Форекс Статьи

Стратегии форекс для 5-ти минутного графика. Подробно для новичков

Тайм-фрейм М5 – один из самых популярных у начинающих трейдеров. Большая волатильность, частая смена направлений и потенциальная возможность быстро пересидеть просадку выглядит привлекательно для краткосрочной торговли. Но, вместе с этим, скальпингом нередко занимаются и опытные спекулянты, имеющие многолетний опыт торговли и таким образом просто убивающие время или зарабатывающие дополнительно на краткосроке. В любом случае, даже глобальный анализ начинается всегда с младших тайм-фреймов для поиска удобного входа. В этой статье речь пойдёт о возможностях заработка на М5 и стратегиях, позволяющих снимать прибыль с краткосрочных колебаний. 

 

Канал из скользящих средних со смещением

Скользящая средняя – универсальный индикатор, который используют во многих стратегиях. В нашем случае потребуется индикатор Envelops. Этот индикатор представляет из себя пару скользящих средних, сдвинутых по вертикали на определённый процент от значения исходной.

То есть, есть одна скользящая средняя с каким-то периодом просто представленная в виде двух разнесённых. Если по какой-либо причине его нет в вашем списке индикаторов – можно скачать. Если же в принципе платформа не поддерживает, то он прекрасно заменяется отдельными скользящими средними, которые уж точно есть в любом терминале. Правда, придётся повозиться с каждой и не запутаться.

Итак, настраиваем индикатор. Нам потребуется два-три Envelops на графике. Из инструментов лучше всего подойдёт фунтдоллар, можно евродоллар. Накладываем на график первый индикатор с такими настрйками: период 24, смещение 0,12%. По умолчанию верхняя граница этого канала будет синего цвета, нижняя – красного, но это всё можно настроить на свой вкус. Накладываем второй Envelops с тем же периодом, но со смещением на 0,16%. В итоге получаем вот такую картину:

 

В принципе, ничего не мешает добавить ещё какое-то количество пар скользящих с разным смещением, но рассматривать будет такой вариант с двумя. Значения смещений выбраны не случайно, это проверенные годами показатели, давшие лучшие результаты. Но, поскольку всё индивидуально, то, возможно, с течением времени кто-то отредактирует параметры для себя.

Что даёт этот канал? Он показывает зоны, от которых цена с высокой вероятностью отскочет. Это очень актуально при торговле во флэте, но об этом чуть позже. Два индикатора используются для того, чтобы обозначить визуально зону, ведь числовое значение с каждой новой свечой меняется. Здесь имеет смысл использовать дробный лот, то есть, заключать не одну сделку, а по мере продвижения цены всё дальше в зону добавлять позицию. ВАЖНО! Это не значит, что нужно действовать по принципу мартингейла, добавляя всё большие объёмы!

Нет, тут суть в том, что если ваш обычный рабочий лот составляет, допустим, 6% от депозита, то в первую сделку вы входите 2%, так же и во вторую и в третью. Это не даст сверхприбылей, но зато исключит психологический фактор, когда трейдер входит большим лотом, рынок двигается в другую сторону и появляется желание пересидеть просадку. Такой подход также позволяет фиксировать часть прибыли при продвижении цены в нужном направлении. В случае возврата цены назад сработает безубыток по оставшимся ордерам, зато часть запланированного по изначальному входу профита будет получена. Рассмотрим варианты действий в зависимости от рыночной обстановки:

1) Торговля во флэте. Самый лучший вариант использования этой стратегии. На картинке представлена типичная флэтовая ситуация по фунтдоллару. Жёлтыми стрелками обозначены точки, где можно было входить в сделки

 

Теперь подробно о входах. Рабочий объём делим на три части, допустим, по 3% от депо каждая. Сигналом  для первого входа служит приближение цены к первой границе канала. Рассмотрим алгоритм действий на примере первых трёх сигналов. На расстоянии примерно2-4 пунктов от первой границы(первой синей линии на графике, которая ближе к цене) ставим отложенный ордер в сторону от этой границы, то есть, если цена подходит к верхней границе, то на продажу, если же к нижней, то на покупку.

Не забываем, что границы постоянно смещаются с каждым баром, поэтому нужно мониторить и корректировать ордер. Если ситуация такая, что брокер не позволяет ставить отложенные ордера близко от текущей цены – значит придётся руками открывать по рынку. Второй ордер открывается в середине между верхними границами(между синими линиями на графике). Третий ордер открываем на расстоянии 2-4 пунктов от второй границы(вторая линия на графике). Каждый из открытых ордеров должен иметь тейк на расстоянии 2/3 от ширины канала, и такой же стоп.

Конкретные значения в пунктах тут не указать, так как ширина канала для каждой пары своя, к тому же зависит от текущей котировки. Как только цена отходит на расстояние половины ширины канала в нужном нам направлении – ставим безубыток (можно и раньше, тут индивидуально всё). Если в работе оказались все три возможные по стратегии сделки, тогда можно самую прибыльную закрыть при прохождении расстояния в половину канала, то есть частично фиксировать прибыль не дожидаясь запланированных тейков. Конкретно по картинке:

• первый вход произошёл бы с двумя ордерами, до третьего чуть не дотянули, оба закрылись бы по тейку;

• второй вход с одним ордером и тейком;

• третий вход по всем трём возможным ордерам, но самый первый закрылся бы по безубытку, оставшиеся два по тейкам;

• первая покупка закрылась бы по безубытку, вторая и третья висели бы в районе крошечного плюса, по четвёртой чуть побольше плюс.

К торговле по такому принципу нужно подходить статистически, тут почти как робот, все действия осуществляются по алгоритму, поэтому нужно оценивать эффективность на протяжении, допустим недели. Или по количеству сделок, закрытых в плюс и в минус. Тогда становится очевидна польза краткосрочной торговли по такой стратегии.

2)Торговля на тренде. Убедившись, что на старшем тайм-фрейме присутствует тренд, можно переходить на М5 и искать хорошие входы.

 

Итак, когда торгуем в трендовом рынке, вход осуществляется только по направлению тренда. На растущем рынке, как показано на картинке, делаются только покупки. По всему, что касается параметров входа – всё так же, как и во флэтовой торговле по этой стратегии. Стопы остаются теми же, а вот с тейками – вопрос открытый.

Можно фиксировать по оговоренным для флэта принципам, а можно ставить в безубыток и оставлять надолго, установив тейк в размере 100-150 пунктов. Первый вариант стабильнее и, в общем-то, в рамках такого подхода даёт нормальную прибыль. Во втором случае есть возможность встать по рынку в среднесрок из очень выгодной и безопасной позиции. Опять же, ничего не мешает фиксировать по частям, получив нечто среднее между этими двумя подходами.

Тут есть простор для индивидуальности и реализации своего видения. Не исключено, что внесение каких-либо коррективов в описанные параметры стратегии по итогу приведёт к тому, что удастся ещё больше увеличить эффективность алгоритма и, как следствие, доходность. Единственное, что менять, наверное, не стоит, так это параметры стопа. Всё же лучше использовать короткие стопы при краткосрочной торговле.

 

Торговля по пробоям трендовых RSI

Довольно эффективная торговая стратегия с применением двух известных осцилляторов – RSI и MACD. Первый осциллятор используется для определения точки входа, второй для подтверждения. Вообще, стоит отметить, что использование нескольких инструментов значительно повышает вероятность успеха и снижает количество срабатываемых стопов. Вместе с этим, правда, уменьшается количество сигналов на вход в позицию.

Но возрастающее качество это в полной мере компенсирует, что для начинающих трейдеров очень важно. Зачастую именно неуверенность и боязнь отхватить минус заставляет отказаться от, казалось бы, перспективной сделки. В такой ситуации лучше всего действовать по строгому алгоритму, исключая какие-либо отклонения от описанной инструкции. Такой подход – лучший фундамент для дальнейшей успешной торговли и, что самое главное, для обретения уверенности в себе.

 

Итак, для работы лучше использовать график одной из основных пар – евродоллара или фунтдоллара. Это обусловлено самой высокой ликвидностью среди инструментов. Так же в рабочую область необходимо добавить осцилляторы. RSI нам нужен с параметрами: 14, применить к Close.

Второй необходимый индикатор – MACD с параметрами 12;26;9. Проводим трендовую линию по индикатору RSI, как показано на картинке(красная наклонная линия). При пробое этой трендовой на всякий случай смотрим, что показывает в данный момент MACD, если он нейтрален или, что ещё лучше, выдаёт сигнал в том же направлении, что и пробой – то входим в сделку.

На картинке пример такого входа. Вертикальной голубой линией обозначена свеча, во время которой была пробита трендовая. Дожидаемся закрытия свечи  и на открытии следующей пятиминутки входим, так как второй осциллятор перешёл в положительную область. Жёлтым цветом обозначены и подписаны уровни входа, стопа и тейка. Конкретных значений нет, так стоп следует размещать за локальным экстремумом, в нашем случае – это минимум, предшествовавший пробою трендовой на первом осцилляторе.

 

Тейк должен быть как минимум равен по величине стопу, желательно в два раза больше. Здесь также можно использовать и дробный лот, деля основной рабочий объём на несколько частей и фиксируя прибыль по частям на протяжении всего движения, если оно происходит в нужном нам направлении. Окончательный выход из сделки можно также согласовывать с показаниями MACD, особенно при образовании дивергенций.

Однако, их появление не стоит рассматривать как сигнал на переворот позиции, только как выход. Да и вообще, особо доверять дивергенциям на М5 не стоит, они через одну не отрабатывают, превращаются в тройные, а на сильном тренде осцилляторы разряжаются от обычного бокового движения в узком диапазоне, где прибыли получить не получится.

При сочетании этой стратегии с анализом более крупных тайм-фреймов можно довольно успешно вставать в долгосрок, так как известно, что переломы трендов происходят постепенно, начиная с минуток и так далее. То есть можно использовать как самостоятельную торговую стратегию и как вспомогательную при поиске подтверждений смены тренда.

Нужно понимать, что механизмы извлечения прибыли при краткосрочной торговле позволяют оставлять прибыльную сделку на длительное время, поставив, например, безубыток, и выставив тейк пунктов на 300-400. А вот стратегии, хорошо работающие на больших тайм-фреймах на краткосроке себя проявить не смогут, не та конъюнктура.

 

Поэтому, даже если вы предпочитаете исключительно среднесрочную и долгосрочную торговлю, несложные методы анализа малых периодов дают прекрасные возможности для уточнения входов и получение максимально малого стопа. Его уменьшение – это не только уменьшение убытка в случае неудачи, но также и повышение соотношения профит/стоп, который является одним из основных критериев в оценке своих торговых действий.

В целом, основная масса стратегий для торговли на малых тайм-фреймах основана на одних и тех же классических инструментах технического и графического анализа. Это осцилляторы, трендовые линии, поддержки и сопротивления, пивоты, фибоуровни. Изучать их лучше постепенно, чтобы потом иметь возможность грамотно их соединять в своей собственной стратегии или же в попытках усовершенствовать уже существующие.

Например, меняя период у RSI в описанной выше стратегии, получим более гладкий график со сменой положения трендовой и более ранним входом в ту же сделку, и, как следствие, меньшим стопом и большим тейком. В то же время, в каких-то ситуациях это, наоборот, ухудшит результат или просто не даст сигнала. Значение 14 является базовым, показывающим на тестах хороший результат, но не исключено, что кому-то удастся найти иное оптимальное значение, в том числе и по MACD.

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала