Форекс Статьи

Трейдинг на индикаторах. Рейтинг лучших индикаторов по опросам трейдеров

Среди огромного количества разнообразных методов входа в рынок и анализа графика отдельно стоит индикаторный тип торговли. Поток котировок анализируется в соответствие с заложенными в индикатор алгоритмами и на выходе получается какой-либо показатель, чаще всего математический, представленный в числовом или графическом виде.

Ориентируясь на него, строится стратегия или целая торговая система, либо же появляется понимание, что сейчас стоит воздержаться от торговли.

Как правило, торговые системы содержат более одного индикатора, так как совпадение указаний по торговли на обоих сильно увеличивает вероятность успешного входа в рынок, что, в свою очередь, в итоге отражается на статистических показателях торгового метода.

 

Скользящие средние

Скользящая средняя, наверное, известна каждому трейдеру и используется в анализе графиках у очень многих. Основное преимущество – простота, информативность и отсутствие загруженности графика. Добавив на график три мувинга с различными периодами можно иметь неплохие сигналы для входа в рынок. На основании этого индикатора построено огромное количество стратегий, да и сам он входит как составная часть в группу индикаторов под названием “осцилляторы”, о которых речь пойдёт далее.

 

Здесь на графике британского фунта к доллару часового периода представлены четыре мувинга с периодами 200, 120, 60 и 24, что соответствует среднему арифметическому цен закрытий свечей за важные периоды в неделю, половину недели и сутки. Скользящая с большим периодом выступает в качестве поддержки и сопротивления для цены. Большая часть стратегий строится на сближении, пересечении и расхождении этих линий.

Также может служить как индикатор тренда, причём каждый выбранный период соответствует тренду для всё более старших таймфреймов. Последовательные пересечения нескольких мувингов в одном направлении говорит о том, что цена меняет направление по отношению к предыдущим участкам. Также довольно популярны конверты из скользящих средних – одна или две средние с включёнными уровнями отклонения по вертикали, как показано на следующем графике:

 

Такой метод особенно удобен в горизонтальных каналах флэтового участка рынка, когда цена ходит в диапазоне, а также применяется для захода в трендовом рынке на отбое от нижней границы для бычьего рынка и на отбое от верхней при медвежьем.

 

Осцилляторы MACD и Stochastic

Весь большой раздел осцилляторов основан на одном простом принципе – оценке текущей цены по сравнению с предыдущими. Способы разные – от расхождения скользящих средних в составе индикатора MACD до наложения этой скользящей на значения анализируемого интервала в стохастике. Надо отметить, что применение осцилляторов имеет смысл при сильно выраженном флэте, как подтверждение при развороте в границах канала. Второй вариант использования – всем известные дивергенции, одна из которых показана на следующей картинке:

 

Торговля ведётся по следующему паттерну – новому пику на графике, неважно, на бычьем рынке или медвежьем, не соответствует новый пик на диаграмме осциллятора (в случае со стохастиком такой же пик, только отрисовывается через развороты и пересечения кривых, входящих в состав).

То есть индикатор сигнализирует, что ускорение движения цены относительно предыдущего периода снижается и вскоре график может развернуться. Торговля в такой ситуации ведётся либо на выходе пунктирной линии из тела диаграммы (в случае со стохастиком на выходе из зоны перекупленности/перепроданности), либо же при пробое предыдущего экстремума. В первом случае вход может получиться пораньше, но зато и количество ложных сигналов будет велико. Во втором случае нужно натягивать уровни фибоначчи, как показано на следующем графике:

 

Здесь показан интересующий нас участок графика с предыдущей картинки. Синими линиями отмечены место входа и цели по такому движению, которые составляют 421 и 523 по фибоуровням между экстремумами. Стоп в такой ситуации выставляется за локальный минимум (или максимум, при образовании паттерна на растущем рынке).

Как правило, такие возможности для входа возникают в самом начале нового тренда, так как дивергенции возникают обычно между третьей и пятой волнами в импульсе по волновой теории, а также в составе коррекции при её окончании. Какие бы причины не вызывали такую закономерность в работе этого индикатора, показатели целей при входе в рынок исторически обоснованны, хотя и лежат вне границ привычных чисел из последовательности и часто используемых соотношений.

 

Иногда бывает так, что образуются тройные дивергенции, когда три последовательных экстремума на графике сопровождаются тремя пиками на осцилляторе, при этом каждый последующий ниже предыдущего. В такой ситуации нужно либо переходить на таймфрейм постарше и искать там подтверждение сигнала, либо же караулить разворот на М5, чтобы была возможность оперативно зафиксировать часть прибыли и поставить безубыток.

В таких ситуациях следует входить по рынку при начале уменьшения высоты столбиков диаграммы индикатора на последнем пике. Подтверждающим сигналом будет служить выход красной пунктирной линии из тела диаграммы. Цели в таких ситуациях всё же лучше размечать по последним двум экстремумам, а не по первому и третьему – они получатся меньше, но зато надёжнее и с более высокой вероятностью отработки. Для работы не подходят трендовые движения в очень узком канале, когда цена двигается равномерно с постоянными откатами на каждой второй свечке вдоль трендовой. В таких ситуациях индикатор только запутает своими показаниями. Предпочтительны острые экстремумы.

 

На картинке выше показано, что рассматривать такой паттерн следует только тогда, когда дивергенция образуется на ярко выраженных волнах. В горизонтальных участках индикатор попросту “разряжается”, что снижает его точность. Поэтому горизонтальные зоны консолидации даже не рассматриваются. Для работы годятся только импульсные колебания, причём коррекционная фаза между ними двумя тоже должна быть достаточно резкой, без чрезмерного растягивания в горизонтальном, то есть временном направлении. 

Ещё один подтверждающий паттерн сигнал – переход диаграммы на другую сторону и вход в неё красной пунктирной линии. Последовательность этих двух событий даёт уверенность в том, что новый тренд зародился и с высокой долей вероятности будет развиваться. Не смотря на то, что все осцилляторы имеют одну и ту же природу, к особенностям каждого из них нужно подстроиться. Лучшим вариантом будет взять основную тройку (MACD, Stochastic и Awesome Oscillator Билла Вильямса) и на истории просмотреть, как каждый из них реагирует на развороты и какие сигналы подаёт на смену или усиление тренда.

 

Индикатор Ишимоку

 

Один из лучших индикаторов, когда-либо созданных. Это классика, которая используется на протяжении десятков лет, сигналы по стандартным настройкам применяются не только в частном трейдинге, но и в аналитике крупных финансовых учреждений.

Индикатор построен на скользящих средних со смещениями по горизонтали, которые образуют сигналы своими пересечениями, а также область, которая именуется “облаком” служит для цены и поддержкой, и сопротивлением и границами торговой области в зависимости от взаимного расположения. При этом особым сигналом является пересечение двух отдельных линий индикатора, которые дают неплохую точность при прогнозировании долгосрочных движений. То есть, их пересечение считается сигналом к смене тренда.

Единственным недостатком  является то, что индикатор можно применять на среднесрочном торговом периоде, так как на таймфреймах меньше четырёхчасового получается огромное количество ложных сигналов и, как следствие, эффективность индикатора значительно снижается. Итак, принцип действия в качестве индикатора динамического уровня поддержки показан на следующей картинке с графиком евродоллара:

 

Цена сначала пребывает в облаке, торгуясь внутри его границ, затем нижняя граница становится поддержкой для медведей, а после прохода цены в область выше и появлении устойчивого тренда, уже служит линией поддержки для быков, от которой цена отбивается. Следует отметить, что на тренде отбой от границы облака обычно происходит очень динамично, цена буквально касается его и уходит обратно.

Учитывая, что это среднесрочная торговля, получаем хорошую возможность для входа с минимальным риском. В качестве стопа можно ставить нижнюю границу области, так как первичный отбой даёт возможность установить безубыток. Индикатор подвижен, поэтому в следующий раз цена будет отбиваться от уже более высокого уровня поддержки, что, в свою очередь, также даёт определённые преимущества при входе в рынок.

  

Пересечение двух основных линий (называются Тенкан, которая на картинке красная, и Киджун, соответственно, синяя) означает смену тренда. Ценность этого индикатора заключается в том, что он редко даёт ложные сигналы на дневных и выше графиках. На Н4 не всегда правильный сигнал получается, тем не менее, неточности обычно возникают в коррекциях, когда тренд ещё окончательно не переменился. Не смотря на то, что индикатор целиком построен на скользящих средних, грамотно подобранные параметры позволяют в значительной степени успешно прогнозировать будущие движения и колебания цены.

 

Индикатор ZUP

Данный индикатор построен на базе другого индикатора – ZigZag. Он в автоматическом режиме ищет текущие экстремумы в соответствии с заложенным в зигзаг алгоритмом. Далее идёт сопоставление с существующими табличными значениями для ретрейсментов и при наличии совпадений с определённой погрешностью, индикатор выводит на экран формирующийся гармонический паттерн, причём появляется он на экране раньше, чем будет полностью сформирован, что даёт возможность подготовиться к сделке, если такой вариант развития событий не предполагался ранее при ручных расчётах.

 

В таком виде работает алгоритм, показывая синими треугольниками две составляющие паттерна. В красной рамке показываются возможные ценовые значения, при которых модель не нарушается. В более поздних версиях добавлена линия, которая является по сути своей подвижным тейк-профитом. В целом же, торгуя в направлении, противоположном последней волне в паттерне, следует ориентироваться скорее на значения фибоуровней, отмеченных по этой же волне.

Как правило, значение ретрейсмента 38,2% достигается достаточно быстро. Вместе с этим, движение зачастую имеет параболическую форму, поэтому есть смысл подождать и до уровня 61,8%. Простой интерфейс и алгоритм работы дают возможность отслеживать абсолютно любые валютные пары на любых таймфреймах, за исключением, пожалуй, минуток. На них из-за простого рыночного шума постоянно формируются эти паттерны, но отрабатывают абсолютно несистемно.

 

Индикатор одновременно показывает текущие соотношения волн заданного периода, что достаточно удобно и не требуется постоянно накладывать уровни фибоначчи, что особенно ценится скальперами. Не смотря на то, что индикатор предназначен именно для автоматического поиска паттернов, он многими используется параллельно для отображения текущих значений.

Последняя версия также располагает в своём инструментарии и вилами Эндрюса, которые накладывает правильно. Это особенно актуально для новичков, которые не всегда могут сориентироваться, так как кем-то неверно написанный алгоритм впоследствии много раз был переписан и так и разошёлся по интернету.

Представленные индикаторы являются самыми совершенными с точки зрения соотношения простота использования к получаемой прибыли, а преимущество повсеместного использования на любых финансовых инструментах даёт возможность тратить минимум времени на простейший анализ по представленному для каждого индикатора алгоритму любого количества доступных графиков.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала