Форекс Статьи

Как использовать торговый объем на рынке Форекс

торговый объем на форексСреди различных подходов к анализу состояния валютного рынка и построения торговых стратегий в последнее время все более популярными являются подход, в основу которого положены показатели и динамика проторгованного объема за определенный временной промежуток (вертикальные объёмы) и по конкретной цене (горизонтальные объемы).

Существуют различные системы анализа и торговли по объемам, основными из которых являются метод Вайкоффа, VSA, побарный анализ (А. Пурнов). Каждый из них имеет свои преимущества. Описать эти методы в объеме небольшой статьи невозможно, но вы можете изучить их самостоятельно.

Изучив эту литературу, вы получите серьезную базу знаний и навыки анализа объемов:

 

книга «Хозяева рынков» Тома Вильямса (VSA) —  скачать книгу

метод Вайкоффа — скачать книгу

Далее давайте рассмотрим  использование объемов на рынке Форекс. Основными постулатами работы с объёмами являются:

1. направленное движение цен на рынке происходит под действием крупных объемов покупок/продаж торгуемого актива;

2. крупные объемы формируют крупные трейдеры — национальные банки, коммерческие банки, хеджфонды, реализуя как свои интересы, так и задачи своих клиентов; 

3. через динамику объемов и их соотношение со спредами трейдер может понять интересы крупных трейдеров и маркетмейкеров и использовать их в своей торговле.

 

Существует ряд общих закономерностей трактовки объёма: 

1. Рост объемов на восходящем тренде, свидетельствует о наличии покупателей, заинтересованных в покупке торгуемого инструмента по текущему курсу, что означает, что данная динамика с большой вероятностью на ближайший период сохранится, и цена валютной пары продолжить расти. 

2. Снижение объемов на восходящей тенденции свидетельствует о вхождении рынка в состояние перекупленности, то есть, существующая рыночная цена покупателей не устраивает и в ближайший период следует ожидать разворота тренда. В этот период количество предложений на продажу начинает постепенно увеличиваться, но их объемы еще невелики. 

3. Рост объемов на нисходящей тенденции подтверждает высокую вероятность ее продолжения, а снижение объемов — о возможной смене тенденции в ближайший период. 

Для определения объема на валютном рынке используются индикаторы объема, уровни которых позволяют отслеживать динамику торговых объемов, а некоторые из них –– и спред бара (свечи).

 

При анализе объемов трейдер должен учитывать, что можно работать как с реальными валютными фьючерсными объёмами, так и с тиковыми объемами, которые отражаются в торговом терминале Метатрейдер 4. В принципе, можно работать с любым видом объемов, хотя, безусловно, реальные объемы более предпочтительны. Фьючерсные объёмы можно отслеживать в реальном времени с задержкой на 10 минут на биржевой площадке CME здесь. Или за символическую плату реальный биржевой объем можно скачивать непосредственно в ваш торговый терминал через Clusterdelta, позиционирующего себя, как биржевой аналитический портал. На скриншоте вверху приведен график индикатора тикового объема и внизу — фьючерсного объема с биржи CME. Как видите, определенные отличия имеются. 

Для работы с тиковыми объёмами вы можете использовать встроенный в терминал индикатор Volumes и OBV, но лучше использовать индикатор Better Volume. Это наиболее информативный индикатор, отражающий тиковый объем и анализирующий спред свечи (бара), путем сравнения его значения с предыдущими. При этом, в его гистограмме столбики отображаются в разных цветах, на основе которых формируются сигналы.  

индикатор объемов

Интерпретировать график индикатора достаточно просто: растущие столбики гистограммы отражают увеличение объема, и наоборот, снижающиеся столбики – уменьшение объема. Но, что касается каких-либо числовых значений столбиков на гистограмме –– их нет. Все определяется визуально:

 

Что касается цветов столбиков:

Красный — большой тиковый объем на бычьей свече (баре) с большим спредом. 

Белый цвет— большой тиковый объем на медвежьей сече с большим диапазоном. 

Зеленый — большой тиковый объем на свече/баре со средним спредом. 

Пурпурный — большой тиковый объем на нескольких сгруппированных свечах свечей с разным диапазоном. 

Желтый — незначительный тиковый объем на свечах с маленьким диапазоном. 

Существует и достаточно интересный отдельный индикатор для анализа спреда свечей — VSA WSD HISTOGRAM. Его сигналами также можно пользоваться (скачать можете тут).

В последнее время популярность приобрели индикаторы горизонтального объема, гистограмма которого отображается непосредственно на графике  и показывает, какой объем проторговывался на каждом ценовом уровне. Достаточно полезная и действенная информация для оценки ситуации на рынке, позволяющая оценить действия крупных трейдеров на разных ценовых уровнях, отслеживать их  манипуляции и определять цели.

Кроме того, появились аналитические платформы для кластерного анализа биржевых объемов, дающие представление об объёмах на каждом кластере свечи и на каждом ценовом рынке. 

Существуют специальные профессиональные программные продукты для анализа вертикальных, горизонтальных, кластерных и дельта объемов. Одна из наиболее популярных — платформа Volfix.  Единственный их недостаток — дороговизна. В качестве альтернативы рекомендуется использовать доступную по цене платформу кластердельта. Все стандартные лучшие индикаторы скачать можно без каких-либо проблем в интернете.

В заключении нужно подчеркнуть, что анализ объемов позволяет более четко анализировать рынок, выявлять ложные манипуляции крупных трейдеров, снизить торговые риски. 

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала