринерные (сеточные) техники трейдинга, поэтому если вы решили создать "математический грааль" на форекс - обратите особенное внимание именно на них. И конечно же, после создания прибыльного алгоритма используйте его в торговле только у надежных брокеров - ведь исполнение ордеров и точность котировок в данных техниках играют основную роль.

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала